Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 37,86 % | 62,14 % | 3,66 % Täglich -11,92 % Wöchentlich | 0,72 % Täglich 1,45 % Wöchentlich | 1,81 % Täglich -4,06 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 42,26 % | 57,74 % | 8,94 % Täglich 4,17 % Wöchentlich | 0,78 % Täglich 5,27 % Wöchentlich | 4,07 % Täglich 4,80 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 88,51 % | 11,49 % | 0,50 % Täglich -1,54 % Wöchentlich | -3,72 % Täglich 5,61 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -0,77 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 57,62 % | 42,38 % | 0,43 % Täglich -7,98 % Wöchentlich | -1,24 % Täglich -10,78 % Wöchentlich | -0,29 % Täglich -9,19 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 43,43 % | 56,57 % | 0,86 % Täglich -22,29 % Wöchentlich | -0,61 % Täglich 45,79 % Wöchentlich | 0,03 % Täglich 5,61 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 90,30 % | 9,70 % | 1,36 % Täglich 7,88 % Wöchentlich | -4,48 % Täglich 20,75 % Wöchentlich | 0,76 % Täglich 9,01 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 74,15 % | 25,85 % | -0,46 % Täglich -0,91 % Wöchentlich | -1,30 % Täglich 1,33 % Wöchentlich | -0,68 % Täglich -0,34 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 44,54 % | 55,46 % | 0,76 % Täglich 4,17 % Wöchentlich | 1,22 % Täglich 5,96 % Wöchentlich | 1,01 % Täglich 5,15 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 40,13 % | 59,87 % | 0,41 % Täglich 2,54 % Wöchentlich | 0,28 % Täglich 15,34 % Wöchentlich | 0,33 % Täglich 9,84 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 33,80 % | 66,20 % | 5,78 % Täglich 11,02 % Wöchentlich | 1,54 % Täglich 11,33 % Wöchentlich | 2,94 % Täglich 11,23 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 55,60 % | 44,40 % | -0,17 % Täglich -16,76 % Wöchentlich | 0,21 % Täglich 63,82 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 6,50 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 69,96 % | 30,04 % | 0,26 % Täglich -13,38 % Wöchentlich | 0,09 % Täglich 28,56 % Wöchentlich | 0,21 % Täglich -3,97 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 46,43 % | 53,57 % | 4,93 % Täglich 6,36 % Wöchentlich | 3,85 % Täglich 9,31 % Wöchentlich | 4,35 % Täglich 7,92 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 34,24 % | 65,76 % | 4,77 % Täglich 14,16 % Wöchentlich | 1,56 % Täglich -6,27 % Wöchentlich | 2,64 % Täglich -0,16 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 70,16 % | 29,84 % | 1,63 % Täglich 15,38 % Wöchentlich | 1,19 % Täglich -3,63 % Wöchentlich | 1,50 % Täglich 8,96 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 91,16 % | 8,84 % | 1,31 % Täglich 3,34 % Wöchentlich | -2,17 % Täglich -4,26 % Wöchentlich | 0,99 % Täglich 2,62 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 45,17 % | 54,83 % | 6,07 % Täglich 18,02 % Wöchentlich | 1,92 % Täglich 3,58 % Wöchentlich | 3,76 % Täglich 9,64 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 83,06 % | 16,94 % | 0,80 % Täglich 12,61 % Wöchentlich | 9,04 % Täglich 48,01 % Wöchentlich | 2,11 % Täglich 17,36 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 21,50 % | 78,50 % | -0,50 % Täglich 3,93 % Wöchentlich | -0,14 % Täglich 4,54 % Wöchentlich | -0,22 % Täglich 4,41 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 60,33 % | 39,67 % | -0,58 % Täglich -15,25 % Wöchentlich | 6,25 % Täglich 25,00 % Wöchentlich | 2,02 % Täglich -2,83 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 81,29 % | 18,71 % | 0,69 % Täglich 5,80 % Wöchentlich | 4,35 % Täglich 25,37 % Wöchentlich | 1,35 % Täglich 8,98 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 62,78 % | 37,22 % | -0,32 % Täglich 12,46 % Wöchentlich | 2,93 % Täglich 40,50 % Wöchentlich | 0,87 % Täglich 21,48 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 22,66 % | 77,34 % | 0,89 % Täglich -40,74 % Wöchentlich | 0,36 % Täglich 34,37 % Wöchentlich | 0,48 % Täglich 4,39 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 95,84 % | 4,16 % | 1,57 % Täglich 2,98 % Wöchentlich | -6,25 % Täglich 18,42 % Wöchentlich | 1,21 % Täglich 3,54 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 37,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,64 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,66 % höher als gestern und 11,92 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,72 % höher ist als gestern und 1,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 42,26 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,94 % höher als gestern und 4,17 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,78 % höher ist als gestern und 5,27 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 88,51 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,70 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,50 % höher als gestern und 1,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,72 % niedriger ist als gestern und 5,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 57,62 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,36 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,43 % höher als gestern und 7,98 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,24 % niedriger ist als gestern und 10,78 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bärisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 43,43 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,30 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,86 % höher als gestern und 22,29 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,61 % niedriger ist als gestern und 45,79 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 90,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,30 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,36 % höher als gestern und 7,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,48 % niedriger ist als gestern und 20,75 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 74,15 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,87 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,46 % niedriger als gestern und 0,91 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,30 % niedriger ist als gestern und 1,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 44,54 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,76 % höher als gestern und 4,17 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,22 % höher ist als gestern und 5,96 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bullisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 40,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,41 % höher als gestern und 2,54 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,28 % höher ist als gestern und 15,34 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 33,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,78 % höher als gestern und 11,02 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,54 % höher ist als gestern und 11,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 55,60 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,17 % niedriger als gestern und 16,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,21 % höher ist als gestern und 63,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im CAC 40 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 69,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,26 % höher als gestern und 13,38 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,09 % höher ist als gestern und 28,56 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 46,43 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,93 % höher als gestern und 6,36 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,85 % höher ist als gestern und 9,31 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 34,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,92 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,77 % höher als gestern und 14,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,56 % höher ist als gestern und 6,27 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 70,16 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,35 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,63 % höher als gestern und 15,38 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,19 % höher ist als gestern und 3,63 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 91,16 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,31 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,31 % höher als gestern und 3,34 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,17 % niedriger ist als gestern und 4,26 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 45,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,21 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,07 % höher als gestern und 18,02 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,92 % höher ist als gestern und 3,58 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im NZD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 83,06 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,90 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,80 % höher als gestern und 12,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,04 % höher ist als gestern und 48,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Silber sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 21,50 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,65 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,50 % niedriger als gestern und 3,93 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,14 % niedriger ist als gestern und 4,54 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren S&P 500-Bias stärker bullisch werden.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 60,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,58 % niedriger als gestern und 15,25 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,25 % höher ist als gestern und 25,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 81,29 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,35 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,69 % höher als gestern und 5,80 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,35 % höher ist als gestern und 25,37 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 62,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,69 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,32 % niedriger als gestern und 12,46 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,93 % höher ist als gestern und 40,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 22,66 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,89 % höher als gestern und 40,74 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,36 % höher ist als gestern und 34,37 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 95,84 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 23,07 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,57 % höher als gestern und 2,98 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,25 % niedriger ist als gestern und 18,42 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.