Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 38,78 % | 61,22 % | 1,18 % Täglich -31,60 % Wöchentlich | -10,00 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | -5,97 % Täglich -15,19 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 48,80 % | 51,20 % | -3,54 % Täglich -3,09 % Wöchentlich | -4,06 % Täglich -12,34 % Wöchentlich | -3,81 % Täglich -8,06 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 88,27 % | 11,73 % | -0,09 % Täglich -14,01 % Wöchentlich | -2,52 % Täglich 4,03 % Wöchentlich | -0,38 % Täglich -12,23 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 60,20 % | 39,80 % | 4,74 % Täglich -24,01 % Wöchentlich | -0,31 % Täglich 12,14 % Wöchentlich | 2,67 % Täglich -12,83 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 59,22 % | 40,78 % | -3,65 % Täglich 71,86 % Wöchentlich | 13,97 % Täglich -32,52 % Wöchentlich | 2,83 % Täglich 5,39 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 88,53 % | 11,47 % | 1,00 % Täglich -11,93 % Wöchentlich | 4,80 % Täglich 12,93 % Wöchentlich | 1,42 % Täglich -9,65 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 71,92 % | 28,08 % | 11,70 % Täglich 3,45 % Wöchentlich | -14,58 % Täglich 12,33 % Wöchentlich | 2,82 % Täglich 5,80 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,07 % | 61,93 % | -17,04 % Täglich 25,42 % Wöchentlich | 7,39 % Täglich -28,57 % Wöchentlich | -3,43 % Täglich -14,57 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 40,09 % | 59,91 % | 20,26 % Täglich -1,76 % Wöchentlich | -4,36 % Täglich 11,20 % Wöchentlich | 4,19 % Täglich 5,61 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 41,60 % | 58,40 % | -3,75 % Täglich 2,19 % Wöchentlich | 7,71 % Täglich -0,54 % Wöchentlich | 2,63 % Täglich 0,57 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 72,85 % | 27,15 % | 6,80 % Täglich 43,45 % Wöchentlich | 5,83 % Täglich -43,37 % Wöchentlich | 6,53 % Täglich 1,29 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 72,25 % | 27,75 % | -9,29 % Täglich 31,29 % Wöchentlich | 10,73 % Täglich -24,55 % Wöchentlich | -4,50 % Täglich 8,92 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 49,40 % | 50,60 % | 7,49 % Täglich -6,52 % Wöchentlich | -0,29 % Täglich 21,15 % Wöchentlich | 3,41 % Täglich 5,70 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 50,33 % | 49,67 % | 9,95 % Täglich -8,24 % Wöchentlich | -3,94 % Täglich 3,07 % Wöchentlich | 2,58 % Täglich -2,95 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 79,53 % | 20,47 % | 0,30 % Täglich -1,16 % Wöchentlich | 14,20 % Täglich -2,92 % Wöchentlich | 2,86 % Täglich -1,53 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 91,61 % | 8,39 % | 2,40 % Täglich -4,70 % Wöchentlich | -4,88 % Täglich -4,88 % Wöchentlich | 1,75 % Täglich -4,71 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,73 % | 64,27 % | 2,75 % Täglich -27,27 % Wöchentlich | 2,03 % Täglich 0,25 % Wöchentlich | 2,28 % Täglich -11,69 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 87,95 % | 12,05 % | -1,98 % Täglich -6,12 % Wöchentlich | 9,96 % Täglich -1,49 % Wöchentlich | -0,68 % Täglich -5,58 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 41,94 % | 58,06 % | 3,20 % Täglich 9,54 % Wöchentlich | 3,66 % Täglich -2,33 % Wöchentlich | 3,47 % Täglich 2,32 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 66,70 % | 33,30 % | 10,45 % Täglich -11,35 % Wöchentlich | 5,21 % Täglich 4,57 % Wöchentlich | 8,65 % Täglich -6,62 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 78,81 % | 21,19 % | -7,44 % Täglich -14,42 % Wöchentlich | 12,26 % Täglich -10,77 % Wöchentlich | -3,86 % Täglich -13,67 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 75,12 % | 24,88 % | -1,18 % Täglich 33,30 % Wöchentlich | -2,58 % Täglich -29,30 % Wöchentlich | -1,53 % Täglich 9,23 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,66 % | 52,34 % | -3,78 % Täglich 3,61 % Wöchentlich | -0,49 % Täglich -15,35 % Wöchentlich | -2,08 % Täglich -7,26 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 97,47 % | 2,53 % | 1,05 % Täglich -2,92 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -13,79 % Wöchentlich | 1,02 % Täglich -3,23 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 38,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,58 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,18 % höher als gestern und 31,60 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,00 % niedriger ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 48,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,54 % niedriger als gestern und 3,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,06 % niedriger ist als gestern und 12,34 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im AUD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 88,27 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,09 % niedriger als gestern und 14,01 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,52 % niedriger ist als gestern und 4,03 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 60,20 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,74 % höher als gestern und 24,01 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,31 % niedriger ist als gestern und 12,14 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 59,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,45 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,65 % niedriger als gestern und 71,86 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,97 % höher ist als gestern und 32,52 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 88,53 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,72 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,00 % höher als gestern und 11,93 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,80 % höher ist als gestern und 12,93 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ethereum sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 71,92 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,56 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,70 % höher als gestern und 3,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,58 % niedriger ist als gestern und 12,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 38,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,63 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,04 % niedriger als gestern und 25,42 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,39 % höher ist als gestern und 28,57 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 40,09 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 20,26 % höher als gestern und 1,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,36 % niedriger ist als gestern und 11,20 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 41,60 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,40 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,75 % niedriger als gestern und 2,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,71 % höher ist als gestern und 0,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 72,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,68 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,80 % höher als gestern und 43,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,83 % höher ist als gestern und 43,37 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bärisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 72,25 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,60 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,29 % niedriger als gestern und 31,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,73 % höher ist als gestern und 24,55 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,49 % höher als gestern und 6,52 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,29 % niedriger ist als gestern und 21,15 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 50,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,95 % höher als gestern und 8,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,94 % niedriger ist als gestern und 3,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 79,53 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,88 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,30 % höher als gestern und 1,16 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,20 % höher ist als gestern und 2,92 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 91,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,92 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,40 % höher als gestern und 4,70 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,88 % niedriger ist als gestern und 4,88 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 35,73 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,80 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,75 % höher als gestern und 27,27 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,03 % höher ist als gestern und 0,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 87,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,30 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,98 % niedriger als gestern und 6,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,96 % höher ist als gestern und 1,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Silber sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 41,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,38 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,20 % höher als gestern und 9,54 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,66 % höher ist als gestern und 2,33 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 66,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,45 % höher als gestern und 11,35 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,21 % höher ist als gestern und 4,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 78,81 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,72 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,44 % niedriger als gestern und 14,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,26 % höher ist als gestern und 10,77 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 75,12 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,18 % niedriger als gestern und 33,30 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,58 % niedriger ist als gestern und 29,30 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 47,66 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,78 % niedriger als gestern und 3,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,49 % niedriger ist als gestern und 15,35 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 97,47 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 38,56 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,05 % höher als gestern und 2,92 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 13,79 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ripple-Bias stärker bärisch werden.