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Backtesting 101 -Testez votre stratégie avant d'investir de l'argent réel

Backtesting 101 -Testez votre stratégie avant d'investir de l'argent réel

2014-06-17 18:58:00
Rob Pasche, Formateur Trading sur Forex
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Points de discussion :

  • Téléchargez un logiciel de graphique avec des données sur les prix GRATUITES, et un bureau TS.
  • Ecrire un plan de trading à suivre.
  • Tester manuellement les stratégies sur les données passées et enregistrer nos résultats.

Si vous êtes comme moi, quand nous faisons un gros achat comme une voiture, une télévision, ou le dernier téléphone portable, c'est mieux d'essayer avant d'acheter. Nous testons une voiture pour voir si elle est bien. Nous allons voir une télé dans un magasin pour voir comment elle est par rapport aux autres. Nous essayons le téléphone d'un ami avant d'acheter le nôtre. Mais pour ce qui est des stratégies de trading, on est souvent pris entre le trading d'une stratégie avec de l'argent réel sans test, ou passer des semaines/mois à suivre une stratégie dans un compte démo et manquer de vraies opportunités de trading.

Heureusement, il y a des manières d'accélérer la période de testing pour nos stratégies sans risquer de l'argent dans le processus. Avec le bon logiciel, plan de trading, et en prenant des notes, nous pouvons backtester une stratégie trader de l'argent réel plus rapidement.

Téléchargez le logiciel de graphique avec les données GRATUITES

Avant de pouvoir tester quelque chose, nous avons besoin d'un logiciel avec des données de prix correctes. J'utilise la plateforme Trading Station bureauFXCM (qui est différente de la version web plus simple). Nous pouvons nous enregistrer avec un compte démo et avoir accès à des données de prix fiables et gratuites.

Une fois à l'intérieur de la plateforme, ouvrez la fenêtre de graphique Marketscope. Cliquez sur Fichier, puis Créer un graphique...

Apprendre Forex: Créer un graphique d'historique sur la Trading Station Bureau

Backtesting 101 -Testez votre stratégie avant d'investir de l'argent réel

(Crée en utilisant la plateforme de graphiques Marketscope 2.0 )

A l'intérieur de l'écran Créer un graphique, nous voulons sélectionner la taille de période que notre stratégie requiert et sélectionner le range de données "Autre." Choisir la date de départ et la date de fin nous permet alors de sélectionner les dates et les heures exactes. De nombreuses paires et périodes de temps peuvent aller jusqu'au début des années 2000, ce qui est génial comme ces données sont gratuites. Vous pouvez créer d'autres graphiques en suivant le même processus plusieurs fois. Ce sont toutes les données que l'on pourrait souhaiter.

Créer un plan de trading

La prochaine étape est de choisir la stratégie que nous voulons backtester. Vous qui lisez avez peut-être aussi une idée de quelles règles suivre et comment entrer et sortir des trades. Si c'est le cas, vous pouvez sauter cette étape. Si vous n'avez pas de stratégie, voici quelques bonnes stratégies que vous pouvez apprendre et développer:

La stratégie en double sommet en trois étapes

Trader avec le RSI

Trading avec CCI

Assurez-vous de lire Comment construire une serie de strategie de trading si vous ne savez pas quoi faire.)

Les choses sur lesquelles nous voulons insister sont les conditions et les règles que nous suivons quand nous entrons dans un trade et quand nous sortons d'un trade. Il est important de détailler un plan de trading avant de commencer à tester, de cette manière, nous pourrions avoir des données fiables pour prendre une bonne décision pour savoir si nous devrions trader la stratégie avec de l'argent réel. Ecrivez toute la stratégie sur du papier pour que nous puissions en parler quand on backteste. Notez les périodes de temps, les paramètres d'indicateur, les niveaux de stop/limite et la logique de sortie.

Stratégie de backtest manuelle, enregistre les résultats

La dernière étape et la plus plaisant (pour moi en tout cas) est le test de la stratégie avec des données historiques. Créer un graphique en utilisant les étapes expliquées ci-dessus avec un range de données aléatoire par le passé avec notre taille de période préférée, plus allez sur le graphique en utilisant la flèche droite sur notre clavier. Cela simule l'observation du marché en temps réel. Donc nous pouvons chercher des entrées qui suivent notre stratégie, mais sans attendre des heures, jours, ou semaines pour qu'elle se développe. Cela nous épargne beaucoup de temps.

Il est important de bien garder les notes de ces trades simulés et de prendre des notes quand notre stratégie achète et vend. C'est similaire à créer un journal de trading. Je préfère bien organiser le moment d'entrée et de sortie et les prix et calculer rapidement ma stratégie P/L. Notre objectif est de suivre notre stratégie avec diligence et honnêteté (sans regarder les prix futurs avant de décider de trader, etc). Nous voulons créer de bonnes données.

De 50 à 100 trades est un bon point de départ avant de commencer à penser à faire une stratégie live. Souvenez-vous, cependant, qui ce n'est pas parce qu'une stratégie a bien fonctionné par le passé, que cela garantit qu'elle va continuer à bien fonctionner à l'avenir. Ne tradez qu'avec le capital risque, et ne mettez pas trop de levier sur votre compte.

Chercher des stratégies à succès

Le trading est difficile, mais c'est bien de pouvoir essayer une stratégie avant d'acheter. Utiliser les méthodes ci-dessus peut vous épargner du temps et de l'argent, et vous rapprocher d'être un trader à succès sur Forex. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi. Et inscrivez-vous à ma liste email.

Bon trading!

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