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Introduction à l'Analyse Technique / Les indicateurs d'analyse technique 3 / 9
Tout Savoir sur les Moyennes Mobiles

Tout Savoir sur les Moyennes Mobiles

Richard Snow, Analyste
Sponsorisé par IG – Fournisseur de DailyFX

INTRODUCTION AUX MOYENNES MOBILES

Présentation des moyennes mobiles

Sommaire :

  • Qu’est-ce qu’une moyenne mobile ?
  • Comment calculer une moyenne mobile ?
  • À quoi servent les moyennes mobiles ?
  • Comment interpréter les moyennes mobiles ?

QU’EST-CE QU’UNE MOYENNE MOBILE ?

En analyse technique, la moyenne mobile est un indicateur utilisé pour représenter le cours moyen d’un marché sur une période prédéfinie. Les traders utilisent souvent les moyennes mobiles, car elles sont un bon indicateur de tendance et du momentum.

Les deux types de moyennes mobiles les plus utilisés sont la moyenne mobile simple (MMS) et la moyenne mobile exponentielle (MME). Contrairement à la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile simple ne donne pas plus d’importance aux données les plus récentes du prix.

Introduction aux moyennes mobiles

COMMENT CALCULER UNE MOYENNE MOBILE ?

Comme mentionné ci-dessus, les deux types de moyennes mobiles les plus utilisés sont la moyenne mobile simple (MMS) et la moyenne mobile exponentielle (MME). Presque toutes les plateformes d’analyse et de trading proposent la moyenne mobile comme indicateur.

La moyenne mobile simple correspond uniquement à la moyenne de tous les prix, généralement de clôture, sur une période définie.

La difficulté dans l’interprétation de la MMS est que tous les points de données ont la même pondération, ce qui peut fausser la représentation actuelle du marché.

La MME a donc été créée pour résoudre ce problème. En effet, elle accorde plus d’importance aux cours les plus récents. La MME est plus sensible aux derniers mouvements du prix et reflète donc davantage la tendance récente du marché.

Vous trouverez ci-dessous la formule mathématique pour chacune d’entre elles :

Moyenne Mobile Simple :

MMS =

Dans laquelle :

A = chacun des points de données

n = nombre de périodes

Par exemple, pour la MMS à 5 jours sur le graphique journalier de l’ EUR/USD, les cours de clôture sur les 5 derniers jours sont les suivants :

Jour 1 : 1,321

Jour 2 : 1,301

Jour 3 : 1,325

Jour 4 : 1,327

Jour 5 : 1,326

MMS = (1,321 + 1,301 + 1,325 + 1,327 + 1,326)/5

MMS = 6,6/5

MMS = 1,32

Moyenne Mobile Exponentielle :

MME =

Dans laquelle :

MMEt = MME aujourd’hui

Vt = Valeur aujourd’hui

s = lissage

d = nombre de jours

Étapes à suivre pour calculer la MME :

1. Calculez la MMS pour la période choisie

2. Calculez le multiplicateur pour pondérer la MME en utilisant la formule suivante :

[2/(période choisie + 1)]. Ainsi, pour une moyenne mobile à 10 jours, le multiplicateur serait [2/(10+1)] = 0,01818.

3. Combinez le facteur de lissage avec la précédente valeur de la MME pour obtenir la valeur actuelle.

Par exemple, le tableau ci-dessous indique comment calculer la MME à 10 jours :

DATECOURSMMS À 10 JOURSCONSTANTE DE LISSAGE 2/(10 +1)MME À 10 JOURS
124 avr. 201823,24
225 avr. 201822,99
326 avr. 201822,85
427 avr. 201823,00
528 avr. 201822,96
629 avr. 201822,21
730 avr. 201821,99
81er mai 201822,43
92 mai 201822,24
103 mai 201822,5522,6522,65
114 mai 201822,1522,540,181822,56
125 mai 201822,3922,480,181822,53
136 mai 201822,3822,430,181822,50
147 mai 201822,6122,390,181822,52
158 mai 201823,3622,430,181822,67
169 mai 201824,0522,620,181822,92
1710 mai 201823,7522,790,181823,07
1811 mai 201823,8322,930,181823,21
1912 mai 201823,9523,100,181823,35
2013 mai 201823,6323,210,181823,40

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À QUOI SERVENT LES MOYENNES MOBILES ?

