Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 37,55 % | 62,45 % | -5,00 % Täglich -12,04 % Wöchentlich | -0,63 % Täglich 1,94 % Wöchentlich | -2,32 % Täglich -3,80 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 29,32 % | 70,68 % | -10,13 % Täglich -8,01 % Wöchentlich | 9,95 % Täglich 11,18 % Wöchentlich | 3,19 % Täglich 4,78 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 85,04 % | 14,96 % | -0,54 % Täglich -4,09 % Wöchentlich | -6,28 % Täglich 7,18 % Wöchentlich | -1,44 % Täglich -2,55 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 45,10 % | 54,90 % | -20,16 % Täglich -14,24 % Wöchentlich | 21,71 % Täglich -1,58 % Wöchentlich | -1,57 % Täglich -7,72 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 26,57 % | 73,43 % | -30,47 % Täglich -39,45 % Wöchentlich | 30,37 % Täglich 26,94 % Wöchentlich | 5,78 % Täglich -1,69 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 85,78 % | 14,22 % | -0,27 % Täglich -1,85 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 20,59 % Wöchentlich | -0,23 % Täglich 0,82 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 63,44 % | 36,56 % | -16,33 % Täglich -24,73 % Wöchentlich | 4,31 % Täglich 10,00 % Wöchentlich | -9,81 % Täglich -14,91 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 36,02 % | 63,98 % | 1,08 % Täglich -11,53 % Wöchentlich | 10,78 % Täglich -5,65 % Wöchentlich | 7,08 % Täglich -7,86 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 39,71 % | 60,29 % | -8,62 % Täglich -15,86 % Wöchentlich | 10,00 % Täglich 48,36 % Wöchentlich | 1,77 % Täglich 13,85 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 28,55 % | 71,45 % | -1,66 % Täglich -17,56 % Wöchentlich | 9,79 % Täglich 22,14 % Wöchentlich | 6,26 % Täglich 7,38 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 36,32 % | 63,68 % | -21,83 % Täglich -45,80 % Wöchentlich | 4,04 % Täglich 39,11 % Wöchentlich | -7,13 % Täglich -11,34 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 45,98 % | 54,02 % | -27,33 % Täglich -38,51 % Wöchentlich | 30,80 % Täglich 59,80 % Wöchentlich | -4,37 % Täglich -7,90 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 42,62 % | 57,38 % | 4,12 % Täglich -26,99 % Wöchentlich | 1,75 % Täglich 58,14 % Wöchentlich | 2,75 % Täglich 5,65 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 44,64 % | 55,36 % | -5,18 % Täglich -21,83 % Wöchentlich | 0,36 % Täglich 13,34 % Wöchentlich | -2,19 % Täglich -5,62 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 67,51 % | 32,49 % | -2,48 % Täglich 7,16 % Wöchentlich | 7,49 % Täglich -13,13 % Wöchentlich | 0,55 % Täglich -0,40 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 91,14 % | 8,86 % | -0,51 % Täglich 0,77 % Wöchentlich | -7,32 % Täglich -2,56 % Wöchentlich | -1,15 % Täglich 0,47 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 32,28 % | 67,72 % | 9,81 % Täglich 4,44 % Wöchentlich | -4,64 % Täglich -16,86 % Wöchentlich | -0,41 % Täglich -11,00 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 86,06 % | 13,94 % | 2,79 % Täglich 6,84 % Wöchentlich | 8,88 % Täglich 21,35 % Wöchentlich | 3,60 % Täglich 8,65 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 24,35 % | 75,65 % | -4,86 % Täglich -20,22 % Wöchentlich | 6,70 % Täglich 2,23 % Wöchentlich | 3,63 % Täglich -4,32 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 53,43 % | 46,57 % | -9,53 % Täglich 1,36 % Wöchentlich | 1,56 % Täglich 10,17 % Wöchentlich | -4,68 % Täglich 5,28 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 73,27 % | 26,73 % | -9,05 % Täglich -7,28 % Wöchentlich | -11,44 % Täglich 11,76 % Wöchentlich | -9,70 % Täglich -2,86 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 58,89 % | 41,11 % | 7,42 % Täglich 4,97 % Wöchentlich | -5,70 % Täglich -12,64 % Wöchentlich | 1,61 % Täglich -3,07 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,89 % | 69,11 % | -13,46 % Täglich -28,29 % Wöchentlich | 11,95 % Täglich 14,92 % Wöchentlich | 2,64 % Täglich -3,11 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 96,92 % | 3,08 % | 0,33 % Täglich -0,22 % Wöchentlich | -6,45 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | 0,11 % Täglich -0,21 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 37,55 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,66 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,00 % niedriger als gestern und 12,04 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,63 % niedriger ist als gestern und 1,94 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 29,32 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,13 % niedriger als gestern und 8,01 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,95 % höher ist als gestern und 11,18 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 85,04 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,69 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,54 % niedriger als gestern und 4,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,28 % niedriger ist als gestern und 7,18 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 45,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,22 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 20,16 % niedriger als gestern und 14,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 21,71 % höher ist als gestern und 1,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bullisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 26,57 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,76 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 30,47 % niedriger als gestern und 39,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 30,37 % höher ist als gestern und 26,94 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 85,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,27 % niedriger als gestern und 1,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 20,59 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ethereum sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 63,44 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,74 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 16,33 % niedriger als gestern und 24,73 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,31 % höher ist als gestern und 10,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 36,02 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,78 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,08 % höher als gestern und 11,53 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,78 % höher ist als gestern und 5,65 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bullisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 39,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,62 % niedriger als gestern und 15,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,00 % höher ist als gestern und 48,36 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bullisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 28,55 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,50 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,66 % niedriger als gestern und 17,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,79 % höher ist als gestern und 22,14 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/USD-Bias stärker bullisch werden.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 36,32 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,75 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 21,83 % niedriger als gestern und 45,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,04 % höher ist als gestern und 39,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bullisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 45,98 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,18 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 27,33 % niedriger als gestern und 38,51 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 30,80 % höher ist als gestern und 59,80 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bullisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 42,62 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,35 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,12 % höher als gestern und 26,99 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,75 % höher ist als gestern und 58,14 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 44,64 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,18 % niedriger als gestern und 21,83 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,36 % höher ist als gestern und 13,34 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bullisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 67,51 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,48 % niedriger als gestern und 7,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,49 % höher ist als gestern und 13,13 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 91,14 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,29 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,51 % niedriger als gestern und 0,77 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,32 % niedriger ist als gestern und 2,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 32,28 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,81 % höher als gestern und 4,44 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,64 % niedriger ist als gestern und 16,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im NZD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 86,06 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,17 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,79 % höher als gestern und 6,84 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,88 % höher ist als gestern und 21,35 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Silber sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 24,35 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,11 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,86 % niedriger als gestern und 20,22 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,70 % höher ist als gestern und 2,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren S&P 500-Bias stärker bullisch werden.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 53,43 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,53 % niedriger als gestern und 1,36 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,56 % höher ist als gestern und 10,17 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 73,27 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,74 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,05 % niedriger als gestern und 7,28 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,44 % niedriger ist als gestern und 11,76 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 58,89 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,43 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,42 % höher als gestern und 4,97 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,70 % niedriger ist als gestern und 12,64 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 30,89 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,46 % niedriger als gestern und 28,29 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,95 % höher ist als gestern und 14,92 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dow Jones-Bias stärker bullisch werden.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,92 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 31,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,33 % höher als gestern und 0,22 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,45 % niedriger ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.