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Mesure de la Volatilité avec l'Average True Range

Mesure de la Volatilité avec l'Average True Range

2011-08-11 13:37:00
Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor,
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Par: Jeremy Wagner, Instructeur Principal de Trading , DailyFX Éducation

L'Average True Range (ATR) est un outil utilisé dans l'analyse technique pour mesurer la volatilité. Cet indicateur ne fournit pas une implication pour la direction de la tendance des prix. Il suffit de mesurer le degré de volatilité des prix du plus haut vers le plus bas de la journée.

Une explication simplifiée de l'ATR est qu'il mesure la portée d'une séance àpips, puis détermine la moyenne de cette range ver un certain nombre de séances. Par exemple, si vous utilisez un graphique journalier avec un défaut paramètre de 14, l'ATR permettra de mesurer le range moyen journalier, de plus haut au plus bas des 14jours precedants. De cette façon, vous obtenez une lecture actuelle de la volatilité d'une paire de devise spécifique. L'idée est que des valeurs importantes et accrues montre les ranges qui sont en expansion. Comme le marché respire normalement à l'interieur et à l'exterieur, cette expansion de la volatilité indique pour nous jusqu'où les prix pourraient aller .

En conséquence, de nombreux traders utilisent l'ATR comme une méthode pour identifier et limiter les risques sur les trades. Par exemple, si vous maintenez généralement les trades ouverts pour au moins un jour, vous voudrez utiliser un niveau de stop loss qui est au moins à l'ATR quotidienne de valeur 1. De cette façon, alors que le marché suit son rythme norrmal, la majorité du mouvement est susceptible d'être contenu dans l'ATR de valeur 1.

Comparons deux marchés différents avec des valeurs différentes ATR.

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L'actuel 14 day ATR pour leEUR/GBP est environ 82 pips pendant que le même14 jour ATR pour le GBP/AUD est plus que trois foisce montant à environ 256 pips. Ainsi nous pouvons voir pourquoi une norme 100 stop pip n'est pas la meilleure façon de déterminer votre risque sur chaque trade. Beaucoup de traders vont tout simplement utiliser l'ATR pour leur risque . Ils placeraient leur stop 8 2 pips de leur entree dans une EUR/GBP trade ou 25 6 pips à partir de leur entrée dans une GBP/AUD le trade. C'est une façon de fonder votre risque sur la réalité du marché actuel avec lequel vous faites du trading .

Un autre point intéressant sur les graphiques ci-dessus est la où les valeurs sont généralement debout sur ​​le passé récent. Comme vous pouvez le voir dans le EUR/GBP, elle a produit des valeurs d'ATR moins de 100pips pour la majorité des précédents 12mois.

Pour le GBP/AUDa` sa plus basse zone de volatilité la plus basse (zones rouges encadrées), il avoisina les 140 pips. Il apparait que la volatilité du GBP/AUD va au-delà des conditions actuelles du marché. Historiquement, elle a eu deux ou trois fois la taille de la volatilité de l'EUR/GBP.

Autres Ressources Éducatives

Comment Puis-Je Savoir Si un Stop est Trop Important

Vidéo de la Leçon 1: Gestion Financière

Jeremy Wagner contribue aux articlesConseils de Trading de l'Instructeur.

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