Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 37,66 % | 62,34 % | 2,86 % Täglich -20,35 % Wöchentlich | 2,05 % Täglich 7,58 % Wöchentlich | 2,36 % Täglich -4,97 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 40,70 % | 59,30 % | 1,59 % Täglich 1,91 % Wöchentlich | 3,25 % Täglich -2,24 % Wöchentlich | 2,57 % Täglich -0,59 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 89,28 % | 10,72 % | 4,99 % Täglich -9,52 % Wöchentlich | -10,61 % Täglich -0,56 % Wöchentlich | 3,06 % Täglich -8,63 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 46,74 % | 53,26 % | -22,08 % Täglich -8,09 % Wöchentlich | 30,05 % Täglich 1,32 % Wöchentlich | -0,93 % Täglich -3,31 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 29,93 % | 70,07 % | -13,97 % Täglich -40,66 % Wöchentlich | 23,14 % Täglich 42,56 % Wöchentlich | 9,06 % Täglich 0,41 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 90,22 % | 9,78 % | 5,12 % Täglich -9,18 % Wöchentlich | -3,28 % Täglich 9,26 % Wöchentlich | 4,24 % Täglich -7,66 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 72,73 % | 27,27 % | 22,73 % Täglich 3,35 % Wöchentlich | -15,62 % Täglich -4,71 % Wöchentlich | 9,19 % Täglich 1,02 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 37,19 % | 62,81 % | -14,21 % Täglich -26,34 % Wöchentlich | 5,25 % Täglich 19,06 % Wöchentlich | -2,94 % Täglich -3,14 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 39,82 % | 60,18 % | 4,68 % Täglich -5,72 % Wöchentlich | 14,53 % Täglich 19,44 % Wöchentlich | 10,39 % Täglich 7,97 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 34,22 % | 65,78 % | -4,11 % Täglich 8,47 % Wöchentlich | 10,48 % Täglich 5,07 % Wöchentlich | 5,01 % Täglich 6,21 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 40,17 % | 59,83 % | -12,45 % Täglich -33,80 % Wöchentlich | 17,90 % Täglich 39,52 % Wöchentlich | 3,49 % Täglich -3,44 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 47,69 % | 52,31 % | -18,76 % Täglich -32,93 % Wöchentlich | 39,11 % Täglich 57,90 % Wöchentlich | 3,83 % Täglich -4,06 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,12 % | 52,88 % | -3,92 % Täglich 3,89 % Wöchentlich | -6,78 % Täglich 14,58 % Wöchentlich | -5,45 % Täglich 9,28 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 33,85 % | 66,15 % | 1,85 % Täglich -0,21 % Wöchentlich | 4,87 % Täglich -3,43 % Wöchentlich | 3,83 % Täglich -2,36 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 76,13 % | 23,87 % | 9,40 % Täglich 2,91 % Wöchentlich | -13,12 % Täglich -29,76 % Wöchentlich | 3,03 % Täglich -7,37 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 91,06 % | 8,94 % | 2,15 % Täglich -7,56 % Wöchentlich | 2,44 % Täglich -6,67 % Wöchentlich | 2,17 % Täglich -7,48 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,97 % | 69,03 % | 3,24 % Täglich -21,48 % Wöchentlich | 8,75 % Täglich 46,18 % Wöchentlich | 6,98 % Täglich 15,38 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 85,46 % | 14,54 % | 6,11 % Täglich -2,51 % Wöchentlich | 5,75 % Täglich -15,78 % Wöchentlich | 6,05 % Täglich -4,69 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 22,07 % | 77,93 % | -7,58 % Täglich -7,18 % Wöchentlich | 7,23 % Täglich -0,33 % Wöchentlich | 3,56 % Täglich -1,93 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 70,63 % | 29,37 % | 19,63 % Täglich 20,65 % Wöchentlich | -15,27 % Täglich -26,68 % Wöchentlich | 6,72 % Täglich 1,42 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 80,58 % | 19,42 % | 6,07 % Täglich 3,59 % Wöchentlich | 13,12 % Täglich -20,61 % Wöchentlich | 7,37 % Täglich -2,20 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,88 % | 42,12 % | -12,55 % Täglich -7,66 % Wöchentlich | 12,43 % Täglich -25,10 % Wöchentlich | -3,52 % Täglich -15,90 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 26,49 % | 73,51 % | 12,33 % Täglich 1,69 % Wöchentlich | 1,21 % Täglich -3,32 % Wöchentlich | 3,94 % Täglich -2,04 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 95,83 % | 4,17 % | -0,21 % Täglich -6,68 % Wöchentlich | 2,44 % Täglich -8,70 % Wöchentlich | -0,10 % Täglich -6,77 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 37,66 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,66 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,86 % höher als gestern und 20,35 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,05 % höher ist als gestern und 7,58 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 40,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,59 % höher als gestern und 1,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,25 % höher ist als gestern und 2,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 89,28 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,99 % höher als gestern und 9,52 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,61 % niedriger ist als gestern und 0,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 46,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,14 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 22,08 % niedriger als gestern und 8,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 30,05 % höher ist als gestern und 1,32 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bullisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 29,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,97 % niedriger als gestern und 40,66 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 23,14 % höher ist als gestern und 42,56 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 90,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,22 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,12 % höher als gestern und 9,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,28 % niedriger ist als gestern und 9,26 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 72,73 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,67 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 22,73 % höher als gestern und 3,35 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,62 % niedriger ist als gestern und 4,71 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 37,19 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,69 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,21 % niedriger als gestern und 26,34 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,25 % höher ist als gestern und 19,06 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bullisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 39,82 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,68 % höher als gestern und 5,72 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,53 % höher ist als gestern und 19,44 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bullisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 34,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,92 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,11 % niedriger als gestern und 8,47 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,48 % höher ist als gestern und 5,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 40,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,45 % niedriger als gestern und 33,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,90 % höher ist als gestern und 39,52 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bullisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 47,69 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,76 % niedriger als gestern und 32,93 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 39,11 % höher ist als gestern und 57,90 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bullisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 47,12 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,92 % niedriger als gestern und 3,89 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,78 % niedriger ist als gestern und 14,58 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 33,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,95 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,85 % höher als gestern und 0,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,87 % höher ist als gestern und 3,43 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 76,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,19 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,40 % höher als gestern und 2,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,12 % niedriger ist als gestern und 29,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 91,06 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,19 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,15 % höher als gestern und 7,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,44 % höher ist als gestern und 6,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Litecoin sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,97 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,24 % höher als gestern und 21,48 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,75 % höher ist als gestern und 46,18 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren NZD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 85,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,88 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,11 % höher als gestern und 2,51 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,75 % höher ist als gestern und 15,78 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Silber-Bias stärker bärisch werden.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 22,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,53 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,58 % niedriger als gestern und 7,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,23 % höher ist als gestern und 0,33 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren S&P 500-Bias stärker bullisch werden.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 70,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,40 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 19,63 % höher als gestern und 20,65 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,27 % niedriger ist als gestern und 26,68 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CAD-Bias stärker bärisch werden.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 80,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,07 % höher als gestern und 3,59 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,12 % höher ist als gestern und 20,61 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 57,88 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,55 % niedriger als gestern und 7,66 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,43 % höher ist als gestern und 25,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 26,49 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,78 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,33 % höher als gestern und 1,69 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,21 % höher ist als gestern und 3,32 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Dow Jones sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 95,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 22,95 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,21 % niedriger als gestern und 6,68 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,44 % höher ist als gestern und 8,70 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.