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COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

2013-12-23 17:00:00
Niall Delventhal, Marktanalyst
Teile:

(DailyFX.de)

Betrachtung der Positionierung der Non Commercials "Fonds, Banken, Vermögensverwalter" in den US-Indizes

S&P 500 Consolidated - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte) der Großspekulanten

US_Indizes_23.12.2013_body_Picture_7.png, COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

Die Großspekulanten sind mit 30.396 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Long positioniert. Die Netto-Positionierung stieg im Vergleich zur Vorwoche um 11.659 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich stieg der Wert um 10.538 Kontrakte.Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 58,44% der Positionen der Gruppe sind Longs, 41,56% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Long-Positionierung kann ein Hinweis für Kursstärke sein.Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich stieg die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bullishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bullishe Trading Tendenz.

US_Indizes_23.12.2013_body_Picture_6.png, COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

DJIA Consolidated - CHICAGO BOARD OF TRADE

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte) der Großspekulanten

US_Indizes_23.12.2013_body_Picture_5.png, COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

Die Großspekulanten sind mit 12.008 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Long positioniert. Die Netto-Positionierung fiel im Vergleich zur Vorwoche um -4.301 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich fiel der Wert um -2.379 Kontrakte.Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 73,08% der Positionen der Gruppe sind Longs, 26,92% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Long-Positionierung kann ein Hinweis für Kursstärke sein.Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich fiel die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bearishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bearishe Trading Tendenz, doch die Kursentwicklung unterstützt diese Tendenz nicht.

US_Indizes_23.12.2013_body_Picture_4.png, COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

NASDAQ-100 Consolidated - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Netto-Position (Long-Kontrakte - Short Kontrakte) der Großspekulanten

US_Indizes_23.12.2013_body_Picture_3.png, COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

Die Großspekulanten sind mit 25.295 Kontrakten (Netto-Größe) mehrheitlich Long positioniert. Die Netto-Positionierung stieg im Vergleich zur Vorwoche um 1.597 Kontrakte, im 4-Wochenvergleich stieg der Wert um 2.540 Kontrakte.Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten 90,91% der Positionen der Gruppe sind Longs, 9,09% sind Short-Positionen. Die mehrheitliche Long-Positionierung kann ein Hinweis für Kursstärke sein.Sowohl im Wochen- wie im 4-Wochenvergleich stieg die Netto-Position, das spricht für ein wachsendes Vertrauen der Großspekulanten in eine bullishe Kursentwicklung. Aus der Positionierungsänderung ergibt sich eine bullishe Trading Tendenz.

US_Indizes_23.12.2013_body_Picture_2.png, COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

Analyse geschrieben von Niall Delventhal, Marktanalyst von DailyFX.de

Um Niall Delventhal zu kontaktieren, sende man eine E-Mail an instructor@dailyfx.com

Folgen Sie Niall Delventhal auf Twitter: @NiallDelventhal

US_Indizes_23.12.2013_body_x0000_i1025.png, COT Report: Positionierung spekulativer Größen in den US-Indizes zum Jahresschluss

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