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  • 🇯🇵 JPY - IPC national hors alimentation (annuel) (OCT), Réel : 0.4% Consensus : 0.4% Précédent : 0.3% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-21
  • 🇯🇵 JPY - IPC national (annuel) (OCT), Réel : 0.2% Consensus : 0.3% Précédent : 0.2% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-21
  • 🇯🇵 JPY - IPC core national (annuel) (OCT), Réel : 0.7% Consensus : 0.6% Précédent : 0.5% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-21
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  • 🇦🇺 AUD - Indices PMI composite de CBA (NOV P), Réel : 49.5 Consensus : N/A Précédent : 50.0 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-21
Le Dollar US susceptible de rallier les marchés à terme et les options de positionnement se retire

Le Dollar US susceptible de rallier les marchés à terme et les options de positionnement se retire

2011-05-18 16:30:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Un fort repli du sentiment des Options FX et des marchés à terme forex positionnant un support appelle pour une résistance continue du Dollar US Dollar contre l'Euro, le Dollar Australien, la Livre Sterling, et le Dollar Canadien à travers des échanges à moyen terme.

FX Les traders d'options et de marchés à terme ont replié agressivement leurs paris sur une faiblesse continue du Dollar US, et un revirement similaire des paires clé de l'USD pointe vers un potentiellement significatif creux du billet vert. En effet, notre système de revirement de risques des options FX se dirige maintenant hypothétiquement vers l'achat de Dollars US contre l'Euro, la Livre Sterling, le Dollar Canadien et le Dollar Australien. Une correction continue du sentiment et du positionnement soutiendrait davantage la devise US dans les cours à moyen terme.

Regardez une présentation de comment vous pouvez utiliser les revirements de risques des options FX et ce rapport dans vos swing trades.

Revirements de Risques

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CAD

USD/CHF

AUD/USD

NZD/USD

1-Semaine

18.33%

2.04%

62.07%

94.55%

6.56%

22.58%

24.14%

1-Mois

9.09%

1.85%

66.67%

96.36%

39.34%

21.67%

24.56%

3-Mois

9.84%

8.33%

73.21%

98.31%

46.30%

14.29%

15.52%

12-Mois

12.50%

57.78%

92.59%

100.00%

60.38%

73.68%

8.33%

DailyFX Percentiles d'indice de Volatilité

Volatilité Indice

1 Semaine

2 Semaines

1 Mois

3 Mois

1 An

Indices

83.08%

81.54%

85.71%

84.62%

83.08%

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Euro/US Dollar Options Analysis

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Our benchmark FX Options risk reversals trading system hypothetically took a EURUSD-short position as of May 13 at approximately the 1.4120 mark, pointing to further declines on the sharp sentiment swing. The most recent CFTC Commitment of Traders report likewise shows that Non-Commercial traders—typically large speculators—scaled back aggressively on EURUSD longs as of early last week.

We have persistently warned that a sentiment extreme may have been developing as traders had grown very heavily net-short the US Dollar. The recent correction from USD-bearish extremes suggests this could be the start of a larger correction and points to EURUSD declines.

British Pound/US Dollar Options Analysis

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Un remarquable repli de la Livre Sterling a été rencontré par une correction similairement prononcée dans les revirements de risque des options FX suggérant que le GBPUSD a de la même manière établi un important sommet au cours des échanges récents. Notre système de référence de trading des revirements de risque des options FX est très proche d'établir hypothétiquement une position de vente, et la sévérité avec laquelle le sentiment s'est déplacé est un avertissement que cela pourrait être le début d'un mouvement plus large.

Les chiffres du Comité des traders du CFTC montrent que les traders non commerciaux ont révisé à la baisse les ventes de GBPUSD jusqu'au début de la semaine dernière. Plus de désendettement des paris sur la GBP pourrait attiser davantage un rallye de vente de Dollars US pour couvrir le découvert.

Analyses des Options Dollar US/ Yen japonais

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Japanese Yen futures and options trader sentiment continue to show mixed signals for the USDJPY, giving us little conviction in our sentiment-based forecasts. The currency pair remains in a secular downtrend since peaking in late 2007. All else remaining equal, the persistent downtrend favors further declines through the short and medium term. A recent improvement in FX Options Risk Reversals sentiment suggests that the pair could inch higher, but it isn’t a strong-enough move to take an aggressively bullish bias.

US Dollar/Canadian Dollar Options Analysis

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Our benchmark breakout-style risk reversals trading system hypothetically went long the USDCAD from May 4 at approximately the C$0.9595 mark, and an important shift in sentiment points to further gains. We have long argued that extremely one-sided Non-commercial futures positioning warned that a USDCAD short-covering could force substantive strength. A continued shift towards bets on and hedges against USDCAD would point to further rallies.

Indeed, recent CFTC COT data shows that large speculators pared their bets on Canadian Dollar strength (USDCAD weakness). A continued short covering could produce further short-term strength.

US Dollar/Swiss Franc Options Analysis

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Des changements agressifs, semaine après semaine dans les revirements de risque des options FX rendent difficile d'établir un biais durable de la paire USDCHF. Notre système de référence de revirements de risque des options FX a vendu hypothétiquement des USDCHF le 17 mars près de la marque à 0.9165 du SFr et l'a clôturé en date du 6 mai près de 0.8790. Les revirements de risque ont ensuite grimpé plus haut sur la correction à court teme du Dollar US mais ont depuis diminué. Pendant ce temps, les chiffres du Comité des traders du CFTC montrent que des speculateurs ont modestement associé leurs paris à la force du Franc suisse (USDCHF faiblesse).

Nous attendrons un changement plus durable dans le sentiment avant de pendre une position agressive sur le USDCHF. Tout le reste demeurant identique, sa forte tendance à la baisse favorise une faiblesse persistante.

Analyse d'Options Dollar Australien/Dollar US

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Our FX Options risk reversals trading system hypothetically went short AUDUSD from May 12 near the 1.0680 mark, as a strong shift in market sentiment suggests the pair may have set an important top. CFTC Commitment of Traders data likewise shows that large speculators pared their bets on Australian Dollar strength through early last week. We have continued to warn that the AUDUSD could set an important top on a potential bullish sentiment extreme.

The fact that we have seen multi-year peaks amidst record-long positions in the AUD and since pulled back suggests that this is the reversal we have been waiting for.

New Zealand Dollar/US Options Analysis

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Un important revirement dans le sentiment des Options FX est un avertissement que le Dollar New Zélandais pourrait continuer sa descente contre son homonyme américain, et notre système d'inversion de risque des options FX a vendu à compter du 17 mai. Il est intéressant de noter que les chiffres récents du comité des traders du CFTC montraient cependant en réalité une croissance des achats de NZDUSD. Ce fait dit suggère qu'un grand nombre de spéculateurs n'ont pas renoncé à des gains supplémentaires sur le NZDUSD.

Bien que les chiffres du CDT CFTC ne le confirment pas encore, cela pourrait être un tournant important dans les extrêmes du sentiment envers le NZDUSD et la mise en place d'un sommet potentiel.

Ecrit par David Rodríguez, Stretège Quantitatif pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

Pour être ajouté à la liste de diffusion de cet auteur, envoyez un courriel en mentionnant le sujet “Liste de diffusion” à drodriguez@dailyfx.com

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