Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BÄRISCH | 43,14 % | 56,86 % | 16,22 % Täglich 17,27 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -0,58 % Wöchentlich | 6,41 % Täglich 6,41 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 39,83 % | 60,17 % | 16,05 % Täglich 24,11 % Wöchentlich | -4,84 % Täglich -4,51 % Wöchentlich | 2,51 % Täglich 5,15 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 83,01 % | 16,99 % | 2,99 % Täglich 3,70 % Wöchentlich | -1,90 % Täglich -3,73 % Wöchentlich | 2,13 % Täglich 2,36 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 62,13 % | 37,87 % | 10,49 % Täglich 9,52 % Wöchentlich | -6,26 % Täglich -10,55 % Wöchentlich | 3,49 % Täglich 0,94 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 29,95 % | 70,05 % | 2,68 % Täglich -3,46 % Wöchentlich | 10,94 % Täglich 8,75 % Wöchentlich | 8,33 % Täglich 4,78 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 86,85 % | 13,15 % | 0,74 % Täglich -2,38 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 7,83 % Wöchentlich | 0,64 % Täglich -1,15 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 66,52 % | 33,48 % | 9,89 % Täglich 24,48 % Wöchentlich | -0,66 % Täglich 25,83 % Wöchentlich | 6,12 % Täglich 24,93 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 40,58 % | 59,42 % | 7,47 % Täglich -3,82 % Wöchentlich | 7,47 % Täglich 20,41 % Wöchentlich | 7,47 % Täglich 9,24 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 49,00 % | 51,00 % | 5,54 % Täglich 7,86 % Wöchentlich | -1,92 % Täglich -5,80 % Wöchentlich | 1,60 % Täglich 0,43 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 45,60 % | 54,40 % | 23,02 % Täglich 20,25 % Wöchentlich | -1,35 % Täglich 7,03 % Wöchentlich | 8,44 % Täglich 12,68 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 45,46 % | 54,54 % | -11,63 % Täglich -5,20 % Wöchentlich | 16,88 % Täglich 1,30 % Wöchentlich | 1,93 % Täglich -1,76 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 45,34 % | 54,66 % | 0,57 % Täglich 6,25 % Wöchentlich | 3,87 % Täglich -10,56 % Wöchentlich | 2,35 % Täglich -3,65 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 49,36 % | 50,64 % | 3,56 % Täglich -1,13 % Wöchentlich | -12,47 % Täglich -1,65 % Wöchentlich | -5,23 % Täglich -1,39 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 59,10 % | 40,90 % | 8,57 % Täglich 2,82 % Wöchentlich | -8,38 % Täglich 7,20 % Wöchentlich | 0,94 % Täglich 4,57 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 73,45 % | 26,55 % | 4,14 % Täglich 1,06 % Wöchentlich | -0,62 % Täglich 0,08 % Wöchentlich | 2,83 % Täglich 0,80 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 90,93 % | 9,07 % | 0,23 % Täglich 0,94 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -17,31 % Wöchentlich | 0,21 % Täglich -1,04 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,78 % | 61,22 % | 15,52 % Täglich -8,84 % Wöchentlich | -19,43 % Täglich 46,37 % Wöchentlich | -8,72 % Täglich 18,52 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 88,03 % | 11,97 % | 2,43 % Täglich -0,24 % Wöchentlich | -2,27 % Täglich -10,42 % Wöchentlich | 1,84 % Täglich -1,58 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 23,99 % | 76,01 % | 7,73 % Täglich 13,76 % Wöchentlich | -6,06 % Täglich -7,65 % Wöchentlich | -3,09 % Täglich -3,29 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 45,35 % | 54,65 % | -8,95 % Täglich -11,24 % Wöchentlich | 33,33 % Täglich 27,19 % Wöchentlich | 10,14 % Täglich 6,32 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 48,45 % | 51,55 % | 8,16 % Täglich 22,69 % Wöchentlich | 21,55 % Täglich 46,11 % Wöchentlich | 14,68 % Täglich 33,74 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 55,62 % | 44,38 % | 3,61 % Täglich -7,12 % Wöchentlich | 1,93 % Täglich 8,19 % Wöchentlich | 2,86 % Täglich -0,90 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 30,55 % | 69,45 % | -0,71 % Täglich -1,03 % Wöchentlich | -4,83 % Täglich -12,05 % Wöchentlich | -3,61 % Täglich -8,95 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 96,64 % | 3,36 % | 0,77 % Täglich 0,88 % Wöchentlich | -11,11 % Täglich -17,95 % Wöchentlich | 0,32 % Täglich 0,11 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 43,14 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,32 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 16,22 % höher als gestern und 17,27 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 0,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im AUD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 39,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 16,05 % höher als gestern und 24,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,84 % niedriger ist als gestern und 4,51 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im AUD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 83,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,99 % höher als gestern und 3,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,90 % niedriger ist als gestern und 3,73 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 62,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,64 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,49 % höher als gestern und 9,52 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,26 % niedriger ist als gestern und 10,55 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bärisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 29,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,68 % höher als gestern und 3,46 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,94 % höher ist als gestern und 8,75 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 86,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,60 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,74 % höher als gestern und 2,38 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 7,83 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 66,52 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,99 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,89 % höher als gestern und 24,48 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,66 % niedriger ist als gestern und 25,83 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 40,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,47 % höher als gestern und 3,82 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,47 % höher ist als gestern und 20,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bullisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,54 % höher als gestern und 7,86 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,92 % niedriger ist als gestern und 5,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 45,60 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,19 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 23,02 % höher als gestern und 20,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,35 % niedriger ist als gestern und 7,03 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 45,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,20 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,63 % niedriger als gestern und 5,20 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,88 % höher ist als gestern und 1,30 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bullisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 45,34 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,21 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,57 % höher als gestern und 6,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,87 % höher ist als gestern und 10,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,36 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,56 % höher als gestern und 1,13 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,47 % niedriger ist als gestern und 1,65 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 59,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,44 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,57 % höher als gestern und 2,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,38 % niedriger ist als gestern und 7,20 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 73,45 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,77 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,14 % höher als gestern und 1,06 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,62 % niedriger ist als gestern und 0,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 90,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,23 % höher als gestern und 0,94 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 17,31 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 38,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,58 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,52 % höher als gestern und 8,84 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 19,43 % niedriger ist als gestern und 46,37 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 88,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,35 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,43 % höher als gestern und 0,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,27 % niedriger ist als gestern und 10,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Silber-Bias stärker bärisch werden.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 23,99 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,17 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,73 % höher als gestern und 13,76 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,06 % niedriger ist als gestern und 7,65 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im S&P 500 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 45,35 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,21 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,95 % niedriger als gestern und 11,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 33,33 % höher ist als gestern und 27,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CAD-Bias stärker bullisch werden.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 48,45 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,06 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,16 % höher als gestern und 22,69 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 21,55 % höher ist als gestern und 46,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CHF-Bias stärker bullisch werden.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 55,62 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,61 % höher als gestern und 7,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,93 % höher ist als gestern und 8,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 30,55 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,71 % niedriger als gestern und 1,03 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,83 % niedriger ist als gestern und 12,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Dow Jones sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,64 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 28,78 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,77 % höher als gestern und 0,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,11 % niedriger ist als gestern und 17,95 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ripple-Bias stärker bärisch werden.