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Prévisions de Stratégie pour leForex : l'Euro et le Dollar US Devraient Connaître une Importante Volatilité

Prévisions de Stratégie pour leForex : l'Euro et le Dollar US Devraient Connaître une Importante Volatilité

2011-06-27 16:13:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Les marchés des optionsForex ont intégré une substantielle volatilité de l'Euro et du Dollar US pour les jours à venir, pointant vers des cassures importantes de la paire Euro/US Dollar et privilégiant des strategies favorables à la volatilité.

DailyFX Conditions Individuelles des Paires de Devises et Biais de Stratégie de Trading

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DailyFX+ Signaux de Système de TradingLes Statégies suivant la tendance et favorables à la volatilité continuent d'être surperformantes dans les récents mouvements du marché, et des attentes de volatilité élevées pointent vers des surperformances identiques dans les jours à venir. Lacassure2pourrait bien être dans la meillleure position pour tirer avantage à la fois des attentes de fortes tendances et de forte volatilité, tandis que le Momentum2 demeure intéressant pour les principales paires de devises. Quel que soit le système choisi, les traders devraient se méfier des mouvements de devises particulièrement marqués alors que les marchés financiers sont toujours globalement fortement volatiles.

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Afin de mieux comprendre les six systèmes de trading, regardez ma récente présentation sur le SSI et les signaux de Trading sur notre pageFXCM Digital Expo.

Les attentes de volatilité sont à un tournant potentiel. Depuis le début de 2010, les volatilités on été sur une tendance baissière assez régulière qui a largement coïncidé avec les baisses de la monnaie refuge, le Dollar US. Les attentes de volatilité à 3 mois sont presque exactement à la tendance baissiere de 12-mois, et le prochain mouvement pourrait s'avérer déterminant. Noius surveillerons les cours de la semaine prochaine avec grand intérêt.

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Ecrit par David Rodríguez, Stratège Quantitatif pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

Pour être ajouté sur la liste de diffusion de cet auteur, envoyez un courriel avec pour objet “Liste de Diffusion” à drodriguez@dailyfx.com

Définitions

Stratégie de Range – Le système de référence pour le range trading montre la performance hypothétique d'une simple stratégie d'Indice de Robustesse Relative sur 60 minutes des paires EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, et NZDUSD. Il se vend lorsque la période 14 RSI descend sous 70 et s'achète lorsqu'il croise au dessous de 30. Aucune autre règle de trading n'est utilisée. Les résultats hypothétiques utilisent généralement FXCM Strategy Trader.

Trend Strategy – Le système de tendance de trading de référence montre une performance hypothétique d'une simple stratégie de mouvement de Crossover moyen sur 60 minutes des paires EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, et NZDUSD. Il achète la paire de monnaie lorsque le simple mouvement moyen sur une période 50 croise au dessus les moyennes des périodes de 100 et les périodes de 200. Il vend lorsque la période de 50 croise au dessous des moyennes des périodes de 100 et de 200. Aucune autre règle de trading n'est utilisée.

Breakout Strategy – le système de cassure trading de référence montre une performance hypothétique d'une simple stratégie de canal de cassure sur 60 minutes des paires EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, et NZDUSD. Cela placera un ordre d'achat au plus haut sommet des 20 mesures précédentes plus un pip et un ordre de vente au plus faible bas des 20 mesures précédentes moins un pip. Aucune autre règle de trading n'est utilisée.

centile de Volatilité – Le plus élevé est le chiffre, le plus probable il est de voir des mouvements forts dans le prix. Ce chiffre nous dit où les niveaux actuels de volatilité suggérés se maintiennent en relation aux 90 derniers jours de trading. Nous avons trouvé que les volatilités suggérées tendent à se maintenir très haut ou très bas sur des périodes étendues. En tant que tel, il est utile de savoir où le niveau de volatilité implicite actuelle est en relation avec son range à moyen-terme.

Tendance – Cet indicateur mesure l'intensité de la tendance en nous disant où le prix tient sa relation avec son range de trading de 90 jours. Un chiffre très bas nous indique que le prix est actuellement à ou près de ses bas mensuels, tandis qu'une chiffre élevé nous indique que nous sommes près des sommets. Une valeur à ou près des 50% nous indique que nous sommes à la moitié du range mensuel de la paire de monnaie.

Range élevé – fermeture haute à 90 jours .

Range Bas – fermeture basse à 90 jours .

Dernier – Prix actuel du marché.

Biais – Sur la base des critères ci-dessus, nous assignons la stratégie la plus susceptible d'être profitable pour toute paire de devises donnée. Une paire de devises très volatiles (une volatilité Percentile très élevée) suggère que nous devrions utiliser des stratégies de cassure. Des niveaux de volatilité plus modérés et des valeurs de tendance fortes forment des Momentum d'échanges plus attractifs, tandis que la volatilité Percentile la plus basse et des chiffres d'indicateur de tendance font du Range Trading la stratégie la plus intéressante.

LES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES DE PERFORMANCE ONT BEAUCOUP DE LIMITES, CERTAINS D'ENTRE EUX SONT DÉCRITS CI DESSOUS, AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QU'UN COMPTE VA OU EST LIKELY D'ATTEINDRE DES PROFITS OU DES LOSSES COMPARABLES A CEUX MONTRER. EN FAIT, IL Y A FRÉQUEMMENT DES DIFFÉRENCES NETTES ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS ACTUAL ATTEINTS A LA SUITE D'UN PROGRAMME PARTICULIER DE TRADING.

UNE DES LIMITES DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES EST LE FAIT QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC DU RECUL. DE PLUS, LE TRADING HYPOTHÉTIQUE N'IMPLIQUE PAS DE RISQUE FINANCIER, ET AUCUN TRADING RECORD HYPOTHÉTIQUE NE PEUT COMPLÉTEMENT INCLURE L'IMPACT D'UN RISQUE FINANCIER DANS LE TRADING ACTUAL. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ DE RÉSISTER AUX LOSSES OU D'ADHERE A UN PROGRAMME DE TRADING PARTICULIER EN DEPIT DES LOSSES DE TRADING EST MATÉRIEL POINTS ET QUI PEUT ÉGALEMENT AFFECT ACTUAL LES RÉSULTATS DE TRADING DÉFAVORABLEMENT. DE NOMBREUX AUTRES FACTEURS SONT LIÉS AUX MARCHÉS EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN ŒUVRE

DE N'IMPORTE QUEL PROGRAMME DE TRADING SPÉCIFIQUE QUI CANNOT NE PEUVENT ÊTRE TOTALEMENT PRIS EN COMPTE DANS LA PRÉPARATION DE RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES ET QUI PEUVENT TOUS AFFECT ACTUAL AVOIR UN EFFET NÉGATIF SUR LES RÉSULTATS RÉELS DU TRADING. Les opinions, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenus sur ce site web sont fournis en tant que commentaires généraux sur le marché, et ne constituent pas des conseils d'investissement. Le groupe FXCM n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris mais pas seulement les pertes de profit qui pourraient découler directement ou indirectement de l'usage ou de la confiance mise dans les signaux de trading, ou dans les analyses de graphiques qui le accompagnent.

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