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Apprendre à trader les gaps d’ouverture

Apprendre à trader les gaps d’ouverture

2019-04-01 12:33:00
Valentin Aufrand, Analyste
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Points-clés de l’article :

  • Définition d’un gap d’ouverture
  • Etude des gaps d’ouverture
  • Stratégies de trading des gaps d’ouvertures

Bienvenue dans ce premier article d’une longue série destinée à démystifier les théories d’analyse technique grâce à l’analyse statistique et les vérifications des résultats grâce aux backtests. Pour ce premier article, j’ai choisi d’étudier la façon dont les indices évoluent après un gap d’ouverture. Nous allons chercher à savoir si les échanges précédents et suivants l’ouverture des marchés donnent des informations sur la performance du jour de l’indice. Nous réaliserons cette étude sur les indices boursiers Dow Jones Industrial Average, DAX 30 et Nikkei 225.

Définition d’un gap d’ouverture

Nous étudierons donc la différence entre le prix de clôture de la veille avec le prix d’ouverture de la séance du jour. Cette étude répond précisément à la questionsuivante : Est-il profitable d’acheter le Dow Jones s’il ouvre plus haut que la clôture de la veille, et est-ce qu’il faut shorter le Dow Jones s’il ouvre plus bas que la clôture de la veille ? Si oui, quelle est la meilleure configuration ?

Ainsi, j’espère que cette étude nous permettra de définir des stratégies en fonction du comportement de marché.

Exemples d’un gap d’ouverture

Définition d'un gap

Etude des gaps d’ouverture

Voici la première partie de mon étude, qui montre la probabilité de hausse de chaque indice selon la différence entre le prix d’ouverture de la séance du jour et le prix de clôture de la veille. Nous pouvons par exemple constater que le DAX a 60% de chances de clôturer plus haut que son prix d’ouverture, s’il ouvre 1% plus haut que le prix de clôture de la veille.

statistiques sur les gaps d'ouverture

Observations :

  • Pour les indices Dow Jones et DAX, nous observons que le gap d’ouverture tend à prédire la direction de la tendance intra-journalière de l’indice.
  • Nous constatons également que plus le gap est important, plus le signal l’est également.
  • De plus, les gaps du Dow Jones montrent de plus grandes probabilités que ceux du DAX. Par exemple, nous constatons que plus le Dow Jones ouvre en hausse par rapport à son prix de clôture de la veille, plus il y a de chances que l’indice termine la séance dans le vert. A l’inverse, plus l’indice ouvre en baisse par rapport à son prix de clôture de la veille, plus il y a de chances que l’indice termine la séance dans le rouge. De façon pratique, il est donc plus rentable d’acheter le Dow Jones à l’ouverture s’il effectue un gap à la hausse et de le shorter à l’ouverture s’il subit un gap baissier.
  • Particularité du Dow Jones : nous constatons qu’un gap trop important est un signe de retournement !
  • Compte tenu du fait que l’indice Nikkei est plus volatil que le DAX ou le Dow Jones, les pourcentages des gaps ont été augmentées dans l’étude. Toutefois, nous retrouvons les mêmes observations que pour les deux autres indices. Certes les probabilités ne rivalisent toujours pas avec ceux du Dow Jones, mais elles restent informatives pour le trading.

Ces premiers résultats démontrent qu’un gap est un signal pertinent pour rentrer dans le marché dans le sens de celui-ci.

Comment utiliser ces résultats ?

Il dépend de vous de choisir comment vous allez utiliser les résultats de l’étude. Si vous utilisez les gaps de +0,10% pour acheter le Dow Jones ou le DAX, vous aurez beaucoup plus de signaux que si vous attendez un gap de 0,75%. Toutefois, la qualité du signal sera de moins bonne qualité…

Voici la deuxième partie de mon étude, qui pourrait vous aider à choisir quels gaps trader. Le tableau ci-dessous montre la performance/drawdown médian selon la taille du gap pour chaque indice.

