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La corrélation du dollar australien au Dow Jones est cruciale pour les prévisions

La corrélation du dollar australien au Dow Jones est cruciale pour les prévisions

2012-07-10 13:30:00
David Rodriguez, Head of Product
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Les taux d'intérêt aident à expliquer pourquoi le dollar australien reste si fortement corrélé au Dow Jones Industrial Average, et nous nous attendons à des rendements relativement stables pour laisser intact le lien dans le futur proche.

L'Australie a les taux d'intérêt les plus élevés de toutes les devises du G10, alors que le dollar US (symbole: USDOLLAR) a des rendements à un niveau bas record proche de zéro pour cent.

Les traders de taux d'intérêt prédisent que la Banque Centrale australienne pourrait baisser les taux intérieurs jusqu'à 90 points de base (0.90%) au cours des 12 prochains mois, mais cela laisserait cependant l'AUDUSD avec des différentiels importants.

Tant que cet éventail de rendement existe, nous nous attendons à ce que le dollar australien reste corrélé au Dow Jones et à d'autres indices.

Résumé des corrélations Forex

Visualiser les corrélations forex au SPDR Gold ETF Trust (GLD), le fond ETF du pétrole des États Unis (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average fonds fiduciaires ETF (DIA), UK FTSE 100 Indice, et les prix IShares Silver Trust ETF (SLV).

GLD

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.87

0.40

0.72

0.68

-0.92

0.54

-0.73

1 mois

0.71

0.57

-0.10

0.69

-0.70

0.63

-0.72

3 Mois

0.56

0.24

-0.31

0.40

-0.24

0.43

-0.55

1 Année

0.24

0.18

-0.21

0.26

-0.18

0.25

-0.31

USO

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.84

0.45

0.78

0.77

-0.96

0.59

-0.75

1 mois

0.72

0.57

0.09

0.78

-0.85

0.72

-0.74

3 Mois

0.60

0.51

0.16

0.70

-0.76

0.65

-0.65

1 Année

0.51

0.42

0.01

0.66

-0.65

0.60

-0.56

DIA

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.61

0.09

0.89

0.90

-0.96

0.81

-0.53

1 mois

0.76

0.69

0.02

0.93

-0.89

0.90

-0.85

3 Mois

0.54

0.57

0.27

0.77

-0.84

0.71

-0.63

1 Année

0.65

0.57

-0.05

0.82

-0.83

0.78

-0.71

FTSE100

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.26

-0.03

0.60

0.75

-0.70

0.70

-0.29

1 mois

0.45

0.32

0.17

0.59

-0.52

0.50

-0.46

3 Mois

0.41

0.38

0.42

0.56

-0.61

0.52

-0.38

1 Année

0.45

0.38

0.02

0.69

-0.66

0.65

-0.55

SLV

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.92

0.47

0.65

0.63

-0.89

0.49

-0.78

1 mois

0.59

0.54

-0.17

0.60

-0.61

0.54

-0.66

3 Mois

0.57

0.37

-0.19

0.50

-0.39

0.51

-0.60

1 Année

0.37

0.29

-0.18

0.41

-0.36

0.38

-0.44

Corrélation positive parfaite :

1.00

Corrélation négative idéale :

-1.00

Corrélation entre le dollar australien/dollar US et le Dow Jones Industrial Average

forex_correlations_australian_dollar_dow_jones_industrial_average_body_Picture_1.png, La corrélation du dollar australien au Dow Jones est cruciale pour les prévisions

Le taux d'échange du dollar australien/ dollar américain (lhs)

Dow Jones Industrial Average (rhs)

La corrélation entre le dollar australien/dollar US et le Dow Jones Industrial Average s'échange à proximité d'une force record, comme une analyse de 20 jours montre que les mouvements du Dow peuvent expliquer 85% de la volatilité de l'AUDUSD et vice versa. Le lien particulièrement fort entre l'aussie et les marchés actions souligne sa sensibilité au sentiment du marché financier et en fait un substitut intéressant pour maintenir des positions sur le Dow et d'autres indices.

Pourquoi est-ce que le dollar australien a été si fortement corrélé au DJIA? L'Australie a les taux d'intérêt domestiques les plus élevés de toutes les devises du G10, et ceci fait qu'elle est particulièrement attirante pour les investisseurs à la recherche de rendements. En pratique cela veut dire que les investisseurs pourraient emprunter des devises à plus faible rendements comme le dollar US (symbole: USDOLLAR) pour financer des investissements en devise australienne. Cet échange pourrait être positif si le taux de change de l'AUDUSD reste le même ou s'apprécie, mais les risques de fortes baisses détruiront rapidement tout profit sur les rendements.

Les différentiels de rendement rendent le taux de change du dollar australien/dollar US particulièrement sensible aux changements du sentiment du risque du marché financier et aident à expliquer pourquoi l'AUDUSD est si fortement corrélé au Dow Jones. Nous nous attendons à ce que ce lien reste fort comme le dollar aussie va sans doute conserver son avantage de rendement alors que les taux d'intérêt US restent à proximité de plus bas record.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.