ストキャスティクスのトレード手法をプロが解説！ダマシ低減

ストキャスティクス・オシレーターを利用したトレード方法

ストキャスティクスは1950年代後半にジョージ・C・レーンによって考案された、シンプルなモメンタム指標である。ストキャスティクスはモメンタム・オシレーターであるため、マーケットの買われすぎ・売られすぎを判断するのに役立つ。この指標は50年以上前に開発されたもので、複数のバリエーションがある。この記事では、より一般的に利用されることが多い、スローストキャスティクスについて解説する。

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スローストキャスティクスはチャートの下部に表示されることが多い。2本の移動平均線から構成されており、数値は0から100の範囲で推移する。以下の青い線が%Kライン、赤い線が%Dラインだ。%Dラインは%Kの移動平均線であるため、赤い線も青い線に対して遅れるか、後続する。

トレーダーは常に、新しいトレンドの発生を捉える方法を探しているはずだ。モメンタム・オシレーターを利用すれば、トレンドの変化に先行してマーケットの勢いが減速している、または上昇している際にヒントを得られるだろう。つまり、ストキャスティクスを利用しているトレーダーは、チャート上でトレンドの転換を確認することが可能になり、場合によっては、非常に早い段階でトレンドの変化を捉えられる可能性が高くなる。

ストキャスティクスのクロスをシグナルとする手法

米ドル/カナダドルの日足チャート（2021年7月〜2022年3月）ジェームズ・スタンリー作成

モメンタムの変化は、%Kラインが%Dラインとクロスした際に明確になる。そのため、トレーダーは青い線が赤い線とクロスした際に、クロスした方向のシグナルに注目してほしい。

上記のチャートからわかるように、短期的なトレンドはストキャスティクスによって確認できる。だが、ストキャスティクスでシグナルが出ても、その方向にトレンドが続かない展開も複数あり、指標の中でも特にオシレーターを利用する場合によく見られる。ただし、トレーダーはさまざまな方法でシグナルを強化することが可能だ。以下に2つの方法を解説する。

1 – 極端なレベルで発生するクロスを見つける

トレーダーは当然ながら、表示されるシグナルをすべて受け止めたいと思わないはずだ。シグナルの中には、他のシグナルよりも強いものもある。オシレーターに適用できる最初のフィルターは、極端なレベルで発生するクロスを取り入れることだ。

ストキャスティクスはオシレーターであるため、数値は0から100の範囲で推移する。0〜20の領域は「売られすぎ」、80〜100の領域は「買われすぎ」と捉えることが可能だ。トレーダーはストキャスティクスのシグナルが、ショートポジションの場合は買われすぎ、ロングポジションの場合は売られすぎを示すのを待てばよいだろう。

以下のチャートは、上記と同様の設定だが、買われすぎと売られすぎの領域でシグナルを発生するように限定している。生成されるシグナルの数は制限されるが、売られすぎ・買われすぎの領域で発生する強いシグナルを捉えることが可能になる。

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ストキャスティクスのエントリーシグナルのフィルタリング

米ドル/カナダドルの日足チャート（2021年7月〜2022年3月）ジェームズ・スタンリー作成

2 - トレンド方向の長いタイムフレームのフィルターを設定する

2つ目のフィルターはトレンドによるフィルターであり、複数の方法で設定できる。基本的に指標によって生成されたシグナルに対してフィルターをかけることであり、指標自体にシグナルを生成する役割を持たせるというよりも、「トリガー」のように機能させることが目的だ。

以下のチャートでは、200日移動平均線と同様に、トレンドツールとして多く利用されている 50日移動平均線を追加している。

これにより、マーケットのトレンドバイアスによる要因を組み込むことが可能になるため、トレーダーは上昇トレンドの中で買い、下降トレンドの中で売りに適したポイントを見つけられるだろう。

さらに、反対方向のシグナルがポジションをクローズすることを意味するため、クロージング・ロジックを組み込むことが可能になる。つまり、価格が50日移動平均線を上回っている場合、トレーダーはストキャスティクスによる強気のシグナルでポジションを保有し、ストキャスティクスのクロスによる弱気のシグナルでポジションをクローズすることが可能になる。

以下のチャートでは、上記の例よりもさらにシグナルが少なく、弱気のシグナルがないことがわかる。価格が50日移動平均線の下にある場合、ストキャスティクスが弱気のシグナルを示さなかったからだ。

移動平均線のトレンドによるフィルターは、上記の例から発生した強い動きを取り除いている。ただし、50日移動平均線が示すように、これらのシグナルは一般的なトレンド方向にのみ有効化されているため、以下のチャートで生成されたシグナルには、より強い一貫性がみられた。