Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 37,95 % | 62,05 % | -5,65 % Täglich -18,54 % Wöchentlich | -6,19 % Täglich -14,42 % Wöchentlich | -5,98 % Täglich -16,03 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,49 % | 69,51 % | -5,44 % Täglich -5,15 % Wöchentlich | 0,07 % Täglich -0,49 % Wöchentlich | -1,68 % Täglich -1,96 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 86,93 % | 13,07 % | -4,60 % Täglich 2,32 % Wöchentlich | -1,90 % Täglich -25,09 % Wöchentlich | -4,25 % Täglich -2,35 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 68,07 % | 31,93 % | -14,92 % Täglich 7,83 % Wöchentlich | -4,93 % Täglich -26,25 % Wöchentlich | -11,97 % Täglich -6,03 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 28,19 % | 71,81 % | -19,91 % Täglich -15,48 % Wöchentlich | -11,56 % Täglich 7,54 % Wöchentlich | -14,09 % Täglich -0,13 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 88,12 % | 11,88 % | -1,05 % Täglich 4,96 % Wöchentlich | 2,70 % Täglich -5,79 % Wöchentlich | -0,62 % Täglich 3,56 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 57,94 % | 42,06 % | -9,88 % Täglich -33,94 % Wöchentlich | -2,75 % Täglich -10,92 % Wöchentlich | -7,01 % Täglich -25,88 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 45,34 % | 54,66 % | -12,35 % Täglich -0,28 % Wöchentlich | -5,31 % Täglich -16,24 % Wöchentlich | -8,63 % Täglich -9,69 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 35,70 % | 64,30 % | 24,86 % Täglich 7,46 % Wöchentlich | -0,26 % Täglich -13,17 % Wöchentlich | 7,46 % Täglich -6,78 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 32,99 % | 67,01 % | 2,24 % Täglich 8,67 % Wöchentlich | -1,15 % Täglich -5,78 % Wöchentlich | -0,06 % Täglich -1,45 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 32,78 % | 67,22 % | -18,72 % Täglich -6,07 % Wöchentlich | -2,93 % Täglich 16,61 % Wöchentlich | -8,74 % Täglich 8,06 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 40,72 % | 59,28 % | -11,42 % Täglich -21,68 % Wöchentlich | -5,83 % Täglich 18,45 % Wöchentlich | -8,19 % Täglich -2,00 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 44,49 % | 55,51 % | -5,83 % Täglich -18,60 % Wöchentlich | -12,08 % Täglich 12,45 % Wöchentlich | -9,40 % Täglich -3,87 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 39,89 % | 60,11 % | -7,03 % Täglich -28,26 % Wöchentlich | -12,69 % Täglich 41,27 % Wöchentlich | -10,52 % Täglich 1,88 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 78,13 % | 21,87 % | -2,74 % Täglich -0,55 % Wöchentlich | -8,45 % Täglich -14,54 % Wöchentlich | -4,05 % Täglich -3,99 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 90,74 % | 9,26 % | -2,66 % Täglich -3,13 % Wöchentlich | 5,13 % Täglich 2,50 % Wöchentlich | -1,99 % Täglich -2,64 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 39,54 % | 60,46 % | 1,06 % Täglich -1,55 % Wöchentlich | -2,67 % Täglich -17,51 % Wöchentlich | -1,23 % Täglich -11,86 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 88,07 % | 11,93 % | -12,55 % Täglich -6,55 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -13,09 % Wöchentlich | -11,22 % Täglich -7,39 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 25,27 % | 74,73 % | -2,07 % Täglich -2,55 % Wöchentlich | -17,55 % Täglich -10,91 % Wöchentlich | -14,12 % Täglich -8,94 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 62,67 % | 37,33 % | -13,09 % Täglich 4,05 % Wöchentlich | -2,49 % Täglich -14,77 % Wöchentlich | -9,41 % Täglich -3,87 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 65,40 % | 34,60 % | -15,06 % Täglich 0,29 % Wöchentlich | -34,53 % Täglich 1,68 % Wöchentlich | -22,99 % Täglich 0,77 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 50,57 % | 49,43 % | -4,64 % Täglich -12,73 % Wöchentlich | -10,92 % Täglich -16,47 % Wöchentlich | -7,85 % Täglich -14,62 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,59 % | 69,41 % | -6,30 % Täglich -7,92 % Wöchentlich | -6,26 % Täglich 0,08 % Wöchentlich | -6,27 % Täglich -2,51 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 97,09 % | 2,91 % | -0,53 % Täglich 2,08 % Wöchentlich | 7,69 % Täglich 3,70 % Wöchentlich | -0,31 % Täglich 2,12 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 37,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,63 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,65 % niedriger als gestern und 18,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,19 % niedriger ist als gestern und 14,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,49 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,44 % niedriger als gestern und 5,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,07 % höher ist als gestern und 0,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 86,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,65 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,60 % niedriger als gestern und 2,32 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,90 % niedriger ist als gestern und 25,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 68,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,92 % niedriger als gestern und 7,83 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,93 % niedriger ist als gestern und 26,25 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 28,19 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,55 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 19,91 % niedriger als gestern und 15,48 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,56 % niedriger ist als gestern und 7,54 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 88,12 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,42 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,05 % niedriger als gestern und 4,96 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,70 % höher ist als gestern und 5,79 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 57,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,38 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,88 % niedriger als gestern und 33,94 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,75 % niedriger ist als gestern und 10,92 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 45,34 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,21 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,35 % niedriger als gestern und 0,28 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,31 % niedriger ist als gestern und 16,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 35,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,80 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 24,86 % höher als gestern und 7,46 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,26 % niedriger ist als gestern und 13,17 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 32,99 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,24 % höher als gestern und 8,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,15 % niedriger ist als gestern und 5,78 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 32,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,72 % niedriger als gestern und 6,07 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,93 % niedriger ist als gestern und 16,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bullisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 40,72 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,42 % niedriger als gestern und 21,68 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,83 % niedriger ist als gestern und 18,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bullisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 44,49 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,83 % niedriger als gestern und 18,60 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,08 % niedriger ist als gestern und 12,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 39,89 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,03 % niedriger als gestern und 28,26 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,69 % niedriger ist als gestern und 41,27 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 78,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,57 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,74 % niedriger als gestern und 0,55 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,45 % niedriger ist als gestern und 14,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 90,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,80 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,66 % niedriger als gestern und 3,13 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,13 % höher ist als gestern und 2,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Litecoin sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 39,54 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,53 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,06 % höher als gestern und 1,55 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,67 % niedriger ist als gestern und 17,51 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im NZD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 88,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,39 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,55 % niedriger als gestern und 6,55 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 13,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 25,27 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,07 % niedriger als gestern und 2,55 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,55 % niedriger ist als gestern und 10,91 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im S&P 500 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 62,67 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,68 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,09 % niedriger als gestern und 4,05 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,49 % niedriger ist als gestern und 14,77 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 65,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,06 % niedriger als gestern und 0,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 34,53 % niedriger ist als gestern und 1,68 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 50,57 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,64 % niedriger als gestern und 12,73 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,92 % niedriger ist als gestern und 16,47 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 30,59 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,30 % niedriger als gestern und 7,92 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,26 % niedriger ist als gestern und 0,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dow Jones-Bias stärker bullisch werden.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 97,09 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 33,36 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,53 % niedriger als gestern und 2,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,69 % höher ist als gestern und 3,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ripple sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.