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  • Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui CAC 40 : -0,13 % Dow Jones : -0,17 % S&P 500 : -0,17 % Dax 30 : -0,24 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/yEB28cnBqn
  • Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,20 % Or : 0,12 % Argent : -0,03 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/UYvkhlx2bv
  • Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇯🇵JPY : 0,02 % 🇨🇭CHF : 0,01 % 🇪🇺EUR : -0,04 % 🇬🇧GBP : -0,11 % 🇦🇺AUD : -0,11 % 🇳🇿NZD : -0,17 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/zdOqLdI2Dc
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  • 🇨🇳 CNY 1-Year Loan Prime Rate (NOV), Réel : 4.15% Consensus : 4.20% Précédent : 4.20% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-20
  • À venir : 🇨🇳 CNY 5-Year Loan Prime Rate (NOV) prévu à 01:30 GMT (15 min) , Réel : N/A Consensus : 4.9% Précédent : 4.85% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-20
  • À venir : 🇨🇳 CNY 1-Year Loan Prime Rate (NOV) prévu à 01:30 GMT (15 min) , Réel : N/A Consensus : 4.2% Précédent : 4.2% https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2019-11-20
L'aussie corrélé à S&P 500 VIX, Dollar canadien à l'argent

L'aussie corrélé à S&P 500 VIX, Dollar canadien à l'argent

2012-02-07 10:00:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Le dollar canadien bénéficie d'une forte corrélation avec les prix de l'argent, alors que l'indice de volatilité de S&P 500 confirme ma vision du dollar australien comme un mandat pour les positions sur le VIX relativement illiquide.

Les corrélations à court terme du cours d'échange entre le dollar australien et le dollar américain l'indice de volatilité de S&P 500 s'échange près de son niveau record, alors que la même chose peut être dite pour le dollar canadien et l'argent. Comme le dollar américain (symbole: USDOLLAR) possède un des plus bas taux d'intérêt de toutes les monnaies du G10, les achats de positions en dollars australiens et canadiens contre l'USD offrent l'avantage de rendements positifs.

La performance passée n'est pas indicative des résultats futurs, mais nous croyons que l'AUDUSD va continuer de suivre le S&P 500 alors que l'USDCAD va probablement maintenir sa forte corrélation avec les prix de l'argent.

Forex Résumé des Corrélations

Visualiser les corrélations forex au SPDR Gold ETF Trust (GLD), le fond ETF du pétrole des États Unis (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average fonds fiduciaires ETF (DIA), UK FTSE 100 Indice, et les prix IShares Silver Trust ETF (SLV).

GLD

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

-0.14

0.15

-0.51

-0.09

.

0.62

0.31

-0.15

1 mois

0.28

0.04

-0.34

0.52

-0.13

0.40

-0.52

3 Mois

0.50

0.50

-0.25

0.68

-0.54

0.68

-0.61

1 Année

0.14

0.21

-0.10

0.25

-0.19

0.21

-0.25

USO

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.07

-0.17

0.80

0.33

-0.61

0.10

0.04

1 mois

0.18

-0.05

0.17

0.30

-0.56

0.39

-0.12

3 Mois

0.33

0.30

-0.06

0.51

-0.52

0.46

-0.42

1 Année

0.46

0.36

0.00

0.59

-0.55

0.48

-0.51

DIA

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.73

0.33

0.74

0.80

-0.97

0.36

-0.58

1 mois

0.37

0.36

0.33

0.70

-0.56

0.28

-0.43

3 Mois

0.68

0.65

-0.20

0.90

-0.86

0.79

-0.79

1 Année

0.64

0.53

-0.05

0.79

-0.81

0.74

-0.70

FTSE100

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.90

0.61

0.72

0.95

-0.79

0.65

-0.85

1 mois

0.22

0.19

0.24

0.50

-0.56

0.36

-0.21

3 Mois

0.50

0.44

-0.10

0.76

-0.70

0.73

-0.60

1 Année

0.45

0.35

0.00

0.69

-0.65

0.63

-0.56

SLV

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

NZDUSD

USDOLLAR

1 semaine

0.43

0.13

-0.19

0.18

0.26

0.20

-0.40

1 mois

0.34

0.31

-0.24

0.64

-0.20

0.38

-0.61

3 Mois

0.58

0.50

-0.25

0.67

-0.61

0.64

-0.64

1 Année

0.30

0.30

-0.05

0.40

-0.34

0.35

-0.38

Corrélation positive parfaite :

1.00

Corrélation négative idéale :

-1.00

forex_correlations_audusd_s_and_p_500_body_Picture_1.png, L'aussie corrélé à S&P 500 VIX, Dollar canadien à l'argent

Taux de change dollar canadien/dollar américain (lhs)

iShares Silver Trust (rhs)

Corrélation entre le dollar canadien/dollar américain face au SPDR Gold Trust

Le taux de change dollar canadien/dollar américain reste fortement corrélé aux prix de l'argent et des matières premières en général, offrant un bon mandat pour les marchés des métaux précieux relativement moins liquides. Dans le cadre du soi-disant “bloc dollar pour les marchandises” au côté des dollars australiens et néo-zélandais, la monnaie canadienne a été échangée proche des prix des matières premières.

Comme un avantage supplémentaire, les taux d'intérêt actuels en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada sont supérieurs à ceux aux États-Unis. Si un commerçant a acheté des AUD, NZD, ou CAD contre des dollars américains, ils pourront s'attendre à recevoir des paiements de taux d'intérêt nets. Cela rend le change AUDUSD, NZDUSD et USDCAD peut-être plus attrayant que les prix des métaux - les traders payent le plus souvent des «frais de portage» pour occuper de telles positions.

Des positions de vente de positions USDCAD ont été réalisées, de la même façon que les ventes des prix de l'argent. Et si le rendement passé n'est pas indicatif de résultats futurs, il y a des raisons fondamentales pour lesquelles cela peut continuer à être le cas.

forex_correlations_audusd_s_and_p_500_body_Picture_2.png, L'aussie corrélé à S&P 500 VIX, Dollar canadien à l'argent

Taux de change du Dollar australien/Dollar US (lhs)

Inverse de l'indice de volatilité S&P 500 (rhs)

Corrélation entre le dollar australien/taux de change et l'inverse de l’indice de volatilité du S&P 500 (SLV)

Le Dollar australien reste négativement corrélé à l'indice de volatilité américain S&P 500 (VIX), offrant un mandat intéressant pour la volatilité des transactions sur le marché boursier américain. L'Australie dispose des plus hauts taux d'intérêt à court terme du G10, et des positions aussie/dollar américain offrent un des plus grands écarts entre les taux d'intérêt pour les principales devises.

Le résultat net indique que les spéculateurs ont tendance à acheter de l'AUDUSD afin de récolter des rendements élevés. Pourtant, il n'existe pas de profits sans risques; le dollar australien a tendance à réagir à toutes fortes cessions dans l'indice S&P 500 alors que les spéculateurs clôturent des positions acheteuses à la hâte.

Cette dynamique de trade suggèrent que le dollar australien restera corrélée à l'indice de volatilité S&P 500 pour un certain temps à venir. Prendre une position de vente sur la paire dollar australien/dollar américain serait probablement tradée étroitement à une position acheteuse sur le VIX. L'inverse (achat de l'AUDUSD) serait semblable à une position vendeuse sur le VIX.

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