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Stratégie de trading de cassure de niveaux chartistes

Stratégie de trading de cassure de niveaux chartistes

2012-07-20 18:30:00
James Stanley, Stratégiste Devises
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Parmi les trois types primaires de conditions de marché sur lesquels les traders se concentrent, le plus difficile à appréhender est souvent la cassure d'un niveau graphique.

Le trading des cassures fait intervenir le positionnement sur des trades lors des cassures de niveaux de support et de résistance. S'il s'agit d'un niveau de résistance, les traders de cassures vont intervenir à l'achat. S'il s'agit d'un support, les traders vont intervenir à la vente. La figure suivante illustre cette configuration directement sur un graphique :

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L'idée directrice est que le support ou la résistance peuvent jouer un rôle de blocage dans les évolutions futures des cours. Ainsi, quand ces niveaux font l'objet d'une cassure, on considère que le blocage disparaît ; et les traders visent une hausse sur leurs trades à l'achat ou une baisse sur leurs trades à la vente.

Malheureusement, apprendre à trader les cassures n'est pas forcément aussi simple que cela.

La raison ?

L'élément même qui rend les cassures intéressantes, la volatilité, les rend également dangereuses. Dans cet article, nous examinerons les cassures, et peut-être de façon plus importante, la façon dont les traders peuvent adapter leurs approches de trading dans ces conditions certes intéressantes, mais potentiellement dangereuses.

À la recherche de la volatilité

Lorsque l'on compte trader une période de volatilité, il peut être d'un grand secours de visualiser l'environnement que nous comptons trader.

Les cassures proviennent des ranges. Ces derniers apparaissent souvent lorsque les traders ne sont pas certains des évolutions futures des cours. Un bon exemple de ce phénomène : la publication d'une information majeure ou l'annonce d'une donnée économique. Les traders FX ont régulièrement l'occasion d'observer des évolutions de cours en range avant de telles publications économiques.

La figure ci-dessous, tirée directement de l'article, vous montre comment la stratégie aurait pu être implémentée avant les chiffres du NFP en mai 2012.

Comme nous pouvons l'observer sur le graphique ci-dessus, le support a fait l'objet d'une cassure lorsque l'annonce a commencé à circuler sur le marché. La publication de la donnée attendue a créé un surcroît de volatilité sur le marché, qui a elle-même généré la cassure du support... Dont les traders de cassures vont tenter de tirer profit.

Les cassures sont souvent déclenchées par des poussées de volatilité, qui génèrent un dépassement de niveaux de support ou de résistance. Mais comme nous l'évoquions plus haut, cela peut être dangereux ; c'est pourquoi les cassures exigent souvent les paramètres stricts de gestion du risque pour être efficaces à long terme.

Gestion de la volatilité

Nous le disions plus haut : la volatilité peut être dangereuse. Pourquoi ? Car nous ne pouvons jamais savoir jusqu'où ou jusqu'à quel moment un mouvement des cours peut se poursuivre.

Dans certains cas, le support ou la résistance ne feront l'objet d'une cassure que pour être suivis par un mouvement du cours en notre défaveur... Directement vers notre stop.

Voilà qui nous permet d'introduire le concept de "fausse cassure" : un niveau d'importance majeure fait l'objet d'une cassure, mais sans que le cours poursuive son mouvement dans cette direction. La figure ci-dessous illustre une telle "fausse cassure" :

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Les fausses cassures peuvent être très nombreuses ; et puisque nous savons que la plupart des cassures auront lieu en période de forte volatilité du marché (c'est-à-dire quand le cours peut évoluer en notre faveur ou en notre défaveur pendant une longue période), les traders de cassures devront s'équiper de façon adéquate en gestion du risque, dans un effort visant à minimiser les dégâts éventuels occasionnés par les fausses cassures. C'est là qu'ordres stop de protection et gestion du risque solide peuvent nous venir en aide.

La gestion du risque lors des cassures

Comme nous le disions à propos du graphique ci-dessus, les fausses cassures sont l'ennemi juré du trader de cassures. En effet, elles peuvent conduire à des évolutions allant contre la position du trader et ce pendant une période relativement longue, éliminant potentiellement les gains de nombreux autres trades couronnés de succès.

Du fait de la hausse de volatilité lorsque l'on trade les cassures, le fait d'avoir une gestion du risque adaptée devient de toute première importance. Les traders qui s'en tiennent à une gestion du risque peu solide sont confrontés à un risque aussi important que réel de perdre bien plus que ce à quoi ils s'attendent, en cas de trading de ces conditions de marché instables.

Dans la série d'études DailyFX "Caractéristiques des traders qui réussissent", le sujet de la gestion du risque était au centre des discussions. Ce n'est en effet pas une coïncidence si l'on considère souvent que c'est là ce qui différencie les traders professionnels des amateurs. Les traders de cassures peuvent se baser sur les éléments décrits ci-dessous pour doter leurs stratégies de cassures d'une base solide de gestion du risque.

Les traders ont raison plus de 50% du temps, mais ils perdent plus d'argent sur des trades perdants que ce qu’ils gagnent sur ​​trades gagnants. Les traders devraient utiliser des stops et des limites pour respecter un ratio risque/rémunération d'au moins 1:1."

Lorsqu'ils tradent des cassures, les traders doivent anticiper la possibilité selon laquelle les fausses cassures génèreront un pourcentage global de trades gagnants inférieur à celui d'autres stratégies. Mais souvenez-vous que dans les cas, certes plus rares, où les traders gagnent bel et bien, leurs trades gagnants peuvent potentiellement évoluer pendant une période prolongée. Ainsi, lors du trading des cassures, les traders peuvent s'intéresser à des ratios risque-récompense plus agressifs, comme 1 pour 2 ou plus (c'est-à-dire que pour chaque 1$ risqués, on attend 2$ en retour). La figure ci-dessous illustre justement un ratio risque-récompense de 1 pour 2 :

Ainsi, avec un ratio risque-récompense de 1 pour 2, il suffit à un trader d'engranger des profits 40% du temps pour finir sur un profit net.

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Le sujet des cassures a été évoqué une autre fois, dans la 3e partie de la série "Caractéristiques des traders qui réussissent", dans l'article Comment trader les majeures Forex comme l'euro pendant les heures actives. Dans ce dernier article, c'est la volatilité qui était au coeur de la discussion, alors que David Rodriguez étudiait les profits des traders suivant l'heure de la journée. Le graphique ci-dessous présente le "mouvement horaire moyen", ou la volatilité moyenne de l'EURUSD selon l'heure de la journée :

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Tiré de Comment trader les majeures Forex comme l'EURUSD pendant les heures actives

Sur le graphique ci-dessus, nous pouvons observer la session asiatique qui conduit à la session de Londres (à 3h00 ET, visible sur l'axe horizontal) ; les mouvements horaires moyens de l'EURUSD augmentent, illustrant la hausse de la volatilité.

Ainsi, il peut être intéressant pour les traders de concentrer leurs stratégies de cassure sur cette période, puisque la volatilité peut augmenter lorsque débute la séance de Londres.

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Tiré de Avec combien de capital dois-je trader le Forex ? de Jeremy Wagner

Dans cette étude, Jeremy s'est rendu compte que les traders dont le compte était plus important (le groupe 9,999$ sur le graphique ci-dessus) utilisaient un engagment bien moins fort que les traders dont le compte était plus limité (le groupe 999$ ci-dessus). De même, les traders préférant des niveaux d'engagement plus modérés (5 pour 1) présentaient un taux de profit bien plus élevé (37.37% du temps) que les traders dont le compte était plus limité (20.91% du temps).

Jeremy suggère donc aux traders de maintenir un niveau d'engagement inférieur à 10 pour 1, ce qui signifie que pour chaque tranche de 5,000$ sur leur compte, ils envisagent de trader des positions dont la taille est inférieure ou égale à 50,000$.

La gestion du risque : résumé

Pour résumer : les traders doivent envisager la problématique de gestion du risque sous plusieurs angles lorsqu'ils tradent des cassures. Ils doivent trader avec un ratio risque-récompense favorable (situation dans laquelle le profit recherché est supérieur à la somme risquée), tout en concentrant leur trading sur les périodes les plus volatiles de la journée ; ils doivent également utiliser des niveaux d'engagement inférieurs à 10 pour 1 sur leurs trades de cassures.

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