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Couplage des fourchettes d’Andrews avec un indicateur technique – Cas des bandes de Bollinger

Couplage des fourchettes d’Andrews avec un indicateur technique – Cas des bandes de Bollinger

2014-08-21 08:05:00
Nicolas Lavallée,
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Nicolas Lavallée, passionné de trading vous propose ici sa vision de marché sous l'angle des fourchettes d’Andrews.

Il est toujours intéressant de coupler un outil d'analyse avec celui d'une autre classe complémentaire. Les fourchettes d’Andrews nous apportent des informations relatives au timing et à la tendance. Elles sont donc principalement utilisées comme outil de suivi de tendance au même titre que les moyennes mobiles, le MACD ou le DMI par exemple.

Les oscillateurs RSI, CCI, stochastics, % William sont utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs ou outils d'analyses graphiques pour déterminer les zones potentielles de retournement grâce à la détermination des zones de surachat / survente et l'analyse des divergences. Ils peuvent donc être utilisés en conjonction avec les fourchettes d’Andrews pour préciser les entrées lorsque les cours affleurent le bas ou le haut d'une fourchette d’Andrews et que l'on recherche un stop serré.

Les volumes apportent une dimension très importante car ils nous permettent de mieux qualifier un mouvement de prix. Plus les volumes sont importants, meilleure sera la qualité du mouvement et donc de l'information que l'on pourra en tirer. Une cassure d'un triangle ou d'un support sans volume occasionne par exemple souvent des fakes (feintes de marché), il convient d'être alors très prudent. Si les cours se retournent en haut d'une fourchette d’Andrews baissière et que les volumes augmentent, cela ajoute grandement à la qualité du signal.

Les indicateurs relatifs à la volatilité sont également complémentaires des classes précédentes car ils permettent d'identifier les phases de contraction ou d'extension des cours. A ce titre l'Average True range (ATR) ou les bandes de Bollinger sont intéressants.

Les bandes de Bollinger sont également utilisées comme outil de suivi de tendance en plus de leurs propriétés sur la volatilité, examinons sur cet article ce qu'un couplage Bollinger/Andrews apporterait. Mais avant tout, rappelons quelques définitions sur les bandes de Bollinger.  

Définition des bandes de Bollinger

Les bandes de bollinger se structurent autours d'une moyenne mobile de période 20. La bande supérieure se calcule en y ajoutant deux écarts-types (mesure de la volatilité), la bande inférieure en retranchant de la moyenne mobile deux écarts-types. Cette définition permet de contenir les cours à l'intérieur des bandes avec une probabilité de 95%. Au-delà de la définition, les bandes sont intéressantes pour mesurer la volatilité. Nous pouvons ainsi distinguer 4 phases distinctes :

La phase 1 correspond au moment où les cours présentent la plus grande contraction, c'est la phase de squeeze. Plus cette phase est longue plus le mouvement d'impulsion en sortie sera explosif. C'est alors la phase 2, les bandes s'écartent. La phase 3 développe la tendance avec des bandes qui peuvent alors devenir parallèles et enfin apparaissent les divergences avec la phase 4 lorsque la tendance s'effrite. Nous entrons alors dans un nouveau cycle avec une nouvelle contraction maximale des cours, c'est un retour en phase 1.

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Il existe deux principaux systèmes de trading basés sur les bandes de bollinger.

- L'exploitation de la phase de squeeze, le trader se positionne dans un sens en espérant que la phase 2 se déroulera dans sa direction. Cela lui permet alors d'exploiter la mise en tendance des cours sur la phase 3 afin d'en tirer le meilleur rendement.

- L'exploitation d'une phase de retracement probable quand un excès est constaté en dehors des bandes - le trader espère un retour des cours à minima vers la moyenne mobile (zone centrale des bandes).

Dans les deux cas de figures, ces systèmes montrent de grands problèmes pratiques et de nombreux faux signaux. Ils nécessitent donc d'être utilisés en conjonction avec une analyse chartiste des zones de supports et résistances en plus d'un money management en béton.

Regardons ce que nous pouvons en faire avec notre outil de prédilection, les fourchettes d’Andrews. Nous nous intéresserons sur cet article aux excès Bollinger quand les cours seront dans une zone intéressante (haut de fourchette baissière ou bas de fourchette haussière).

Exploitation des excès, moment où les cours sortent des bandes de bollinger

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Dans l'exemple ci-dessus, la fourchette d’Andrews a bien capté la tendance issue du double top. Il s'agit de l'EURNOK en unité journée. Le double setup, haut de canal Andrews + excès Bollinger a provoqué une chute rapide des cours dans le sens de la tendance de fond.

Evidemment seuls nous intéresseront les excès susceptibles de remettre les cours dans le sens de la tendance de fond (vente du haut d'un canal baissier, ou achat du bas d'un canal haussier pour lesquels un excès en dehors des bandes a été constaté). L'objet de cette approche étant de pouvoir positionner notre stop au-dessus de l'excès et non sur le dernier haut en cas de fourchette haussière afin de maximiser le risque/ reward.  

Exemple sur le BUND

Le bund développe depuis septembre 2013 une belle tendance haussière. Nous pouvons modéliser cette tendance par une fourchette d’Andrews. Posons également sur notre graphe une bande de Bollinger et observons le résultat (écran ci-dessous)

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On peut voir ici que seul le 2nd excès pouvait donner une entrée en position. Le premier ne s'est effectivement pas fait dans une situation confortable (trop en écart du bas de la fourchette et marabuzu baissier qui ne donne pas un price action rassurant..).

Le 2nd excès était parfait pour entrer à l'achat avec comme objectif principal un retour sur la ligne médiane de la fourchette.

Au final, même si nous n'aurions trouvé qu'un seul excès exploitable, il est important de noter que cela nous aurait permis d'entrer avec un stop très serré pour un risque reward constaté de 1 pour 6.

Conclusion

Il est intéressant de coupler des indicateurs ou outils de classes différentes afin d’en extraire des propriétés complémentaires. Tout l’intérêt d’un système de trading reposera alors sur la bonne utilisation de ces propriétés pour en faire quelque chose qui a du sens en terme de money management. Dans cet article, j’ai simplement utilisé le cas particulier des excès sur les bandes de Bollinger et des canaux Andrews pour timer le point d’entrée. L’idée est de parier sur un retournement des cours vers le sens de la tendance de fond en obtenant un stop serré et donc un risk-reward vraiment intéressant.

Bon trading à tous.

Par Nicolas Lavallée,

Analyste technique et responsable du portail Trader-academie.com

Pour me contacter, écrivez moi à nicolas@lavallee.com

Suivez-moi sur Twitter : @LavalleeNicolas

En partenariat avec www.trader-academie.com

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