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Forex Prévision de stratégie : La volatilité favorise un trading de cassure sur le Yen japonais

Forex Prévision de stratégie : La volatilité favorise un trading de cassure sur le Yen japonais

2011-06-20 15:10:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Forex Les traders ont payé cher les mouvements du Dollar US et de l'Euro avant la semaine, faisant casser et tendre FX les stratégies attractives de trading à travers les cours à venir.

DailyFXLes conditions individuelles des paires de monnaies et les biais de stratégie de trading

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DailyFX+ signaux de système de tradingLa tendance 2 a vu une semaine étendard depuis les sept derniers jours, stimulée par les swings pointilleux et soutenus à travers les paires de monnaies clés. Les fortes attentes de volatilités continue de favoriserla tendance 2, pendant que la volatilité accueillante du système de cassure 2 tient également bien au milieu des mouvements pointus. La stratégie tendance 1 se déplaçant plus lentement Momentum1 pourrait surpasser sur certaines paires clés, pendant que les systèmes Range1 et Range2 ont l'air globalement moins attractifs sur le volatile et pointu marché des devises.

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Pour mieux comprendre ces six systèmes de trading, jetez un œil à ma présentation récente sur le SSI et les signaux de trading sur notre page d'Exposition Digitale FXCM .

Les attentes de volatilité ont considérablement choisi ces derniers jours, montrant des mouvements en pointe dans les jours et les semaines à venir. Comme le montre le graphique ci dessous, nos indices de volatilité se maintiennent dans une tendance à la baisse bien définie et équitable depuis la première moitié de 2010, et il y a des risques clairs que les vols pourraient s'abaisser à partir d'ici. Néanmoins, les systèmes de tendance et de cassure semblent attrayant tant que les 'vols' restent relativement élevées.

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Systèmes de Trading de Référence

7 jours

30 jours

90 jours

365 jours

Stratégie de Range

$1,188.18

-$685.96

-$4,450.87

-$3,185.92

Stratégie de Tendance

$714.08

$933.52

$3,601.22

$1,347.48

Stratégie de Cassure

$2,147.31

$2,902.69

-$2,683.42

-$6,451.28

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Données et Résultats des Backtests Générés à l'aide de FXCM Strategy TraderNOTE: Ce ne sont PAS les DailyFX+ les Systèmes de Signaux de Trading

Les systèmes de Crossover de Moyennes Mobiles de Référence et les systèmes de Cassure de Canal ont connu des surperformances notables au cours des 7 jours précédents et une volatilité élevée pointe vers une poursuite des mouvements dans les prochains jours. Tandis que le système de trading RSI à également connu une forte semaine, le potentiel de mouvements de devises nets rend le système de range trading moins attrayant dans le futur.

Écrit par David Rodríguez, Stratège Quantitatif pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

Pour être ajouté sur la liste de diffusion de cet auteur, envoyez un courriel avec comme objet “Liste de diffusion” à drodriguez@dailyfx.com

Définitions

Stratégie de Range – Le système de range trading de référence montre les résultats hypothétiques d'une simple stratégie d'indice de robustesse relative sur les paires EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, et NZDUSD sur 60 minutes. Il achète lorsque le RSI à 14 jours tombe en deçà de 70 et achète au dessus de 30. Aucune autre règle de trading n'est utilisée. Les résultats éventuels sont générés grâce à FXCM Strategy Trader.

Trend Strategy – la tendance repère du système de trading montre la performance d'une stratégie simple de Croisement Mobile moyenne sur 60 minutes pour les échanges de parités EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD et NZDUSD. L'achat se fait sur une parité lorsque la moyenne mobile simple est au dessus des moyennes à 100 et 200. La vente se fait lorsque le terme à 50 est en deçà des moyennes à 100 et 200. Aucune autre règle de trading n'est utilisée.

