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¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

2015-07-20 15:24:00
Equipo DailyFX,
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  •  Un estudio de 24 millones de operaciones reales muestra que el rendimiento puede variar ampliamente según la hora del día en que se opere
  •  Muchas estrategias fallan porque ignoran las condiciones del mercado
  •  El uso de la estacionalidad intradía podría tener un impacto importante en el rendimiento del trading

¿Por qué muchos operadores fracasan en el mercado forex? Muy a menudo nos encontramos con que las estrategias comunes de trading  tienen limitaciones que pocos entienden. Este artículo trata de explicar por qué algunas de las técnicas del trading de divisa más populares fallan y, más importante, cómo podemos solucionarlo.

¿Por qué el operador promedio de forex podría perder dinero?

La experiencia y los datos reales muestran que muchos operadores de forex les va mal por una de tres razones claves.

  1.  Pobres técnicas de manejo de dinero como se discute en nuestro primer artículo sobre el rendimiento del operador
  2. Mal uso del apalancamiento combinado con el malas técnicas de manejo del dinero como se destaca en nuestro reciente artículo. 
  3. Las malas condiciones de mercado para las técnicas y estrategias de un operador determinado. Muchas estrategias de trading les va mejor en determinadas condiciones de mercado que en otras.

Nuestros datos sobre el rendimiento del cliente real muestran que los operadores en promedio rinden considerablemente peor durante las horas de mercado volátiles y a través de los mercados de más rápido movimiento. ¿Cómo se ve esto y cómo podríamos esperar mejorar este rendimiento?

Ver el rendimiento real del operador como comienzo Examinamos 24 millones de operaciones reales colocadas a través de nuestros 5 pares de divisas más populares en 12 meses que finalizaron en el 1er trimestre de 2015. Si los operadores abrieron operaciones en una hora determinada del día de negociación, ¿Cuál  fue la probabilidad de que esta última se convirtiera en ganancia?

Nota importante: el porcentaje de operaciones ganadores importan menos que la rentabilidad real de este modo, el siguiente gráfico muestra si los operadores  al final rentaron o no al operar un par en específico en una hora específica del día y no si estas operaciones individuales fueron cerradas con una ganancia.

Probabilidad de rentabilidad del operador por hora del día en los  5 principales pares de divisas, Q2, 2014 - Q1, 2015

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

Mucho está pasando en este gráfico, pero el patrón debe ser bastante claro: en promedio, los operadores vieron considerablemente mayores posibilidades de finalmente dar beneficios si una operación abrió sus puertas en ciertas horas por sobre otras. Antes de profundizar nos centraremos en el  GBP / USD  para mayor claridad y como un ejemplo relevante:

Probabilidad de rentabilidad del operador por hora del día en  GBP/USD, Q2, 2014 - Q1, 2015

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

 

Si un operador abrió operaciones de Libra esterlina/dólar entre las 04:00 y 05:00 hora de Nueva York,  al final ellos tuvieron una ganancia en el GBP/USD sólo un 47% de las veces. Esto se muestra en completo contraste con la lado opuesto – si un operación fue abierta entre las 20:00 y 21:00 horas, los operadores finalmente tuvieron una rentabilidad en las operaciones del GBP/USD 55% del tiempo.

La probabilidad de un éxito global fue casi un 20 por ciento más alto en el período posterior. ¿Por qué? Echemos un vistazo a cómo la Libra esterlina se comporta  para  comprender mejor la gran discrepancia.

Promedio cambio absoluto por hora en el GBP/USD desde 2005-2015

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

 

Inmediatamente vemos que los cambios de horas-a-hora en el GBP/USD varían significativamente según las diferentes horas del día. En promedio, la esterlina se movió 22 pips desde 04 am-05 am hora de Nueva York frente a menos de 4 pips entre 23:00 - 00:00-más de cinco veces más volátil.

Si comparamos esto contra la rentabilidad del operador promedio, vamos a ver, además, que existe una relación negativa bastante clara aquí: los operadores son menos rentables cuando los mercados están más activos. Los operadores tienden a ver los mejores resultados durante la sesión bursátil de Asia. Para ver por qué líneas de volatilidad van tan bien con el rendimiento, tenemos que mirar a la conducta del operador real.

Modelando el comportamiento del operador - Comprar barato, vender caro

Nuestros datos sobre el comportamiento real de operador sugiere que la mayoría de los operadores tienden a seguir una estrategia un tanto sencilla:  operar en rango  o trading de reversión media. En pocas palabras, esta técnica se define ampliamente como comprar cuando los precios son bajos/en el soporte y vender cuando los precios son altos/o en la resistencia.

