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FXにおけるセンチメント分析 の方法|分析ツールも2つ紹介!

FXにおけるセンチメント分析 の方法|分析ツールも2つ紹介!

DailyFX, Research
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FXのセンチメント分析は、トレーダーが価格の動きを理解し行動を起こす上で役立つ便利なツールとなり得ます。堅実なテクニカル分析とファンダメンタルズ分析をおこなうことが鍵ですが、合わせてマーケットのコンセンサスについて感触を得ることは、トレーダーのFXおよびその他のマーケットに対する見方に深みを与えます。本稿では、マーケットセンチメントとは何か、それがFXにどのように関係するか、そして主なセンチメント指標について概説します。

マーケットセンチメントとは?センチメント分析の考え方

マーケットセンチメントとは、投資家が特定のマーケットまたは融商品についてどのように感じているかを定義するものです。トレーダーのセンチメントは、マーケットの一般的なコンセンサスがポジティブになるほどポジティブとなります。同じように、マーケットの参加者がネガティブな態度を取り始めると、センチメントもネガティブになります。

このようにトレーダーはセンチメント分析を市場の強気または弱気を定義するために使用し、弱気の市場はアセットの価格の下落で、強気の市場は価格の上昇で特徴づけられます。トレーダーはマーケットのセンチメントを、センチメント指標(以下参照)などのツールを使用して、または単にマーケットの動きを見て把握し、その結果得た情報で判断をおこないます。

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FXにおけるセンチメント分析とは?

FXのセンチメント分析は、マーケット全体のポジションがネットロングなのかネットショートなのかを特定するプロセスで、その通貨における自身のトレード戦略決定に影響を与えます。センチメント分析はFXに直接影響しますが、株式やその他のアセットにも使用されます。逆張りの投資家は、多勢が特定の通貨ペアを買うか売るかを見て、センチメントの反対方向にポジションを取る機会を探ります。

FXにおけるセンチメント分析のしくみ

センチメント分析をFXに適用する方法の例として、2016年のGBP/USDの一つの大きな動きがあげられます。英国のEU脱退可決後のネガティブなセンチメントによりGBPは31年来の最安値を付けました。その翌年はおおむねポジティブなセンチメントでしたが、2018年は再びそのほとんどの期間でネガティブなセンチメントが大勢を占め、2019年になって上昇トレンドが始まりました。

ネットショートセンチメントのもう一つの例は、下のEUR/GBPチャートに見られます。21.9%のトレーダーがネットロングのため、ショート対ロングのトレーダーの割合は3.58対1です。このチャートはネットロングポジションを持っているIG証券のトレーダーの割合を青で、ネットショートポジションを持っているトレーダーの割合を赤で示しています。

ネガティブなセンチメントを示すチャートとプライスアクション

上昇するセンチメントは、トレンドを上昇させ続けるトレーダーがあまり残っていないことを意味することがあります。この場合、トレーダーは価格の反落を待ちます。逆に価格が低下し、天井を打ったシグナルを示しているときは、センチメントトレーダーにショートのエントリーを促している場合があります。下のチャートは、EUR/USDがネットポジティブセンチメントを得ている例を示しています。

ポジティブなセンチメントを示すチャートとプライスアクション

FXで使えるセンチメント分析の指標(ツール)を紹介

センチメント指標は、トレーダーがマーケットの状態についてどれだけ楽観的か悲観的かを数字またはグラフで示します。これは一つの通貨ペアの一定のポジションに対し取られたトレードの割合を示しています。たとえば70%のトレーダーがロングで、30%がショートということは、単純に70%のトレーダーがその通貨ペアに対しロングしていることを意味します。

FXトレーダーのための優れたセンチメント指標として、上のチャートで表示しているIGクライアントセンチメント(IGCS)と、コミットメンツ・オブ・トレーダーズ(COT)レポートが挙げられます。

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IGクライアントセンチメント(IGCS)

IGCSは、トレード戦略に組み込むことのできる便利なツールです。特定のマーケットで発生しているロングとショートのトレード数をプロットし、センチメントの転換点の雰囲気を捉えることができます。

コミットメンツ・オブ・トレーダーズ(COT)レポート

COTレポートは、米国商品先物取引委員会(CFTC)により毎週発表され、商品先物市場のトレーダーの保有ポジションを分類グループ別に示す有用なマーケットシグナルです。レポートは毎週金曜日、米国東部時間午後3時30分(日本時間土曜日午前5時30分)に公開されます。

DailyFX はグローバルなFXマーケットに影響を与えるトレンドのテクニカル分析とニュースを提供します。

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