Points de discussion :
- Les traders peuvent utiliser les moyennes à leur avantage pour trader.
- Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour entrer en position dans la direction de la tendance.
- Les traders peuvent incorporer plusieurs moyennes mobiles à leur stratégies.
Les traders peuvent utiliser les moyennes à leur avantage pour trader
Les indicateurs peuvent être des outils délicats. Savoir lequel et comment l'utiliser peut déjà être une tâche compliquée. Mais connaître en plus à employer correctement une stratégie de trading dans le bon environnement de marché peut s'avérer encore plus difficile.
Mon collègue Rob Pasche s'est penché sur le RSI dans son article suracheté contre survendu et ce que cela signifie pour les traders, mais dans le domaine des indicateurs, le plus simple est probablement la moyenne mobile.
La moyenne mobile est simplement la somme des X derniers prix de clôture, divisée par le nombre de périodes observées (x). Et c'est dans cette simplicité que réside son avantage.
Quand les prix sont en tendance haussière, la moyenne mobile reflétera cette hausse en augmentant également. Et quand les prix évoluent à la baisse, ces nouveaux prix, inférieurs, commenceront à être pris en compte dans la moyenne mobile qui à son tour commencera à baisser.
Bien que l'utilisation de ces moyennes introduise un élément de décalage, elles offrent aussi au trader un moyen idéal pour filtrer les tendances et leur évolution. Dans cet article, nous allons examiner trois manières différentes qu'ont les traders pour utiliser cet indicateur fonctionnel.
Comme filtre de tendance
Parce que la moyenne mobile permet d'identifier très facilement la tendance, elle peut être utilisée pour offrir aux traders une direction des stratégies à privilégier. Si le cours est au-dessus d'une moyenne mobile, on ne cherche que des opportunités acheteuses, alors que si le cours est en dessous de la moyenne mobile, on ne cherche que des opportunités vendeuses.
Pour filtrer la tendance, les moyennes mobiles à plus long terme fonctionnent généralement mieux, puisque des périodes plus rapides peuvent influencer la direction de la moyenne mobile. La moyenne mobile à 200 jours est la plus utilisée pour filtrer une tendance pour du swing trading, moyen et long terme. Elle correspond simplement à la somme des prix de clôture des 200 derniers jours, divisés par 200.
Après avoir obtenu l'orientation du marché dans laquelle trader, les trades peuvent utiliser le RSI ou le CCI pour optimiser leur timing d'entrée. Ces oscillateurs peuvent aider à trouver les retournements en identifiant des situations surachetées ou survendues à court terme.
Dans l'image ci-dessous, nous montrons un exemple d'une stratégie d'achat grâce au filtrage de la moyenne mobile à 200 jours avec l'indicateur CCI (Commodity Channel Index).
Graphique journalier du NASDAQ 100 réalisé sur la platefomr ProRealTime
La moyenne mobile comme filtre de tendance, le CCI signal d'achat :
La moyenne mobile pour des signaux de trading
Si on va plus loin avec l'idée de développement de stratégie, la logique de la moyenne mobile peut aussi être utilisée pour ouvrir de nouvelles positions.
Après tout, si le cours est dans un état de tendance haussière simplement en évoluant au-dessus de la moyenne mobile, le dépassement de la moyenne mobile par le prix peut aussi avoir des connotations de tendance?
Les traders peuvent utiliser le croisement du prix et de la moyenne mobile comme signaux de trading pour entreprendre des nouvelles positions de trading comme nous pouvons le constater ci-dessous.
Pour cela, nous pouvons utiliser deux moyennes mobiles. Une rapide et une lente, c'est-à-dire 50 jours et 200 jours.
La moyenne mobile lente (200 jours), permet d'indiquer le sens de la tendance et donc les stratégies à privilégier (achat ou vente).
Le croisement du prix avec la moyenne mobile rapide (50 jours) est un signal.
La moyenne mobile peut aussi être utilisée pour initier des positions dans la direction de la tendance :
L'inconvénient des signaux par les moyennes mobiles est que les marchés sans tendance peuvent créer de mauvaises entrées puisque les prix ne font qu'en fait qu'osciller.
Il est donc fortement suggéré d'éviter d'utiliser les signaux de la moyenne le trader pourrait connaître d'importantes pertes si les marchés sont en range pendant une période longue.
Trader le croisement des moyennes mobiles
La dernière manière d'exploiter les moyennes mobiles est d'utiliser leurs croisements. C'est une stratégie de trading très connue pour trader, mais cela a l'inconvénient de prendre du temps avant que le croisement des deux moyennes mobiles se fasse.
Des exemples habituels de cross-over (croisement) de moyenne mobile sont les croisements des MM 20 et 50 périodes, le cross-over des MM 20 et 100 périodes, le cross-over des MM 20 et 200 périodes, et le cross-over des MM 50 et 200 périodes (appelé le deathcross quand la moyenne mobile 50 passe en dessous du 200, ou le golden cross lorsque la moyenne mobile 50 passe au-dessus de 200).
>> Tout savoir sur le croisement des moyennes mobiles
Le croisement de la moyenne mobile à 50 et 200 jours
Nous pouvons aller encore plus loin avec les moyennes mobiles en croisant l'analyse sur plusieurs unités de temps. Les traders peuvent appliquer une moyenne mobile sur une unité de temps supérieure pour connaître la tendance de long terme. Le cross-over peut par la suite être utilisé comme déclencheur dans la direction de la tendance sur la période de temps plus courte.
Même si aucun indicateur n'est parfait, ces trois méthodes montrent l'utilité de ce que l'on peut faire avec la moyenne mobile, et la facilité pour les traders d'utiliser cet outil polyvalent pour trader le Forex et les marchés boursiers dans n'importe quel marché en tendance.
Si cet article vous a plu, je vous suggère de poursuivre votre article avec notre article complet sur les moyennes mobiles et de lire notre guide de trading pour débutant sur le Forex. Vous pouvez également lire notre étude statistique des caractéristiques des traders particuliers gagnant chez IG en 2016.