Stratégie de rupture Le repère du système de trading montre la performance éventuelle d'une stratégie de rupture à canal simple sur 60 minutes pour les échanges de parité EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, et NZDUSD. Il fixe un ordre d'achat au plus haut des 20 points précédents plus 1 pip et un ordre de vente au plus bas des 20 points moins 1 pip. Aucune autre règle de trading n'est utilisée.

Centile de Volatilité - Plus le chiffre est élevé, plus les prix sont susceptibles d'être agités. Ce nombre indique la volatilité du moment par rapport au 90 jours précédents. Nous avons constaté que les volatilités ont tendance à rester élevées ou très basses pendant une période de temps. Ainsi, il est utile de connaître le niveau de volatilité par rapport à sa portée à moyen terme.

Tendance – Cet indicateur mesure l'intensité de la tendance en nous disant où le prix est en relation avec son range sur 90 jours. Un nombre très bas nous montre que le prix est actuellement au plus bas ou proche des minimums mensuelles, tandis qu'un nombre plus élevé nous dit que nous sommes près des sommets. Une valeur à ou proche de 50 pour cent nous dit que nous sommes au milieu du range mensuel de la paire de devises

Range maximum – maximum à la clôture, 90-jours.

Range minimum – Minimum à la clôture, 90 jours.

Dernier – Prix actuel du marché.

Tendance – Basé sur les critères ci-dessus,Nous attribuons la stratégie susceptible d’être la plus favorable pour toute paire de devise donnée. Une paire de devises très volatiles (percentile très forte volatilité) suggère que nous devrions chercher à utiliser des stratégies de cassure. Des niveaux de volatilité plus modérés et des valeurs de tendance fortes rendent l’impulsion du trading plus attrayante, tandis que le vol. percentile inférieur et les chiffres de l'indicateur de tendance font du Trading Range la stratégie la plus attrayante.

LES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES DE PERFORMANCES ONT DE NOMBREUSES LIMITATIONS IMPLICITES, DONT CERTAINES SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE GARANTIE N’EST FAITE QUANT A DES GAINS LIKELY D’UN COMPTE OU DES LOSSES SEMBLABLES CEUX MONTRES. EN FAIT,IL Y A SOUVENT UNE DIFFÉRENCE SIGNIFICATIVE ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET LES RÉSULTATS ACTUAL POSTÉRIEUREMENT ATTEINTS PAR N’IMPORTE QUEL PROGRAMME DE TRADING .

UNE DES LIMITES DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE ET QU'ILS SONT PRÉPARES A POSTERIORI. DE PLUS, LE TRADING HYPOTHÉTIQUE N'IMPLIQUE PAS DE RISQUES FINANCIERS, ET AUCUN RECORD DE TRADING HYPOTHÉTIQUE NE PEUT JUSTIFIER ENTIÈREMENT DE LIMPACT DU RISQUE FINANCIER SUR LE TRADING ACTUAL;PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ A RÉSISTER AUX LOSSES OU ADHERE À UN PROGRAMME DE TRADING SPÉCIFIQUE MALGRÉ LES LOSSES EST MATÉRIELLE POINTS CE QUI PEUT AUSSI AFFECTLES RÉSULTATS ACTUAL DU TRADING. IL EXISTE DE NOMBREUX AUTRES FACTEURS LIES AUX MARCHES EN GENERAL OU A L'EXECUTION

DE TOUT PROGRAMME DE TRADING SPECIFIQUE QUI [[NE PEUVENT]] CANNOT ETRE TOTALEMENT PRIS EN COMPTE DANS LA PREPARATION DES RESULTATS DE PERFORMANCES HYPOTHETIQUES ET TOUS PEUVENT PORTER [[ATTEINTE]] AUX RESULTATS [[REELS]] AFFECT ACTUAL DU TRADING. Toute opinion, information, recherche, analyse, prix, ou autre détail contenu sur ce site web est fourni à titre de commentaire général de marché, et n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Le groupe FXCM décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris et sans aucune limite, de toute perte de profit qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance accordée aux signaux de trading, ou toute analyse graphique annexe.

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