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Améliorer la profitabilité avec la saisonnalité intraday

Améliorer la profitabilité avec la saisonnalité intraday

2012-07-21 04:30:00
Jamie Saettele, CMT, Stratégiste Technique senior
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Toutes heures en HNE (GMT-05h00)

Pour que les trades soient couronnés de succès, il est important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Une comparaison de la profitabilité globale et de l'activité des comptes des clients FXCM (nombres de comptes qui ont tradé sur cette heure) (Figure 1) suggère que les clients devraient éviter de trader pendant les heures les plus actives. Cette idée n'a aucun sens bien sûr. Les chiffres n'expliquent pas pourquoi les traders sont perdants pendant les heures actives, mais il semble y avoir une corrélation inverse entre la profitabilité et la volatilité (plus le marché bouge, plus les traders perdent) (Figure 2). Une augmentation de la volatilité encourage un comportement de trading impulsif, ce qui augmente le nombre d'erreurs commises et en fin de compte, le capital perdu.

Improving_Profitability_with_Intraday_Seasonality_body_Chart_7.png, Améliorer la profitabilité avec la saisonnalité intraday

Figure 1

Improving_Profitability_with_Intraday_Seasonality_body_Picture_6.png, Améliorer la profitabilité avec la saisonnalité intraday

Figure 2

La répartition horaire des extrêmes de prix journaliers depuis 2005 (5 dernières années) pour l'EURUSD est la suivante.

Improving_Profitability_with_Intraday_Seasonality_body_Chart_8.png, Améliorer la profitabilité avec la saisonnalité intraday

Figure 3

Sans surprise, la volatilité intraday et les extrêmes de prix intraday sont corrélés positivement. En fait, il y a une tendance pour les extrêmes de prix (plus hauts et plus bas) et une volatilité plus élevée de se produire au début de chaque séance (Séances en Asie, en Europe et en Amérique du Nord). De 2005 à 2009, la première heure de la journée de trading (18h00 – ouverture en Asie) a produit le plus haut pour la journée près de 8% du temps et le plus bas, 6% du temps. Dans un environnement aléatoire, on pourrait s'attendre à ce qu'un extrême de prix (plus haut ou plus bas) se produise juste 4.17% du temps (1/24 = 4.17%). La période de deux heures, de 3h00 et 4h00 (ouverture européenne) produit le plus haut 12% du temps et le plus bas 11% du temps (comparé à 8.33% dans un environnement aléatoire). La période de trois heures de 9h00 à 11h00 (ouverture US et publications économiques) produit le plus haut et le plus bas 20% et 21% du temps (comparé à 12.5% dans un environnement aléatoire).

Ces statistiques expliquent la popularité et le succès relatif des stratégies de range d'ouverture. Il y a de multiples façons par lesquelles ces informations peuvent augmenter votre probabilité de succès. Par exemple-

  1. Placez les stops au-dessus et en dessous des niveaux extrêmes qui apparaissent lors des heures d'ouverture en range, plutôt que par rapport aux plus hauts et plus bas établis à des heures arbitraires.
  2. Jouez à l'encontre des rallyes (stratégie de "fade") seulement à la résistance, et seulement durant les heures d'ouverture en range.
  3. Achetez des creux seulement sur un support, et seulement durant les heures d'ouverture en range.
  4. Achetez en cas de cassure haussière du range d'ouverture
  5. Vendez en cas de cassure baissière du range d'ouverture

Les informations présentées ici ne constituent pas une stratégie (détermination de biais) en elles-mêmes ; elles peuvent cependant augmenter vos niveaux de rentabilité, en améliorant le placement des entrées et des stops (et donc en réduisant le risque).

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