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Le Dollar US et le Dollar Canadien Devraient Encore Baisser

Le Dollar US et le Dollar Canadien Devraient Encore Baisser

2011-06-08 16:00:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Le positionnement des marchés à terme spéculatives et les options de sentiment suggèrent que le Dollar US pourrait continuer de gagner contre le Dollar Canadien, mais le billet vert est par ailleurs un risque de baisses futures contre l'Euro et d'autres homologues majeurs.

Notre stratégie de risque de revers des Options FX de référence reste en achat du Dollar US contre le Dollar Canadien, mais il est proche de rétablir les positions de ventre du USD contre d'autres homologues majeurs. Il semble que la tendance à court-terme favorise généralement la ventre de devises Nord Américaines pendant que le sentiment du marché se retourne. Une baisse des attentes de volatilité du marché des options FX nuit pareillement aux prévisions pour la devise US à faible rendement.

Si les marchés croient que les paires de devises resteront généralement stables, les spéculateurs sont plus susceptibles d'emprunter le USD à faible rendement pour recueillir des hauts rendements dans le Dollar Australien, le Dollar Néo-Zélandais et autres actifs à haut rendement.

Regardez une présentation sur comment vous pouvez utiliser les inversions du risque des optionsFX et ce rapport dans vos swing trades.

Inversions du risque

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CAD

USD/CHF

AUD/USD

NZD/USD

1-Semaine

32.76%

37.50%

33.33%

24.56%

22.03%

80.65%

76.79%

1-Mois

19.64%

65.38%

50.00%

49.12%

41.67%

80.33%

84.48%

3-Mois

23.73%

48.94%

50.91%

77.59%

38.46%

67.86%

77.59%

12-Mois

42.31%

77.78%

83.93%

84.91%

36.96%

24.14%

45.76%

DailyFX Centiles de l'Indice de Volatilité

Volatilité Indice

1 Semaine

2 Semaines

1 Mois

3 Mois

1 An

Indices

58.46%

56.25%

51.56%

35.94%

26.15%

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Analyse Options Euro/Dollar US

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Ralliements forts pour l'Euro/Dollar US n'ont pas nécessairement coïncidé avec un mouvement similaire dans le sentiment des Marchés à Terme et Options FX, rendant les prévisions à court-termes incertaines. Notre système de risque de revers des Options FX de référence reste en vente du 13 Mai approximativement à la marque 1.4120 comme les traders d'options se sont déplacés agressivement vers le pari sur/protection contre la faiblesse du EURUSD. Le dit échange n'a manifestement pas bien réussi, et l'extrême d'un côté coïncide avec le fond assez important de l'EURUSD.

Les données des marchés à terme de l'Engagement des Traders (COT) montrent que les traders non-commerciaux ont pour la plupart des paris égaux sur la force de l'EURUSD. Ceci peut être interprété de deux façons: étant donné que la position est loin des extrêmes haussiers précédents, il pourrait y avoir beaucoup de place pour des positions d'achat de plus. En revanche, les taux de participation faibles pourraient suggérer que la participation est basse et des revers sont probables.

Il est vrai que nous sommes à une perte sur ce qu'il faut attendre. Dans la situation actuelle, notre Indice du Sentiment Spéculatif montre que les traders de vente au détail ont grandi largement en achetant de l'Euro contre le Dollar US. Étant donné que nous utilisons le SSI comme indicateur à contre courant, un tel positionnement unilatéral suggère que la paire EURUSD pourrait continuer plus haut au cours des trades à court terme.

Analyse des Options Livre Sterling/Dollar US

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Une récente robustesse de la paire GBPUSD a coïncidé avec un changement haussier notable des marchés des options FX, alors que l'inversion du risque montre que les traders réduisent les paris et les couvertures de risques (hedges) contre plus de faiblesse de la GBP. Les données du COT montre que les traders Non-Commerciaux sont presque exactement neutres pour la paire GBPUSD. Un sentiment quasi-neutre sur l'ensemble des deux marchés représente une amélioration, et un momentum à court terme favorise plus de gains pour la GBP.

Nos données de l'Indice de Sécurité du Sentiment montrent que le positionnement du trader de détail a changé de direction plutôt fréquemment ces dernières semaines, rendant difficile la mise en place d'un biais de trading à court terme avec quelque sorte de conviction. Ceci dit, une falblesse plus large du dollar favorise les rallyes dans la paire GBPUSD.

