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La volatilité et le sentiment de l'aussie pourraient avoir dessiné un sommet - et maintenant ?

La volatilité et le sentiment de l'aussie pourraient avoir dessiné un sommet - et maintenant ?

2012-08-14 19:30:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Les chiffres du sentiment et de la volatilité du dollar australien ont récemment atteint des extrêmes qui historiquement ont coïncidé avec d'importants sommets, et le cours récent suggère que c'est peut-être en fait le tournant que nous avions anticipé.

La volatilité a depuis rebondi depuis les plus bas de plusieurs années, alors que le sentiment a de la même manière été corrigé depuis les sommets précédents et notre stratégie de "revirement majeur" ( Tidal Shift) basée sur le SSI a depuis vendu l'AUDUSD. Nous pensons que le tournant sur la volatilité et le sentiment soutient la théorie d'un important sommet sur le dollar australien.

Résumé des corrélations Forex

Voyez les corrélations forex avec le Dow Jones Industrial Average, les cours des futures sur le pétrole brut, l'indice de volatilité S&P 500, le FTSE 100 britannique, et les cours de l'or au comptant.

Dow Jones

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

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1 mois

0.74

0.74

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-0.87

0.76

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3 Mois

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0.28

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1 Année

0.68

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-0.82

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Pétrole brut

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.25

-0.21

0.84

-0.10

-0.41

-0.58

0.66

1 mois

0.53

0.56

0.29

0.63

-0.63

0.53

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3 Mois

0.60

0.58

0.23

0.67

-0.79

0.58

-0.65

1 Année

0.46

0.39

0.09

0.60

-0.61

0.54

-0.52

VIX

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

-0.14

-0.12

0.77

0.42

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-0.19

0.63

1 mois

-0.60

-0.64

-0.18

-0.68

0.66

-0.74

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3 Mois

-0.50

-0.59

-0.32

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0.72

-0.71

0.60

1 Année

-0.61

-0.53

-0.01

-0.71

0.69

-0.67

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FTSE 100

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

-0.04

0.02

0.77

0.35

-0.62

-0.24

0.52

1 mois

0.45

0.49

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0.62

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3 Mois

0.36

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0.57

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0.54

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1 Année

0.46

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0.07

0.68

-0.64

0.64

-0.55

L'or

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

-0.89

0.27

-0.33

0.73

-0.69

0.32

-0.35

1 mois

0.51

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0.59

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-0.63

3 Mois

0.52

0.30

-0.28

0.38

-0.28

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1 Année

0.31

0.27

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0.38

-0.28

0.39

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Corrélation positive parfaite :

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Corrélation entre le taux de change dollar australien/dollar américain et la volatilité implicite à 3 mois

australian_dollar_forecast_top_body_Picture_1.png, La volatilité et le sentiment de l'aussie pourraient avoir dessiné un sommet - et maintenant ?

Le taux d'échange du dollar australien/ dollar américain (lhs)

Volatilité implicite à 3 mois dollar australien/dollar américain (rhs)

Corrélation entre l'AUDUSD et la volatilité implicite à 3 mois

La semaine dernière, nous avons écrit que des prévisions de niveaux de volatilité extrêmement bas étaient un avertissement d'un tournant significatif de l'aussie. Selon les prix des options sur l'AUDUSD à 3 mois, les volumes ont atteint leur plus bas niveaux depuis que la paire a enregistré son sommet historique en 2008.

Une forte corrélation négative entre la paire dollar australien/dollar américain et la volatilité aide à expliquer pourquoi l'AUD a atteint des sommets de plusieurs années. Toujours est-il, un chiffre à 3 mois sous 10% a coïncidé dans le passé avec un tournant du marché, et en effet, nous pourrions considérer que les niveaux bas actuels sont un avertissement que les marchés sont devenus extrêmement auto-satisfaits.

La volatilité revient vers la moyenne; si les volumes sont trop faibles trop longtemps, elle peut alors bondir. Il n'y a bien sûr aucun moyen de savoir ce qui est "trop bas", et savoir quand aura lieu un retournement est extrêmement difficile. Toujours est-il que les première indications s'ajoutent à d'autres signes que le dollar australien pourrait bientôt connaitre une importante correction. La corrélation fortement négative entre la volatilité et l'AUDUSD implique que le paire est en position pour connaitre une forte chute avec un tel retournement des volumes.

De la même manière, notre indice maison du sentiment spéculatif des traders forex de détail, a montré que les traders de détail ont été le plus extrêmement vendeurs nets sur l'AUDUSD depuis que la paire a atteint un sommet en juillet.

Les opérateurs Forex sont à leur niveau le plus vendeur net de l'AUDUSD depuis le sommet de juillet

australian_dollar_forecast_top_body_Picture_2.png, La volatilité et le sentiment de l'aussie pourraient avoir dessiné un sommet - et maintenant ?

Si le rapport SSI (rhs) est négatif, il représente le nombre de traders vendeurs pour chaque trader acheteur. S'il est positif, c'est le nombre de traders acheteurs pour chaque trader vendeur. Pour une explication complète du SSI, regardez notre présentation FXCM Expo.

Le graphique ci-dessus montre que les ratios SSI inférieurs ou égaux à -3.0 ont coïncidé avec plusieurs sommets importants de l'AUDUSD depuis juillet 2011. Le fait que le SSI de l'aussie ait récemment atteint un plus bas à -3.4 marque un potentiel point extrême du sentiment.

Le SSI était plus récemment à -2.2, les traders clôturant leur positions dans la baisse de l'AUDUSD, et notre système "Changement de flux" ("Tidal Shift") basé sur le sentiment a été vendeur le 13 août à 1.0537$. Nous écrivions la semaine dernière la chose suivante : "Comme son nom l'indique, ce système cherche à identifier des retournements majeurs du flux (tendance). Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs, mais nous allons surveiller de près le SSI et le système de changement de flux, puisqu'ils ont pu par le passé identifier des creux/sommets importants sur les grandes paires de devises."

Repli du sentiment et de la volatilité : est-ce le tournant ?

La volatilité et le sentiment du dollar australien sont demeurés près des extrêmes depuis quelques temps déjà, et les replis les plus récents, à la fois sur le positionnement des traders et sur les volumes sont un avertissement que cela pourrait être le début d'un tournant majeur. Nous ne pouvons insister suffisamment que déterminer quand le retournement aura lieu est extrêmement difficile, et en fait, notre stratégie de "changement majeur" basée sur le SSI produit plus souvent des positions perdantes que de gagnantes.

Toujours est-il, il est difficile d'ignorer les premiers signes que cela pourrait en fait être le sommet du dollar australien que nous avions anticipé. Il sera crucial de surveiller si l'AUDUSD tient ses récents plus bas à 1.0435$, et notre stratégiste technique senior pense qu'une cassure sous cela pourrait donner une confirmation du sommet de l'aussie.

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