Résumé de l'article : le placement d'un stop peut être une tâche difficile dans la création de la stratégie du Forex. Aujourd'hui nous allons analyser le placement des stops en utilisant l'indicateur de volatilité ATR.
Savoir comment gérer le risque sur une position ouverte est une des étapes les plus importantes dans un plan de trading du Forex actif. Pour faciliter le processus, il y a plusieurs indicateurs que nous pouvons utiliser pour déterminer ou placer les commandes de stop! Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur une méthode pour mesurer la volatilité tout en établissant des stops fixes en utilisant l'indicateur ATR.
Qu'est-ce que l'ATR ?
ATR (Average true range) est un excellent indicateur que l'on trouve à l'intérieur de Marketscope 2.0 sous la liste des indicateurs de volatilité. L'indicateur mesure la volatilité du marché en comparant la différence de pips entre les anciens plus haut et plus bas d'une paire de devises pour un nombre donné de périodes. Plus la différence entre ces deux points est importante, quelle que soit la direction du marché, plus l'ATR sera élevé. Selon les totaux, les traders peuvent ajuster leurs paramètres de risque.
Plus le chiffre ATR est élevé sur une paire spécifique, plus la volatilité est actuellement considérée et plus il faut utiliser un stop large. Cela semble logique comme un stop serré sur une paire de devises particulièrement volatile a plus de chance d'être exécuté. De plus, les stops plus faibles peuvent être utilisés pendant les moments où la paire est moins volatile. Prendre cette mesure peut empêcher le trader de prendre des stops trop larges. La plupart des traders utilisant l'ATR vont laisser leur stop initial à un maximum de 1X la valeur de l'ATR par rapport à leur prix d'ouverture. Regardons un exemple.
Apprendre le Forex – USDCHF 4 heures avec ATR
(Créé en utilisant les graphiques de Marketscope 2.0 FXCM)
ATR et risque
Ci-dessus nous pouvons voir la forte tendance baissière qui se développe sur la paire de devises USDCHF. Quelle que soit la stratégie sélectionnée pour trader cette tendance baissière, les traders auront besoin de gérer de manière active toute nouvelle position. Actuellement l'ATR sur le graphique de 4 heures de l'USDCHF se trouve à 27. Cela veut dire que la volatilité a baissé de moitié, par rapport à l'endroit où cette nouvelle tendance avait commencé. Les traders souhaitant garder des stops plus serres dans des périodes de faible volatilité peuvent utiliser un stop d'1 ATR sur les nouvelles positions à 27 pips de leur entrée. Avec une valeur de stop à 27 pips, les traders peuvent alors facilement extrapoler le rapport de risque rendement qu'ils préfèrent. Les traders qui souhaitent tirer profit d'un rapport de risque rendement de 1 sur 2 peuvent multiplier leur risque en pips par deux pour atteindre un objectif de profit final de 54 pips sur n'importe quelles nouvelles positions.
