Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 47,40 % | 52,60 % | -0,45 % Täglich -30,91 % Wöchentlich | 2,53 % Täglich -3,19 % Wöchentlich | 1,09 % Täglich -18,66 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 55,35 % | 44,65 % | 9,60 % Täglich -6,00 % Wöchentlich | -5,66 % Täglich -16,37 % Wöchentlich | 2,22 % Täglich -10,93 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 85,30 % | 14,70 % | 3,96 % Täglich -3,89 % Wöchentlich | -11,79 % Täglich 1,88 % Wöchentlich | 1,30 % Täglich -3,09 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 68,71 % | 31,29 % | 1,62 % Täglich 54,70 % Wöchentlich | 5,86 % Täglich -22,37 % Wöchentlich | 2,91 % Täglich 18,03 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 69,07 % | 30,93 % | -0,32 % Täglich 22,17 % Wöchentlich | 4,63 % Täglich -2,25 % Wöchentlich | 1,16 % Täglich 13,41 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 92,07 % | 7,93 % | 1,04 % Täglich -5,07 % Wöchentlich | -3,16 % Täglich -18,58 % Wöchentlich | 0,69 % Täglich -6,30 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 66,04 % | 33,96 % | -0,47 % Täglich -4,11 % Wöchentlich | 17,39 % Täglich -4,42 % Wöchentlich | 4,95 % Täglich -4,22 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 51,23 % | 48,77 % | 0,48 % Täglich -33,86 % Wöchentlich | -1,00 % Täglich 6,17 % Wöchentlich | -0,25 % Täglich -18,96 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 48,88 % | 51,12 % | -7,61 % Täglich 37,24 % Wöchentlich | 13,95 % Täglich -17,94 % Wöchentlich | 2,29 % Täglich 2,13 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 46,55 % | 53,45 % | 17,07 % Täglich 37,63 % Wöchentlich | -12,42 % Täglich -38,57 % Wöchentlich | -0,79 % Täglich -17,24 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 66,22 % | 33,78 % | 18,39 % Täglich 34,99 % Wöchentlich | -27,92 % Täglich 27,59 % Wöchentlich | -2,72 % Täglich 32,39 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 81,46 % | 18,54 % | -0,94 % Täglich -5,54 % Wöchentlich | 6,44 % Täglich 2,88 % Wöchentlich | 0,35 % Täglich -4,09 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 48,92 % | 51,08 % | -1,34 % Täglich -4,84 % Wöchentlich | 5,12 % Täglich -30,94 % Wöchentlich | 1,86 % Täglich -20,24 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 53,11 % | 46,89 % | 9,50 % Täglich 28,08 % Wöchentlich | -12,24 % Täglich -39,14 % Wöchentlich | -1,90 % Täglich -15,62 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 82,27 % | 17,73 % | 1,31 % Täglich -0,41 % Wöchentlich | 9,38 % Täglich 4,68 % Wöchentlich | 2,66 % Täglich 0,45 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 88,10 % | 11,90 % | -3,02 % Täglich -9,84 % Wöchentlich | -3,70 % Täglich 10,64 % Wöchentlich | -3,10 % Täglich -7,81 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 32,39 % | 67,61 % | 7,14 % Täglich -11,76 % Wöchentlich | -9,76 % Täglich -8,74 % Wöchentlich | -4,90 % Täglich -9,75 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 87,52 % | 12,48 % | -2,24 % Täglich -4,80 % Wöchentlich | 9,69 % Täglich -12,32 % Wöchentlich | -0,89 % Täglich -5,81 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 46,83 % | 53,17 % | -9,20 % Täglich 7,43 % Wöchentlich | 0,97 % Täglich -16,28 % Wöchentlich | -4,06 % Täglich -6,63 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 52,93 % | 47,07 % | -3,43 % Täglich -31,28 % Wöchentlich | 0,71 % Täglich 13,90 % Wöchentlich | -1,52 % Täglich -15,50 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 77,86 % | 22,14 % | -12,45 % Täglich -26,31 % Wöchentlich | 12,82 % Täglich 19,73 % Wöchentlich | -7,88 % Täglich -19,45 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 73,14 % | 26,86 % | -6,46 % Täglich 9,71 % Wöchentlich | -16,33 % Täglich -8,59 % Wöchentlich | -9,33 % Täglich 4,11 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 59,06 % | 40,94 % | -6,03 % Täglich 46,21 % Wöchentlich | 0,32 % Täglich -31,08 % Wöchentlich | -3,53 % Täglich 0,21 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 97,31 % | 2,69 % | -1,26 % Täglich -3,19 % Wöchentlich | -23,53 % Täglich -25,71 % Wöchentlich | -2,02 % Täglich -3,97 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 47,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,11 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,45 % niedriger als gestern und 30,91 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,53 % höher ist als gestern und 3,19 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 55,35 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,60 % höher als gestern und 6,00 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,66 % niedriger ist als gestern und 16,37 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bärisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 85,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,80 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,96 % höher als gestern und 3,89 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,79 % niedriger ist als gestern und 1,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 68,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,20 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,62 % höher als gestern und 54,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,86 % höher ist als gestern und 22,37 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 69,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,32 % niedriger als gestern und 22,17 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,63 % höher ist als gestern und 2,25 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 92,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 11,61 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,04 % höher als gestern und 5,07 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,16 % niedriger ist als gestern und 18,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ethereum-Bias stärker bärisch werden.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 66,04 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,94 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,47 % niedriger als gestern und 4,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,39 % höher ist als gestern und 4,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 51,23 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,48 % höher als gestern und 33,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,00 % niedriger ist als gestern und 6,17 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 48,88 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,61 % niedriger als gestern und 37,24 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,95 % höher ist als gestern und 17,94 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 46,55 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,07 % höher als gestern und 37,63 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,42 % niedriger ist als gestern und 38,57 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 66,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,39 % höher als gestern und 34,99 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 27,92 % niedriger ist als gestern und 27,59 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bärisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 81,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,39 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,94 % niedriger als gestern und 5,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,44 % höher ist als gestern und 2,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im FTSE 100 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 48,92 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,34 % niedriger als gestern und 4,84 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,12 % höher ist als gestern und 30,94 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 53,11 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,50 % höher als gestern und 28,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,24 % niedriger ist als gestern und 39,14 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bärisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 82,27 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,64 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,31 % höher als gestern und 0,41 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,38 % höher ist als gestern und 4,68 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Gold sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 88,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,40 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,02 % niedriger als gestern und 9,84 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,70 % niedriger ist als gestern und 10,64 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 32,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,09 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,14 % höher als gestern und 11,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,76 % niedriger ist als gestern und 8,74 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 87,52 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,24 % niedriger als gestern und 4,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,69 % höher ist als gestern und 12,32 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 46,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,14 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,20 % niedriger als gestern und 7,43 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,97 % höher ist als gestern und 16,28 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 52,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,43 % niedriger als gestern und 31,28 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,71 % höher ist als gestern und 13,90 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 77,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,45 % niedriger als gestern und 26,31 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,82 % höher ist als gestern und 19,73 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 73,14 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,72 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,46 % niedriger als gestern und 9,71 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,33 % niedriger ist als gestern und 8,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 59,06 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,44 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,03 % niedriger als gestern und 46,21 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,32 % höher ist als gestern und 31,08 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 97,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 36,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,26 % niedriger als gestern und 3,19 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 23,53 % niedriger ist als gestern und 25,71 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ripple-Bias stärker bärisch werden.