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El carry trade

El carry trade

2018-03-16 03:08:00
Equipo de Investigación,
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  • El carry trade puede incrementar sus gananciasmoderadamente pero debe ser utilizado durante situaciones de poca volatilidad para maximizar las utilidades.
  • ¿Cuándo emplear estrategias que incluyan el carry-trade?
  • Utilizando apalancamiento, los beneficios del carry-trade pueden aumentar.

¿Qué es el carry trade en el mercado Forex?

El carry trade es una técnica de inversión que supone la compra de una divisa con un tipo de interés alto y la venta simultánea de otra con una tasa de interés más baja. Esta estrategia representa, de cierto modo, un arbitraje financiero que busca explotar el diferencial de tipos entre las monedas involucradas en su operación.

Por lo general esta estrategia solo debe ser utilizada en un ambiente financiero estable y no durante episodios de alta volatilidad, ya que si el mercado muestra mucha turbulencia, un movimiento adverso en las cotizaciones puede eliminar todas sus ganancias acumuladas por el carry trade.

¿Cómo funciona el carry-trade?

El trading de forex representa una operación simultánea de compra y venta de divisas. Cuando establece una posición y la mantiene abierta de un día para otro, el trader recibe una tasa de interés por la moneda que compra, y paga otra por la moneda que vende (rollover). Vale la pena señalar que la tasa de interés asociada con cada divisa está vinculadacon los tipos del Banco Central emisor.

Si el diferencial en la tasa de interés entre la divisa que compra y la que vende es mayor que cero, estamos ante un carry trade positivo. En caso contrario, se habla de un carry trade negativo.

Ejemplo de carry-trade

Si un trader abre una cuenta con5000$ y decide operar utilizando un apalancamiento de 100:1, el inversionista puede negociar por un valor nominal de 500,000$. Supongamos el trader toma una posición larga sobre el USD/JPY a principios de año, comprando 5lotes estándar (cada lote estándar tiene 100,000 unidades de la divisa base).

Ahora asumamos que la tasa de interés de los EEUU es de 1.75% mientras que la de Japón es de 0.10%. Con esta posición, habría un diferencial positivo anual de 1.65%, entre la divisa que fue comprada y la que fue vendida, que será aplicado sobre el valor nocional de la transacción (1.75%-0.10% = 1.65%). Si el trader mantiene la posición abierta por doce meses, periodo durante el cual la cotización del USD/JPY no varía desde el punto de ejecución, al finalizar el año, el trader habrá sumado una ganancia de 8,250$ (500,000$ *0.0165= 8,250$), acumulando un patrimonio neto de 13,250$ (deposito inicial +ganancias del carry-trade).

Aunque este es un caso muy simplificado del carry trade, en el cual ignoramos muchos factores como las constantes fluctuaciones en el mercado de divisas, los costes de transacción, etc, el ejemplo nos puede ayudar a entender como esta estrategia es utilizada en el trading de forex.

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