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Artículo educacional: Medir la volatilidad utilizando ATR

Artículo educacional: Medir la volatilidad utilizando ATR

2017-11-24 19:37:00
Quasar Elizundia, Analista de Divisas
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El promedio de Rango Verdadero (ATR por sus siglas en inglés) es una herramienta utilizada en el análisis técnico para medir la volatilidad. Este indicador no proporciona una inferencia en cuanto a la dirección de la tendencia del precio, sino que simplemente mide el grado de volatilidad del precio de mayor a menor durante el día.

Una explicación simplificada del ATR es que mide el rango de una sesión en pips y luego determina el promedio de ese rango en un cierto número de sesiones. Por ejemplo, si utiliza un gráfico diario con una configuración predeterminada de 14, el ATR medirá el rango diario promedio, de mayor a menor de los 14 días anteriores. De esta forma, obtendrá una lectura actual sobre la volatilidad específicamente de un par de divisas. La idea es que los valores grandes y crecientes muestran rangos que se están expandiendo. Como el mercado normalmente sube y baja, esta expansión de la volatilidad nos indica hasta qué punto pueden llegar los precios.

Como resultado, muchos traders utilizan el ATR como un método para identificar y limitar el riesgo en las operaciones. Por ejemplo, si normalmente mantiene las operaciones abiertas durante al menos un día, usted querrá utilizar un nivel de invalidación que sea al menos del valor de 1 ATR diario. De esta forma, a medida que el mercado atraviesa su oscilación normal, es probable que la mayoría del movimiento esté contenido dentro del valor de un ATR.

Los pronósticos para el cuarto trimestre se encuentran ya disponibles, ¡obtenlos aquí!

Comparemos 2 mercados diferentes con diferentes valores de ATR.

Artículo educacional: Medir la volatilidad utilizando ATR

Gráfico proporcionado por IG utilizando prorealtime

El actual ATR de 14 días para el EUR/GBP es de aproximadamente 58 pips, mientras que el mismo ATR de 14 días para el GBP/AUD es más de dos veces esa cantidad en alrededor de 130 pips.

Artículo educacional: Medir la volatilidad utilizando ATR

Gráfico proporcionado por IG utilizando prorealtime

Entonces, podemos ver por qué un stop estándar de 100 pips no es la mejor manera de determinar su riesgo en cada operación. Muchos traders simplemente usarán el ATR como medida de riesgo. Por lo cual colocarían su nivel de invalidación en 58 pips desde el nivel en el cual entraron al mercado en el caso del EUR/GBP o de 130 pips desde su entrada en una operación en el GBP/AUD. Esta es una forma  de basar su riesgo en la realidad del mercado actual que se está operando.

Otro punto interesante en los gráficos anteriores es donde los valores generalmente se han mantenido en el pasado. Como puede ver, el EUR/GBP ha producido valores de ATR de menos de 100 pips durante la mayoría de los 12 meses anteriores.

El GBP/AUD, en su zona más baja de volatilidad, promedió alrededor de 108 pips. Por lo cual, es evidente que la volatilidad en GBP/AUD va más allá de las condiciones actuales del mercado del EUR/GBP. Históricamente el GBP/AUD ha tenido 2-3 veces el tamaño de volatilidad que el EUR/GBP.

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