移動平均線はテクニカル分析において数多くの利用方法がありますが、特にトレードを分析する際のトレンドフィルターとして役立ちます。本稿では移動平均線のコンセプトについて簡単に紹介し、強いトレンドのある状況を見極めるためのこの指標の使用方法について詳しく見ていきます。
200日移動平均線を使って新たなトレンドを見極める
底入れや天井打ちのパターンの直後、価格が反対方向に動き始めたばかりの時は、不透明な期間があります。これはトレーダーの心理に多くの混乱を生じさせます。これが新たなトレンドの始まりなのか、相場が一息つくだけで再び前のトレンド方向に動き出すのか、まだ明確ではないからです。このような場合に移動平均線が役立ちます。
移動平均線の詳しい説明や計算方法についてはトレーダーのための移動平均線(MA)の説明の記事を参照してください。
以下に説明する内容とコンセプトはロングとショートの両方のトレードに適用できます。
下のEUR/USDのチャートを見てください。これは、新しいトレンドの初期段階なのか、あるいは一貫性のないプライスアクションで最終的に下降への動きを継続するのかが明確ではありません。
トレンドを把握するため200日移動平均線を組み込むことができます。200日移動平均線は、かなりの量のデータ(価格ポイント)を計算に組み込んでいるため、強力なトレンドフィルターとみなされています。
200日移動平均線は通常では単純移動平均線(SMA)を使用しますが、直近のプライスアクションに重きを置くトレーダーは指数平滑移動平均線(EMA)を好みます。
単純移動平均線と指数平滑移動平均線の違いを理解し、自分のトレードスタイルに合う方を選んでください。
200日移動平均線はエントリーシグナルとしてではなく、トレンドフィルターとみなすべきです。200日移動平均線より上にある値動きのみについてエントリーの可能性を検討すべきです。下の例では価格は下落する前に、200日移動平均線より上で何度も動いているため、このコンセプトをよく示します。
エントリー基準はトレーダー間で異なり、これはトレーダーの好みの問題です。この例では200日移動平均線(トレンドフィルター)より上の価格であるため、強気のバイアスが確認され、サポートライン (200日移動平均線)で跳ね返された後、直近の高値より上への動きとなっています。
そのため200日移動平均線より上の価格を検討し、トレンドの感触をつかみ、それからテクニカル分析を利用して潜在的なエントリー価格を見つけます。最後にトレーダーは堅実なリスク管理テクニックを使用してプラスのリスク・リワード比率を確保する必要があります。
200日移動平均線を使用して保有ポジションを維持する方法
トレンドを確認後、時間の経過に応じてポジションを管理することが重要です。理想的にはトレンドが継続している限り、ポジションを維持することを考えます。そのためトレンドがいまだ勢いを保っているか、または反転の可能性が広がりつつあるかを測る必要があります。
上昇トレンドにある間、200日移動平均線は「動的なサポートライン」として使用することができます。200日移動平均線より上でトレードされている場合、トレンドはその力を維持しています。
200日移動平均線より下の動きは、トレンドが衰退中または反転しつつあることを示唆する場合があります。この段階でまだリミットがトリガーされていない場合、トレーダーはポジションのエクジットを検討しても良いでしょう。
トレンドフォローでのトレードに移動平均線を使用する利点と欠点
他の指標同様に、移動平均線が役立つ状況とそうでない状況があります。下の表にトレンドフォローでのトレードに移動平均線を使用する利点と欠点をまとめました。
| 利点 | 欠点 |
|---|---|
| 柔軟性がある (観察する日数/本数を減らすことにより、より反応性の高いMAを作成することができる) | 遅行指標 (強い最初の動きから、価格が200日移動平均線以上でトレードされる期間までに通常遅延期間がある) |
| 大きなデータセット (200期間を組み込む) | ボラティリティの高いマーケットとレンジ相場 (トレンド相場以外ではシグナルは正確とはならない) |
| 解釈が容易 |
