Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 55,30 % | 44,70 % | 4,31 % Täglich 8,57 % Wöchentlich | 7,50 % Täglich -5,70 % Wöchentlich | 5,71 % Täglich 1,69 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 46,94 % | 53,06 % | 7,02 % Täglich -15,42 % Wöchentlich | 12,32 % Täglich 4,03 % Wöchentlich | 9,77 % Täglich -6,11 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 83,11 % | 16,89 % | 1,26 % Täglich 13,62 % Wöchentlich | -10,32 % Täglich 44,04 % Wöchentlich | -0,90 % Täglich 17,82 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 62,90 % | 37,10 % | 3,86 % Täglich 34,55 % Wöchentlich | -1,66 % Täglich -34,10 % Wöchentlich | 1,74 % Täglich -2,96 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 55,44 % | 44,56 % | 0,91 % Täglich 60,01 % Wöchentlich | 1,36 % Täglich -26,30 % Wöchentlich | 1,11 % Täglich 5,14 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 90,60 % | 9,40 % | -0,26 % Täglich 13,88 % Wöchentlich | -8,40 % Täglich 6,19 % Wöchentlich | -1,08 % Täglich 13,11 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 67,41 % | 32,59 % | 2,93 % Täglich -4,95 % Wöchentlich | 3,03 % Täglich -4,67 % Wöchentlich | 2,96 % Täglich -4,86 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 43,95 % | 56,05 % | 4,42 % Täglich -7,58 % Wöchentlich | 3,21 % Täglich 9,55 % Wöchentlich | 3,74 % Täglich 1,30 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 42,88 % | 57,12 % | 10,82 % Täglich -41,42 % Wöchentlich | 10,00 % Täglich 4,60 % Wöchentlich | 10,35 % Täglich -21,76 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 25,46 % | 74,54 % | 9,67 % Täglich -33,69 % Wöchentlich | 4,15 % Täglich 26,35 % Wöchentlich | 5,50 % Täglich 2,68 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 49,41 % | 50,59 % | 2,06 % Täglich 10,55 % Wöchentlich | 5,28 % Täglich -3,79 % Wöchentlich | 3,67 % Täglich 2,80 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 74,74 % | 25,26 % | 1,60 % Täglich 14,41 % Wöchentlich | 0,67 % Täglich -23,04 % Wöchentlich | 1,36 % Täglich 1,88 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 45,66 % | 54,34 % | 5,31 % Täglich 3,20 % Wöchentlich | 4,07 % Täglich -16,35 % Wöchentlich | 4,63 % Täglich -8,43 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 45,53 % | 54,47 % | 6,88 % Täglich 7,66 % Wöchentlich | 2,91 % Täglich 5,29 % Wöchentlich | 4,68 % Täglich 6,36 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 82,28 % | 17,72 % | 0,76 % Täglich 2,19 % Wöchentlich | 6,05 % Täglich -3,21 % Wöchentlich | 1,66 % Täglich 1,19 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 89,00 % | 11,00 % | -3,60 % Täglich 2,63 % Wöchentlich | -1,85 % Täglich 43,24 % Wöchentlich | -3,41 % Täglich 5,93 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 30,31 % | 69,69 % | 8,95 % Täglich -10,78 % Wöchentlich | 7,69 % Täglich 43,37 % Wöchentlich | 8,07 % Täglich 21,10 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 88,51 % | 11,49 % | -1,23 % Täglich -5,13 % Wöchentlich | 0,42 % Täglich 3,45 % Wöchentlich | -1,04 % Täglich -4,22 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 40,70 % | 59,30 % | 4,49 % Täglich 7,16 % Wöchentlich | -0,14 % Täglich -3,22 % Wöchentlich | 1,69 % Täglich 0,76 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 69,65 % | 30,35 % | 6,14 % Täglich 16,80 % Wöchentlich | 3,69 % Täglich 6,55 % Wöchentlich | 5,38 % Täglich 13,49 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 86,29 % | 13,71 % | 2,38 % Täglich 16,19 % Wöchentlich | 9,24 % Täglich -21,21 % Wöchentlich | 3,27 % Täglich 9,09 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 67,58 % | 32,42 % | 3,45 % Täglich 16,33 % Wöchentlich | 9,70 % Täglich -21,75 % Wöchentlich | 5,40 % Täglich 0,48 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 44,06 % | 55,94 % | 11,76 % Täglich 38,70 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -17,75 % Wöchentlich | 4,86 % Täglich 0,22 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 96,86 % | 3,14 % | 0,20 % Täglich 4,45 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -3,03 % Wöchentlich | 0,20 % Täglich 4,20 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 55,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,31 % höher als gestern und 8,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,50 % höher ist als gestern und 5,70 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 46,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,02 % höher als gestern und 15,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,32 % höher ist als gestern und 4,03 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 83,11 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,92 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,26 % höher als gestern und 13,62 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,32 % niedriger ist als gestern und 44,04 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 62,90 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,70 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,86 % höher als gestern und 34,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,66 % niedriger ist als gestern und 34,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bärisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 55,44 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,91 % höher als gestern und 60,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,36 % höher ist als gestern und 26,30 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 90,60 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,64 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,26 % niedriger als gestern und 13,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,40 % niedriger ist als gestern und 6,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ethereum-Bias stärker bärisch werden.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 67,41 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,07 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,93 % höher als gestern und 4,95 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,03 % höher ist als gestern und 4,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 43,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,42 % höher als gestern und 7,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,21 % höher ist als gestern und 9,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 42,88 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,82 % höher als gestern und 41,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,00 % höher ist als gestern und 4,60 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 25,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,93 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,67 % höher als gestern und 33,69 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,15 % höher ist als gestern und 26,35 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 49,41 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,06 % höher als gestern und 10,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,28 % höher ist als gestern und 3,79 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 74,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,60 % höher als gestern und 14,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,67 % höher ist als gestern und 23,04 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 45,66 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,19 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,31 % höher als gestern und 3,20 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,07 % höher ist als gestern und 16,35 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 45,53 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,20 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,88 % höher als gestern und 7,66 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,91 % höher ist als gestern und 5,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 82,28 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,64 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,76 % höher als gestern und 2,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,05 % höher ist als gestern und 3,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 89,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,09 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,60 % niedriger als gestern und 2,63 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,85 % niedriger ist als gestern und 43,24 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Litecoin sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,30 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,95 % höher als gestern und 10,78 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,69 % höher ist als gestern und 43,37 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 88,51 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,70 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,23 % niedriger als gestern und 5,13 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,42 % höher ist als gestern und 3,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Silber sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 40,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,49 % höher als gestern und 7,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,14 % niedriger ist als gestern und 3,22 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im S&P 500 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 69,65 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,29 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,14 % höher als gestern und 16,80 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,69 % höher ist als gestern und 6,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CAD-Bias stärker bärisch werden.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 86,29 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,29 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,38 % höher als gestern und 16,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,24 % höher ist als gestern und 21,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 67,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,45 % höher als gestern und 16,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,70 % höher ist als gestern und 21,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 44,06 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,76 % höher als gestern und 38,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 17,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Dow Jones sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 30,81 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,20 % höher als gestern und 4,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 3,03 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ripple-Bias stärker bärisch werden.