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le dollar américain en équilibre à cause d'une grande volatilité, stratégies de cassure intéressantes

le dollar américain en équilibre à cause d'une grande volatilité, stratégies de cassure intéressantes

2011-05-30 16:35:00
David Rodriguez, Head of Business Development
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Le dollar va sans doute connaitre une volatilité important dans les semaines à venir alors que les traders attendant avec anxiété les résultats des données sur les niveaux de l'emploi (excluant l'agriculture) de mai qui sortent vendredi. Les marchés d'options FX ont en conséquence mis des prix sur des mouvements importants généralisés et s'attendent à des stratégies de trading qui fonctionnent avec la volatilité.

DailyFXConditions sur les paires de devises individuelles et biais de stratégie de trading

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DailyFX+ Signaux de trading de systèmes -Nous avons changé nos biais de stratégie en faveur de la suivie de tendance et de la correspondance à la volatilitéMomentum1etStratégies decassure2 sur ce qui va sans doute être une semaine animée d'actions de prix. Normalement nous préférerions aussi le systèmemomentum2, mais il a subi deux semaines décevante de pertes. Le range-tradingRange2système semble attractif sur plusieurs paires de devises. Cependant des attentes de volatilité élevées annoncent des mouvements forts de devise et la prudence est de mise.

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Pour avoir une meilleure compréhension des six systèmes de trading, regardez ma présentation récente sur les SSI et les signaux de trading sur notre page Digital ExpoFXCM.

Les attentes de volatilité sont hautes avec les incertitudes augmentées sur les crises financières de la zone euro et sur la capacité de l'économie américaine de continuer sa reprise. Pour cela, la semaine à venir devrait donner des clarifications sur ces deux fronts: des rumeurs suggèrent que l'UE pourrait réfléchir à une deuxième vague d'aides financières pour la Grèce, alors que les données américaine NFP de la fin de la semaine pourrait donner de bonnes indications pour clarifier les prévisions pour la plus grande économie au monde. Prévision de changements drastiques au niveau des monnaies.

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Indices boursiers

7 jours

30jours

90 jours

365 jours

Stratégie -gamme

-$671.63

-$1,270.24

-$3,877.95

-$2,624.13

Stratégie - tendance

-$82.31

$1,329.95

$2,229.62

-$1,191.81

Stratégie - cassure

$729.62

-$3,872.81

-$4,696.13

-$11,122.65

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Données et contrôle a posteriori produits grâce à FXCM Strategy TraderNOTE: Ce ne sont PAS le DailyFX+ Trading Signals Systems

L'indice de cassure de canal ont fortement augmenté après des performances à la baisse, alors que notre système Breakout2 a aussi réalisé de modestes progrès. Dans l'ensemble, le DailyFX+ les stratégies surperforment de beaucoup leurs indices, qui n'ont que très peu évolué ces derniers mois.

Écrit par David Rodríguez, Stratégiste quantitatif pour DailyFX.com, drodriguez@dailyfx.com

Pour faire partie de la liste de distribution de cet auteur, envoyer un email avec pour sujet "Liste de distribution" à drodriguez@dailyfx.com

Définitions

Stratégie gamme – L'indice de gamme a la performance hypothétique d'un indice simple "Relative Strength Index" sur 60 minutes pour les pairs EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, et NZDUSD. Il vend après le RSI sur une période de 14 passe en-dessous de 70 et achète quand il dépasse 30. Aucune autre règle n'est utilisée. Des résultats hypothétiques sont générés en utilisant FXCM Stratégie Trader .

stratégie Tendance – Le système de référence de la tendance du trading montre la performance hypothétique d'une stratégie de simple Transition Moyenne Mobile sur 60 minutes des pairesEURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD , AUDUSD, et NZDUSD. Il achète la paire de devises lorsque la Simple Moyenne Mobile de période -50 passe au-dessus de celles de période -100 et période 200. Il vend quand celle de période – 50 passe au-dessous de la période et période 200. Il n’y a pas d'autres règles de trading utilisées.

