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¿Cómo utilizar las correlaciones de divisas en el trading de forex?

¿Cómo utilizar las correlaciones de divisas en el trading de forex?

2019-10-29 00:55:00
Diego Colman, Analista de Mercados
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Correlaciones forex

¿Qué es la correlación entre divisas?

La correlación entre divisas, o la correlación en el mercado forex, indica el grado en que una divisa determinada se mueve con otra. Este factor le ayuda a los traders a entender los movimientos de los precios entre los diferentes pares de divisas a través del tiempo y, por lo tanto, puede afectar las decisiones de trading.

Las divisas se intercambian en pares, esto quiere decir que ningún par opera aisladamente. Por tanto, los traders necesitan entender como los diferentes pares se mueven en relación entre sí, especialmente si se está operando con varios a la vez.

Utilizando la correlación de divisas en el trading de Forex

Al hacer uso de la correlación entre las divisas en el mercado forex, los traders pueden adquirir el conocimiento de las posiciones que se contrarrestan entre sí, para evitar dichas posiciones. Los operadores también pueden utilizar la correlación de los mercados para así diversificar un porfolio de inversión. A continuación, comentaremos sobre estrategias adicionales que utilizan la correlación en el mercado forex.

La correlación en los mercados se representa en una escala numérica. El “coeficiente de la correlación” tiene un rango de entre -1 y +1, y esto determina el grado de correlación. Por ejemplo, un valor de +1 indica una correlación linear positiva e implica que ambas divisas siempre se moverán en la misma dirección. Contrariamente, un coeficiente de -1 indica que el par siempre se desplazará en dirección opuesta. Con un valor de 0, la relación entre las divisas es aleatoria o, en otras palabras, sin correlación.

Por ejemplo, una correlación positiva de 0.5 entre el AUD/USD y el EUR/USD significa que cuando el AUD/USD avanza, el EUR/USD también lo hará 50% del tiempo. A continuación, veremos su representación gráfica.

El gráfico a continuación muestra la correlación entre los pares de divisas EUR/USD (azul) y GBP/USD (rojo). El coeficiente de correlación de divisas se encuentra en rojo en el gráfico inferior y revela que, aunque los pares se mueven en la misma dirección durante la mayoría del tiempo, estos a veces presentan periodos de correlación negativa. Las lecturas por encima del punto medio demuestran una correlación positiva, mientras que las partes bajas representan periodos de correlación negativa.

¿Cómo utilizar las correlaciones de divisas en el trading de forex?

Gráfico de EURUSD y GBPUSD con coeficiente de correlación

Similarmente, el segundo gráfico a continuación muestra la correlación entre el USD/CHF (dorado) y el EUR/USD (azul). El coeficiente muestra que, a pesar de que la correlación es principalmente negativa, en ocasiones se comporta de manera positiva.

¿Cómo utilizar las correlaciones de divisas en el trading de forex?

Gráfico de USDCHF y EURUSD con coeficiente de correlación

¿Cómo interpretar una tabla de correlación de divisas?

Una tabla de correlación de divisas muestra las relaciones entre los principales pares de divisas durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, como puede observarse en los gráficos anteriores, las correlaciones entre los pares de divisas también cambian a través del tiempo.

Por ejemplo, la siguiente table muestra al GBP/USD ante cinco pares destacados durante periodos de 20, 60 y 90 días:

GBP/USD

EUR/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

20 days

-0.16

0.25

0.50

-0.35

-0.33

-0.57

60 days

0.77

-0.29

-0.58

-0.67

-0.12

-0.46

90 days

0.61

0.20

-0.36

-0.45

-0.01

-0.03

Fuente: TradeCaptain

GBP/USD y el USD/CHF, por ejemplo, indican una correlación positiva durante el marco de tiempo de 20 días. Sin embargo, a estos pares normalmente se les reconoce como negativamente correlacionados por razones similares a las del USD/CHF y el EUR/USD. El CHF es considerado como una moneda de refugio seguro y podría apreciarse dramáticamente cuando aumenta la incertidumbre económica y los mercados accionarios se derrumban, lo que puede explicar las lecturas negativas.

¿Por qué los traders usan la correlación entre divisas?

Generalmente los traders hacen uso de la correlación entre las divisas para operar en diferentes mercados, para emplear estrategias de cobertura y para diversificar el riesgo.

Operar entre mercados

Identificar los mercados que están fuertemente correlacionados puede resultar bastante útil debido a que, si los patrones no son claros en un mercado, otro mercado relacionado podría tener señales más claras de tal modo que le permita establecer posiciones con una mayor confianza que en el primer mercado.

Un ejemplo de operaciones entre mercados es el del USD/CAD y el petróleo crudo. Dado que Canadá es el mayor exportador de petróleo crudo a Estados Unidos, el par de divisas en sensible a la materia prima, por lo que el dólar canadiense se tiende a fortalecer frente al estadounidense cuando el precio del petróleo crudo sube. Otro ejemplo se encuentra en la correlación entre el dólar australiano (AUD) y el oro: cuando el metal precioso aumenta su valor, también lo hace la divisa australiana debido a la gran producción de oro del país.

Estrategias de cobertura

Cubrir una posición representa otra razón para utilizar las correlaciones en el mercado. Si usted percibe un panorama alcista para el AUD, y desea comprar el AUD/USD, entonces comprar el USD/CHF para proteger un tanto el riesgo del USD puede ser una buena estrategia.

Los diferentes valores de los pips pueden servir como otra ventaja para el trader que busca cubrir una posición. Es decir, cuando el valor de un movimiento de un pip para un par de divisas es de 10$ en un lote de 100,000 unidades, otro par negativamente correlacionado con un valor de movimiento de un pip de 9.20$ del mismo número de unidades podría ser una cobertura bastante útil.

Diversificando el riesgo

Los traders también pueden hacer uso de las correlaciones para diversificar el riesgo. Por ejemplo, al abrir tres posiciones (GBP/NZD, USD/JPY, EUR/JPY),uno puede llevar a cabo un análisisel cual permita determinar que los tres mercados no están correlacionados entre sí y asídiversificar el riesgo de manera efectiva.

Resumen: Consejos para el uso de correlaciones en el mercado forex

En resumen, al armar su propia estrategia de correlación entre divisas, tome en cuenta los siguientes factores a la hora de operar.

  1. Utilice las correlaciones entre mercados como ventaja: Encuentre los mercados de divisas que tienen fuertes correlaciones positivas o negativas y que encajan en su estrategia. El mercado de divisas, en varios casos, ofrece un gran nivel de liquidez y acceso al mercado de 24 horas.
  2. Busque los mercados con fuertes correlaciones positivas o inversas: Grados de correlación por encima de +0.5 y por debajo de -0.5 indican que existe una fuerte correlación. Utilice esto a su favor a la hora de cubrir posiciones.
  3. Diversifique el riesgo: Si busca diversificar el riesgo, busque los mercados con coeficientes de correlación de entre -0.3 y +0.3, ya que indica falta de una correlación.

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