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La plupart des traders font des pertes pendant des marchés actifs, voici comment trader pour éviter cela

La plupart des traders font des pertes pendant des marchés actifs, voici comment trader pour éviter cela

2011-12-15 11:01:00
David Rodriguez, Head of Product
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Nos recherches sur les effets des saisons et des horaires sur le forex ont montré que la plupart des traders seraient bien inspirés de limiter leur trading aux heures les moins actives, mais que faire si vous ne pouvez pas trader quand le marché est calme ? Pour les traders qui ressentent le besoin d'être sur le marché pendant les périodes plus volatiles, voici quelques conseils sur la marche à suivre.

forex_trading_during_active_hours_breakout_volatility_body_Chart_3.png, La plupart des traders font des pertes pendant des marchés actifs, voici comment trader pour éviter cela

Notre précédent rapport concernant le trading durant certaines heures de la journée mettait l'accent sur le fait que la plupart des traders sont loin de rencontrer le succès sur des marchés actifs. Nous avons passé au crible 12 millions de trades réels conduits par des clients FXCM, et les données qui en ressortent sont éloquentes.

Le graphique ci-dessus montre que la rentabilité moyenne varie de façon significative au fil des différentes séances de trading. La conclusion est assez simple : pour la plupart des traders, éviter les séances de trading les plus actives permet d'améliorer les performances.

Dans nos résultats hypothétiques, les résultats d'une stratégie de trading RSI simple ont été améliorés de façon spectaculaire lorsque nous avons limité ses activités de trading aux horaires 14h00 – 6h00, heure de New York.

Téléchargez gratuitement la stratégie de trading en range DailyFX pour l'Asie

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Mais limiter le trading à ces heures précises peut se révéler peu pratique pour certains, et peu satisfaisant pour d'autres (il doit y avoir un moyen de profiter de la volatilité plus élevée). Et c'est là que les stratégies de cassure entrent en jeu.

Quelle stratégie pouvons-nous utiliser pour trader pendant la journée américaine ?

Nous pensons que la plupart des traders devraient éviter de trader pendant les heures les plus volatiles, du fait des fluctuations claires des performances des traders réels ; mais nous reconnaissons également que cela peut être peu pratique ou peu souhaitable pour bien des gens. La raison en est simple : la plupart des traders particuliers utilisent des stratégies de trading en range, qui ne fonctionnent pas très bien dans des conditions de forte volatilité. Pour trader les heures les plus actives, il nous semble que les stratégies de cassure devraient mieux fonctionner.

Qu'est-ce qu'une cassure ?

Une cassure est le moment où une devise qui était jusqu'à là bloquée dans un range dépasse ou "casse" le support ou la résistance, s'échappant ainsi de son range. Lorsqu'un tel événement se produit, le mouvement du cours peut être très important, et peut créer une opportunité de trading.

Voici un exemple dans lequel le graphique journalier du dollar US/yen a maintenu un canal de prix étroit sur plus de 12 mois. Vous pouvez constater que lorsque ce canal a fait l'objet d'une cassure, le mouvement qui s'en est suivi était rapide et puissant.

Graphique journalier dollar US/yen présentant une cassure majeure

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Source : FXCM Trading Station Desktop, préparé par David Rodriguez

Comment pouvons-nous trader les cassures ?

Le trading des cassures est presque exactement l'inverse du trading en range. La plupart des traders achète de façon instinctive une paire de devises lorsque celle-ci a chuté et se trouve à proximité du support, puis vend lorsque le cours est élevé, à proximité de la résistance. En cela, ils anticipent un retournement du cours, qui restent au sein de ranges plus ou moins larges. Ces traders font donc du "trading en range".

Les stratégies de cassure consistent à acheter une paire de devises lorsqu'elle présente un rallye au-dessus de la résistance, et à la vendre lorsqu'elle présente une cassure sous le support. Ces trades de cassure fonctionnent lorsque les cours continuent leur mouvement à la hausse ou à la baisse de façon significative, et ils ne fonctionnent pas bien lorsque les devises s'en tiennent à des ranges bien délimités. En d'autres termes, le trading de cassure fonctionnera souvent là où le trading en range ne fonctionne pas. Utilisons ceci à notre avantage.

