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L’Euro susceptible de Rallye face au dollar

L’Euro susceptible de Rallye face au dollar

2011-06-22 14:55:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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FX Les données sur les Options ont précisément appelé pour d'importants revirements de l'Euro/ Dollar en des occasions clés dans les dernières années, et un courant baissier extrême indique que la EURUSD se renforce.

Les données sur les Options montrent que les investisseurs sont à la tendance relativement la plus baissière de la paire EURUSD depuis les 90 derniers jours, et de tels extrêmes ont coïncidé avec des creux remarquables de l'Euro. Les autres paires de devises montrent une image plus mitigée pour le Dollar américain en difficulté. Le Sentiment pour la livre sterling suggère que la paire GBPUSD pourrait continuer à baisser, et le dollar canadien est également tend à reculer contre son homonyme américain.

Les prévisions fortes de la volatilité des devises indiquent des déplacements assez importants dans les semaines à venir, et il sera important de surveiller les swings dans le sentiment.

Regardez une présentation sur la manièr d'utiliser FX Renversements d'options de risque et ce rapport dans vos trades de swing.

Renversements de risque

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CAD

USD/CHF

AUD/USD

NZD/USD

1-Semaine

10.17%

13.21%

48.33%

26.32%

54.24%

45.76%

24.56%

1-Month

9.09%

9.43%

50.94%

71.93%

80.70%

49.15%

44.64%

3-Month

8.20%

14.89%

57.89%

89.09%

90.00%

49.09%

42.11%

12-Month

8.77%

70.21%

76.92%

100.00%

100.00%

33.33%

51.67%

DailyFX Centiles de l'indice de volatilité

Indice de volatilité

1 semaine

2 semaines

1 mois

3 mois

1 an

Indices

35.38%

31.75%

56.25%

56.25%

34.38%

us_dollar_forecast_forex_futures_options_body_Picture_1.png, L’Euro susceptible de Rallye face au dollar

Analyse des options Euro/Dollar US

us_dollar_forecast_forex_futures_options_body_Picture_2.png, L’Euro susceptible de Rallye face au dollar

Les extrêmes de sentiment unilatéral dans le renversement de risque d'options Euro/Dollar US ont coïncidé avec un minimum remarquable de EURUSD et appellent à plus de force. Nos centiles de renversement de risque ont montré que les traders d'options FX sont devenus le plus agressivement baissiers sur le EURUSD durant le dernier trimestre. De tels extrêmes de sentiment se sont produits sur d'importants hauts et bas de prix ces dernières années, et pour l'instant, ce cas particulier ne fait pas exception.

En fait, la même interprétation des percentiles d'inversion du risque a produit un autre fond à court terme pas plus tard que fin mai. Ce qui est moins clair, c'est jusqu'où la paire EURUSD pourrait se rallier alors qu'elle se corrige de son récent bas. Les données du CFTC Commitment of Traders montrent que les traders non commerciaux sont solidement sur des achats net de l'euro contre le dollar US, laissant les risques à court terme au plafonnement.

Analyse des Options Livre Sterling/Dollar US

us_dollar_forecast_forex_futures_options_body_Picture_3.png, L’Euro susceptible de Rallye face au dollar

Les extrêmes d'inversion du risque des OptionsFX ont eu pratiquement l'effet opposé sur la paire Livre Sterling/Dollar US, et des extrêmes baissiers récents pointent vers davantage de pertes dans la paire GBPUSD. Acheter la paire GBPUSD quand notre percentile d'inversion du risque atteint presque 100 percent et vendre près de 0 pour cent a obtenu d'assez bon succès ces dernières années. Notre système de référence est hypothétiquement devenu vendeur dans la paire GBPUSD le 15 juin, près de la marque 1.6200 et a maintenu cette position vendeuse.

Les données de notre Indice de Sentiment Speculatif (SSI) FXCMmontrent que les foules de trading de détail demeurent résolument en achat net de la paire GBPUSD, nous envoyant un signal contraire que la paire pourrait continuer sa baisse récente.

Les risques demeurent baissiers, mais le test décisif pour la tendance de la paireGBPUSD pourrait venir à un fort support près de la marque $1.5950.

