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Qu'est-ce qu'un bon ratio de trades gagnants ?

Qu'est-ce qu'un bon ratio de trades gagnants ?

Jeremy Wagner, CEWA-M, Head of Education

J'ai voyagé et donné des présentations concernant les stratégies Forex tout autour du monde, et l'une des questions qui m'est le plus souvent posée par le public concerne le ratio des trades gagnants / perdants de cette stratégie. Essentiellement, la personne qui pose la question tente de juger de la qualité d'une stratégie selon son ratio de trades gagnants.

(Le ratio de trades gagnants est tout simplement le nombre de trades gagnants divisé par le nombre total de trades. Par exemple, un trader qui a gagné 15 trades sur 20 aurait un ratio de 75%).

Qu_est_ce_qu_un_bon_ratio_de_trades_gagnants_____fr_body_Picture_2.png, Qu'est-ce qu'un bon ratio de trades gagnants ?

Lorsque cette question portant sur le ratio de trades gagnants d'une stratégie apparaît, je donne au public mon opinion sur le sujet, avant de passer à une autre question.

“Pensez-vous qu'un ratio de trades gagnants de 45% soit un bon pourcentage ?”

Je vois bien à l'air désemparé de la plupart des participants qu'ils ne sont pas sûrs de la réponse.

D'un côté, si le pourcentage de trades gagnants n'est pas suffisamment élevé, pourquoi l'équipe DailyFX EDU enseignerait-elle la stratégie ?

Et SI l'affirmation précédente est vraie, alors où se situe la ligne de démarcation entre le ratio de trades gagnants d'une bonne stratégie et celui d'une mauvaise stratégie ?

Je poursuis par une autre question : “J'ai une stratégie qui gagne 90% de ses trades. Souhaitez-vous connaître les règles d'achat et de vente de cette stratégie ?” Invariablement, plusieurs membres du public lèvent la main.

J'ai vu bien trop de traders être attirés par des ratios de trades gagnants élevés, en pensant qu'ils identifiaient les meilleures stratégies ; mais en fait, le ratio n'indique en rien la rentabilité de la stratégie. Juger une stratégie en se basant seulement sur son ratio de trades gagnants revient à juger un ouvrage en sa basant uniquement sur sa couverture. L'histoire qu'il contient vous échappe ; et se concentrer sur le ratio de trades gagnants peut vous induire en erreur.

Comment une stratégie qui gagne 90% de ses trades peut-elle être une stratégie perdante ?

Comment une stratégie qui remporte 45% de ses trades peut-elle être une stratégie gagnante ?

La clé est l'analyse du ratio de trades gagnants de la stratégie avec en parallèle le ratio risque/gain. Le résultat de cette analyse nous indique ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la stratégie.

Par exemple, la raison pour laquelle la stratégie aux 90% de trades gagnants perd de l'argent est la suivante : elle gagne beaucoup de petits trades, puis perd sur de gros trades. C'est d'ailleurs précisément pourquoi la majorité des traders perd de l'argent sur le Forex, selon notre étude "Caractéristiques des traders qui réussissent".

Vous pouvez calculer vous-même, et savoir si une stratégie pourra conduire à des résultats positifs au fil du temps. Prenez simplement le nombre moyen de trades gagnants, multiplié par la taille moyenne du trade gagnant en pips. Retranchez ensuite le nombre moyen de trades perdants multiplié par la taille moyenne du trade perdant en pips. Le résultat vous indiquera à quoi vous attendre.

Comparons deux exemples hypothétiques, une stratégie A qui gagne 90% du temps et une stratégie B qui ne gagne que 45% du temps.

Éducation Forex : la stratégie A remporte 90% de ses trades

Qu_est_ce_qu_un_bon_ratio_de_trades_gagnants_____fr_body_Picture_3.png, Qu'est-ce qu'un bon ratio de trades gagnants ?

Remarquez la façon dont, même si la stratégie a gagné 90% de ses trades, elle perd de l'argent sur le long terme : les 10 trades perdants ont perdu plus de terrain que les 90 trades gagnants n'en ont gagné.

Examinons maintenant la stratégie B.

Éducation Forex : la stratégie B remporte 45% de ses trades

Qu_est_ce_qu_un_bon_ratio_de_trades_gagnants_____fr_body_Picture_6.png, Qu'est-ce qu'un bon ratio de trades gagnants ?

D'un autre côté, cette stratégie, avec un ratio de trades gagnants de 45% et un ratio risque/gain de 1 pour 2 donne des résultats positifs. Sur le long terme, ce type de stratégie devrait donner des profits nets. (un ratio risque/gain de 1 pour 2 signifie que pour chaque pip de risque, il y a au moins 2 pips de gain potentiel)

Dans le premier exemple ci-dessus (stratégie A), le trader risque clairement beaucoup en gagnant seulement de petites quantités. Même s'il est satisfait d'être souvent du côté gagnant du trade, il se retrouve piégé lorsque la stratégie évolue en négatif après un panier de 20 ou 50 trades.

De nombreux traders tombent dans ce piège, car ils s'attachent émotionnellement à leurs trades, et prennent des profits trop rapidement ou s'accrochent trop longtemps à des trades perdants. Il y a de nombreuses raisons pour s'attacher émotionnellement à un trade : manque de confiance vis-à-vis des connaissances de trading, ou peut-être effet de levier trop important. Quelle que soit la raison, le résultat est un biais négatif associé aux prises de profits trop rapides, en exposant votre compte à des pertes relativement importantes.

D'un autre côté, la stratégie B gagne moins de trades, mais le trader peut avoir confiance dans son approche : son avantage est la gestion du risque sur ses trades. Il ne s'attache plus autant à remporter chaque trade, mais donne plus d'importance aux progrès effectués sur un panier de trades.

Que vous analysiez vos propres performances de trading ou des performances afin de choisir une stratégie Forex automatisée, prenez le temps d'effectuer les calculs ci-dessus, afin de déterminer si vous pouvez vous attendre à des résultats positifs de la stratégie.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.