Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 48,49 % | 51,51 % | -4,57 % Täglich -23,44 % Wöchentlich | -8,64 % Täglich 7,25 % Wöchentlich | -6,71 % Täglich -10,21 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 55,06 % | 44,94 % | -4,74 % Täglich 2,15 % Wöchentlich | -3,62 % Täglich -13,50 % Wöchentlich | -4,24 % Täglich -5,53 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 83,71 % | 16,29 % | -2,86 % Täglich -3,55 % Wöchentlich | 9,68 % Täglich -5,56 % Wöchentlich | -1,02 % Täglich -3,88 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 66,97 % | 33,03 % | -0,67 % Täglich 38,85 % Wöchentlich | 7,57 % Täglich -6,76 % Wöchentlich | 1,91 % Täglich 19,54 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 62,63 % | 37,37 % | -14,75 % Täglich 32,34 % Wöchentlich | 13,57 % Täglich -5,54 % Wöchentlich | -5,99 % Täglich 15,09 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 91,63 % | 8,37 % | -2,62 % Täglich -5,20 % Wöchentlich | 3,26 % Täglich -16,67 % Wöchentlich | -2,16 % Täglich -6,28 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 70,72 % | 29,28 % | 8,10 % Täglich 6,07 % Wöchentlich | -12,96 % Täglich -12,15 % Wöchentlich | 0,94 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 53,80 % | 46,20 % | 2,16 % Täglich -8,21 % Wöchentlich | -7,83 % Täglich -18,34 % Wöchentlich | -2,71 % Täglich -13,19 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 51,88 % | 48,12 % | -7,32 % Täglich 19,69 % Wöchentlich | -17,78 % Täglich -17,06 % Wöchentlich | -12,67 % Täglich -1,35 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 45,78 % | 54,22 % | -5,50 % Täglich 40,24 % Wöchentlich | -2,52 % Täglich -34,06 % Wöchentlich | -3,91 % Täglich -12,94 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 56,13 % | 43,87 % | -24,63 % Täglich 44,11 % Wöchentlich | 15,50 % Täglich 11,67 % Wöchentlich | -11,08 % Täglich 27,82 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 78,43 % | 21,57 % | -7,88 % Täglich 14,89 % Wöchentlich | 11,32 % Täglich -13,88 % Wöchentlich | -4,32 % Täglich 7,17 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 46,20 % | 53,80 % | -13,56 % Täglich -3,41 % Wöchentlich | -3,57 % Täglich -9,17 % Wöchentlich | -8,46 % Täglich -6,60 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,19 % | 52,81 % | -15,57 % Täglich -6,28 % Wöchentlich | 7,02 % Täglich -17,12 % Wöchentlich | -4,98 % Täglich -12,33 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 83,22 % | 16,78 % | -3,36 % Täglich -5,33 % Wöchentlich | -9,58 % Täglich -7,04 % Wöchentlich | -4,46 % Täglich -5,62 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 88,58 % | 11,42 % | 0,78 % Täglich -9,13 % Wöchentlich | -3,85 % Täglich 8,70 % Wöchentlich | 0,23 % Täglich -7,40 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 36,40 % | 63,60 % | -2,56 % Täglich -6,86 % Wöchentlich | -18,43 % Täglich -27,98 % Wöchentlich | -13,29 % Täglich -21,50 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 88,03 % | 11,97 % | 1,09 % Täglich -6,12 % Wöchentlich | -3,61 % Täglich -3,23 % Wöchentlich | 0,50 % Täglich -5,78 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 48,50 % | 51,50 % | 1,09 % Täglich 7,48 % Wöchentlich | -5,45 % Täglich -22,37 % Wöchentlich | -2,39 % Täglich -10,28 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 55,05 % | 44,95 % | -5,64 % Täglich -35,34 % Wöchentlich | -13,38 % Täglich 12,16 % Wöchentlich | -9,28 % Täglich -20,14 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 76,47 % | 23,53 % | -3,39 % Täglich -25,62 % Wöchentlich | 4,55 % Täglich 46,03 % Wöchentlich | -1,64 % Täglich -15,91 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 72,96 % | 27,04 % | -8,32 % Täglich 5,61 % Wöchentlich | -7,47 % Täglich -18,99 % Wöchentlich | -8,09 % Täglich -2,41 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,23 % | 42,77 % | -6,61 % Täglich 23,12 % Wöchentlich | 0,68 % Täglich -29,34 % Wöchentlich | -3,62 % Täglich -6,55 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 97,39 % | 2,61 % | -0,96 % Täglich -3,62 % Wöchentlich | -3,85 % Täglich -21,88 % Wöchentlich | -1,03 % Täglich -4,20 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 48,49 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,06 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,57 % niedriger als gestern und 23,44 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,64 % niedriger ist als gestern und 7,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 55,06 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,74 % niedriger als gestern und 2,15 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,62 % niedriger ist als gestern und 13,50 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 83,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,14 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,86 % niedriger als gestern und 3,55 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,68 % höher ist als gestern und 5,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 66,97 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,67 % niedriger als gestern und 38,85 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,57 % höher ist als gestern und 6,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 62,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,68 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,75 % niedriger als gestern und 32,34 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,57 % höher ist als gestern und 5,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 91,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,95 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,62 % niedriger als gestern und 5,20 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,26 % höher ist als gestern und 16,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 70,72 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,10 % höher als gestern und 6,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,96 % niedriger ist als gestern und 12,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 53,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,16 % höher als gestern und 8,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,83 % niedriger ist als gestern und 18,34 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bärisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 51,88 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,32 % niedriger als gestern und 19,69 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,78 % niedriger ist als gestern und 17,06 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bärisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 45,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,18 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,50 % niedriger als gestern und 40,24 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,52 % niedriger ist als gestern und 34,06 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 56,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 24,63 % niedriger als gestern und 44,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,50 % höher ist als gestern und 11,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 78,43 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,64 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,88 % niedriger als gestern und 14,89 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,32 % höher ist als gestern und 13,88 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 46,20 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,56 % niedriger als gestern und 3,41 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,57 % niedriger ist als gestern und 9,17 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 47,19 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,57 % niedriger als gestern und 6,28 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,02 % höher ist als gestern und 17,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 83,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,36 % niedriger als gestern und 5,33 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,58 % niedriger ist als gestern und 7,04 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 88,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,76 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,78 % höher als gestern und 9,13 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,85 % niedriger ist als gestern und 8,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 36,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,75 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,56 % niedriger als gestern und 6,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 18,43 % niedriger ist als gestern und 27,98 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im NZD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 88,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,35 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,09 % höher als gestern und 6,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,61 % niedriger ist als gestern und 3,23 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 48,50 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,06 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,09 % höher als gestern und 7,48 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,45 % niedriger ist als gestern und 22,37 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im S&P 500 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 55,05 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,22 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,64 % niedriger als gestern und 35,34 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,38 % niedriger ist als gestern und 12,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 76,47 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,39 % niedriger als gestern und 25,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,55 % höher ist als gestern und 46,03 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 72,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,70 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,32 % niedriger als gestern und 5,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,47 % niedriger ist als gestern und 18,99 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 57,23 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,61 % niedriger als gestern und 23,12 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,68 % höher ist als gestern und 29,34 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 97,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 37,32 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,96 % niedriger als gestern und 3,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,85 % niedriger ist als gestern und 21,88 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ripple-Bias stärker bärisch werden.