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Backtesting manuel; Pratique l'art du trading

Backtesting manuel; Pratique l'art du trading

2011-11-22 21:08:00
James Stanley, Strategist
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Backtesting manuel; Pratiquer l'art du trading

Par James Stanley

Le trading, comme beaucoup d'autres choses dans la vie, peut être amélioré avec l'expérience. C'est souvent là que les nouveaux traders échouent. Une fois qu'ils ont pris conscience de ce fait, ils regardent une négociation très simple.

"Est-ce que cela vaut la peine d'apprendre à trader?"

Moi-même, et beaucoup d'autres traders aurions (ou peut-être plus précisément "ont") répondu un "OUI !" catégorique à cette question, et nous nous serions embarqués dans un processus d'apprentissage pour obtenir nos résultats, au point que nous voulions. Mais tout le monde ne peut pas être dans ce bateau.

Ce qui est difficile à propos de l'expérience lors du trading est le fait que cette même expérience peut nous coûter de l'argent. Au fil des années, j'ai entendu beaucoup de déclarations irrévérencieuses : «Ah, ce sont vos frais de scolarité aux marchés." Et c'est peut être le cas. Mais il y a d'autres façons de gagner de l'expérience dans l'art séculaire de la spéculation.

Les traders en grains et riz, les créateurs originaux de l'analyse technique, emploierait un élément de «trading de papier», pour suivre les profits ou les pertes hypothétiques pour les stratégies qu'ils tradent.

Cela s'apparente au démo du trading d'aujourd'hui; une façon que nous pouvons tester nos théories et des stratégies sur le marché sans risque financier. Est-ce exactement le même que le trading en direct, non, car il n'y a pas de fournisseur de liquidité à l'autre extrémité de l'exécution de votre trading ACTUAL (actuel), mais il peut me permettre de tester mes stratégies dans un environnement dynamique.

L'inconvénient du démo de trading ou d'un démo-test d'une stratégie est le fait que cela peut prendre beaucoup de temps avant d'obtenir assez de résultats pour prendre une décision sur la régularité de mes stratégies. Si je veux tester une stratégie sur un graphique journalier, cela peut me prendre une année entière juste pour placer un petit nombre de trades. Et après ces quelques trades, je ne suis pas sûr que je serais assez confortable avec la stratégie à employer en direct (après tout, seul un petit nombre de trades ont été placés, comment puis-je savoir s'il s'agit d'une anomalie ou non).

C'est là que le contrôle manuel backtesting peut entrer en jeu. Ceci est un particularité dans laquelle je peux simuler un environnement de marché en direct avec des prix dynamiques. Il est important de noter que tous les tests de contrôle backtesting que nous effectuons, manuels ou automatisés, souffrent d'un recul singulier; et c'est le fait que les performances passées ne vont pas nécessairement se répliquer de cette manière à l'avenir. Mais ce n'est pas le but du contrôle backtesting. La raison pour laquelle je fais le test, c'est pour me pratiquer, en utilisant les outils de stratégie à l'essai, afin que je puisse savoir comment employer l'approche le plus efficacement.

Je peux le faire sur n'importe quelle période, avec n'importe quelle paire de devises, et presque toute stratégie que je trade.

L'application Trading Station 2 FXCM est construite avec cette capacité en place, de sorte que tous les traders utilisant cette plate-forme peuvent le faire dès maintenant.

Étape 1: Monter le graphique

La première étape du contrôle manuel backtesting est de monter nos tableaux avec les indicateurs que nous utiliserons dans la stratégie que nous testons. Pour cette illustration, je vais utiliser une période EMA de 89 et une période CCI de 13. Après avoir récupéré le tableau monté, nous sommes prêts à procéder.

manual_backtesting_practicing_the_art_of_trading_body_Picture_1.png, Backtesting manuel; Pratique l'art du trading

Créé avec Marketscope/Trading Station 2

Étape 2: Faites un pas en arrière dans le temps

Après avoir monté notre graphique, nous devons aller à une période antérieure sur le graphique. C'est ici est que je veux être familier avec le cours pour la période de test. Je veux que les prix soient aussi proches de la dynamique d'un véritable marché que possible. Je veux que ce soit imprévisible.

Pour ce faire, je peux simplement cliquer et faire glisser dans le temps pour se rendre à une date antérieure sur le graphique.

manual_backtesting_practicing_the_art_of_trading_body_Picture_10.png, Backtesting manuel; Pratique l'art du trading

Créé avec Marketscope/Trading Station 2

Étape 3: Verrouiller le graphique

Maintenant que je suis de retour à une période antérieure sur le graphique, j'ai besoin de m'assurer que je ne perds pas ma place. La Trading Station 2 avec l'ensemble Graphique Marketscope est réglée pour afficher automatiquement la bougie la plus récente sur le graphique afin de s'assurer que vous voyez l'information sur les prix les plus courants avant de placer un trade. C'est une excellente fonctionnalité. Cependant, si je suis tenté de tester ma stratégie, et une nouvelle bougie se crée - il défilera automatiquement jusqu'à la fin du graphique, me faisant perdre ma place.

Pour éviter cela, nous pouvons verrouiller le graphique de sorte qu'il ne défilera pas automatiquement vers l'avant lorsqu'une nouvelle bougie se crée. Cela peut être fait avec le bouton "Verrouiller l'affichage" (voir ci-dessous):

manual_backtesting_practicing_the_art_of_trading_body_Picture_13.png, Backtesting manuel; Pratique l'art du trading

Créé avec Marketscope/Trading Station 2

Le bouton "Verrouiller l'affichage" est indiqué ci-dessus (surligné en orange vers le milieu de la barre d'outils). Une vue agrandie est disponible ci-dessous, avec le bouton "Verrouiller l'affichage" au milieu:

manual_backtesting_practicing_the_art_of_trading_body_Picture_14.png, Backtesting manuel; Pratique l'art du trading

Créé avec Marketscope/Trading Station 2

Étape 4: Marchez en avant dans le temps

Cette fonction est très bénéfique pour les traders qui font beaucoup de contrôles backtesting, mais souvent inconnue pour beaucoup. Cela a à voir avec les flèches "avant" et "arrière" de votre clavier.

Peu de traders savent que l'application Trading Station a été programmée pour avancer d'une bougie à la fois en tapant sur chacune de ces touches.

Par exemple, si je teste sur un graphique horaire, je peux aller de l'avant sur ​​le graphique 1 heure à la fois à la pression de la touche "flèche avant".

Si je voulais remonter le temps d'une heure, j'appuierai tout simplement sur la touche "flèche arrière".

Cependant, si je teste un graphique de 4 heures - 1 appui sur la touche flèche avant et flèche arrière sera équivalent à avancer ou reculer 4 heures à la fois.

Il s'agit d'une fonction très pratique qui peut me permettre de parcourir une grande distance sur le graphique très rapidement.

A ce point, je désire avancer sur le graphique jusqu’à ce que je trouve une activité commerciale qui correspond à mes besoins. Une fois fait, je m’arrêterai, et nous sommes prêts pour l’étape 5.

Étape 5 : enregistrez le résultat

Cette étape peut différer entre les traders en fonction du style et la particularité de la tenue des dossiers. J'insiste auprès de tous les nouveaux traders ou à ceux qui sont nouveaux avec le contrôle manuel backtesting qu'ils écrivent chacune des trades; que ce soit un journal, un tableur ou un journal de trading. Quelques informations clés sont à noter ici:

Où placeriez-vous vos stops?

Où envisageriez-vous de prendre des limites/objectifs?

Vous pouvez enregistrer toutes ces informations, ainsi que d'autres observations que vous aurez faites. Après quelques trades, vous aurez quelques informations que vous pourrez utiliser pour ensuite rendre la stratégie plus efficace pour atteindre vos objectifs.

Étape 6: Rincer et répéter

Après que nous ayons trouvé un trade hypothétique, à ce moment là nous pouvons marcher en avant dans le futur pour avoir une idée sur la façon dont il peut avoir fonctionné. Une fois encore, nous pouvons enregistrer ces résultats dans nos journaux.

Ensuite, nous pouvons passer au trade suivant. Nous pouvons continuer à faire ceci jusqu'à ce que nous nous sentions à l'aise, et avec suffisamment d'expérience avec la stratégie pour passer aux tests de l'étape suivante. Pour certains traders, ce sera de tester avec de petits soldes, d'autres feront le saut directement dans les marchés en direct, tandis que d'autres, comme moi-même - testeront alors la stratégie sur un compte démo avec des prix dynamiques en direct.

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