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Comment tester correctement votre nouvelle stratégie

Comment tester correctement votre nouvelle stratégie

2013-05-23 03:00:00
Tyler Yell, CMT, Stratégiste Devises
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Résumé de l'article : Les avantages de tester complètement un système sont nombreux. En premier lieu, un système entièrement testé qui affiche clairement tous ses paramètres peut vous donner la confiance nécessaire pour prendre des risques quand un marché favorable se présente. En outre, un système entièrement testé vous permet d'agir avec la précision d'une machine pour savoir à quel moment il peut être mieux de réduire vos pertes et de commencer à négocier un autre système.

Construire une stratégie de trading que vous souhaitez exécuter n'est pas facile. Cependant, une fois que vous avez trouvé le bon équilibre d'indicateurs et de gestion qui vous convient, c'est le moment de le tester. C'est seulement en testant votre stratégie que vous saurez si cela vaut la peine de répéter la nouvelle stratégie.

Pourquoi tester votre stratégie ?

Les systèmes de trading qui réussissent ne sont pas aussi courants que certains tentent de vous le faire croire. Si vous vous rendez dans une librairie ou effectuez une recherche sur Internet à propos des systèmes de trading "à succès", vous pourriez penser à première vue qu'il existe de nombreux systèmes qui réussissent à long terme : vous trouverez en effet de nombreux sites web et ouvrages sur le sujet. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas parce que vous lisez quelques informations impressionnantes à son propos qu'un système fonctionnera comme vous l'espérez à l'avenir.

Apprendre le Forex : cela peut sembler bon, mais la stratégie est-elle pour vous ?

Comment_tester_correctement_votre_nouvelle_strategie____fr_body_GBPUSDMASELLDFXEDU.png, Comment tester correctement votre nouvelle stratégie

Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

On dit, et avec raison, que personne n'attache autant d'importance aux résultats de votre trading que vous-même. Puisque c'est vous et vous seul (à moins que votre métier soit de gérer de l'argent) qui vivrez avec vos résultats, il est essentiel de tester de façon adaptée toute stratégie que vous envisagez d'utiliser. Cela vous permettra de vous assurer que vous ne tradez qu'avec des stratégies que vous avez examinées et mises à l'épreuve, et non des systèmes qui paraissaient simplement intéressants à première vue.

Comment tester ?

Tout d'abord, il vous faut un ensemble de règles à suivre. Ensuite, un diagramme de flux peut vous aider à mettre sur pied un processus complet, de pré-trade à post-trade. Enfin, vous devrez suivre les règles avec une précision absolue, afin de tester le système de manière appropriée.

Il existe deux méthodes parmi lesquelles choisir pour tester une stratégie. Vous pouvez choisir soit un environnement d'essai, sans mettre d'argent réel en danger, soit un environnement "live", avec un montant nominal de capital. Le fait de tester avec un capital réel vous permet d'appréhender la façon dont vos émotions interagissent avec la nouvelle stratégie.

Bien entendu, vous pouvez utiliser les deux options, en testant tout d'abord votre stratégie dans un environnement de démo puis en passant ensuite à un compte live relativement limité. Une fois que vous êtes sur un compte live avec votre nouvelle stratégie, il est sans doute plus judicieux de ne trader qu'un contrat à la fois, et de n'augmenter la taille de votre trade que si vous recevez un nouveau signal ou si vous observez un succès très marqué de votre stratégie. Notez bien que le fait de limiter ainsi la taille de votre trade dans une période de test vous permet de vous concentrer sur la validité du système, sans mettre l'accent sur vos profits ou pertes par jour : ces derniers ne sont en effet pas l'élément principal de votre période de test.

Apprendre le Forex : utilisez des critères de test précis

Comment_tester_correctement_votre_nouvelle_strategie____fr_body_GBPJPYB2Screenshot2.png, Comment tester correctement votre nouvelle stratégie

Présenté par les graphiques FXCM Marketscope

Que rechercher après la fin du test ?

Le trading est une affaire de gestion des probabilités ; il est donc important d'observer dans quelle mesure votre échantillon correspond à vos critères, ceux qui définissent un système valide. Voici une liste de 7 points que vous devez prendre en considération lorsque vous testez l'efficacité d'un système :

Profit total net : la rentabilité, sans prendre en compte le risque qui a été pris. Il s'agira d'un nombre positif ou négatif, qui révèle les profits ou pertes nets du système sur un nombre fixe de trades. De nombreux traders s'en tiennent à ce point unique ; cela peut être une erreur grave, car si des profits importants peuvent être obtenus sur le court terme en prenant des risques excessifs, ces risques excessifs, maintenus sur une période plus longue, peuvent conduire à la ruine... Que nous devons bien sûr éviter.

Nombre de trades : le nombre total de trades vous indique la validité des résultats d'un système. À paramètres égaux, un test portant sur un nombre plus élevé de trades devra être favorisé, puisqu'il est possible d'examiner ses performances sur de nombreux signaux.

Durée moyenne de trade : la durée de trade vous indique combien de temps un trade a passé sur le marché. C'est là une information importante, car un trade sur le marché est lié à une marge nécessaire. Si vous êtes un trader de court terme et que la durée moyenne des trades du système est supérieure à votre préférence, il est sans doute judicieux d'ajuster le système et de recommencer les tests... Ou de trouver un nouveau système.

Poids maximal sur le compte : le poids maximal affichera la diminution maximum (de pic à creux) pendant la période de test. En d'autres termes, il mesure à quel degré un trade pris au pire des moments (achat à un sommet ou vente à un creux) pèse sur le solde de votre compte. Ce poids maximal vous donnera également une bonne idée du montant total dont vous aurez besoin pour permettre à ce système de trader de manière adaptée.

Pertes consécutives maximum : les pertes consécutives vous aident à visualiser combien de trades perdants consécutifs ont été réalisés pendant le test. L'intérêt de connaître cette information avant d'adopter le système est simple : il vous aide à rester focalisé sur les gains généraux, et à ne pas vous décourager au point d'abandonner si un grand nombre de stops sont atteints de façon consécutive. Cet élément peut être particulièrement important pour les suiveurs de tendance, dont les profits majeurs sont réalisés sur seulement une poignée de trades.

Ratio profits/pertes (P/L, "profit/loss" en anglais) : ce ratio vous aide à visualiser le rapport entre profit moyen et perte moyenne. Naturellement, plus ce nombre est élevé, plus il est intéressant : un résultat très positif montre en effet que les profits dépassent les pertes. Les suiveurs de tendance ont souvent des rapports P/L plus élevés, tandis que les traders de range à plus court terme ont souvent un pourcentage de trades gagnants plus élevé.

Pourcentage de trades gagnants : ce pourcentage vous aide à visualiser l'efficacité de votre système lorsque les conditions du marché s'alignent. Ce résultat est le plus intéressant lorsqu'il est combiné avec un ratio P/L positif.

Il vous suffit de créer une feuille de calcul Excel simple, qui rassemble toutes ces données. Elle devra comporter en plus des informations ci-dessus le nom des stratégies et les conditions de marché nécessaires à leur activité. Lorsque les conditions s'alignent, vous pourrez vous reporter à cette feuille de stratégie, afin de déterminer quelle est la meilleure pour vous.

Réflexions finales

Lorsque vous développez un système, la règle "moins est plus" s'applique. Trader avec les règles les plus simples possibles tout en ayant un avantage augmentera la probabilité que vous suiviez scrupuleusement votre système dans un environnement favorable. Un système simple aura également plus tendance à présenter des résultats similaires à ceux de la période de test, si les paramètres du test s'alignent avec l'environnement actuel.

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