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Utiliser les points extrêmes de volatilité pour déterminer le timing de vos entrées dans les tendances Forex

Utiliser les points extrêmes de volatilité pour déterminer le timing de vos entrées dans les tendances Forex

2013-03-27 03:00:00
Tyler Yell, CMT, Stratégiste Devises
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Résumé de l'article : Les points extrêmes de volatilité peuvent aider les traders à identifier d'excellentes entrées, et à évaluer leur valeur à risque (VAR). La VAR est un concept de la gestion du risque qui examine la volatilité historique de la paire de devises que vous tradez, pour répondre à la question “Quelle est la chute la plus importante à laquelle votre compte peut être confronté sur un trade donné ?” S'il ne s'agit pas de la solution ultime qui vous permettra de protéger le solde de votre compte, incorporer ce concept apparemment sophistiqué peut permettre même aux débutants de s'assurer qu'ils ne prennent pas trop de risques dans le cadre de leur système de trading.

La volatilité est au coeur de nombreux systèmes de trading, car elle peut vous aider à comprendre le risque potentiel auquel votre trade peut être exposé. Les traders débutants se basent souvent sur la volatilité ou les forts mouvements, qui constituent les appâts qui les entraînent dans des trades susceptibles de les rendre riches, en supposant que le trade en question évoluera en ligne droite (en général, ce ne sera pas le cas). Toutefois, les traders plus expérimentés ou systématiques utiliseront eux la volatilité pour mieux comprendre le risque qu'ils prennent sur un trade donné, en conjonction avec la taille du trade.

Apprendre le Forex : les stops basés sur la volatilité peuvent être utilisés pour éviter d'être piégé dans un mouvement dans la direction opposée

Using_Volatility_Extremes_For_Trend_Entries_body_Picture_3.png, Utiliser les points extrêmes de volatilité pour déterminer le timing de vos entrées dans les tendances Forex

(Créé en utilisant les graphiques FXCM Marketscope 2.0)

Si vous connaissez la notion d'écart-type, vous êtes déjà plus familiarisé avec le concept de valeur à risque que vous ne le réalisez. Bien que le sujet de la valeur à risque soit trop vaste pour être traité en profondeur dans ce seul article, comprendre l'écart-type vous aidera à comprendre la volatilité, et la probabilité que les prix évoluent hors des niveaux de volatilité antérieure, afin que vous puissiez identifier des entrées solides dans les tendances, et placer vos stops en toute confiance lorsque vous vous positionnez. Les deux méthodes courantes d'estimation de la volatilité actuelle font intervenir l'Average True Range ou les bandes de Bollinger ® de John Bollinger, qui utilisent justement l'écart-type.

Apprendre le Forex : les écarts-types peuvent vous aider à saisir la probabilité des évolutions futures des cours

Using_Volatility_Extremes_For_Trend_Entries_body_325px-Standard_deviation_diagram.png, Utiliser les points extrêmes de volatilité pour déterminer le timing de vos entrées dans les tendances Forex

Le concept du trading de tendance et du placement de vos sorties en stop en vous basant sur les mouvements de volatilité en dehors du range peut être visualisé sur une courbe de répartition. Pour faire simple, l'axe des x ci-dessus vous montre la probabilité qu'un évènement se déroule, avec 70% des cours se produisant dans 1 écart-type, alors que 95% des cours se produiront dans 2 écarts-types, et 99% dans 3 écarts-types. Pour simplifier, si les prix sortent d'un intervalle de 3 écarts-types (visualisé grâce aux bandes de Bollinger) et que la tendance reste intacte, vous pouvez envisager de vous positionner sur un trade à forte probabilité, grâce au rejet de ce swing de prix, en plaçant votre stop juste au-dessus de votre entrée.