Stratégie de Cassure – Le système de référence de la tendance du trading montre la performance hypothétique d’une simple stratégie de Cassure de Canal sur 60-minutes des pairesEURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, et NZDUSD. Il établira un ordre d'achat au plus haut pic des 20 dernières barres plus un pip et un ordre de vente au plus bas creux des 20 précédentes barres moins un pip. Il n’y a pas d'autres règles de trading utilisées.

percentile de volatilité - Plus le nombre est grand, plus nous aurons de chances de voir de forts mouvements de prix. Ce nombre nous indique où les niveaux actuels de volatilité se situent par rapport aux 90 derniers jours de trading. Nous avons constaté que les volatilités implicites ont tendance à rester très élevées ou très basses pendant de longues périodes de temps. Ainsi, il est utile de savoir où le niveau de volatilité implicite en cours se situe par rapport à sa gamme à moyen terme

Tendance – Cet indicateur mesure l'intensité de la tendance en nous disant où en est le prix par rapport à sa performance sur 90 jours. Un chiffre très bas nous indique que le prix correspond actuellement ou est proche du prix le plus bas pour le mois, tandis qu'un chiffre élevé nous indique que le prix est proche du prix le plus élevé pendant la même période. Une valeur d'environ 50 nous indique que nous sommes au milieu de la gamme de prix pour la pair monétaire.

Prix élevé de la gamme – prix le plus élevé à la cloture sur 90 jours .

Prix bas de la gamme – prix le plus bas à la cloture sur 90 jours.

Dernier – Prix actuel du marché .

Biais – Sur la base des critères ci-dessus, nous indiquons quelle est la stratégie la plus profitable pour toute pair monétaire. Une pair monétaire très volatile (percentile de volatilité très élevé) signifie que nous devons songer à utiliser des stratégies de cassure. Une volatilité moins élevée et de fortes tendances rende une stratégie de tendance plus intéressante, tandis que les chiffres indiquant un percentile de volatilité bas et les indicateurs de tendance font que la stratégie de gamme est la plus intéressante.

DES PERFORMANCES HYPOTHÉTIQUES ONT DES LIMITATIONS INHÉRENTS, COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. CES RÉSULTATS NE GARANTISSENT NULLEMENT QU'UN COMPTE FERA OU EST [[SUSCEPTIBLE]] DE RÉALISER DES PROFITS OU DES [[PERTES]] SUR LA BASE DES CHIFFRES INDIQUÉS. IL EXISTE EN FAIT DES DIFFÉRENCES IMPORTANTES ENTRE LES PERFORMANCES HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS [[REELS]] OBTENUS PAR LA SUITE PAR TOUT PROGRAMME.

UNE DES LIMITATIONS DES [[PROGRAMME DE]] PERFORMANCES HYPOTHÉTIQUES EST QUE CES RÉSULTATS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS RÉTROSPECTIVEMENT. PAR AILLEURS, CES ÉCHANGES HYPOTHÉTIQUES NE PRÉSENTENT AUCUN RISQUE FINANCIER ET AUCUN PROGRAMME NE PEUT RENDRE PLEINEMENT COMPTE [[DE L'IMPACT]] DES RISQUES FINANCIERS [[REELS]]. PAR EXEMPLE, LE FAIT DE POUVOIR ESSUYER DES [[PERTES]] OU DE [[CONTINUER]] DE SUIVRE UN CERTAIN PROGRAMME EN DÉPIT DES [[PERTES]] SUBIES [[PEUT]] AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LES RÉSULTATS [[REELS]] . LIKELY LOSSES ACTUAL RECORD ACTUAL LOSSES ADHERE LOSSES POINTS AFFECT ACTUAL DE NOMBREUX AUTRES FACTEURS SONT LIÉS AU MARCHÉ EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN ŒUVRE

DE TOUT PROGRAMME DE TRADING SPÉCIFIQUE ET NE PEUVENT CANNOT ÊTRE ENTIÈREMENT PRIS EN COMPTE LORS DE LA PRÉPARTION DE RÉSULTATS HYPOTHTIQUES ET DE TOUT CE QUI PEUT AVOIR UN EFFET AFFECT NÉGATIF SUR LES RÉSULTATS DU TRADING LUI-MÊME ACTUAL. Les opinions, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenues sur ce site sont présentées comme un commentaire général sur le marché, et ne constituent pas des conseils d'investissement. Le groupe FXCM n'accepetera pas la responsabilité an cas de perte ou de dommage, y compris mais pas uniquement, des pertes de profits qui peuvent découler directement ou indirectement de l'usage ou de la confiance en les signaux de trading, ou les analyses graphiques qui les accompagnent.

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