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Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader - Teil 2: Wann ist der beste Zeitpunkt für den Forex-Handel?

Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader - Teil 2: Wann ist der beste Zeitpunkt für den Forex-Handel?

2012-09-26 12:04:00
David Rodriguez und Timothy Shea,
Teile:

Wann ist der beste Zeitpunkt für den Forex-Handel?

Von Quantitative Strategist David Rodriguez und Timothy Shea

Zusammenfassung: Für die meisten Devisenhändler sind die asiatischen Geschäftszeiten die beste Handelszeit. Europäische Währungspaare, wie z.B. EUR/USD, zeigen die besten Ergebnisse.

Betrachten wir die Handelsdaten zehntausender FXCM-Kunden und tauschen uns täglich mit noch mehr Tradern über Webinare, E-Mails und Twitter aus, so wird schnell deutlich, dass die meisten individuellen Devisenhändler das sind, was man als „Range-Trader“ bezeichnet. Des Weiteren wird klar, dass viele Trader Probleme mit dem erfolgreichen Handel von Devisen haben, da sie während der falschen Tageszeit handeln. Die meisten Devisenhändler sollten während der späten Handelszeiten in den USA oder Asien oder der frühen europäischen Handelszeiten handeln – grundsätzlich von 14.00 Uhr bis 6.00 Uhr Eastern Time (New York), was 19.00 Uhr bis 11.00 Uhr britischer Zeit entspricht.Sie sollten den Handel zu den am häufigsten frequentierten Zeiten des Handelstages vermeiden. Warum? Wir haben uns die Daten tausender Trader angeschaut und gesehen, was funktioniert und was nicht. Nachfolgend sehen Sie eine Grafik profitabler Handelsaktivitäten von FXCM-Konten für die fünf populärsten Paare und zur entsprechenden Tageszeit:

Charaktereigenschaften_erfolgreicher_Trader__Teil_2_Wann_ist_der_beste_Zeitpunkt_fuer_den_Forex_Handel_body_Chart_3.png, Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader - Teil 2: Wann ist der beste Zeitpunkt für den Forex-Handel?

Sie können erkennen, dass diese Aktivitäten generell den Handelszeiten mit geringer Volatilität entsprechen. Trader erzielen die besten Ergebnisse während der Phasen wenig volatiler asiatischer Handelszeiten:

Charaktereigenschaften_erfolgreicher_Trader__Teil_2_Wann_ist_der_beste_Zeitpunkt_fuer_den_Forex_Handel_body_EURUSD_Average_Hourly_Moves.png, Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader - Teil 2: Wann ist der beste Zeitpunkt für den Forex-Handel?

Das liegt daran, dass die meisten individuellen Devisenhändler „Range-Trading-Strategien“ nutzen und überverkaufte Währungen nahe dem Support kaufen sowie überkaufte Währungen nahe dem Widerstand verkaufen. Dies funktioniert während der Phasen geringer Volatilität in der Regel gut, wenn sich Support und Widerstandhalten. Range-Trader können erhebliche Verluste erleiden, wenn der Support oder Widerstandgebrochen ist. Dies geschieht am häufigsten während besonders volatiler Tageszeiten.

Spielt die Zeit, während der ich handle, eine Rolle?

Ja, sie spielt sogar eine große Rolle.

Wir haben eine Strategie entwickelt, die nahezu den „typischen Trader“ darstellt (eine ausführliche Beschreibung der Modellstrategie finden Sie am Ende dieses Artikels). Wir haben die Performance dieser Strategie simuliert und das Paar EUR/USD in den vergangenen zehn Jahren rund um die Uhr gehandelt. Die Ergebnisse sind nicht gut. RSI Range-Strategy-Performance für das Paar Euro/US-Dollar, Trading über 24 Stunden

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Sobald wir jedoch die Tageszeit berücksichtigen, werden die Dinge interessant. Nehmen wir an, Sie verfolgen die Regel, nur während Phasen geringer Volatilität zu handeln. Die nächste Grafik zeigt exakt die gleiche Strategie über exakt das gleiche Zeitfenster, jedoch eröffnet das System keinen Handel während der volatilsten Tageszeit, nämlich zwischen 12.00 Uhr und 20.00 (MEZ)/14.00 und 6.00 Uhr New Yorker Zeit. Der Unterschied ist gravierend:

RSI-Strategie für das Paar Euro/US-Dollar, beschränkt auf einen Handel zwischen 20.00 Uhr und 12.00 Uhr MEZ.