Exemple de stratégie : cassure d'un canal donchian

La stratégie de cassure d'un canal donchian est simple. Le système trace un canal entourant les évolutions des cours, le sommet dudit canal étant placé au niveau du plus haut le plus élevé, et son creux placé au niveau du plus bas le plus faible des 20 dernières barres.

Téléchargez gratuitement l'indicateur de canaux donchian sur FXCMApps.com

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Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir le sommet et le creux du canal en bleu. Les lignes bleues verticales montrent les cassures au-dessus et en dessous du canal donchian. La ligne en pointillé montre les trades profitables effectués par le système, tandis que la ligne rouge en pointillé montre les trades perdants du système.

Stratégie de cassure du canal donchian sur un graphique à 60 minutes de l'USDJPY

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Source : FXCM Trading Station Desktop, préparé par David Rodriguez

La stratégie vend la paire de devises si les cours présentent une cassure sous le creux du canal. Si le prix affiche un retournement rapide, le système doit quitter le trade sur une perte. Mais si le cours continue son évolution à la baisse, cette stratégie peut engranger des profits sur de tels mouvements prolongés. De même, elle achète la paire de devises si le cours présente une cassure au-dessus du sommet du canal.

Nous pouvons imaginer que ce système de trading fonctionnera particulièrement bien pendant les périodes de forte volatilité, lorsque la cassure des canaux est plus probable. Procédons à un test, en examinant les performances de la stratégie sur l'euro/dollar US ces dernières années :

Stratégie de cassure du canal sur l'EURUSD de 2001 à 2013, graphique à 60 min

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Notre système basé sur la cassure du canal s'est dans l'ensemble comporté raisonnablement bien, et particulièrement bien pendant les périodes de forte volatilité sur le marché, à la fin 2009. Toutefois, il a également eu de longues périodes de performances décevantes, et des séries de pertes notables. Comme nous savons que les stratégies de cassure ont tendance à mieux fonctionner pendant les périodes de forte volatilité, comment pouvons-nous faire en sorte que notre système ne trade que pendant ces périodes spécifiques ?

Quand pouvons-nous tenter de trader les cassures ?

Nous publions des chiffres de pourcentage de volatilité sur la page d'analyse technique DailyFX, à titre de référence. Le pourcentage de volatilité est dérivé des prix des options FX.

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Plus ces chiffres sont élevés, plus les traders d'options s'attendent à une volatilité forte sur la paire de devises. Nous pouvons utiliser ces pourcentages de volatilité afin de juger du meilleur moment pour mettre en œuvre telle ou telle stratégie. Ainsi, lorsque les pourcentages de volatilité sont élevés, nous cherchons à utiliser des stratégies de cassure. Lorsque les chiffres sont faibles, nous nous efforçons au contraire d'éviter ces stratégies.

Revenons à notre stratégie de cassure du canal ci-dessus : nos études montrent que ses performances simulées s'améliorent de façon notable lorsque nous appliquons des filtres. Nous présentons deux résultats simulés ci-dessous.

Dans le premier cas, nous permettons à la stratégie de trader à chaque fois que l'EURUSD présente une cassure au-dessus de son plus haut ou de son plus bas des 20 dernières heures. Dans l'autre cas, la stratégie ne prend ces trades que lorsque le pourcentage de volatilité sur l'EURUSD est au-dessus de 75%. Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, le résultat avec le filtre de volatilité présente dans les simulations une amélioration importante par rapport à la stratégie de base.

