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テクニカル分析入門 / 市場センチメント 10 / 14
センチメント分析をFXなどの短期トレードで使う方法をプロが解説!

センチメント分析をFXなどの短期トレードで使う方法をプロが解説!

Tammy Da Costa, アナリスト
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IGクライアントセンチメント(IGCS)は、方向性バイアスとマーケットの隠れたトレンドを読むために使用できます。DailyFXでは、FX、指数、コモディティ、仮想通貨を含む幅広いマーケットのIGCSを提供しています。

本稿ではIGCSが短期的なシグナルの提供にどのように役立つかについて説明します。

IGCS(センチメント分析)によるFXの短期シグナル

機関投資家や大口のマーケット参加者の保有分を含めた全体的なポジションを示すマーケットセンチメントとは異なり、IGCSはIG証券の個人投資家の本番口座でのトレードにもとづき、それぞれのマーケットのある時点においてロングポジションとショートポジションを保有しているトレーダーの割合を示しています。

この背景となる理論は、個人投資家は反転や「大きな値動き」を期待して天井や底を予想しようと試みるものの、その際、プライスアクションを動かすかもしれない大口のマーケット参加者が持つポジションは考慮に入れないということです。このためセンチメントにもとづきトレードする際は、IGCSは通常、マーケットにおいて現在保有されている個人投資家のポジションとは反対の方向に価格が動くことを予想する、強気または弱気いずれかの逆張り指標として扱われます。これはIGCSの値とプライスアクションの間の乖離を生み、トレーダーの群集心理効果を示します。

IGクライアントセンチメントを使用してトレードする方法
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推薦者: Tammy Da Costa
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この一つの例を下に示します。個人投資家の72%はネットロングポジションを保有し、USD/JPYのIGCSは強気の地合いを示していますが、生成されるトレードシグナルは弱気です。同じようにUSD/CADでも、個人投資家の81%がネットロングポジションを保有していますが、ここでも弱気のシグナルが出ており、下降トレンドが継続する可能性が示されています。

短期トレンドについてIGCS(センチメント分析)を読む

IGCSを使用するトレンドフォローの記事で説明したように、現在のポジションについて判断するためには生の数字を使用することが最もシンプルで最も一般的な方法です。しかし、このデータを取り入れる別のやり方としてIGCSを使って潜在的シグナルを読む方法があり、特に、IGCSデルタとして知られる日次および週次のネットポジションの変化を見ることにより、短期的なシグナルを読むことができます。顧客ポジションの詳細な説明とIGCSデルタの解釈については、IGCSのフルレポートにアクセスしてください。

下に示すように、個人投資家の78.16%がロングポジションを保有し、IGCSが強い強気バイアスを示していても、生成されるトレードシグナルも強気のままの場合があります。これは最近ロングとショートの割合に変動があったためです。ではショートに対しロングが強く不均衡が維持されていますが、多くのショートが仕掛けられ(1日で17.99%、1週で14.04%)、多くのロングが手仕舞いされているため(1日で-0.99%、1週で–15.33%)、強気の戦略の扉を開き続けておくことができます。

これは、全体的な読みに対し金のポジションのデルタを重視したものです。

短期的なシグナルを判断する目的でIGCSを解釈するため、ロングとショートのポジションの日次および週次の変動を表示します。上の表は、ネットロングポジションが前日から0.99%減少し、前の週から15.33%減少していることを示しています。一方ネットショートポジションは前日から17.99%増加し、前の週から14.04%増加しています。ネットロングポジションが減少し、ネットショートポジションが増加しているため、この場合のIGCSは強気のトレードシグナルとなっています。これは、個人投資家がロングポジションを減少させて、金を天井で売るためにショートポジションを増やしていると考えられるからです。

成功しているトレーダーの特長
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推薦者: Tammy Da Costa
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