2ème partie de l'étude des gap d'ouverture

Observations :

  • La première observation que nous pouvons faire est que plus le gap est important, plus la performance maximale et le drawdown sont élevés, ce qui est normal compte tenu du fait qu’un important gap est synonyme de hausse de la volatilité.
  • Cette observation est toutefois contredite par les résultats du Nikkei qui montre qu’un important gap se résume par un faible drawdown alors qu’un « petit » gap se résume par un plus grand drawdown. En d’autres termes les petits gaps sont souvent comblés sur le Nikkei.
  • La deuxième observation que nous pouvons faire est que les performances médianes du DAX sont assez similaires au dépend de la taille du gap (écart de 0,23 bp entre un gap de 0,10% et 1%).
  • La troisième observation concerne le Nikkei qui affiche des performances intéressantes et un faible drawdown lorsque les gaps sont supérieurs ou égales à +1% ou -1%.

Mise en pratique :

Grâce à cette étude nous apprenons que :

  • plus un gap est important, plus le signal est crédible
  • les gaps sur le Dow Jones sont plus fiables que ceux du DAX
  • les « petits » gaps du Nikkei sont souvent comblés.

STRATEGIES DE TRADING DES GAPS D’OUVERTURE DU DOW JONES

Voici donc le premier backtest, réalisé sur la plateforme ProRealTime, comparant deux stratégies de trading des gaps sur Dow Jones selon différents paramètres :

Taille Gap :

+/- 0,10%

+/- 0,50%

Take Profit :

0,40%

0,70%

Trailing Stop :

0,20%

0,20%

Résultats des backtests :(La position est clôturée à la fin de la séance américaine à 22h00 CET)

Trader les gaps du Dow Jones

Afin de refléter au mieux la réalité, les backtests sont réalisés sur le contrat Wall Street 2$ d’IG avec un spread de 2 pips (spread moyen IG de 1,8 pip).

STRATEGIES DE TRADING DES GAPS D’OUVERTURE DU DAX 30

Voici le deuxième backtest, qui compare deux stratégies de trading des gaps sur DAX selon différents paramètres :

Taille Gap :

+/- 0,10%

+/- 0,50%

Take Profit :

0,60%

0,70%

Trailing Stop :

0,20%

0,20%

Résultats des backtests :(La position est clôturée à la fin de la séance européenne à 17h30 CET)

Backtest trading gap d'ouverture dax 30

Afin de refléter au mieux la réalité, les backtests sont réalisés sur le contrat Allemagne 30 1€ d’IG avec un spread de 1 pip (spread moyen IG de 1 pip).

STRATEGIES DE TRADING DES GAPS D’OUVERTURE DU NIKKEI

Voici le dernier backtest, qui compare deux stratégies de trading des gaps sur le Nikkei selon différents paramètres :

Taille Gap :

+/- 0,25%

+/- 1%

Take Profit :

0,80%

0,80%

Trailing Stop :

0,20%

0,40%

Résultats des backtests :(La position est clôturée à la fin de la séance japonaise à 07h00 CET)

Backtest trading gap ouverture Nikkei

Afin de refléter au mieux la réalité, les backtests sont réalisés sur le contrat Jappon 225 Cash 1$ d’IG avec un spread de 8 pips (spread moyen IG de 8 pips).

Conclusion sur les gaps d’ouverture

Les gaps d’ouverture peuvent être intéressant à trader, surtout ceux du Dow Jones comme nous avons pu le constater avec les backtests. Toutefois, la simple utilisation des gaps d’ouverture pour trader les indices semble insuffisante (à part sur le Dow Jones d’après ce backtest).

Dans le prochain article, nous étudierons ensemble si les gaps son souvent comblés et si oui, quelles en sont les particularités.

Poursuivez votre lecture avec notre étude sur les caractéristiques communes des traders particuliers gagnants.

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