Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 34,14 % | 65,86 % | -7,19 % Täglich -12,43 % Wöchentlich | 1,36 % Täglich -5,68 % Wöchentlich | -1,73 % Täglich -8,10 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,48 % | 61,52 % | 7,25 % Täglich -16,62 % Wöchentlich | -1,82 % Täglich 6,65 % Wöchentlich | 1,48 % Täglich -3,69 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 59,88 % | 40,12 % | 0,71 % Täglich 15,25 % Wöchentlich | -0,83 % Täglich -18,21 % Wöchentlich | 0,08 % Täglich -1,00 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 32,94 % | 67,06 % | 29,21 % Täglich -15,78 % Wöchentlich | -11,17 % Täglich -10,64 % Wöchentlich | -0,97 % Täglich -12,40 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 63,00 % | 37,00 % | -6,44 % Täglich 8,62 % Wöchentlich | 6,73 % Täglich -2,63 % Wöchentlich | -1,96 % Täglich 4,17 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 63,97 % | 36,03 % | 29,23 % Täglich 8,64 % Wöchentlich | -21,52 % Täglich -29,08 % Wöchentlich | 4,81 % Täglich -8,83 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,22 % | 61,78 % | 3,61 % Täglich 9,13 % Wöchentlich | 9,69 % Täglich 0,43 % Wöchentlich | 7,29 % Täglich 3,59 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 34,30 % | 65,70 % | 16,22 % Täglich -4,75 % Wöchentlich | -1,66 % Täglich -0,49 % Wöchentlich | 3,82 % Täglich -1,99 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 34,35 % | 65,65 % | 70,67 % Täglich 23,47 % Wöchentlich | -11,25 % Täglich -7,90 % Wöchentlich | 6,27 % Täglich 0,90 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 60,54 % | 39,46 % | 36,53 % Täglich -2,53 % Wöchentlich | -24,29 % Täglich -1,50 % Wöchentlich | 3,67 % Täglich -2,13 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,45 % | 69,55 % | -25,00 % Täglich -40,36 % Wöchentlich | 28,93 % Täglich 2,68 % Wöchentlich | 5,77 % Täglich -15,82 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 31,91 % | 68,09 % | -14,21 % Täglich -33,05 % Wöchentlich | 26,62 % Täglich 42,58 % Wöchentlich | 9,93 % Täglich 4,80 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 76,39 % | 23,61 % | 0,47 % Täglich -2,54 % Wöchentlich | 11,05 % Täglich -2,61 % Wöchentlich | 2,78 % Täglich -2,56 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 34,85 % | 65,15 % | 11,40 % Täglich -0,46 % Wöchentlich | 1,52 % Täglich -7,37 % Wöchentlich | 4,75 % Täglich -5,08 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 89,59 % | 10,41 % | 1,11 % Täglich 0,68 % Wöchentlich | -8,31 % Täglich -34,60 % Wöchentlich | 0,04 % Täglich -4,67 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 40,39 % | 59,61 % | 13,17 % Täglich 2,95 % Wöchentlich | -9,61 % Täglich -15,90 % Wöchentlich | -1,62 % Täglich -9,19 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 79,72 % | 20,28 % | 6,23 % Täglich -4,09 % Wöchentlich | 17,61 % Täglich 14,38 % Wöchentlich | 8,36 % Täglich -0,84 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 77,36 % | 22,64 % | 3,19 % Täglich 2,41 % Wöchentlich | 24,38 % Täglich -12,72 % Wöchentlich | 7,33 % Täglich -1,46 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 46,95 % | 53,05 % | 4,37 % Täglich -18,05 % Wöchentlich | 14,99 % Täglich 16,43 % Wöchentlich | 9,75 % Täglich -2,78 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 23,93 % | 76,07 % | 8,31 % Täglich -17,08 % Wöchentlich | -7,88 % Täglich 5,37 % Wöchentlich | -4,46 % Täglich -1,05 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 34,14 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,93 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,19 % niedriger als gestern und 12,43 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,36 % höher ist als gestern und 5,68 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 38,48 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,60 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,25 % höher als gestern und 16,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,82 % niedriger ist als gestern und 6,65 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 59,88 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,71 % höher als gestern und 15,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,83 % niedriger ist als gestern und 18,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bärisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 32,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 29,21 % höher als gestern und 15,78 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,17 % niedriger ist als gestern und 10,64 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 63,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,70 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,44 % niedriger als gestern und 8,62 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,73 % höher ist als gestern und 2,63 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 63,97 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,78 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 29,23 % höher als gestern und 8,64 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 21,52 % niedriger ist als gestern und 29,08 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bärisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 38,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,62 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,61 % höher als gestern und 9,13 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,69 % höher ist als gestern und 0,43 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 34,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,92 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 16,22 % höher als gestern und 4,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,66 % niedriger ist als gestern und 0,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 34,35 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,91 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 70,67 % höher als gestern und 23,47 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,25 % niedriger ist als gestern und 7,90 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im CAC 40 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 60,54 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,53 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 36,53 % höher als gestern und 2,53 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 24,29 % niedriger ist als gestern und 1,50 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 30,45 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 25,00 % niedriger als gestern und 40,36 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 28,93 % höher ist als gestern und 2,68 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/JPY-Bias stärker bullisch werden.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 31,91 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,21 % niedriger als gestern und 33,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 26,62 % höher ist als gestern und 42,58 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bullisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 76,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,47 % höher als gestern und 2,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,05 % höher ist als gestern und 2,61 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 34,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,87 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,40 % höher als gestern und 0,46 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,52 % höher ist als gestern und 7,37 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im NZD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 89,59 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,61 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,11 % höher als gestern und 0,68 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,31 % niedriger ist als gestern und 34,60 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Silber-Bias stärker bärisch werden.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 40,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,48 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,17 % höher als gestern und 2,95 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,61 % niedriger ist als gestern und 15,90 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im S&P 500 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 79,72 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,93 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,23 % höher als gestern und 4,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,61 % höher ist als gestern und 14,38 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 77,36 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,42 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,19 % höher als gestern und 2,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 24,38 % höher ist als gestern und 12,72 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 46,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,37 % höher als gestern und 18,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,99 % höher ist als gestern und 16,43 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 23,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,18 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,31 % höher als gestern und 17,08 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,88 % niedriger ist als gestern und 5,37 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
