Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 43,21 % | 56,79 % | 14,81 % Täglich -1,59 % Wöchentlich | -1,21 % Täglich 14,79 % Wöchentlich | 5,13 % Täglich 7,09 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 31,34 % | 68,66 % | -4,77 % Täglich -13,07 % Wöchentlich | 10,00 % Täglich 19,07 % Wöchentlich | 4,90 % Täglich 6,70 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 85,44 % | 14,56 % | 2,02 % Täglich 0,43 % Wöchentlich | -5,71 % Täglich -7,48 % Wöchentlich | 0,82 % Täglich -0,80 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 46,30 % | 53,70 % | -6,33 % Täglich -17,18 % Wöchentlich | 10,41 % Täglich 20,61 % Wöchentlich | 1,97 % Täglich -0,43 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,01 % | 61,99 % | -3,11 % Täglich 11,64 % Wöchentlich | 10,83 % Täglich -0,75 % Wöchentlich | 5,08 % Täglich 3,62 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 86,97 % | 13,03 % | 4,31 % Täglich 2,93 % Wöchentlich | 7,41 % Täglich -3,33 % Wöchentlich | 4,71 % Täglich 2,06 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 74,01 % | 25,99 % | -3,12 % Täglich 10,71 % Wöchentlich | -17,65 % Täglich 8,89 % Wöchentlich | -7,37 % Täglich 10,23 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 32,85 % | 67,15 % | -13,68 % Täglich -18,38 % Wöchentlich | 25,91 % Täglich 51,56 % Wöchentlich | 9,43 % Täglich 18,27 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 55,95 % | 44,05 % | 3,13 % Täglich 7,92 % Wöchentlich | -6,04 % Täglich 0,97 % Wöchentlich | -1,12 % Täglich 4,75 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 35,44 % | 64,56 % | -19,29 % Täglich -3,95 % Wöchentlich | 11,00 % Täglich 8,47 % Wöchentlich | -2,03 % Täglich 3,72 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 56,30 % | 43,70 % | -10,23 % Täglich 17,00 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -16,15 % Wöchentlich | -6,03 % Täglich -0,24 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 71,68 % | 28,32 % | 17,81 % Täglich 33,49 % Wöchentlich | -13,77 % Täglich -20,96 % Wöchentlich | 6,74 % Täglich 11,70 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 63,45 % | 36,55 % | 22,76 % Täglich -7,74 % Wöchentlich | -12,71 % Täglich -1,51 % Wöchentlich | 6,89 % Täglich -5,56 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 46,75 % | 53,25 % | -13,82 % Täglich -9,84 % Wöchentlich | 13,00 % Täglich 8,53 % Wöchentlich | -1,35 % Täglich -0,91 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 64,36 % | 35,64 % | 5,60 % Täglich -3,56 % Wöchentlich | -3,72 % Täglich 22,68 % Wöchentlich | 2,08 % Täglich 4,40 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 90,65 % | 9,35 % | 0,78 % Täglich 2,11 % Wöchentlich | 8,11 % Täglich -9,09 % Wöchentlich | 1,42 % Täglich 0,94 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 33,79 % | 66,21 % | 11,07 % Täglich 17,32 % Wöchentlich | -12,38 % Täglich 39,01 % Wöchentlich | -5,65 % Täglich 30,83 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 86,16 % | 13,84 % | 4,60 % Täglich 7,99 % Wöchentlich | 19,79 % Täglich 57,53 % Wöchentlich | 6,47 % Täglich 12,91 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 28,40 % | 71,60 % | -0,89 % Täglich -8,98 % Wöchentlich | 0,43 % Täglich 3,88 % Wöchentlich | 0,05 % Täglich -0,13 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 60,02 % | 39,98 % | 13,57 % Täglich 9,89 % Wöchentlich | -9,96 % Täglich -9,15 % Wöchentlich | 2,83 % Täglich 1,39 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 77,60 % | 22,40 % | 4,73 % Täglich 17,20 % Wöchentlich | -10,50 % Täglich -7,73 % Wöchentlich | 0,88 % Täglich 10,51 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 53,96 % | 46,04 % | 3,78 % Täglich -1,66 % Wöchentlich | 6,49 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | 5,01 % Täglich -0,90 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 43,22 % | 56,78 % | -5,15 % Täglich -2,06 % Wöchentlich | 4,52 % Täglich -5,19 % Wöchentlich | 0,11 % Täglich -3,86 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 96,84 % | 3,16 % | 0,99 % Täglich 0,33 % Wöchentlich | 11,11 % Täglich 7,14 % Wöchentlich | 1,28 % Täglich 0,53 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 43,21 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,31 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,81 % höher als gestern und 1,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,21 % niedriger ist als gestern und 14,79 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 31,34 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,19 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,77 % niedriger als gestern und 13,07 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,00 % höher ist als gestern und 19,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 85,44 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,87 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,02 % höher als gestern und 0,43 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,71 % niedriger ist als gestern und 7,48 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 46,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,33 % niedriger als gestern und 17,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,41 % höher ist als gestern und 20,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bullisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 38,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,63 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,11 % niedriger als gestern und 11,64 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,83 % höher ist als gestern und 0,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 86,97 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,67 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,31 % höher als gestern und 2,93 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,41 % höher ist als gestern und 3,33 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 74,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,85 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,12 % niedriger als gestern und 10,71 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,65 % niedriger ist als gestern und 8,89 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 32,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,68 % niedriger als gestern und 18,38 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 25,91 % höher ist als gestern und 51,56 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bullisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 55,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,13 % höher als gestern und 7,92 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,04 % niedriger ist als gestern und 0,97 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bärisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 35,44 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,82 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 19,29 % niedriger als gestern und 3,95 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,00 % höher ist als gestern und 8,47 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/USD-Bias stärker bullisch werden.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 56,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,29 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,23 % niedriger als gestern und 17,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 16,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 71,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,53 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,81 % höher als gestern und 33,49 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,77 % niedriger ist als gestern und 20,96 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 63,45 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,74 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 22,76 % höher als gestern und 7,74 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,71 % niedriger ist als gestern und 1,51 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 46,75 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,14 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,82 % niedriger als gestern und 9,84 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,00 % höher ist als gestern und 8,53 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bullisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 64,36 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,81 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,60 % höher als gestern und 3,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,72 % niedriger ist als gestern und 22,68 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 90,65 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,70 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,78 % höher als gestern und 2,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,11 % höher ist als gestern und 9,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 33,79 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,07 % höher als gestern und 17,32 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,38 % niedriger ist als gestern und 39,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 86,16 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,60 % höher als gestern und 7,99 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 19,79 % höher ist als gestern und 57,53 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Silber sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 28,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,89 % niedriger als gestern und 8,98 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,43 % höher ist als gestern und 3,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren S&P 500-Bias stärker bullisch werden.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 60,02 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,50 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,57 % höher als gestern und 9,89 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,96 % niedriger ist als gestern und 9,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CAD-Bias stärker bärisch werden.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 77,60 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,73 % höher als gestern und 17,20 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,50 % niedriger ist als gestern und 7,73 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CHF-Bias stärker bärisch werden.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 53,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,17 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,78 % höher als gestern und 1,66 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,49 % höher ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 43,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,31 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,15 % niedriger als gestern und 2,06 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,52 % höher ist als gestern und 5,19 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,84 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 30,67 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,99 % höher als gestern und 0,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,11 % höher ist als gestern und 7,14 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ripple sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.