Stratégie de cassure avec filtre de volatilité sur l'EURUSD de 2001 à 2013, graphique à 60 min

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Téléchargez gratuitement la stratégie DailyFX de cassure du canal avec filtre de volatilité

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Avec le filtre des 75%, le système ne peut trader qu'environ 25% du temps. Cela signifie clairement que nous ne tradons que rarement (ce qui se révélera certainement frustrant par des moments), mais il nous semble que l'amélioration des performances de la stratégie qui apparaît dans les simulations peut justifier l'utilisation du filtre.

Préparons-nous : quelle stratégie pouvons-nous utiliser ?

Lorsque la volatilité est au-dessus de 75%, nous pouvons utiliser une stratégie de cassure. Nos données montrent que sur les 10 dernières années, de nombreux traders de devises individuels n'ont dans l'ensemble pas rencontré le succès en tradant pendant les périodes de forte volatilité. Comme nous l'évoquions dans notre précédent article traitant des succès et échecs des traders réels, nous recommandons généralement de trader les devises européennes pendant les "heures creuses", avec une stratégie de trading en range. Une telle approche conduit historiquement à de bons résultats, et correspond le mieux à la façon dont la plupart des clients FXCM tradent.

Nous pensons que les traders qui ressentent le besoin de trader pendant les périodes de forte volatilité devraient utiliser une stratégie différente, et utiliser un trading de cassure plutôt que de range. Le trading de cassure a historiquement présenté de meilleurs bénéfices par rapport au risque, si on le limite aux jours de trading où la volatilité est la plus forte.

Nous pouvons ainsi utiliser les pourcentages de volatilité DailyFX afin de juger des prévisions des traders d'options FX en matière de volatilité. Lorsque cette valeur est au-dessus de 75%, les cassures sont historiquement plus probables ; c'est là que nous pouvons rechercher des opportunités.

Stratégie modèle : trading d'une cassure du canal donchian sur un graphique à 60 minutes

Pour nos modèles, nous avons utilisé l'une des stratégies de trading de cassure les plus courantes et les plus simples qui soient, en créant des canaux sur un graphique à 60 minutes.

Règle d'entrée : lorsque le cours passe au-dessus du prix le plus élevé des 20 dernières barres, acheter au prix du marché à l'ouverture de la barre suivante. Lorsque le cours passe sous le prix le plus bas des 20 dernières barres, vendre au prix du marché à l'ouverture de la barre suivante.

Filtre : cette stratégie ne peut placer de nouveaux trades que lorsque le pourcentage de volatilité est au-dessus d'un niveau spécifié (comme les exemples à 50% ou 75% présentés ci-dessus).

Règle de sortie : la stratégie quitte un trade et change de direction lorsque le signal opposé est déclenché.

Comme nous l'avons montré plus haut, sur l'EUR/USD, cette stratégie a présenté les meilleurs bénéfices ajustés au risque sur l'EUR/USD au cours des 6 dernières années, lorsque nous avons limité ses activités de trading aux périodes où le pourcentage de volatilité était au-dessus de 75%.

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Téléchargez gratuitement la stratégie DailyFX de trading de cassure du canal avec filtre de volatilité

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Les caractéristiques des traders à succès

Cet article fait partie de notre série "Caractéristiques des traders à succès". N'hésitez pas à lire les articles précédents de la série :

Pourquoi de nombreux traders Forex perdent-ils de l'argent ?

À quelle heure de la journée dois-je trader ?

L'équipe de recherche DailyFX a étudié attentivement les tendances de trading des clients FXCM, en mettant à profit le volume énorme des données de trading à la disposition de FXCM. Nous avons passé au crible une quantité immense de statistiques et d'enregistrements de trading anonymes, afin de répondre à une question essentielle : “Qu'est-ce qui sépare les traders qui réussissent des autres ?”. Nous avons donc utilisé ces ressources uniques afin de tirer la substantifique moelle des "bonnes pratiques" que les traders qui réussissent mettent en œuvre : la meilleure période de la journée, l'utilisation appropriée de l'engagement, les meilleures paires de devises et bien plus encore.

Rédigé par David Rodriguez, stratégiste quantitatif pour DailyFX.com

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