La operación en rangos puede funcionar si el precio no está rompiendo importantes niveles de precios y continúa operando dentro de rangos relativamente estrechos, y de hecho esto es normalmente el caso durante las horas más tranquilas de la sesión asiática. ¿Cómo podríamos hacer coincidir las técnicas de trading a las condiciones del mercado?

¿Importan la hora del día en la que opero?

Sí. Importa mucho. Hemos construido una estrategia que se aproxima mucho al rendimiento del operador promedio, y hemos simulado el rendimiento de esa estrategia en el GBP/USD. Los resultados no son buenos.

Reglas de operación para la estrategia de trading del RSI

Regla de compra:  Cuando el RSI de 14 periodos cruza por encima de 30, comprar.

Regla de venta:  Cuando el RSI cruza por debajo de 70, vender.

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

Sin embargo, una vez que tenemos en cuenta la hora del día, las cosas se vuelven interesantes. Sabemos que la libra esterlina tiende a moverse menos a través de ciertas horas, vamos a usar eso para nuestra ventaja y crear una regla de operar sólo durante horas de baja volatilidad.

El siguiente gráfico muestra exactamente la misma estrategia sobre la misma ventana de tiempo, pero el sistema no se abre cualquier operación durante el tiempo más volátil de días entre las 6 am a las 2 pm hora del este (11 am-7 pm hora de Londres).

Reglas de operación para la estrategia RSI de operar rango de RSI Asia rango de cotización

Regla comprar:  Cuando el RSI de 14 periodos cruza por encima de 30, comprar.

Regla vender:  Cuando el RSI cruza por debajo de 70, vender.

Filtro de trading:  Sólo permitir a la estrategia abrir operaciones antes de las 06:00 y después de las 14:00, hora del este.

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

Al mantenerse en este rango de trading solo durante las 2pm y 6am, el operador típico habría sido hipotéticamente mucho más exitoso durante el período de muestreo.

¿Qué pasa con otros pares de divisas?

Por supuesto que no todas las divisas son iguales. El  Yen japonés  tiende a ver notablemente mayor volatilidad que sus homólogos europeos a través de la sesión bursátil de Asia; éstas son las horas del día hábil japonés.

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

  Simulamos el mismo filtro que ya que utilizamos con el euro/dólar. Los pobres resultados hablan por sí mismos.

¿Importa las horas en las que opero? Sí - Bastante.

Encontramos que los filtros de tiempo históricamente han funcionado bien para los pares de divisas europeas como la libra esterlina/ dólar americano y el euro/dólar. Podríamos operar en rango estos pares durante la ventana desde las 2 pm a las 6 am.Por desgracia, nuestra ventana de tiempo óptimo no funciona bien para las monedas asiáticas. Nuestras pruebas de diferentes ventanas de tiempo en el USD/JPYAUD/USD y NZD/USD no han producido mejoras comparables.

Plan de Juego: ¿Qué estrategia puede utilizar?

Opere divisas europeas  durante las "horas fuera de sesión", utilizando una estrategia de rango.

Nuestros datos muestran que en los últimos 10 años, muchos operadores de divisas han sido exitosos  operando divisas europeas en rango durante el horario “fuera de sesión” de 2PM a 6AM hora del este (7PM a 11AM hora de Reino Unido)- Muchos operadores no han sido exitosos operando estas divisas durante el periodo volátil de 6AM a 2PM.

Las monedas del Asia-Pacifico pueden ser difíciles de operar en rango en cualquier momento del día ya que tienden de mantenerse bastante activas en lo que puede considerarse el horario fuera de sesión para la mayoría del mundo occidental.

Estrategia del modelo: Operar rangos con RSI en un gráfico de 15 minutos

Para nuestros modelos, hemos simulado un "operador típico" utilizando una de las estrategias de trading de rango intradiario más comunes y sencillas que hay, seguir el RSI en un gráfico de 15 minutos.

Vea nuestros próximos artículos en la serie de características del operador exitoso:

¿Cuál es el error número uno que los operadores de forex cometen?

Operando con apalancamiento – Una Mirada real a cómo los traders lo pueden usarlo eficazmente

Análisis preparado y escrito por David Rodríguez, estratega cuántico para DailyFX.com

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Traducido por Equipo DiarioFX

 

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