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Durch Festhalten am Range-Trading ausschließlich zwischen 20.00 Uhr und 12.00 Uhr MEZ wäre der typische Trader in den vergangenen zehn Jahren weitaus erfolgreicher gewesen als ein Trader, der die Tageszeit ignoriert hätte.

Wie sieht es bei den anderen Währungspaaren aus?

Natürlich agieren nicht alle Währungspaare gleich. Der Japanische Yen beispielsweise unterliegt während des asiatischen Handels normalerweise einer höheren Volatilität als der Euro oder das Britische Pfund, da dies die japanischen Geschäftszeiten sind.Wir haben die gleiche Strategie mit verschiedenen möglichen Zeiteinstellungen für die 3 europäischen Hauptpaare simuliert:

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Die obige Grafik zeigt die kombinierten Resultate für die Strategie in Bezug auf die Paare EUR/USD, GBP/USD und USD/CHF während unterschiedlicher Zeitfenster (in der Zeitzone New York). Wie Sie erkennen können, führte die Anwendung dieser Strategie während der Nacht, d.h. der asiatischen und frühen europäischen Handelszeiten, zu weitaus besseren Resultaten als unsere 24-Stunden-Ausgangs-RSI-Strategie.

Unserer Ansicht nach funktioniert der Zeitfilter für die Paare EUR/USD und USD/CHF sehr gut, da diese eng miteinander verknüpft sind (sprich eng korreliert). Ferner funktionieren die Filter bei dem Paar GBP/USD recht gut. Sie sollten diese Währungspaare bei einem Zeitfenster zwischen 20.00 Uhr und 12.00 MEZ Uhr für das Range-Trading in Erwägung ziehen.

Leider funktioniert unser optimales Zeitfenster bei asiatischen Währungen weniger gut. Unsere Tests mit verschiedenen Zeitfenstern in Bezug auf die Paare USD/JPY, AUD/USD und NZD/USD konnten in den vergangenen 6 Jahren nicht eine einzige positive Kapitalkurve belegen. Dies liegt an der Tatsache, dass diese Währungen während des asiatischen Handels meist größeren Schwankungen als europäische Währungen ausgesetzt sind.

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Es ist durchaus erwähnenswert, dass die Tageszeit ebenfalls einen maßgeblichen Einfluss auf die Renditen dieser Währungen nehmen kann. Der Handel über 24 Stunden zeigt verglichen mit anderen Zeitfenstern weitaus größere Verluste.

Spielplan: Welche Strategie soll ich anwenden?

Handeln Sie europäische Währungen mithilfe der Range-Trading-Strategiewährend der „inaktiven Stunden“.Unsere Daten belegen, dass viele individuelle Trader in den vergangenen 10 Jahren während der „inaktiven Stunden“ von 20.00 Uhr bis 12.00 Uhr und mithilfe des Range-Trading erfolgreich europäische Währungen gehandelt haben. Viele Trader waren während des volatilen Zeitraums zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr mit dem Handel dieser Währungen keineswegs erfolgreich. Asiatisch-pazifische Währungen können sich zu jeder Tageszeit in Bezug auf das Range-Trading als schwierig erweisen, da sie in der Regel weniger ausgeprägte Phasen hoher oder geringer Volatilität aufweisen.

Modellstrategie: Range-Trading mit dem RSI anhand einer 15-Minuten-Grafik

Für unsere Modelle haben wir den „typischen Trader“ simuliert, der sich anhand des RSI bezüglich einer 15-Minuten-Grafik einer der gebräuchlichsten und einfachsten Tages-Range-Trading-Strategie bedient.

Eintrittsregel: Wenn der RSI-Indikator (Periode 14) 30 überschreitet, kaufen Sie zu einem Börseneröffnungskurs des nächsten Balkens. Wenn der RSI 70 unterschreitet, verkaufen Sie zu einem Börseneröffnungskurs des nächsten Balkens.

Filter: Die Strategie kann zwischen der „Schlussstunde“ und der nächsten „Startstunde“ keinen Handel tätigen.

Austrittsregel: Die Strategie steigt aus einem Handel aus und ändert die Richtung, wenn das gegenteilige Signal ausgelöst wird.Wie bereits gezeigt, hat sich diese Strategie in den vergangenen 10 Jahren für die europäischen Währungspaare und bei der Einstellung einer Startstunde auf 20.00 Uhr und einer Schlussstunde auf 12.00 Uhr am besten bewährt.

Weitere Teile der Serie:

Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader Teil 1: Welches ist der Hauptfehler, den Forex-Trader begehen?

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