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Temas de discusión:

  • Decisiones de política monetaria del BCE y del Banco Central de la República de Turquía (CBRT) en la mira del mercado.
  • EUR/USD y USD/TRY tendrían el comportamiento más volátil esta semana

Descubre los 10 pares de divisas más volátiles y cómo operar con ellos en el mercado forex.

Volatilidad implícita a 1 semana

PARES DIVISAS VOLATILIDAD IMPLICITA 1 SEMANA

* Calculado por mediode una desviación estándar de rango estimado, lo que sugiere que hay una probabilidad estadística de 68% de que estos pares se negocien dentro del rango establecido.

Las divisas más volátiles la semana entrante medidas a través de la volatilidad implícita.

VOLATILIDAD IMPLICITA PARA LOS PARES MAS VOLATILES ESTA SEMANA

EUR: el euro será monedas más volátiles de la semana debido al anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo y a la publicación del informe de PMI de la Eurozona. La semana pasada, vimos que la volatilidad implícita a 1 semana aumentó por 1.7 puntoshasta los 5.875%tomando en cuenta el encuentro del BCE. En ese contexto, la volatilidad implícita a 1 semana actualmente se ubica a solo 2 puntos porcentuales por encima del mínimo de 2019.

VOLATILIDAD IMPLICITA Y RISK-REVERSAL DEL EURO

Con esto en mente, es probable que la reunión del BCE abra camino a nuevos estímulospara el mes de septiembre, dado que la economía de la zona euro ha mejorado modestamente desde el discurso conciliatorio de Mario Draghi en Sintra. Al momento, las expectativas son que un recorte de la tasa de interés vaya acompañado de un posible reinicio de las compras de activos.

Dicho esto, en las últimas sesiones, los mercados están evaluando una posibilidad cercana al 50% de que el BCE podría realizar una rebaja de 10 puntos base esta semana, evento que los mercados de opciones podrían estar subvalorando. Es decir,las opciones puts sobre el euro podrían estar relativamente baratas tomando en cuenta las probabilidades de una reducción en el costo de crédito. Por otro lado, el informe del PMI de la Eurozona se dará a conocer el miércoles y si bien esto puede provocar un movimiento modesto en el euro, es poco probable que tenga algún impacto significativo en la dirección de la política del BCE.

VOLATILIDAD OPCIONES EURUSD

EURUSD: (1 semana ATM volatilidad implícita 5.875) los operadores de opciones deben ver un movimiento de al menos 73 pips en cualquier dirección para obtener ganancias. Los llamados risk-reversals continúan mostrando un ligero sesgo al alza en los 0.4, lo que sugiere que la demanda de opciones calls es mayor que las de los puts. Sin embargo, un inesperado recorte en los tipos en la reunión de esta semana probablemente resultaría en que el EURUSD acabe por romper a la baja los 1.1100.

TRY: La lira turca también será el foco de los inversores esta semana debido al anuncio de política monería del Banco Central de la República de Turquía. La volatilidad implícita de la divisa ha incrementado significativamente antes de la reunión, no obstante, sigue siendo considerablemente inferior al máximo de 2019. Además, los risk-reversals continúan mostrando que los operadores de opciones favorecen niveles superiores. Se espera que la decisión de la tasa en sí resulte en un recorte de 250 puntos base hasta los 21.5%. Con esto en mente, existe el riesgo de un recorte más profundo si los informes del viernes confirman que el exgobernador fue despedido por resistirse a los pedidos de un recorte de 300 puntos en junio. En última instancia,es necesario destacar que los pronósticos van desde 100-500 en recortes para esta semana.

VOLATILIDAD IMPLICITA Y RISK REVERSAL DE LA LIRA TURCA

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RECURSOS PARA LOS TRADERS:

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Escrito por Daniel Castaño, Equipo de investigación de DailyFX en Español

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