Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BÄRISCH | 55,69 % | 44,31 % | 20,00 % Täglich 65,62 % Wöchentlich | -0,78 % Täglich -5,24 % Wöchentlich | 9,81 % Täglich 24,40 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 51,81 % | 48,19 % | -9,15 % Täglich 6,43 % Wöchentlich | 2,41 % Täglich -2,66 % Wöchentlich | -3,92 % Täglich 1,85 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 86,03 % | 13,97 % | 6,07 % Täglich 11,84 % Wöchentlich | -2,82 % Täglich 26,22 % Wöchentlich | 4,73 % Täglich 13,65 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 59,86 % | 40,14 % | 36,68 % Täglich 29,37 % Wöchentlich | -25,02 % Täglich -27,05 % Wöchentlich | 2,74 % Täglich -1,28 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 63,13 % | 36,87 % | 7,15 % Täglich 2,53 % Wöchentlich | -0,10 % Täglich 9,09 % Wöchentlich | 4,35 % Täglich 4,85 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 91,56 % | 8,44 % | 11,48 % Täglich 15,07 % Wöchentlich | 6,25 % Täglich -2,86 % Wöchentlich | 11,02 % Täglich 13,31 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 68,28 % | 31,72 % | -5,04 % Täglich -8,13 % Wöchentlich | -13,93 % Täglich -5,41 % Wöchentlich | -8,06 % Täglich -7,28 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 64,99 % | 35,01 % | 73,13 % Täglich 20,72 % Wöchentlich | -30,17 % Täglich -11,74 % Wöchentlich | 14,05 % Täglich 6,95 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 33,43 % | 66,57 % | 2,99 % Täglich -36,24 % Wöchentlich | -9,94 % Täglich 9,09 % Wöchentlich | -6,00 % Täglich -11,86 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 24,98 % | 75,02 % | -10,17 % Täglich -28,27 % Wöchentlich | 6,17 % Täglich 39,45 % Wöchentlich | 1,56 % Täglich 12,84 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 67,70 % | 32,30 % | 1,99 % Täglich 8,34 % Wöchentlich | -33,81 % Täglich -16,16 % Wöchentlich | -13,18 % Täglich -1,00 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 82,61 % | 17,39 % | 11,73 % Täglich 17,99 % Wöchentlich | 3,36 % Täglich -14,31 % Wöchentlich | 10,18 % Täglich 10,73 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 40,76 % | 59,24 % | -6,35 % Täglich 11,55 % Wöchentlich | 17,29 % Täglich 12,12 % Wöchentlich | 6,35 % Täglich 11,89 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,70 % | 69,30 % | -15,25 % Täglich -14,47 % Wöchentlich | 13,70 % Täglich 41,38 % Wöchentlich | 2,91 % Täglich 17,77 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 78,79 % | 21,21 % | 0,85 % Täglich -3,94 % Wöchentlich | -7,57 % Täglich 13,95 % Wöchentlich | -1,06 % Täglich -0,63 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 91,10 % | 8,90 % | 4,37 % Täglich 5,91 % Wöchentlich | 16,67 % Täglich 2,44 % Wöchentlich | 5,36 % Täglich 5,59 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,02 % | 64,98 % | -15,59 % Täglich 7,77 % Wöchentlich | 13,50 % Täglich 7,57 % Wöchentlich | 1,28 % Täglich 7,64 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 86,37 % | 13,63 % | -2,12 % Täglich -3,64 % Wöchentlich | -8,75 % Täglich 8,15 % Wöchentlich | -3,08 % Täglich -2,19 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 40,33 % | 59,67 % | 1,15 % Täglich 14,80 % Wöchentlich | 0,05 % Täglich -11,53 % Wöchentlich | 0,49 % Täglich -2,51 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 66,24 % | 33,76 % | -3,62 % Täglich -19,14 % Wöchentlich | 23,65 % Täglich 71,03 % Wöchentlich | 4,13 % Täglich -1,63 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 85,61 % | 14,39 % | 6,24 % Täglich 19,19 % Wöchentlich | -12,27 % Täglich -10,06 % Wöchentlich | 3,11 % Täglich 13,86 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 70,70 % | 29,30 % | 27,81 % Täglich 18,50 % Wöchentlich | -15,93 % Täglich -34,53 % Wöchentlich | 10,91 % Täglich -4,23 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 42,87 % | 57,13 % | 8,43 % Täglich 26,64 % Wöchentlich | -7,08 % Täglich -21,07 % Wöchentlich | -1,01 % Täglich -5,87 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 96,78 % | 3,22 % | 0,52 % Täglich 2,89 % Wöchentlich | -3,03 % Täglich 6,67 % Wöchentlich | 0,40 % Täglich 3,01 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 55,69 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,26 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 20,00 % höher als gestern und 65,62 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,78 % niedriger ist als gestern und 5,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 51,81 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,15 % niedriger als gestern und 6,43 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,41 % höher ist als gestern und 2,66 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 86,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,07 % höher als gestern und 11,84 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,82 % niedriger ist als gestern und 26,22 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 59,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 36,68 % höher als gestern und 29,37 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 25,02 % niedriger ist als gestern und 27,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bärisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 63,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,71 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,15 % höher als gestern und 2,53 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,10 % niedriger ist als gestern und 9,09 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 91,56 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,85 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,48 % höher als gestern und 15,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,25 % höher ist als gestern und 2,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ethereum-Bias stärker bärisch werden.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 68,28 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,04 % niedriger als gestern und 8,13 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,93 % niedriger ist als gestern und 5,41 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 64,99 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,86 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 73,13 % höher als gestern und 20,72 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 30,17 % niedriger ist als gestern und 11,74 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bärisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 33,43 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,99 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,99 % höher als gestern und 36,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,94 % niedriger ist als gestern und 9,09 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 24,98 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,17 % niedriger als gestern und 28,27 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,17 % höher ist als gestern und 39,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/USD-Bias stärker bullisch werden.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 67,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,99 % höher als gestern und 8,34 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 33,81 % niedriger ist als gestern und 16,16 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bärisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 82,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,75 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,73 % höher als gestern und 17,99 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,36 % höher ist als gestern und 14,31 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 40,76 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,45 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,35 % niedriger als gestern und 11,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,29 % höher ist als gestern und 12,12 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/JPY-Bias stärker bullisch werden.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,26 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,25 % niedriger als gestern und 14,47 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,70 % höher ist als gestern und 41,38 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bullisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 78,79 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,71 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,85 % höher als gestern und 3,94 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,57 % niedriger ist als gestern und 13,95 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 91,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,37 % höher als gestern und 5,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,67 % höher ist als gestern und 2,44 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 35,02 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,86 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,59 % niedriger als gestern und 7,77 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,50 % höher ist als gestern und 7,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 86,37 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,12 % niedriger als gestern und 3,64 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,75 % niedriger ist als gestern und 8,15 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 40,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,48 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,15 % höher als gestern und 14,80 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,05 % höher ist als gestern und 11,53 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im S&P 500 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 66,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,62 % niedriger als gestern und 19,14 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 23,65 % höher ist als gestern und 71,03 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 85,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,95 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,24 % höher als gestern und 19,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,27 % niedriger ist als gestern und 10,06 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CHF-Bias stärker bärisch werden.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 70,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 27,81 % höher als gestern und 18,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,93 % niedriger ist als gestern und 34,53 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 42,87 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,43 % höher als gestern und 26,64 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,08 % niedriger ist als gestern und 21,07 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Dow Jones sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 30,06 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,52 % höher als gestern und 2,89 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,03 % niedriger ist als gestern und 6,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.