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Datos macro hacen repuntar la volatilidad en el trading del S&P 500. Estrategias de diversificación en el Dow Jones

Datos macro hacen repuntar la volatilidad en el trading del S&P 500. Estrategias de diversificación en el Dow Jones

2017-07-25 15:07:00
Luigi Guida, Analista de Mercados
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  • La confianza de los consumidores se confirma mejor de lo esperado;
  • Volatilidad en repunte: ocasiones de trading y diversificación a través del S&P 500 y del Dow Jones
  • ¿Buscas previsiones de más largo plazo? Las guías gratuitas al trading de DailyFX pueden ayudarte

El trading en esta segunda sesión de octava sigue tras la publicación de uno de los datos macroeconómicos más importantes del calendario.

Conocimos hoy los datos relativos a la Confianza de los Consumidores en Estados Unidos, que se ha confirmado en 121.1 contra los 116.5 esperados y los 117.3 de la lectura anterior. El dato de hoy es una indicación económica que mide el grado de euforia y entusiasmo de los consumidores relativamente al sistema económico en general.

Conocer con cuanta confianza los operadores se enfrentan al sistema económico es fundamental para saber cómo los mismos operadores eligen cuantos recursos dejar para los ahorros y cuantos reinvertir en la economía.

Con esto datos registrados, los operadores utilizaran estas horas para preparase a la declaraciones de política monetaria de la Reserva Federal, que se harán públicas mañana, tal y como comentamos ayer.

En este entorno, hallamos ocasiones de trading en el S&P 500 con la gráfica a continuación que muestra la relación entre el curso del precio y el posicionamiento de los clientes de IG (la línea roja continua).

Datos macro hacen repuntar la volatilidad en el trading del S&P 500. Estrategias de diversificación en el Dow Jones

Concretamente, se indica que el 17.5% de los operadores mantiene posiciones de compra y el ratio entre operadores en corto y operadores en largo es de 4.71 a 1.

Relativamente al trading del Dow Jones, la misma tipología de grafica nos indica que el 80% de los operadores mantiene posiciones corta y el recién mencionado ratio es de 3.91 a 1.

Datos macro hacen repuntar la volatilidad en el trading del S&P 500. Estrategias de diversificación en el Dow Jones

Típicamente, tomamos una posición contraria a la de la multitud y, para entenderlo, analizamos la relación negativa entre las dos curvas en el gráfico, a partir, por ejemplo, del pasado 19 de mayo de 2017.

La mayoría de los traders tiende a no aprovechar del momentum del mercado y vende en tendencia alcistas y compra cuando la tendencia es bajista. La mente humana naturalmente busca ocasiones baratas para comprar y caras para vender y por esto a veces consideramos entrar en mercados que han subido o bajado mucho en poco tiempo.

Al mismo tiempo, es natural esperar que el precio volverá a niveles normales y por esto buscamos ocasiones de cortos cuando el mercado ha subido. En muchos casos, entonces, vemos como algunos operadores van en contra del sesgo principal del mercado.

Comentaremos esto y más, compartiendo importantes estrategias de trading en un webinar dedicado al posicionamiento y a la opinión de los demás operadores, el próximo miércoles 2 de agosto a las 18:00 horas peninsulares.

Sin embargo, consideramos ¿qué efectos se produjeron en las carteras de aquellos que han seguido la opinión de los demás? Recordando que datos pasados no son representativos del futuro ¿qué ha ocurrido en las carteras de todos los que no lo han hecho?

 

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