Apprendre le Forex : les bandes de Bollinger peuvent vous aider à comprendre comment trouver des points d'entrée & de sortie

Using_Volatility_Extremes_For_Trend_Entries_body_Picture_10.png, Utiliser les points extrêmes de volatilité pour déterminer le timing de vos entrées dans les tendances Forex

(Créé en utilisant les graphiques de Marketscope 2.0 FXCM)

Le graphique ci-dessus présente une entrée dans la direction de la tendance, après qu'un mouvement à contre-tendance se soit potentiellement épuisé, et que le prix continue à évoluer dans la tendance. Dans le graphique ci-dessus, le concept de valeur à risque peut être observé du point de vue d'une entrée contre la tendance sur un évènement statistiquement rare. Par conséquent, vous pouvez vous positionner dans la tendance, avec un niveau de confiance élevé, car votre sortie peut être placée au-dessus de votre entrée qui était basée sur un évènement statistiquement rare, et réduire la probabilité que le stop vous fasse sortir du trade.

Quelle est la différence entre la VaR et l' Average True Range (ATR) ?

Comme son nom l'indique, l'ATR examine la moyenne de la volatilité ; c'est une information utile, mais elle peut être limitée car les cours peuvent soudainement quitter la zone moyenne des prix, suite à un choc lié à une annonce. Cependant, l'ATR reste fort utile, et peut constituer une approche simple pour fixer les stops. Il n'est toutefois pas utile pour les entrées, car il est non directionnel. Les stops basés sur l'ATR sont généralement fondés sur des multiples de l'ATR (par ex., 3 x ATR), de façon à ne pas être éjecté d'une position par le "bruit" des mouvements normaux.

Comment le concept de VaR peut-il aider les traders ?

Penser et trader en termes de probabilités : voilà l'une des grandes forces qui permettent à un trader de travailler suivant un système de trading, pour profiter au maximum de son avantage contre le marché. Quel que soit la confiance que vous accordez à votre stop ou votre entrée, nous vous recommandons de ne pas risquer plus de 5% de votre solde. Si nous nous basons sur un compte exemple de $10,000, vous pouvez donc réduire la probabilité de pertes supérieures à 5% (ou $500) de votre compte.

Naturellement, vous voulez que ce potentiel soit aussi limité que possible et c'est l'objet de notre article. Afin de limiter ce potentiel, vous devrez rester attentif à la taille de vos positions, afin de gérer le risque, et à la façon dont les nouvelles importantes ont affecté les devises dans le passé.

Quand le VAR n'a-t-il pas profité aux traders ?

Lorsque la volatilité bondit hors de sa moyenne historique, ce petit pourcentage de perte est atteint, et peut conduire à de fortes pertes. C'est ce qui s'est passé sur l'ensemble du marché, à la suite de la crise du crédit de 2008. Des institutions financières tout entières utilisaient la VaR afin de profiter au maximum de leurs trading desks, mais elles utilisaient un levier allant jusqu'à 40 fois leur valeur comptable (soit bien au-dessus de notre recommandation de 5 fois). Ainsi, lorsque la volatilité a bondi hors de ses limites historiques, des institutions de première importance ont été mises K.O.

Une approche simplifiée pour votre trading

Au final, ce que vous venez d'apprendre sur le concept de gestion du risque a pour but de vous aider à comprendre avec assurance le montant de capital (soit la valeur) à risque, à tout moment, en vous basant sur la volatilité historique. Le problème du passé, c'est justement qu'il est passé, et les évènements de type risque de queue (du point de vue de l'écart-type) sont aux aguets. Cependant, vous pouvez utiliser le concept de VaR pour limiter le montant que vous pourriez perdre dans une semaine vraiment mauvaise, un mois ou un an, en utilisant ce concept.

Réflexions finales

Trader avec la tendance sera toujours primordial, quel que soit le dernier outil ou concept en date ou en vogue sur le marché. Que vous définissiez le risque avec l'Average True Range, les multiples de l'Average True Range ou les rejets aux bandes de Bollinger sur le graphique, vous devez absolument contrôler la taille de vos trades, de façon à avoir les capitaux nécessaires pour prendre le prochain trade dans la direction de la tendance.

Bon trading!

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.