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Stratégie de trading pour trader le S&P 500 avec le VIX

Stratégie de trading pour trader le S&P 500 avec le VIX

2018-11-20 11:12:00
Valentin Aufrand, Analyste
Share:

  1. Qu’est-ce que le VIX ?
  2. Traderle S&P 500 avec les replis du VIX.
  3. Les limites de la stratégie.
  4. Résumé de la stratégie de trading.

Qu’est-ce que le VIX ?

Commençons d’abord par rappeler ce qu’est le VIX. L’indice de la peur, a été créé par la CBOE en 1993. Le VIX mesure la volatilité implicite de l’indice S&P 500. Il permet de montrer les attentes du marché quant à la volatilité sur 30 jours.

Concrètement, lorsque le VIX monte, les indices actions baissent la plupart du temps. A l’inverse, lorsque le VIX baisse, les marchés actions montent.

Indicateur VIX du S&P 500 de prorealtime

Trader le S&P 500 avec les replis du VIX

Puisqu’il n’existe aucune façon connue fiable de prédire les rebonds de volatilité, nous allons voir ensemble comment exploiter la baisse du VIX pour acheter le S&P 500.

Pour cela, nous allons utiliser l’indicateur Disparity Index qui n’est ni plus ni moins que l’écart relatif entre le cours et une moyenne mobile. L’indicateur Disparity Index sera paramétré à 10 séances dans notre exemple.

L’écart relatif nous permet d’avoir une idée du momentum. Bien qu’il ne soit pas borné, un écart relatif positif ou négatif trop important peut être synonyme d’une réaction émotionnelle des investisseurs et donc irrationnelle.

Les niveaux +10% et -5% du Disparity Index à 10 séances du VIX sont ceux qui vont nous donner des signaux de trading pour négocier le S&P 500.

Un passage du Disparity Index en dessous de +10% sera un signal d’achat sur l’indice S&P 500 puisque cela voudrait dire que l’écart relatif entre le VIX et sa moyenne mobile à 10 séances serait dorénavant inférieur à 10%.

Graphique du cours du VIX et du S&P 500 réalisé sur la plateforme TradingView :

Stratégie de trading du S&P 500 avec le VIX

Les limites de la stratégie

Un passage au-dessus de -5% du Disparity Index serait un signal pour clôturer sa position acheteuse du S&P 500, mais pas un signal pour le vendre à découvert (shorter) le SPX.

Graphique du cours du VIX et du S&P 500 réalisé sur la plateforme TradingView :

Suite de la stratégie de trading du VIX SPX

En effet. La tendance est notre ami. C’est pour cette raison que nous n’exploiterons pas les signaux baissiers du VIX pour vendre à découvert, mais seulement pour prendre des bénéfices.

Dans cette stratégie, exploiter le niveau à -5% n’est pas le meilleur signal. Un rapide aperçu du graphique ci-dessus nous montre la plupart du temps des prises de bénéfices effectuées un peu trop tôt. C’est donc réellement à ce moment précis que votre travail commence. Vous pouvez chercher à trouver d’autres signaux de sortie au lieu du seuil de -5% afin de rester un peu plus longtemps dans la tendance.

Un de mes conseils est toutefois à ne pas chercher à sortir le plus tard possible de la tendance. Réussir à sortir le plus tard possible, avant la correction, c’est ce dont tentent de faire tous les traders. Mais au lieu d’être trop gourmand et de chercher la perfection, peut-être que la meilleure façon de sortir de position dans cette stratégie est selon un ratio rendement/risque paramétré à l’avance lors de l’ouverture de la position ? Ou peut-être qu’un stop suiveur ferait davantage l’affaire ? De cette façon, nous sommes certains d’encaisser nos gains après que le cours ait atteint notre take profit positionné trois fois plus loin que notre stop-loss. A jouer avec le feu, on pourrait finir par se brûler…

Résumé de la stratégie de trading

Stratégie de trading du S&P 500 avec le VIX

L’avantage de cette stratégie réside principalement dans la qualité des signaux d’entrée, qui nous permettent d’avoir un stop relativement serré si nous le plaçons en dessous du plus bas de la correction du SPX comme niveau de stop. L’utilisation de l’indicateur ATR est également possible pour positionner son stop en fonction de la volatilité. Une fois le stop défini, cherchez un objectif de rendement supérieur à 2.

Voici le résumé de la stratégie de trading présenté dans cet article :

Signal d’achat sur S&P 500 :

  • Disparity Index à 10 jours du VIX croise à la baisse 10%

Invalidation du scénario haussier (SL) :

  • Disparity Index 10 jours du VIX croise à la hausse -5% ?
  • Récent plus bas ?
  • Multiple d’ATR ?

Objectif du scénario haussier (TP) :

  • Disparity Index 10 jours du VIX croise à la hausse -5% ?
  • 3x la longueur du SL (ratio risque/rendement de 3) ?
  • Signal d’un oscillateur (Stochastique, MACD, CCI, etc) ?

Si vous souhaitez davantage de détail sur cette stratégie, notamment sur l’implémentation des bandes de Bollinger dans le Disparity Index, je vous invite à regarder ma vidéo de cette stratégie. Si vous avez des questions à propos de cette stratégie, n’hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo.

Pour poursuivre votre lecture, je vous propose de lire notre étude quantitative réalisée sur les comptes de trading des clients IG. Elle vous aidera à comprendre davantage comment mieux trader les marchés. Vous pouvez également lire l’un de ces deux articles éducatifs :

>> 3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex.

>> Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître.

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