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Gérer le risque avec l'ATR

Gérer le risque avec l'ATR

2012-08-28 21:00:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Trouver l'endroit parfait où placer un ordre de stop peut représenter un véritable défi.

En effet, si votre stop est trop serré, vous courez le risque d'être "ejecté" du trade avant que le cours n'évolue dans la direction que vous souhaitiez. Résultat : une perte au lieu d'un gain.

À l'inverse, si le stop est trop large, vous prenez le risque d'enregistrer des pertes nettement plus élevées que ce à quoi vous étiez prêt.

La prise de décision peut donc être confuse, et de nombreux traders sont indécis ; dans certains cas, ils peuvent même choisir de ne pas placer d'ordres de stop du tout... Or, comme nous avons pu le constater dans L'erreur numéro un des traders Forex, c'est là une façon de trader potentiellement dangereuse, qui peut conduire bien des traders sur des chemins fort coûteux.

Et c'est là que l'ATR, ou "Average True Range", peut venir en aide aux traders.

Qu'est-ce que l'ATR ?

L'Average True Range est un indicateur conçu pour aider les traders à estimer la volatilité. Ainsi, lorsque cette dernière augmente ou diminue, la valeur de l'ATR en fait de même. Le graphique ci-dessous présente l'AUDUSD, avec application de l'ATR :

Managing_risk_ATR_body_Picture_2.png, Gérer le risque avec l'ATR

Créé avec Marketscope/Trading Station II

Veuillez noter sur le graphique ci-dessus la portion verte, à la fois dans la zone des cours et en bas de la figure.

Alors que les cours commencent à effectuer des mouvements plus limités dans le rectangle vert, l'indicateur placé sous le graphique reflète fidèlement cette baisse de volatilité.

L'ATR diminue, reflétant la volatilité moindre des cours.

Examinez également l'indication ATR en haut à gauche de l'indicateur ; si vous ne l'avez pas vue sur le graphique présenté plus haut, la figure ci-dessous l'illustre plus en détail :

Managing_risk_ATR_body_Picture_1.png, Gérer le risque avec l'ATR

Créé avec Marketscope/Trading Station II

Le chiffre de l'ATR est à 0.00285. Cette valeur est exprimée en "pips", soit donc dans un format identique à celui de la paire de devises.

Ainsi, pour une paire comme l'AUDUSD, dont le cours est à 1.0436 à l'heure où nous écrivons ces lignes, une valeur ATR de 0.00285 représente 28.5 pips.

Si l'ATR était à 0.00418, il représenterait 41.8 pips. Si l'ATR était à 0.01295, il représenterait 129.5 pips, et ainsi de suite.

L'ATR est donc toujours exprimé dans le même format que le prix.

Placer les stops avec l'ATR

Une fois qu'un trader sait lire l'ATR, une bonne partie des habitudes d'utilisation de l'indicateur viennent naturellement. Comme nous l'avons constaté sur le graphique à 4 heures ci-dessus, l'ATR était à 28.5 pips sur l'AUDUSD.

Ainsi, lorsque des traders se positionnent sur l'AUDUSD, il peuvent envisager de placer leurs stops à 28.5 pips (ou la valeur de l'ATR au moment où le trade est lancé).

S'il semble que ce niveau de stop est trop proche du cours actuel du marché, ces traders peuvent adapter leur approche, en choisissant d'être plus prudents ou plus agressifs, en plaçant leurs stops à des multiples de la valeur ATR.

Ainsi, un trader qui chercherait à être plus prudent (en utilisant donc un stop plus important) pourrait placer son niveau de risque initial à deux fois la valeur de l'ATR. Dans ce cas, un trader qui se prépare à se positionner sur l'AUDUSD dans le scénario présenté ci-dessus s'engagerait sur un stop de 57 pips (28.5 X 2 = 57).

Àl 'inverse, un trader qui souhaite être plus agressif peut placer son stop à la moitié de la valeur de l' Average True Range (ATR). Toujours dans notre exemple AUDUSD, cela reviendrait à placer un stop à 14 pips (28.5/2 = 14.25 (arrondi ensuite par défaut).

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.