Les traders se demandent souvent si le prix est trop élevé, ou trop faible. Mais en regardant simplement le prix actuel par rapport au cours des X dernières période, le trader peut avoir une meilleure vision de l’évolution du prix.

Les moyennes mobiles permettent aux traders de repérer facilement des opportunités de trading dans la direction de la tendance de fond. Lorsque le marché tend à la hausse, vous pouvez utiliser une ou plusieurs moyenne(s) mobile(s) pour identifier la tendance et le bon moment pour acheter ou vendre. La moyenne mobile est une ligne qui mesure simplement le prix moyen d’un actif sur une période de temps donnée, comme par exemple la moyenne du cours des 200 derniers jours (ou de l'année), ce qui nous aide à comprendre la direction globale de fond.

Cet indicateur peut être trouvé sur les graphiques de nombreuses banques d'investissement, de fonds spéculatifs, et d'opérateurs de marché en tant que point-clé d'analyse pour une multitude de raisons.

En effet, la moyenne mobile la plus commune est la MM à 200 jours. Il est généralement admis que la plupart des institutions de trading (banques, fonds spéculatifs, cambistes, etc.) surveillent cet indicateur, mais il est malheureusement impossible de l'affirmer avec certitude, puisque la plupart de ces institutions ne révèlent pas leurs systèmes et pratiques de trading.

Beaucoup de traders aiment aussi observer la moyenne mobile à 50 jours. On la considère comme une moyenne mobile plus rapide, puisqu'elle utilise un nombre moins élevé de périodes. L'effet principal : cette moyenne mobile sera plus sensible à davantage des mouvements à court terme.

Comment trader avec les moyennes mobiles ?

Graphique journalier de l’USD/CAD avec les moyennes mobiles à 200 et 50 jours

L'utilisation de l'indicateur est maintenant tellement répandue que le monde de la finance la prend souvent en compte dans l'analyse fondamentale, pour la simple et bonne raison qu’étant donné la forte popularité de cet indicateur provoque des réactions du cours à l’approche de celui-ci.

Les moyennes mobiles exponentielles

Une alternative à la moyenne mobile classique (la moyenne mobile simple), c’est la moyenne mobile exponentielle qui va accorder une plus grande importance aux dernières valeurs du prix pour être moins latente. Comme les prix récents pèsent plus lourds dans cette version, l'indicateur devient plus adapté à l'environnement actuel des prix.

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Les moyennes mobiles comme supports et résistances

Utiliser les moyennes mobiles comme niveaux de supports et résistances

Comme indiqué précédemment, de nombreuses réactions se font proche des moyennes mobiles les plus connues (20, 50 et 200 jours), ce qui fait des moyennes mobiles des niveaux de support et résistances. Quelques éléments techniques peuvent être aussi importants pour le trader que le support et la résistance.

Les traders peuvent chercher à placer les stops en dessous de ces niveaux lorsqu'ils cherchent à trader dans le sens de la tendance de fond indiqué par la MM200 jours. Dans l'exemple ci-dessus, tout en remarquant que le cours a rebondi sur la moyenne mobile à 200 jours, les traders peuvent chercher à passer à l'achat avec un stop en dessous de la MM200.

Comment trader avec les moyennes mobiles ?

Graphique journalier de l’USD/CAD avec la moyenne mobile à 200 jours

Trader grâce aux croisements des moyennes mobiles

Utiliser les croisements de moyennes mobiles

La stratégie de trading de croisement de moyennes mobiles combine une moyenne mobile à court terme (rapide) avec une moyenne mobile à plus long terme (lente). Des exemples courants sont une MM10 et MM30 pour des entrées à plus court terme ou une MM50 et MM200 pour des entrées de plus long terme. Lorsque vous entrez et sortez en vous basant sur les croisements, cela vous permet d’avoir des signaux de trading encore plus puissant, car plus rare.

Les croisements de moyennes mobiles donnent au trader l'avantage d'entrées et de sorties dans des tendances confirmées dans le temps, tout en évitant les va-et-vient qui peuvent nuire à d'autres traders qui sont trop prompts à agir sur un mouvement prématuré.

Comment trader avec les moyennes mobiles ?

Graphique journalier de l’USD/CAD avec les moyennes mobiles à 50 et 200 jours

Cependant, certains traders pensent que les croisements de moyennes peuvent être inefficaces, car ils peuvent produire un retard considérable dans l'analyse du trader, incitant ces derniers à acheter après un croisement à la hausse ou de vendre quand lorsque la moyenne mobile rapide croise à la hausse la moyenne mobile lente.

Filtrer les tendances avec les moyennes mobiles

Utiliser les moyennes mobiles pour filtrer la tendance

Parce que la moyenne mobile identifie très bien la tendance, elle peut être utilisée pour offrir aux traders un biais directionnel dans leurs stratégies. Par exemple, si le cours est au-dessus d'une moyenne mobile, nous considérons alors que la tendance est haussière ne cherchons donc qu’à acheter afin de trader dans le sens de la tendance. À l'inverse, lorsque pour le cours est en dessous de la moyenne mobile, on ne cherchera qu’à vendre.

Pour l'effet de filtrage de tendance, les moyennes mobiles à plus long terme fonctionnent mieux parce que les périodes plus rapides qui peuvent être trop actives et donc fausser l'effet de filtre désiré. La moyenne mobile à 200 jours est un exemple typique, c'est simplement la moyenne des prix de clôture des 200 derniers jours.

Stratégie :

Après avoir obtenu un biais directionnel sur un prix, le trader peut gérer ses positions de différentes façons positions. Un oscillateur comme le RSI, le CCI ou le Stochastique peut aider à trouver les retracements où le trader va pouvoir s’insérer dans le sens de la tendance.

Comment trader avec les moyennes mobiles ?

Dans l'image ci-dessus, nous pouvons remarquer un exemple de stratégie d’achat grâce au Stochastique et la moyenne mobile à 200 jours comme filtre de tendance.

La moyenne mobile comme filtre de tendance, le Stochastique comme déclencheur d'entrée.

L'inconvénient du déclencheur de moyenne mobile est que les marchés incertains ou sans tendance peuvent créer de mauvaises entrées comme les prix gravitent autour d'une moyenne mobile spécifique. Donc, il est fortement suggéré d'éviter d'utiliser un déclencheur de moyenne mobile seul sans autres filtres ou limites. Sans cela, on pourrait voir d'énormes pertes si les marchés sont en consolidation ou en range pendant une période longue.

Vous souhaitez connaitre une utilisation concrète des moyennes mobiles ? Je vous invite à rejoindre mon webinaire quotidien à 09h00, dans lequel j'utilise les moyennes mobiles pour analyser les marchés.

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