L’objectif principal de la moyenne mobile est de représenter la tendance du marché lorsque celle-ci n’est pas forcément claire parce que le marché évolue en dents de scie.

Les moyennes mobiles ont également l’avantage d’être personnalisables, ce qui signifie que les traders peuvent choisir une période adaptée à leurs objectifs de trading. Les moyennes mobiles sont généralement utilisées pour entrer sur le marché et pour déterminer des niveaux de support et de résistance possibles. La moyenne mobile agit souvent comme un niveau de résistance lorsque le cours se négocie sous la MM et comme niveau de support lorsqu’il se négocie au-dessus.

COMMENT INTERPRÉTER LES MOYENNES MOBILES ?

Les traders utilisent les moyennes mobiles de trois façons :

  • Pour déterminer la direction de la tendance
  • Pour déterminer des niveaux de support et de résistance
  • En utilisant plusieurs moyennes mobiles pour les tendances à long terme et à court terme

1. Pour déterminer la direction de la tendance :

Lorsque la tendance est haussière, la moyenne mobile s’ajuste en évoluant également à la hausse afin de refléter la hausse des cours. Cela peut être interprété comme un signal haussier, pour lequel les traders pourraient privilégier les opportunités d’achat.

L’opposé s’applique également si les cours se négocient constamment sous la moyenne mobile. Les traders privilégient alors les opportunités de vente en raison d’un signal baissier.

2. Pour déterminer les niveaux de support et de résistance :

La moyenne mobile peut être utilisée pour déterminer des niveaux de support et de résistance lorsqu’un trader a passé un ordre.

Si la moyenne mobile évolue à la hausse, le trader peut entrer sur le marché lorsque la moyenne mobile teste à nouveau les niveaux. De même, si le trader est déjà positionné à l’achat sur un marché haussier, la moyenne mobile peut alors être utilisée comme un niveau de stop-loss. L’opposé s’applique pour les tendances baissières.

Les graphiques ci-dessous illustrent les façons d’utiliser la moyenne mobile en tant que niveau de support et de résistance.

Moyennes mobiles comme support

Moyennes mobiles comme résistance

3. Exploiter plusieurs moyennes mobiles

Il n’est pas rare que les traders utilisent plusieurs moyennes mobiles sur un graphique, comme le montre l’exemple ci-dessous. Cela permet aux traders de déterminer simultanément les tendances à court terme et à long terme. Lorsque le cours franchit les niveaux tracés sur le graphique, cela peut être interprété comme un signal de force ou de faiblesse d’une paire de devises spécifique. Cette méthode peut être très utile pour les marchés de tendance et est similaire à l’utilisation de l’oscillateur MACD.

Lorsqu’ils utilisent plusieurs moyennes mobiles, les traders attendent généralement que les lignes se croisent. Ce phénomène est appelé « croix d’or » lorsqu’il s’agit d’une tendance haussière, et « croix de la mort » pour une tendance baissière.

Une croix d’or se produit lorsque la moyenne mobile à court terme (par exemple, la moyenne mobile à 50 jours) passe au-dessus la moyenne mobile à long terme (à 200 jours par exemple). La croix de la mort, quant à elle, se produit lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme. Les traders positionnés à l’achat doivent interpréter une croix de la mort comme un signal de vente. À l’inverse, ceux ayant des positions vendeuses doivent interpréter la croix d’or comme un signal d’achat.

Exemple golden cross moyennes mobiles

MOYENNES MOBILES : SYNTHÈSE

La moyenne mobile est un indicateur très utilisé par les traders pour déterminer les tendances du marché. De nombreux traders utilisent plus d’une moyenne mobile simultanément, car cela donne une vision plus globale du marché. Les moyennes mobiles sont généralement utilisées pour déterminer des points d’entrée sur le marché et des niveaux de support et de résistance.

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