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Utiliser les corrélations des devises pour trader le Forex

Utiliser les corrélations des devises pour trader le Forex

2019-04-10 11:52:00
DailyFX France,
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Qu'est-ce que les corrélations des devises ?

Les corrélations des devises, ou corrélations sur le Forex, désignent le principe selon lequel une devise est liée à une autre, ce qui permet aux traders d’anticiper l'évolution du cours d’une devise. Les corrélations peuvent influencer les prises de décision sur le Forex.

Les devises sont négociées sous forme de paires, ce qui signifie qu'une devise n'est jamais isolée. C'est la raison pour laquelle les traders doivent comprendre les mouvements des cours des paires de devises par rapport aux autres, notamment s'ils négocient plusieurs paires en même temps.

Utiliser les corrélations pour trader le Forex

En utilisant les corrélations des devises pour trader le Forex, les traders prennent conscience des positions qui peuvent être contradictoires et éviter ces situations, mais ils peuvent également y avoir recours pour diversifier leurs portefeuilles. Nous aborderons ces stratégies plus en détail dans la suite de cet article.

Les corrélations des devises est représentée sur une échelle numérique. Ce « coefficient de corrélation » est compris entre -1 et +1 et exprime le degré de corrélation. Par exemple, +1 représente une corrélation parfaitement positive et sous-entend que le cours des deux devises de façon similaire dans la même direction. Un coefficient de corrélation de -1 suppose que le cours de la paire de devises évoluera également de façon similaire mais dans la direction opposée. Si la corrélation est de 0, la relation entre les deux paires de devises sera aléatoire, sans corrélation.

Prenons un exemple : une corrélation de 0,50 entre les paires AUD/USD et EUR/USD signifierait qu'en cas de retournement de tendance à la hausse de la paire AUD/USD, la paire EUR/USD suivrait le même schéma 50% du temps, sur la base des données historiques. Vous pouvez observer ce phénomène sur le graphique ci-dessous, qui dénote la corrélation entre les paires EUR/USD (en bleu) et GBP/USD (en rouge). Regardez le coefficient de corrélation dans la partie basse (rouge). Il indique que, bien que la paire évolue dans la même direction la plupart du temps, sa corrélation devient parfois négative. Sur ce graphique, les sommets révèlent une corrélation positive, tandis que les creux symbolisent une corrélation négative.

Graphique du cours des paires EUR/USD et GBP/USD avec coefficient de corrélation

Ce deuxième graphique exprime la corrélation entre les paires USD/CHF (en jaune) et EUR/USD (en bleu). Le coefficient de corrélation révèle que, bien qu'elle soit principalement négative, la corrélation peut devenir positive à certains moments.

Graphique du cours des paires USD/CHF et EUR/USD avec coefficient de corrélation

Lire un tableau de corrélation des devises

Les tableaux de corrélation des devises expriment la relation entre les paires de devises majeures et d'autres paires sur différentes périodes de temps. De la même manière que sur les graphiques précédents, les corrélations des devises peuvent évoluer au fil du temps.

Par exemple, le tableau ci-dessous compare la corrélation de la paire GBP/USD avec cinq autres paires majeures sur une période de 20, 60 et 90 jours :

GBP/USD

EUR/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

20 jours

-0.16

0.25

0.50

-0.35

-0.33

-0.57

60 jours

0.77

-0.29

-0.58

-0.67

-0.12

-0.46

90 jours

0.61

0.20

-0.36

-0.45

-0.01

-0.03

Source : https://tradecaptain.com/correlation-studies

Prenons par exemple les paires GBP/USD et USD/CHF. Leur corrélation est positive sur la période la plus courte, à 20 jours. En revanche, leur corrélation est globalement considérée comme négative pour des raisons similaires à celles que nous avons évoquées sur les paires USD/CHF et EUR/USD. Le franc suisse est une devise « refuge »et peut s'apprécier considérablement en cas de perturbations économiques et de chute des marchés boursiers. C'est l'une des raisons qui peut expliquer les coefficients négatifs.

Pourquoi les traders utilisent-ils les corrélations des devises ?

En règle générale, les traders ont recours aux corrélations entre les devises pour trader sur plusieurs marchés, couvrir une position et diversifier leurs risques.

Trader sur plusieurs marchés grâce aux corrélations

Il peut s'avérer utile de repérer les marchés qui sont étroitement corrélés. En effet, si les configurations ne sont pas évidentes pour l'un d'eux, les traders pourront exploiter celles du second (si elles lui paraissent plus claires) afin d’ouvrir des trades sur le premier actif.

Vous pouvez par exemple utiliser ce principe pour trader la paire USD/CAD et le pétrole. Étant donné que le Canada est le principal exportateur de pétrole vers les États-Unis, la paire de devises est sensible au cours de cette matière première. En cas de hausse du cours du pétrole, le dollar canadien aura tendance à se renforcer face au dollar américain. La corrélation entre le dollar australien (AUD) et l'or constitue un autre exemple. Une progression du cours du métal précieux est synonyme de hausse du cours du dollar australien, étant donné que ce pays est l'un des principaux producteurs d’or au monde.

Couvrir une position grâce aux corrélations

Trader les corrélations du Forex peut également permettre de couvrir une position. Si vous êtes haussier sur le dollar australien et que vous souhaitez prendre une position acheteuse sur la paire AUD/USD, ouvrir une position acheteuse sur la paire USD/CHF pour couvrir une partie de votre exposition au dollar américain peut être une sage décision.

Les traders peuvent utiliser les différents pips ou valeur du point à leur avantage pour couvrir leur exposition. Lorsque la valeur d'un pip pour une certaine paire est de 10 $ pour un lot de 100 000 unités, une paire négativement corrélée dont la valeur du pip est à 9,20 $ pour le même nombre d'unités peut constituer une couverture intéressante.

Diversifier les risques grâce aux corrélations

Les traders peuvent également y avoir recours pour diversifier leurs risques. Supposons que vous avez trois positions ouvertes (GBP/NZD, USD/JPY et EUR/JPY). Vous pouvez alors analyser les trois paires de devises pour vous assurer de l'absence de corrélation entre elles et ainsi diversifier vos trades.

Synthèse : conseils pour trader les corrélations sur le marché des changes

Pour résumer, voici certains faits à prendre en considération pour trader sur le Forex :

  1. Utilisez les corrélations entre les marchés à votre avantage : repérez les paires de devises ayant une étroite corrélation (positive ou négative) avec l'exposition que vous envisagez. Dans bien des cas, le trading sur le marché des changes peut accroître la liquidité et offrir un accès 24 h/24 au marché.
  2. Repérez les paires de devises ayant une importante corrélation positive ou inverse : les coefficients supérieurs à +0.5 et inférieurs à -0.5 signalent l'existence d'une corrélation « exploitables ». Utilisez ces corrélations pour couvrir votre exposition.
  3. Diversifiez les risques : si vous souhaitez diversifier les risques, recherchez des marchés dont le coefficient de corrélation oscille entre -0.3 et +0.3, fourchette indiquant une absence de corrélation.

Pour en savoir plus sur l'analyse de la corrélation des paires de devises, et affiner votre stratégie, essayez d'associer les corrélations à l'analyse du sentiment.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.