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Introduction au trading systématique

Introduction au trading systématique

2013-06-13 19:33:00
James Stanley, Strategist
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Dans cette série d'articles en quatre parties, nous allons introduire le concept du trading avec les systèmes. Dans cet article, nous présenterons le trading systématique. Dans les articles qui suivront, nous nous intéresserons à la gestion du risque, à l'évaluation des systèmes et à la diversification.

Il est peut-être nécessaire de réaliser quelques trades avant de s'en rendre vraiment compte, mais trader de façon profitable n'est pas simple. Les êtres humains ne peuvent pas prédire l'avenir ; nous le savons tous. Mais l'art des prévisions est une affaire bien différente, et les résultats d'autres traders comme Warren Buffett, Paul Tudor Jones ou George Soros prouvent que savoir prévoir de façon régulière et suivie EST possible. Simplement, les choses sont bien plus complexes que simplement l'adage "acheter à bas prix et vendre à un prix élevé".

Pour de nombreux traders, c'est là qu'intervient le trading systématique. Le trading systématique, souvent appelé trading "algorithmique", est un style de spéculation qui a permis à une nouvelle génération de traders d'apparaître sur le marché. Ces traders ne se préoccupent pas des émotions qui entrent en jeu lors du déclenchement d'une entrée à l'achat ou à la vente. Ces traders n'ont pas non plus besoin de se préoccuper des nuances associées à chaque mouvement individuel des cours.

Le trading systématique est le processus consistant à appliquer une stratégie objective ou une série de stratégies, dans un effort visant à générer des retours supérieurs aux cours du marché. Cela peut être fait électroniquement, par un algorithme sur ordinateur conçu pour exécuter automatiquement des trades basés sur une stratégie prédéfinie, choisie par le trader.

Une plate-forme idéale pour les nouveaux traders systématiques, Mirror Trader de FXCM

System_Trading_101_body_Picture_4.png, Introduction au trading systématique

Avantages

L'un des plus grands avantages du trading systématique est la simplicité qu'il peut offrir. Et le marché du Forex, qui permet sans aucun doute plus de flexibilité que tout autre marché négociable au monde, est souvent très adapté à un telle approche.

Par exemple : supposons que vous comptiez trader la cassure consécutive à la prochaine réunion de la BOJ. Vous savez que le yen a présenté de très forts mouvements, et vous savez également que l'activité va probablement s'intensifier à proximité de l'annonce de la BOJ, très attendue. En tant que trader discrétionnaire, vous avez des millions de questions à vous poser.

À quel point dois-je me positionner ? Quelle ampleur de stop sera la plus adaptée ? Quelle taille de trade dois-je utiliser ? Et après avoir déterminé les réponses à toutes ces questions... Reste encore à réellement trader.

Souhaitez-vous veiller pour examiner les cours lors de l'annonce, dans l'espoir que vous trouverez un point d'entrée au beau milieu du chaos qui règne sur un marché paniqué ? Et même si vous parvenez à prendre une position à un bon prix, les choses ne font que commencer : il faut maintenant gérer cette position.

Qu'arrive-t-il si un profit obtenu rapidement se retourne contre vous ? Ou si la position évolue immédiatement vers votre stop ? Décidez-vous de lui accorder plus de temps pour "fonctionner" ?

Bref : de très nombreuses variables sont en jeu, et nous ne parlons là que d'une seule annonce, ou d'un seul trade... Qui ne devrait être qu'un petit élément parmi mille autres petits trades insignifiants.

Un trader systématique peut éviter ces désagréments. Il peut en effet examiner le scénario ci-dessus et comprendre qu'il serait fort probablement judicieux d'employer des systèmes tournés vers les cassures. Ainsi, il lui suffit de trouver la stratégie adaptée, à utiliser dans le bon environnement de marché, puis à fixer des paramètres de trade ad hoc, suivant la conception de son système. Ce dernier se chargera ensuite des détails.

Mirror Trader, avec la stratégie DailyFX Breakout 2 appliquée à l'USD/JPY

System_Trading_101_body_Picture_3.png, Introduction au trading systématique

Notre trader peut même décider ensuite de porter son attention sur d'autres sujets, comme le range qui s'est présenté sur l'EURUSD. Il pourra ainsi employer son système de range de prédilection sur l'EURUSD, et le laisser faire son travail. L'AUDUSD attirera peut-être ensuite son attention, et il remarquera la tendance baissière vigoureuse que suit la paire ; notre trader décidera alors sans doute d'utiliser une stratégie basée sur le momentum pour approcher la situation.

Gestion des trades, gestion du risque, le chaos des émotions qui sont le lot inévitable des traders discrétionnaires : tout ceci peut être géré par une approche de trading systématique.

Bien utiliser le trading systématique

La première chose à garder à l'esprit dans le cadre du trading systématique, c'est que comme dans le cas du trading discrétionnaire, la panacée n'existe pas, et qu'aucun système ne sera gagnant en permanence.

Ceci ayant été dit, les traders doivent s'assurer qu'ils n'appliquent pas des stratégies simplement parce que celles-ci ont établi quelques semaines ou mois de bonnes performances ; il est hors de question de ne pas surveiller votre compte, dans l'espoir que les bonnes performances passées continuent.

Les traders doivent appliquer la bonne stratégie, dans le bon environnement de marché. Comme nous l'avons souligné ci-dessus, chercher à appliquer une stratégie de cassure sur une paire de devises qui a présenté récemment une forte volatilité avant une annonce importante peut être fort judicieux. Ou alors, si une paire de devises est dans des conditions de range, les traders peuvent employer habilement leurs stratégies de range.

Les signaux de trading DailyFX sont certainement un outil précieux, qui peut vous venir en aide dans cette mise en place. Ci-dessous, vous pouvez observer une capture d'écran de la plate-forme Mirror Trader, avec les signaux de trading DailyFX disponibles affichés. Sur cette capture d'écran, les systèmes "top DailyFX" sont affichés, selon leur état à l'heure où nous écrivons ces lignes. Gardez toujours à l'esprit le fait que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Les signaux de trading DailyFX sur la plate-forme Mirror Trader

System_Trading_101_body_Picture_2.png, Introduction au trading systématique

Les traders peuvent décider d'appliquer les systèmes de leur choix sur les paires qu'ils souhaitent trader, et ils disposent également d'une gamme immense d'options quant à la taille de leur trade et aux niveaux de risque à utiliser sur chaque entrée spécifique.

Ce n'est là qu'une très courte introduction au trading systématique. Au fil des trois articles qui suivront, nous examinerons plus en détail l'endettement, l'évaluation des systèmes et la diversification d'un portefeuille.

-- Rédigé par James Stanley

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