2022年、私はリスク管理に関する調査を実施し、トレード戦略に一貫性を持たせることがいかに重要であるかを確認した。正しい方向性を選択した場合でも、トレードのタイミングを計るのはなかなか難しく、運の要素が絡むことがよくある。そのため、リスクリワード比率を戦略的に利用することで、この要素を補うことができる。
これは、ランダムウォーク実験という、誰かが100回連続でトレードすることをコードでシミュレーションする方法でおこなわれた。トレードが利益を生むかどうかは、一定の勝率で決まる。つまり、ある人が50％の確率で幸運に恵まれると仮定すると、各トレードが利益を生む確率は半々ということになる。私は、トレーダーの運によって異なるレベルのリスクリワード比率を概説することができた。
この研究は完璧ではなく、限界がある。ひとつには、口座サイズ、ポジションサイズ、リスクリワード比率、運といった要素しか使っていないことである。トレードにかかるコストは考慮されていない。また、このコードはスリッページが発生しないこと、つまり、指定したストップとリミットで完璧にトレードを終了できることを想定している。さらに、このシミュレーションは、あなたが100回正確にトレードをおこなうのみであると仮定している。使用するリスクの量は、個人の活動レベルに応じて異なる。一般的には、トレーダーとしての活動が活発であればあるほど、リスクは小さくなるはずである。また、この研究では人間の感情は考慮されていない。つまり、個人が100回のトレードで、自分のトレード戦略を完璧に守ると仮定している。
この研究でわかったことは、勝率がどんどん低くなっていくのを相殺するためには、リスクリワード比率をどんどん高くしていく必要があるということである。つまり、勝率が50％程度であれば、リスクリワード比率は1.6が理想的と思われる。運が悪く勝率が25%まで落ちたら、5.3のリスクリワード比率が適用されるべきだろう。バランスの取れたトレード戦略を維持することは難しいだが、この課題を克服することで、より良いトレーダーになることができる。
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