Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 38,24 % | 61,76 % | -0,51 % Täglich -16,67 % Wöchentlich | 2,94 % Täglich 13,31 % Wöchentlich | 1,59 % Täglich -0,39 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 33,30 % | 66,70 % | -0,14 % Täglich -1,21 % Wöchentlich | 3,44 % Täglich -0,81 % Wöchentlich | 2,22 % Täglich -0,94 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 84,97 % | 15,03 % | 0,26 % Täglich -2,38 % Wöchentlich | -5,14 % Täglich -10,57 % Wöchentlich | -0,59 % Täglich -3,71 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 48,50 % | 51,50 % | 1,40 % Täglich -15,30 % Wöchentlich | -1,61 % Täglich -5,06 % Wöchentlich | -0,18 % Täglich -10,32 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 26,69 % | 73,31 % | 2,75 % Täglich -12,81 % Wöchentlich | -3,29 % Täglich 8,66 % Wöchentlich | -1,75 % Täglich 1,96 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 85,79 % | 14,21 % | 0,00 % Täglich -1,28 % Wöchentlich | 2,40 % Täglich 1,59 % Wöchentlich | 0,33 % Täglich -0,88 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 70,03 % | 29,97 % | 0,81 % Täglich -1,57 % Wöchentlich | -1,83 % Täglich 8,08 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 1,13 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 39,98 % | 60,02 % | 1,95 % Täglich -13,79 % Wöchentlich | 0,64 % Täglich 23,82 % Wöchentlich | 1,16 % Täglich 5,43 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,55 % | 52,45 % | 1,81 % Täglich -4,42 % Wöchentlich | 0,98 % Täglich -0,64 % Wöchentlich | 1,37 % Täglich -2,48 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,91 % | 61,09 % | 2,85 % Täglich -1,44 % Wöchentlich | 0,56 % Täglich 2,33 % Wöchentlich | 1,44 % Täglich 0,83 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,26 % | 52,74 % | -0,85 % Täglich 22,63 % Wöchentlich | -0,19 % Täglich -3,70 % Wöchentlich | -0,50 % Täglich 7,17 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 67,39 % | 32,61 % | -0,69 % Täglich 13,89 % Wöchentlich | -0,71 % Täglich -0,47 % Wöchentlich | -0,69 % Täglich 8,77 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 53,69 % | 46,31 % | 6,01 % Täglich -18,69 % Wöchentlich | 0,35 % Täglich 6,25 % Wöchentlich | 3,31 % Täglich -8,77 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 42,72 % | 57,28 % | 0,39 % Täglich -15,42 % Wöchentlich | 2,72 % Täglich 7,96 % Wöchentlich | 1,71 % Täglich -3,44 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 69,57 % | 30,43 % | 0,92 % Täglich 4,16 % Wöchentlich | 0,14 % Täglich -5,99 % Wöchentlich | 0,68 % Täglich 0,85 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 89,86 % | 10,14 % | 1,04 % Täglich 0,52 % Wöchentlich | -6,38 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | 0,23 % Täglich 0,46 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 30,54 % | 69,46 % | 2,19 % Täglich 9,39 % Wöchentlich | 1,34 % Täglich 19,91 % Wöchentlich | 1,60 % Täglich 16,49 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 87,29 % | 12,71 % | 0,71 % Täglich 8,31 % Wöchentlich | 0,49 % Täglich 36,18 % Wöchentlich | 0,68 % Täglich 11,20 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 23,59 % | 76,41 % | 0,35 % Täglich -20,82 % Wöchentlich | 0,29 % Täglich 7,30 % Wöchentlich | 0,30 % Täglich -1,00 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 50,34 % | 49,66 % | -0,23 % Täglich -14,15 % Wöchentlich | 3,55 % Täglich 8,98 % Wöchentlich | 1,62 % Täglich -4,03 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 75,80 % | 24,20 % | 1,30 % Täglich -1,80 % Wöchentlich | 0,58 % Täglich 9,43 % Wöchentlich | 1,13 % Täglich 0,70 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 58,35 % | 41,65 % | 1,87 % Täglich -2,31 % Wöchentlich | 7,09 % Täglich -6,85 % Wöchentlich | 3,98 % Täglich -4,25 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,39 % | 64,61 % | 1,68 % Täglich -18,68 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 12,15 % Wöchentlich | 0,59 % Täglich -1,12 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 96,93 % | 3,07 % | 0,66 % Täglich -2,76 % Wöchentlich | 3,57 % Täglich 3,57 % Wöchentlich | 0,75 % Täglich -2,57 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 38,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,62 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,51 % niedriger als gestern und 16,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,94 % höher ist als gestern und 13,31 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 33,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,14 % niedriger als gestern und 1,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,44 % höher ist als gestern und 0,81 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 84,97 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,66 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,26 % höher als gestern und 2,38 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,14 % niedriger ist als gestern und 10,57 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 48,50 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,06 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,40 % höher als gestern und 15,30 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,61 % niedriger ist als gestern und 5,06 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 26,69 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,75 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,75 % höher als gestern und 12,81 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,29 % niedriger ist als gestern und 8,66 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 85,79 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist uverändert als gestern und 1,28 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,40 % höher ist als gestern und 1,59 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ethereum sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 70,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,81 % höher als gestern und 1,57 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,83 % niedriger ist als gestern und 8,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 39,98 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,50 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,95 % höher als gestern und 13,79 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,64 % höher ist als gestern und 23,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 47,55 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,81 % höher als gestern und 4,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,98 % höher ist als gestern und 0,64 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 38,91 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,57 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,85 % höher als gestern und 1,44 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,56 % höher ist als gestern und 2,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 47,26 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,85 % niedriger als gestern und 22,63 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,19 % niedriger ist als gestern und 3,70 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 67,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,07 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,69 % niedriger als gestern und 13,89 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,71 % niedriger ist als gestern und 0,47 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 53,69 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,01 % höher als gestern und 18,69 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,35 % höher ist als gestern und 6,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 42,72 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,39 % höher als gestern und 15,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,72 % höher ist als gestern und 7,96 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bullisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 69,57 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,29 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,92 % höher als gestern und 4,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,14 % höher ist als gestern und 5,99 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 89,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,86 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,04 % höher als gestern und 0,52 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,38 % niedriger ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,54 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,19 % höher als gestern und 9,39 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,34 % höher ist als gestern und 19,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 87,29 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,86 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,71 % höher als gestern und 8,31 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,49 % höher ist als gestern und 36,18 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 23,59 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,35 % höher als gestern und 20,82 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,29 % höher ist als gestern und 7,30 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 50,34 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,23 % niedriger als gestern und 14,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,55 % höher ist als gestern und 8,98 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 75,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,30 % höher als gestern und 1,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,58 % höher ist als gestern und 9,43 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 58,35 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,40 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,87 % höher als gestern und 2,31 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,09 % höher ist als gestern und 6,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 35,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,83 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,68 % höher als gestern und 18,68 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 12,15 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 31,62 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,66 % höher als gestern und 2,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,57 % höher ist als gestern und 3,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ripple sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.