Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 37,80 % | 62,20 % | -1,15 % Täglich 1,18 % Wöchentlich | 2,91 % Täglich 1,43 % Wöchentlich | 1,34 % Täglich 1,34 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 43,33 % | 56,67 % | 1,53 % Täglich -12,27 % Wöchentlich | -3,70 % Täglich 23,11 % Wöchentlich | -1,50 % Täglich 4,80 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,74 % | 42,26 % | 10,22 % Täglich -9,15 % Wöchentlich | -8,75 % Täglich 26,14 % Wöchentlich | 1,32 % Täglich 3,03 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 19,39 % | 80,61 % | -37,09 % Täglich -11,11 % Wöchentlich | 8,09 % Täglich 11,81 % Wöchentlich | -5,13 % Täglich 6,48 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 58,39 % | 41,61 % | -1,84 % Täglich 3,23 % Wöchentlich | -8,80 % Täglich -7,32 % Wöchentlich | -4,86 % Täglich -1,44 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 50,20 % | 49,80 % | -4,06 % Täglich -3,88 % Wöchentlich | -14,14 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | -9,36 % Täglich -1,98 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 39,17 % | 60,83 % | -11,71 % Täglich 25,71 % Wöchentlich | -2,84 % Täglich -6,18 % Wöchentlich | -6,52 % Täglich 4,17 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,39 % | 64,61 % | 5,57 % Täglich 5,71 % Wöchentlich | -6,43 % Täglich 18,80 % Wöchentlich | -2,51 % Täglich 13,82 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 24,13 % | 75,87 % | 15,56 % Täglich 58,82 % Wöchentlich | -1,06 % Täglich 4,01 % Wöchentlich | 2,50 % Täglich 13,46 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 52,94 % | 47,06 % | 8,50 % Täglich -9,25 % Wöchentlich | -8,35 % Täglich 4,41 % Wöchentlich | -0,14 % Täglich -3,30 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 48,77 % | 51,23 % | -8,17 % Täglich 25,75 % Wöchentlich | -6,60 % Täglich 12,38 % Wöchentlich | -7,37 % Täglich 18,52 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 54,04 % | 45,96 % | -17,64 % Täglich -16,33 % Wöchentlich | 12,87 % Täglich 19,29 % Wöchentlich | -5,96 % Täglich -3,02 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 81,53 % | 18,47 % | 3,14 % Täglich 2,55 % Wöchentlich | -16,06 % Täglich 2,51 % Wöchentlich | -1,04 % Täglich 2,55 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,58 % | 64,42 % | -10,33 % Täglich -11,31 % Wöchentlich | -14,23 % Täglich 13,40 % Wöchentlich | -12,88 % Täglich 3,17 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 92,55 % | 7,45 % | 0,65 % Täglich -3,59 % Wöchentlich | -5,63 % Täglich 4,15 % Wöchentlich | 0,15 % Täglich -3,06 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 30,80 % | 69,20 % | 12,89 % Täglich 10,28 % Wöchentlich | -2,53 % Täglich 7,27 % Wöchentlich | 1,75 % Täglich 8,18 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 66,46 % | 33,54 % | 13,82 % Täglich 8,95 % Wöchentlich | -7,83 % Täglich 7,61 % Wöchentlich | 5,51 % Täglich 8,50 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 72,52 % | 27,48 % | -2,72 % Täglich 9,76 % Wöchentlich | -4,17 % Täglich 21,05 % Wöchentlich | -3,12 % Täglich 12,65 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 49,02 % | 50,98 % | 4,60 % Täglich 19,29 % Wöchentlich | -8,84 % Täglich 0,25 % Wöchentlich | -2,71 % Täglich 8,76 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 28,85 % | 71,15 % | 28,67 % Täglich 47,62 % Wöchentlich | -7,49 % Täglich 2,87 % Wöchentlich | 0,68 % Täglich 12,73 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 37,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,65 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,15 % niedriger als gestern und 1,18 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,91 % höher ist als gestern und 1,43 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 43,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,31 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,53 % höher als gestern und 12,27 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,70 % niedriger ist als gestern und 23,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 57,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,22 % höher als gestern und 9,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,75 % niedriger ist als gestern und 26,14 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 19,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 4,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 37,09 % niedriger als gestern und 11,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,09 % höher ist als gestern und 11,81 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 58,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,40 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,84 % niedriger als gestern und 3,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,80 % niedriger ist als gestern und 7,32 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 50,20 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,06 % niedriger als gestern und 3,88 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,14 % niedriger ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 39,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,55 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,71 % niedriger als gestern und 25,71 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,84 % niedriger ist als gestern und 6,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 35,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,83 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,57 % höher als gestern und 5,71 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,43 % niedriger ist als gestern und 18,80 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 24,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,14 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,56 % höher als gestern und 58,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,06 % niedriger ist als gestern und 4,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im CAC 40 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 52,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,50 % höher als gestern und 9,25 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,35 % niedriger ist als gestern und 4,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 48,77 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,17 % niedriger als gestern und 25,75 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,60 % niedriger ist als gestern und 12,38 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 54,04 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,18 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,64 % niedriger als gestern und 16,33 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,87 % höher ist als gestern und 19,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 81,53 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,14 % höher als gestern und 2,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,06 % niedriger ist als gestern und 2,51 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 35,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,81 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,33 % niedriger als gestern und 11,31 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,23 % niedriger ist als gestern und 13,40 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 92,55 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 12,42 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,65 % höher als gestern und 3,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,63 % niedriger ist als gestern und 4,15 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 30,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,89 % höher als gestern und 10,28 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,53 % niedriger ist als gestern und 7,27 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im S&P 500 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 66,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,98 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,82 % höher als gestern und 8,95 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,83 % niedriger ist als gestern und 7,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CAD-Bias stärker bärisch werden.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 72,52 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,64 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,72 % niedriger als gestern und 9,76 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,17 % niedriger ist als gestern und 21,05 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,02 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,60 % höher als gestern und 19,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,84 % niedriger ist als gestern und 0,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 28,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,47 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 28,67 % höher als gestern und 47,62 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,49 % niedriger ist als gestern und 2,87 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Dow Jones sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