Analyse des Options Dollar US/Yen Japonais

us_dollar_forecast_forex_futures_options_body_Picture_4.png, L’Euro susceptible de Rallye face au dollar

Les données sur le positionnement/sentiment des OptionsFX et des marchés à terme montrent que les traders sont en fait neutres sur la paire de devises Dollar US/Yen Japonais, nous donnant peu de biais net. Les inversions de risque montrent que les traders ont, sur les marges, évolue vers les paris sur, et les hedgings contre, les rallyes de la paire USDJPY . Cependant, les données du CFTC Commitment of Traders data montrent que les non-commerciaux sont actuellement vendeurs net du Dollar US contre le JPY.

Les signaux mixtes rendent difficile l'établissement de biais de trading avec une réelle conviction. Étant donné que le USDJPY reste sur une tendance à la baisse sur le long terme, le moyen terme et le court terme, nous voyons peu de raisons de favoriser un revirement significatif.

Analyse d'options Dollar US/Dollar Canadien

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FX Les chiffres d'options montrent que beaucoup de traders continuent de parier sur le maintien de la force de USDCAD , nous donnant un biais consistant à surveiller pour des gains futurs. Nos revirements référents de risque de cassure de trading hypothétiques du système ont été à l'achat de USDCAD du 4 Mai aux environs de la marque C$0.9595 et fermé le 9 juin près de 0.9730. Le même système est de plus en plus proche d'établir une fois de plus une position d'achat.

Les chiffres d'engagement CFTC des Traders montrent que les non-commerciaux vendent toujours marginalement au filet le Dollar US contre le Dollar Canadien. Déjà précédemment le positionnement sur un côté continuait de se modérer, et le flux a généralement tourné en faveur de la force du USDCAD. Une fenêtre de résistance significative près de C$0.9800 augmenterait la confiance dans les appels pour rallyes.

Analyses d'options Dollar US/Franc Suisse

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FXLes options des traders ont récemment bougé vers le pari sur et en couverture d la force de USDCHF, mais le prix n'a pas nécessairement réagi. Les tendances largement en faveur du Dollar US sur long, moyen et court termes ont perdu face au déferlant Franc Suisse, et il prendrait un décalage important dans le cours pour secouer ce biais baissier. Et cependant, les chiffres des options FX montrent que peu ont parié sur des pertes continues du USDCHF, nous voyons une raison clair d'établir une position d'achat.

Analyses d'options Dollar Australien/Dollar US

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FX Les revirements d'options de risque montrent que les traders sont brutalement neutres sur le AUDUSD après avoir notablement fait grossir le baissier. Les chiffres d'engagement CFTC des traders montrent que les non commerciaux restent fortement vendeurs nets tant que le Dollar Australien continue de s'échanger près des hauts récents.

Le AUDUSD reste dans un range de consolidations pendant les semaines récentes, mais sa tendance à la hausse globale demeure intacte. Étant donné le récent swing haussier du sentiment, nous avons peu de choix mais pour coller avec la tendance à plus long terme et maintenir un biais de trading modestement haussier.

Analyse d'Options Dollar Néo Zélandais/US

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Le cours agité du Dollar Néo Zélandais a rendu difficile d'établir un biais durable sur le NZDUZD. Les revirements d'options de risque FX ont précédemment montré que les traders ont bougé de manière agressive vers le pari sur et en couverture d'un NZD fort. De plus, la faiblesse du Dollar Néo Zélandais a coïncidé avec un sentiment analogue de modération.

Tout ce temps, les chiffres d'engagement CFTC des traders ont montré que les non commerciaux près de leur achat net depuis la pair ont surmonté à la fin de 2009. Les sentiments extrêmes sont seulement clairs rétrospectivement et nous mettons en garde contre une prise de position uniquement sur un positionnement d'un seul côté sur les marchés à terme. Alors il est également clair qu'un désendettement significatif du NZDUSD pourrait forcer des pertes remarquables.

Rédigé par David Rodríguez, Stratège Quantitatif pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

Pour être ajouté à la liste de diffusion de l'auteur, envoyez un e-mail ayant pour objet “Distribution list” à drodriguez@dailyfx.com

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