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Estrategias de Trading: ¿Qué es el carry-trade y cómo funciona? ¿Cómo maximizar las utilidades?

Estrategias de Trading: ¿Qué es el carry-trade y cómo funciona? ¿Cómo maximizar las utilidades?

Diego Colman, Analista de mercados
  • El carry trade puede ofrecer buenos beneficios pero debe ser utilizado durante situaciones de poca volatilidad para maximizar las utilidades.
  • Utilizando apalancamiento, los beneficios del carry trade pueden aumentar.
  • Si quieres aprender sobre el trading de Forex , solicita aquí nuestra guía introductoria sobre como negociar en el mercado financiero más grande y líquido del mundo.

¿Qué es el carry trade en el mercado de divisas?

El carry-trade es una estrategia financiera empleada en el mercado forex que implica la compra de una moneda con una tasa de interés alta y la venta simultánea de una divisa con una tasa de interés más baja. De cierto modo, esta práctica representa un arbitraje sin cobertura, que busca explotar la diferencia entre los tipos de interés de dos Bancos Centrales.

Por lo general esta estrategia solo debe ser utilizada en situaciones económicas normales y no durante episodios de mucha volatilidad o inestabilidad financiera, ya que si el precio se mueve bruscamente contra la posición de un trader, eso disminuiría las utilidades potenciales del carry trade.

Por lo anterior, es importante destacar que esta técnica está diseñada solamente para obtener beneficios de las diferencias entre los tipos de interés de las monedas involucradas en una operación de compraventa y no de la evolución de su cotización.

¿Cómo funciona el carry-trade?

Una transacción de forex representa una compra y venta paralela de divisas. Cuando se abre una posición y se la mantiene abierta de un día para otro, el trader recibe una tasa de interés por la moneda que compra, y paga otra por la moneda que vende.  Vale la pena señalar que estos intereses están vinculados a las tasas definidas por los Bancos Centrales de los países donde son utilizadas las divisas en consideración y son conocidos como rollovers.

Si la diferencia entre el la tasa de interés recibida y la pagada es mayor que cero, se habla de un carry-trade positivo, o diferencial positivo, mientras que en el caso opuesto estaríamos ante un diferencial negativo.

Ejemplo de carry-trade

Si un trader abre una cuenta con US$ 5000 y decide operar utilizando un apalancamiento de 100:1, el inversionista puede negociar por un valor nominal de US$ 500,000 (Omitimos costos de transacción para simplificar el caso). Supongamos el trader decide tomar una posición larga en el USD/JPY, optando por  comprar cinco lotes estándar (cada lote estándar tiene 100,000 unidades de la divisa base). Ahora asumamos que la tasa de interés de los EEUU es de 1.25% mientras que la de Japón es de 0.10%. Con esta posición abierta, tenemos un diferencial positivo anual de 1.15%. (1.25%-0.10% = 1.15%). Si el trader mantiene esta operación abierta por doce meses, periodo durante el cual la cotización del par USD/JPY sube y baja pero termina el año en el mismo nivel cuando la posición fue ejecutada, al finalizar el periodo de tenencia, el trader habrá sumado una ganancia de US$ 5,750 (US$500,000 *0.0115= $5,750), acumulando un patrimonio de US$ 10,750 (US$ 5000 (equidad inicial) + US$5,750 (ganancias del carry-trade positivo))

Obviamente este es un caso sobre simplificado que no tiene en consideración los costes de transacción ni las constantes fluctuaciones que ocurren en el mercado de divisas, pero ofrece una idea generalizada de cómo funciona el carry trade.

Si quieres aprender sobre el trading de divisas, ofreceremos un webinario introductorio sobre esta operativa el martes 8 de agosto a las 16:30 hora de New York. ¡Solicita tu plaza aquí, la registración es gratuita!

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas