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Qu’est-ce que le VIX ? L’indice de volatilité de CBOE

Qu’est-ce que le VIX ? L’indice de volatilité de CBOE

2018-11-07 15:29:00
Valentin Aufrand, Analyste
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Présentation et définition de l'indice VIX de CBOE

Points-clés de l’article :

  1. Présentation du VIX
  2. Le lien entre le VIX et le S&P 500
  3. Ce qu’il faut savoir du VIX
  4. Les limites du VIX

Présentation du VIX

Le VIX, également appelé l’indice de la peur, a été créé par le Chicago Board Options Exchange (CBOE) en 1993. Il est construit en utilisant la moyenne des volatilités sur les options de l'indice S&P 500 sur 30 jours (calls et puts). Nous pouvons raccourcir cette définition par la mesure de la volatilité implicite de l’indice S&P 500. Il permet de montrer les attentes du marché quant à la volatilité sur 30 jours.

Sa méthode de calcul est très complexe, mais pour faire simple CBOE calcule la volatilité moyenne sur 30 jours de chaque action du S&P 500, puis calcule la moyenne de ces moyennes.

Le VIX est avant tout un indicateur, mais il est possible de le trader via des options, futures et CFD. Il est principalement utilisé par les investisseurs pour se couvrir de leurs portefeuilles actions.

Le lien entre le VIX et le S&P 500

La corrélation est donc négative entre le VIX et le S&P 500, car les investisseurs cherchent à éviter les périodes de hausses de la volatilité des actions pour investir.

Cours du VIX et du S&P 500 en données journalières réalisé sur TradingView :

Cours du VIX

Des courtes périodes de corrélations positives peuvent exister. Ces périodes sont des signaux d’alertes pour le SPX. Par exemple, si le VIX et le S&P 500 sont tous les deux haussiers pendant quelques séances, la probabilité d’une chute brutale de l’indice est importante.

Ce qu’il faut savoir du VIX

  • Les politiques monétaires accommodantes tendent à réduire la volatilité des marchés. Lorsque les cours des actions baissent, le VIX va bondir.
  • Un VIX supérieur à 20 est généralement associé à une grande volatilité en raison de la crainte ou de l’incertitude des investisseurs. Les périodes de forte volatilité ne durent pas longtemps (quelques séances généralement).
  • Un VIX inférieur à 20 est généralement associé à des périodes moins stressantes, voire complaisantes des investisseurs. Les périodes de faible volatilité peuvent durer plusieurs mois. Paradoxalement, les périodes de faible volatilité précèdent les sell-off. Une trop faible volatilité n’est pas un signal pour shorter les marchés actions, mais ne doit pas être considérée comme un signal d’achat puisque le ratio risque/rendement serait en faveur d’un retour de la volatilité.

Les limites du VIX

Une volatilité nulle est impossible, mais il n’existe aucune façon de connaître le « plancher » du VIX. Le plus bas historique a été inscrit en novembre 2017 à 8,56 points.

Il n’existe aucune façon connue de prédire les envolées et les renversements du VIX, ce qui rend l’indice incertain à prédire.

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