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Posicionamiento de clientes institucionales (CoT)

Posicionamiento de clientes institucionales (CoT)

2018-03-13 18:18:00
Equipo de investigación,
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  • ¿Cuál es el reporte de compromiso de los traders?
  • ¿Quiénes son los actores del informe?
  • Cómo leer el CoT para sesgo direccional

¿Cuál es el compromiso de los traders?

¿Le gustaría saber lo que están haciendo los hombres y mujeres más inteligentes de la habitación? Gracias a un requisito de la “Commodity Futures Trading Commission”, los mayores traders de futuros del mundo están obligados a informar de sus posiciones, lo que puede ser fácilmente rastreado debido al margen que deben pagar para mantener sus grandes posiciones, y que la CFTC ha estado publicando desde 1962 y desde el 2000, todos los viernes a las 3:30 pm. Esta información puede ser de gran ayuda debido a que las personas que entran en el mercado de futuros, como los fondos de cobertura, para hacer una rentabilidad, o algunas de las mayores empresas del mundo con datos en tiempo real de la salud de la economía que vienen al mercado de futuros para cubrir su exposición a las fluctuaciones de precios de las materias primas.

Informe CoT del (EURUSD) al 28/01/2014

Posicionamiento de clientes institucionales (CoT)

Cortesía de CFTC

Puede ser útil pensar en el informe del CoT como un indicador de sentimientos con mucha más profundidad que la mayoría de los indicadores. La profundidad, por supuesto, viene del hecho de que las lecturas se basan en los traders de futuros más grandes y pueden ayudarle a ver cuándo grandes empresas del Fortune 500 cambian su perspectiva en algo que usted está operando. En resumen, este informe proporciona niveles increíbles de información privilegiada que usted tendría dificultades para encontrar de otra manera.

¿Quiénes son los actores en el informe?

Comerciales – Usando el mercado de futuros, principalmente para la cobertura de las fluctuaciones de precios desfavorables para sus operaciones diarias. Es probable que tengan la mejor idea de lo que la demanda y el futuro será para el mercado y tienen algunos de los bolsillos más grandes. Estos jugadores también son conocidos como fondos de cobertura comercial (Commercial hedgers).

Ejemplos: Coca Cola en el mercado del azúcar o American Airlines en el mercado de la gasolina

No comerciales (Especuladores / fondos) – Traders, ya sean de fondos de cobertura o grandes individuos, que no tienen interés en la recepción de la entrega pero que están en el mercado por las ganancias y cumplen con los requisitos de notificación obligatoria de la CFTC.

Ejemplos: Hedge Funds y grandes bancos o grandes asesores de comercio de productos básicos (CTA)

Posiciones no reportables – Interés abierto de compra y venta en posiciones que no cumplen con los requisitos de notificación obligatoria, es decir, los pequeños traders.

Ejemplos: Éstos son los jugadores apalancados sin bolsillos profundos y que son sacados en movimientos grandes, similares al posicionamiento de clientes a nivel minorista.

¿Cómo leer el CoT para sesgo direccional?

En la primera lectura del CoT, puede confundirse respecto a cómo las posiciones futuras en el USD, JPY, GBP o EUR podrían ser útiles para negociar el EUR/USD, USD/JPY o EUR/GBP. Hay mucho que aprender sobre el informe de compromiso de los traders pero, lo que a menudo es útil, es encontrar cuándo hay una divergencia muy fuerte entre los grandes especuladores y grandes traders.

Analice lo que los fondos de cobertura están comprando

Posicionamiento de clientes institucionales (CoT)

Cortesía de CFTC

Fondos de Cobertura no comercial vendieron el USD/JPY – Los gráficos confirman esto

Posicionamiento de clientes institucionales (CoT)

El primer lugar para empezar, es entender el posicionamiento neto que se muestra claramente en los informes del diferencial semanal de los principales sesgos del mercado (marcado arriba). Puede ser útil, sin embargo, saber qué es lo que se está buscando. No es tanto el número específico sino un signo claro en cuestión de % de interés o sesgo abierto que muestre que los fondos no comerciales de cobertura están posicionándose en contra de la tendencia principal.

Por otra parte, cuando se ve un giro clave en el sentimiento de los fondos no comerciales que están en el mercado por el dinero y no por la cobertura como los comerciales, y además hay una confirmación en los gráficos de que una tendencia se está agotando, es probable que esté operando en la dirección en la cual los grandes traders se están estableciendo.

Como se puede ver en el último informe de enero en cuanto al número de fondos que disminuyeron las posiciones de venta en el USD/JPY, este muestra que de hecho estos aumentaron dramáticamente desde la semana anterior. Cuando vea este tipo de cambios importantes, usted puede buscar otros signos que muestren que la tendencia anterior está perdiendo fuerza y esto, podría entregar señales de que tal vez debería salir de la operación también.

El gráfico anterior del USD/JPY muestra que ha habido 4 días bajistas clave en el par desde el comienzo del 2014, llevándose a cabo estos al mismo tiempo que los fondos de cobertura no comerciales han cerrado sus posiciones en largo en el USD/JPY, dando crédito de que este movimiento bajista puede tener más por recorrer.

Conclusión: Busque un gráfico que valide lo que él fondo de cobertura no comercial está haciendo. Cuando usted tiene un gran porcentaje (más del 10%) de anuncios no comerciales cambiando su parcialidad, es el momento para que usted tome nota.

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