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Indicateur MACD ProRealTime

TRADER AVEC L’INDICATEUR MACD (1/2)

  • Composition de l’indicateur MACD
  • La ligne de signal
  • L’histogramme
  • Le paramétrage par défaut

L'indicateur convergence et divergence des moyennes mobiles, souvent appelé « MACD », est habituellement l'un des premiers indicateurs que les nouveaux traders apprennent à utiliser et dans de nombreux cas, c'est également l'un des premiers oscillateurs que les traders vont appliquer à leur graphique.

Malheureusement, la MACD ne fonctionne pas tout le temps (ce qui, notons-le, est le cas de tout indicateur basé sur les données des cours passés), c'est pourquoi beaucoup de ces nouveaux traders décident souvent d'éviter de trader avec la MACD, après avoir remarqué la présence de faux signaux

Toutefois, dans cette série de deux articles dédiés à cet indicateur, nous allons tout d'abord examiner la construction du MACD, ainsi que des configurations qui peuvent permettre aux traders d’optimiser le trading avec cet indicateur. Nous étudierons ensuite 3 stratégies que les traders peuvent utiliser avec la MACD, dans notre prochain article "Trois stratégies simples pour la MACD".

DE QUOI SE COMPOSE LA MACD ?

La MACD est un indicateur très logique, il mesure l’écart entre deux moyennes mobiles exponentielles.

Les réglages de la MACD par défaut sont les MME sur 12 et 26 périodes, avec une ligne de « signal » sur 9 périodes.

  • « 12 » : Le nombre de période de la moyenne mobile exponentielle rapide
  • « 26 » : Le nombre de période de la moyenne mobile exponentielle lente
  • La différence entre les deux moyennes mobiles représente la ligne « MACD » de l’indicateur.
  • « 9 » : Le nombre de période de la moyenne mobile exponentielle de la MACD. C’est la seconde moyenne mobile de l’indicateur est qui est appelé la ligne « Signal ».

Pour l'instant, concentrons-nous sur la courbe « MACD », qui est tout simplement la différence entre la MME 12 et la MME 26 périodes.

Dans les marchés en tendance baissière, la moyenne mobile rapide va baisser plus rapidement que la moyenne mobile lente. La courbe va donc être orientée à la baisse étant donné que l’écart entre les deux moyennes mobiles se creuse négativement (MME 12 – MME 26 = MACD).

Dans une tendance haussière, la MME 12 périodes devrait progresser plus rapidement que la MME 26 périodes. Par conséquent, la MACD évoluera à la hausse, pour refléter cet écart positif grandissantentre ces deux moyennes mobiles.

Le graphique ci-dessous illustre cespropos, avec les MME 12 et 26 périodes et la MACD basé sur ces deux moyennes mobiles (la ligne « signal » a été retirée dans cet exemple).

Droite MACD signaux droite horizontale 0 croisement deux moyennes mobiles

Vous avez sans doute remarqué la ligne "0" tracée sur l'indicateur MACD, dans le graphique ci-dessus. C'est un élément essentiel de l'indicateur, puisqu'il nous donne la direction de l’écart entre ces deux moyennes mobiles.

LA LIGNE DE SIGNAL MACD

Comme nous l'avons vu ci-dessus, la MACD peut être utile pour remarquer des changements de tendancepotentiels.

Cependant, si nous attendons que lacourbe MACD dépasse la ligne "0" pour passer un trader, nous aurons déjà du retard et il n’y aurait pas de valeur ajoutée à l’ajout des deux moyennes mobiles sur un graphique…

C'est pourquoi la ligne « Signal » existe. Cette courbe est tout simplement une moyenne mobile établie à partir de la valeur de la ligne MACD. C’est une moyenne mobile de l’écart des deux MM exponentielles. Par défaut, elle est normalement paramétrée sur 9 périodes.

En se basant sur cette relation avec la courbe MACD, les traders vont souvent chercher des opportunités d'entrée quand la MACD croisesa ligne Signal.

Ainsi, quand la courbe MACD passe AU-DESSUS de la ligne de signal, on considère cela comme un signal d'ACHAT. Quand la MACD passe EN DESSOUS de la ligne de signal, on considère souvent cela comme un signal de VENTE.

Signaux croisements MACD et ligne Signal

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, certains de ces signaux MACD auraient très bien fonctionné, alors que d'autres laissent à désirer.

C'est la raison pour laquelle les traders tiennent souvent à utiliserdes indicateurs complémentaires pour renforcer la puissance du signal si plusieurs indicateurs convergent. Nous analyserons tout ceci en détail dans notre article "Trois stratégies simples pour trader avec la MACD".

Cependant, les traders ont une autre possibilité de trading.

L'HISTOGRAMME MACD

Afin de suivre plus précisément la relation entre la MACD et la ligne de signal, les traders peuvent regarder les histogrammes, qui représentent la distance entre la MACD et la courbe de signal. Ainsi, si vous avez un doute si la MACD a croisé la ligne de signal, vous pouvez regarder la couleur de l’histogramme qui vous indiquera le positionnement de ces deux courbes.

Remarquez sur le graphique ci-dessous que lorsque la MACDcroise la ligne de signal, l'histogramme va logiquement dépasser la ligne "0". Ainsi, quand la MACDpassera au-dessus du signal, l'histogramme passera au-dessus de la ligne "0", et quand la MACDpassera en dessous du signal, l'histogramme passera en dessous de la ligne "0".

Trader avec l'historgramme de la MACD

PARAMETRES PAR DEFAUT DE L'INDICATEUR MACD

Les paramètres par défaut de l'indicateur MACD correspondent le plus souvent aux moyennes sur 12, 26 et 9 périodes (la MM rapide est listée en premier, suivie par la MM lente, puis par la ligne de signal).

Toutefois, ces paramètres ne sont pas nécessairement adaptés aux objectifs de tous les traders. Ils peuvent en effet générer des signaux trop nombreux et de qualité discutable.

Les traders qui comptent suivre uniquement les signaux de la MACD, sans utiliser d'indicateurs supplémentaires pour les aider à identifier les tendances ou le momentum, ont souvent intérêt à ralentir l'indicateur, en utilisant des moyennes mobiles sur des périodes plus longues.

Des paramètres souvent utilisées pour ralentir l’indicateur sont les moyennes à 21 et 55 périodes. Le graphique ci-dessous illustre la différence entre les chiffres par défaut (12, 26 et 9), utilisés en haut, et les périodes à 21, 55 et 9 (utilisés en bas).

Notez que l'indicateur MACD tracé en bas donne moins de signaux, mais ces signaux sont plus fiables. A l’inverse, pour recevoir plus de signaux, l’indicateur MACD paramétré à 5, 9 et 4 périodes est possible.

Paramétrage par défaut de la MACD court moyen et long terme

APPRENDRE A TRADER LE FOREX AVEC L’UN DE NOS GUIDES DE TRADING

Si cet article d’introduction à l’indicateur MACD de trading vous a plu, je vous invite à poursuivre votre lecture avec le deuxième article de cette série « Trois stratégies pour trader avec l’indicateur technique MACD».

Je vous invite également à télécharger notre guide de trading pour débutant qui vous présentera le fonctionnement du marché des changes. Nous avons également réalisé une étude statistique sur tous les comptes de trading du broker d’IG en 2016 pour identifier les caractéristiques des traders gagnants. Cette étude est disponible gratuitement sous format PDF que vous pouvez télécharger à cette page.

OU ALORS, POURSUIVEZ VOTRE LECTURE AVEC…

>> 3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

>> Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître