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  • Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/C2pg8sRgfp
  • 🇨🇳 CNY - Indice PMI manufacturier (MARS), Réel : 52.0 Consensus : 44.8 Précédent : 35.7 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-03-31
  • 🇨🇳 CNY - Indice PMI composite (MARS), Réel : 53.0 Consensus : N/A Précédent : 28.9 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-03-31
  • 🇨🇳 CNY - Indice PMI non-manufacturier (MARS), Réel : 52.3 Consensus : 42.0 Précédent : 29.6 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-03-31
  • 🇨🇳 CNY - Indice PMI manufacturier (MARS), Réel : 52 Consensus : 45.0 Précédent : 35.7 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-03-31
  • À venir : 🇨🇳 CNY - Indice PMI non-manufacturier (MARS) prévu à 01:00 GMT (15 min) , Réel : N/A Consensus : 42.0 Précédent : 29.6 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-03-31
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Volatilité des actions : la stabilisation viendra avec l’aplatissement des « stats » du Covid-19

Volatilité des actions : la stabilisation viendra avec l’aplatissement des « stats » du Covid-19

2020-03-23 11:34:00
Vincent Ganne, Directeur de DailyFX France
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Points-clés de l’article :

  • Le niveau de la volatilité implicite reste élevé sur le marché actions, mais commence à se stabiliser à proximité des sommets de la crise financière de l’année 2008.
  • Le baromètre qui sera précurseur d’un renversement de tendance à la hausse des actions relève des statistiques de la propagation du Covid-19.

Indice de volatilité implicite des actions US, le VIX – source TradingView

Volatilité des actions : la stabilisation viendra avec l’aplatissement des « stats » du Covid-19

Le niveau de la volatilité implicite reste élevé sur le marché actions, mais commence à se stabiliser à proximité des sommets de la crise financière de l’année 2008

Les marchés actions internationaux restent sous pression malgré la tentative de rebond de vendredi dernier, journée des expirations sur les contrats d’options et les contrats futures. L’étude de la position ouverte sur les options PUT des actions et indices montrent que malgré cette journée des 4 sorcières, la position ouverte est restée forte sur les options PUT. Le nombre de contrats d’options PUT à l’achat indiquent que les traders institutionnels restent encore prudents, malgré plus de 40% de baisse en un mois sur le cours du CAC 40 par exemple.

Du côté de la volatilité implicite des actions US, le VIX est proche de ses records de l’année 2008. Le plus haut cours de clôture du VIX en 2008 a été atteint, mais pas le sommet absolu à 96. La « vol » se stabilise mais n’entre pas encore en phase de baisse, il faut donc s’attendre avec des heures et des séances erratiques encore cette semaine sur le marché actions.

Le niveau de la volatilité implicite est un baromètre primaire pour envisager l’ultime point bas des indices boursiers, mais le véritable proxy leader est à chercher du côté de l’approche statistique du COvid-19, bien que cela soit un peu morbide.

Coronavirus Covid-19 en Chine – source TradingView

Volatilité des actions : la stabilisation viendra avec l’aplatissement des « stats » du Covid-19

Le baromètre qui sera précurseur d’un renversement de tendance à la hausse des actions relève des statistiques de la propagation du Covid-19

De tous les proxys susceptibles d’indiquer à un stade précoce la fin de la baisse des actions, les courbes statistiques du Covid-19 sont les plus pertinentes. Ci-dessus, vous avez l’exemple de la Chine avec un aplatissement de la trajectoire du nombre de nouveaux cas, de décès et de personnes guéries. Lorsque que ce schéma sera valable pour l’Europe et les Etats-Unis, alors l’aversion au risque sur le marché prendra fin. La « pensée positive » invite à croire que nous suivrons en Europe bientôt ce chemin de la rémission générale.

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