Analyse des options Dollar US/Yen Japonais

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Les données des options FX montrent que beaucoup de traders encore une fois s'orientent vers des paris sur, et des couvertures de risques contre, davantage de robustesse du Yen japonais (USDJPY faiblesse), préférant généralement des pertes à court terme.Cependant les données du CFTC Commitment of Traders en fait montrent le contraire : les traders sont effectivement neutres sur la paire USDJPY après avoir été modestement net vendeurs.

Les signaux mitigés rendent difficile de mettre en place un quelconque biais de trading avec une réelle conviction. Étant donné que la paire USDJPY demeure dans une tendance à la baisse à long terme, à moyen terme, et à court terme, nous ne voyons que peu de raison de favoriser une inversion significative.

Analyse des Options Dollar US/Dollar Canadien

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Les données des Options FX montrent que beaucoup de traders continuent de parier sur une robustesse continue de la paire USDCAD, nous donnant un biais consistant à surveiller pour plus de gains. Notre système de référence, de style cassure, pour trader les inversions du risque a acheté, hypothétiquement, la paire USDCAD du 4 mai à approximativement la marque C$0.9595 et un important changement de sentiment pointe vers plus de gains.

Nous avons longtemps maintenu que le positionnement des marchés à terme non-commerciales et unilatérales prévenait qu'un rachat pour couvrir le découvert de USDCAD pourrait forcer une puissance considérable. Un déplacement en continu vers des paris sur et protections contre le USDCAD mènerait vers d'autres ralliements. Les données de l'Engagement des Traders CFTC a grandi progressivement moins achat-net du Dollar Canadien (Vente USDCAD). Un rachat pour couvrir le découvert en continu pourrait produire plus de puissance USDCAD.

Analyse Options Dollar US/Franc Suisse

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Les tendances à long-terme, moyen-terme, et court-terme pointent tous à plus de gains USDCHF-cohérent avec le positionnement du trader et le sentiment des Options FX. Notre système de risque de revers des Options FX de référence sont hypothétiquement en vente de USDCHF le 17 Mars autour de la marque SFr 0.9165 mais a fermé depuis le 6 Mai autour de 0.8790. Le risque de revers a depuis peu montré des swings assez importants mais globalement montrent que beaucoup continuent de parier sur et se protéger contre la faiblesse du Dollar US contre le haut-niveau du Franc Suisse.

Notre risque de revers des Options FX de référence n'est pas spécialement proche pour rétablir une position de vente, mais le sentiment global pointe à d'avantage de pertes USDCHF

Analyse Options Dollar Australien/Dollar US

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Notre système de risque de revers des Options FX de référence est hypothétiquement entré en vente AUDUSD du 12 Mai autour de la marque 1.0680, mais une correction ultérieure dans le sentiment montre que la vente a fermé à l'équilibre autour du 31 Mai. Dans la situation actuelle, le risque de revers montre que les traders sont à peu près neutres sur AUDUSD après avoir grandi nettement baissiers. Les données de l'Engagement des Traders CFTC montrent que les non-commerciaux restent lourdement achat-net pendant que le Dollar Australien continue de s'échanger autour des niveaux élevés modernes.

Le AUDUSD reste dans un range stabilisant au cours des dernières semaines, mais sa hausse globale reste intacte. Étant donné le sentiment de swing haussier, nous avons d'autre choix que de rester avec la tendance à long-terme et maintenir un biais de trading modestement haussier.

Analyse Options Dollar Nouveau-Zélandais/US

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Un rallye important NZDUSD à de nouveaux niveaux élevés post-float ont coïncidé avec un mouvement dramatique semblable dans le sentiment des Options FX, laissant la tendance de trading distinctement en faveur des gains à l'avenir. Les données de l'Engagement des Traders CFTC montrent de même que les traders non-commerciaux sont lourdement achat-net et ont seulement bâti des paris sur la force à l'avenir. Il est vrai que c'est difficile de recommander des positions d'achat comme la paire s'échange autour de niveaux records, mais nous avons peu de raisons d’appeler à des revers importants.

Ecrit par David Rodríguez, Quantitative Strategist pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

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