Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 42,32 % | 57,68 % | 15,57 % Täglich -13,45 % Wöchentlich | 7,35 % Täglich 3,95 % Wöchentlich | 10,68 % Täglich -4,20 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 52,50 % | 47,50 % | 15,12 % Täglich -9,52 % Wöchentlich | 20,38 % Täglich 10,82 % Wöchentlich | 17,56 % Täglich -0,88 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 68,61 % | 31,39 % | -1,19 % Täglich -7,93 % Wöchentlich | -11,26 % Täglich -4,79 % Wöchentlich | -4,59 % Täglich -6,96 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 40,70 % | 59,30 % | 14,69 % Täglich -15,16 % Wöchentlich | -9,11 % Täglich 15,39 % Wöchentlich | -0,73 % Täglich 0,64 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 16,62 % | 83,38 % | -18,71 % Täglich -64,23 % Wöchentlich | 58,57 % Täglich 55,93 % Wöchentlich | 36,94 % Täglich 0,06 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 85,07 % | 14,93 % | -1,25 % Täglich -7,71 % Wöchentlich | -13,99 % Täglich 5,06 % Wöchentlich | -3,39 % Täglich -6,00 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,24 % | 52,76 % | 7,03 % Täglich -8,05 % Wöchentlich | 5,52 % Täglich 15,91 % Wöchentlich | 6,23 % Täglich 3,20 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 60,80 % | 39,20 % | -4,29 % Täglich 2,13 % Wöchentlich | 18,68 % Täglich -9,05 % Wöchentlich | 3,57 % Täglich -2,56 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 49,40 % | 50,60 % | 27,19 % Täglich 31,82 % Wöchentlich | 8,79 % Täglich -8,33 % Wöchentlich | 17,17 % Täglich 7,90 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 52,84 % | 47,16 % | 12,20 % Täglich 5,68 % Wöchentlich | 19,69 % Täglich -3,02 % Wöchentlich | 15,61 % Täglich 1,39 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 24,47 % | 75,53 % | 9,87 % Täglich -29,09 % Wöchentlich | 7,48 % Täglich 5,76 % Wöchentlich | 8,06 % Täglich -5,60 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 73,46 % | 26,54 % | 13,91 % Täglich -22,62 % Wöchentlich | -12,05 % Täglich 20,00 % Wöchentlich | 5,64 % Täglich -14,57 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 35,33 % | 64,67 % | 42,35 % Täglich 11,01 % Wöchentlich | 9,93 % Täglich -1,56 % Wöchentlich | 19,55 % Täglich 2,54 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 53,31 % | 46,69 % | 16,03 % Täglich 2,65 % Wöchentlich | 15,35 % Täglich -10,77 % Wöchentlich | 15,71 % Täglich -4,08 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 86,24 % | 13,76 % | 4,66 % Täglich 10,57 % Wöchentlich | 23,78 % Täglich -12,94 % Wöchentlich | 6,93 % Täglich 6,61 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 86,70 % | 13,30 % | -1,40 % Täglich -5,88 % Wöchentlich | -19,40 % Täglich -8,47 % Wöchentlich | -4,25 % Täglich -6,24 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 39,04 % | 60,96 % | 25,87 % Täglich -6,30 % Wöchentlich | 12,54 % Täglich 8,52 % Wöchentlich | 17,39 % Täglich 2,21 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 92,35 % | 7,65 % | -0,20 % Täglich -7,58 % Wöchentlich | 22,94 % Täglich -15,73 % Wöchentlich | 1,26 % Täglich -8,26 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 48,13 % | 51,87 % | 10,88 % Täglich -12,42 % Wöchentlich | 4,34 % Täglich -2,29 % Wöchentlich | 7,39 % Täglich -7,44 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 68,08 % | 31,92 % | 6,96 % Täglich 18,96 % Wöchentlich | 24,73 % Täglich -26,76 % Wöchentlich | 12,06 % Täglich -0,81 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 64,95 % | 35,05 % | 18,87 % Täglich -4,36 % Wöchentlich | -3,20 % Täglich 18,26 % Wöchentlich | 10,07 % Täglich 2,51 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 45,88 % | 54,12 % | 30,38 % Täglich -6,82 % Wöchentlich | 5,35 % Täglich 24,09 % Wöchentlich | 15,53 % Täglich 7,70 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 33,73 % | 66,27 % | 21,37 % Täglich -30,71 % Wöchentlich | 5,73 % Täglich -1,11 % Wöchentlich | 10,54 % Täglich -13,56 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 42,32 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,36 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,57 % höher als gestern und 13,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,35 % höher ist als gestern und 3,95 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 52,50 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,11 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,12 % höher als gestern und 9,52 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 20,38 % höher ist als gestern und 10,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im AUD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 68,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,19 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,19 % niedriger als gestern und 7,93 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,26 % niedriger ist als gestern und 4,79 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 40,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,69 % höher als gestern und 15,16 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,11 % niedriger ist als gestern und 15,39 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 16,62 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 5,02 zu 1. Unsere Daten zeigen, dass Dax 30 Trader am wenigsten nettolong sind seit Jan 09, als Dax 30 in der Nähe von 14.102,20 gehandelt wurde. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,71 % niedriger als gestern und 64,23 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 58,57 % höher ist als gestern und 55,93 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 85,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,70 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,25 % niedriger als gestern und 7,71 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,99 % niedriger ist als gestern und 5,06 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 47,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,03 % höher als gestern und 8,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,52 % höher ist als gestern und 15,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 60,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,55 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,29 % niedriger als gestern und 2,13 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 18,68 % höher ist als gestern und 9,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 27,19 % höher als gestern und 31,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,79 % höher ist als gestern und 8,33 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 52,84 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,20 % höher als gestern und 5,68 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 19,69 % höher ist als gestern und 3,02 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 24,47 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,09 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,87 % höher als gestern und 29,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,48 % höher ist als gestern und 5,76 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 73,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,77 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,91 % höher als gestern und 22,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,05 % niedriger ist als gestern und 20,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 35,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,83 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 42,35 % höher als gestern und 11,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,93 % höher ist als gestern und 1,56 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 53,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,14 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 16,03 % höher als gestern und 2,65 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,35 % höher ist als gestern und 10,77 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bärisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 86,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,66 % höher als gestern und 10,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 23,78 % höher ist als gestern und 12,94 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 86,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,40 % niedriger als gestern und 5,88 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 19,40 % niedriger ist als gestern und 8,47 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 39,04 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,56 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 25,87 % höher als gestern und 6,30 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,54 % höher ist als gestern und 8,52 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 92,35 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 12,07 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,20 % niedriger als gestern und 7,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 22,94 % höher ist als gestern und 15,73 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 48,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,88 % höher als gestern und 12,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,34 % höher ist als gestern und 2,29 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 68,08 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,96 % höher als gestern und 18,96 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 24,73 % höher ist als gestern und 26,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 64,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,85 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,87 % höher als gestern und 4,36 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,20 % niedriger ist als gestern und 18,26 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 45,88 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,18 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 30,38 % höher als gestern und 6,82 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,35 % höher ist als gestern und 24,09 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 33,73 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 21,37 % höher als gestern und 30,71 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,73 % höher ist als gestern und 1,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
