Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 52,68 % | 47,32 % | -9,23 % Täglich 33,33 % Wöchentlich | -0,47 % Täglich -23,19 % Wöchentlich | -5,29 % Täglich -1,10 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 52,96 % | 47,04 % | -5,52 % Täglich 20,87 % Wöchentlich | 5,30 % Täglich -5,57 % Wöchentlich | -0,72 % Täglich 6,80 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 88,05 % | 11,95 % | -0,43 % Täglich -1,71 % Wöchentlich | -1,27 % Täglich -3,11 % Wöchentlich | -0,53 % Täglich -1,88 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 65,86 % | 34,14 % | 29,84 % Täglich 20,28 % Wöchentlich | -14,39 % Täglich -10,29 % Wöchentlich | 10,37 % Täglich 7,74 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 41,83 % | 58,17 % | 3,29 % Täglich -31,57 % Wöchentlich | -14,41 % Täglich 28,23 % Wöchentlich | -7,80 % Täglich -6,09 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 89,17 % | 10,83 % | -2,24 % Täglich -0,40 % Wöchentlich | 7,02 % Täglich -7,58 % Wöchentlich | -1,31 % Täglich -1,23 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 65,96 % | 34,04 % | -6,53 % Täglich -18,78 % Wöchentlich | 11,63 % Täglich 28,00 % Wöchentlich | -1,05 % Täglich -7,24 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 42,19 % | 57,81 % | 10,12 % Täglich 2,97 % Wöchentlich | 2,15 % Täglich -14,29 % Wöchentlich | 5,37 % Täglich -7,76 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 53,10 % | 46,90 % | 14,38 % Täglich 27,97 % Wöchentlich | -20,05 % Täglich -27,52 % Wöchentlich | -4,84 % Täglich -5,84 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 39,71 % | 60,29 % | -15,20 % Täglich -18,24 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -0,21 % Wöchentlich | -6,64 % Täglich -8,24 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 66,14 % | 33,86 % | 32,18 % Täglich 1,81 % Wöchentlich | -6,31 % Täglich 20,39 % Wöchentlich | 16,04 % Täglich 7,42 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 69,84 % | 30,16 % | 6,25 % Täglich -11,91 % Wöchentlich | -9,62 % Täglich 7,50 % Wöchentlich | 0,91 % Täglich -6,84 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 61,25 % | 38,75 % | 20,99 % Täglich 24,84 % Wöchentlich | -3,88 % Täglich -25,97 % Wöchentlich | 9,97 % Täglich -1,39 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 53,59 % | 46,41 % | 10,17 % Täglich 4,21 % Wöchentlich | -6,90 % Täglich -7,12 % Wöchentlich | 1,53 % Täglich -1,37 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 82,25 % | 17,75 % | 2,32 % Täglich 5,78 % Wöchentlich | -8,05 % Täglich -7,39 % Wöchentlich | 0,31 % Täglich 3,18 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 91,76 % | 8,24 % | -0,94 % Täglich 1,20 % Wöchentlich | -2,56 % Täglich -7,32 % Wöchentlich | -1,07 % Täglich 0,44 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 52,73 % | 47,27 % | 30,10 % Täglich 101,07 % Wöchentlich | 2,74 % Täglich -23,93 % Wöchentlich | 15,56 % Täglich 13,17 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 89,47 % | 10,53 % | -1,17 % Täglich 3,85 % Wöchentlich | -2,86 % Täglich -7,39 % Wöchentlich | -1,35 % Täglich 2,54 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 39,68 % | 60,32 % | 4,05 % Täglich -2,14 % Wöchentlich | 1,65 % Täglich 1,74 % Wöchentlich | 2,59 % Täglich 0,16 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 53,38 % | 46,62 % | -5,46 % Täglich -17,89 % Wöchentlich | 8,56 % Täglich 42,99 % Wöchentlich | 0,60 % Täglich 2,44 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 70,32 % | 29,68 % | 8,66 % Täglich -8,67 % Wöchentlich | 1,22 % Täglich 43,93 % Wöchentlich | 6,34 % Täglich 2,44 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 57,24 % | 42,76 % | -3,29 % Täglich -29,86 % Wöchentlich | 10,96 % Täglich 66,58 % Wöchentlich | 2,33 % Täglich -6,78 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 41,53 % | 58,47 % | 14,38 % Täglich -8,03 % Wöchentlich | -0,72 % Täglich 25,36 % Wöchentlich | 5,04 % Täglich 8,94 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 96,19 % | 3,81 % | -0,85 % Täglich -2,20 % Wöchentlich | 19,35 % Täglich 48,00 % Wöchentlich | -0,21 % Täglich -0,92 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 52,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,11 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,23 % niedriger als gestern und 33,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,47 % niedriger ist als gestern und 23,19 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 52,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,52 % niedriger als gestern und 20,87 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,30 % höher ist als gestern und 5,57 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 88,05 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,43 % niedriger als gestern und 1,71 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,27 % niedriger ist als gestern und 3,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 65,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,93 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 29,84 % höher als gestern und 20,28 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,39 % niedriger ist als gestern und 10,29 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bärisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 41,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,39 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,29 % höher als gestern und 31,57 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,41 % niedriger ist als gestern und 28,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 89,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,24 % niedriger als gestern und 0,40 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,02 % höher ist als gestern und 7,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 65,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,94 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,53 % niedriger als gestern und 18,78 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,63 % höher ist als gestern und 28,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 42,19 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,12 % höher als gestern und 2,97 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,15 % höher ist als gestern und 14,29 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/GBP sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 53,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,38 % höher als gestern und 27,97 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 20,05 % niedriger ist als gestern und 27,52 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bärisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 39,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,20 % niedriger als gestern und 18,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 0,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/USD-Bias stärker bullisch werden.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 66,14 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,95 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 32,18 % höher als gestern und 1,81 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,31 % niedriger ist als gestern und 20,39 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 69,84 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,32 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,25 % höher als gestern und 11,91 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,62 % niedriger ist als gestern und 7,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 61,25 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,58 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 20,99 % höher als gestern und 24,84 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,88 % niedriger ist als gestern und 25,97 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/JPY-Bias stärker bärisch werden.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 53,59 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,17 % höher als gestern und 4,21 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,90 % niedriger ist als gestern und 7,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bärisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 82,25 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,63 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,32 % höher als gestern und 5,78 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,05 % niedriger ist als gestern und 7,39 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 91,76 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 11,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,94 % niedriger als gestern und 1,20 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,56 % niedriger ist als gestern und 7,32 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 52,73 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 30,10 % höher als gestern und 101,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,74 % höher ist als gestern und 23,93 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren NZD/USD-Bias stärker bärisch werden.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 89,47 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,50 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,17 % niedriger als gestern und 3,85 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,86 % niedriger ist als gestern und 7,39 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Silber-Bias stärker bärisch werden.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 39,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,05 % höher als gestern und 2,14 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,65 % höher ist als gestern und 1,74 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 53,38 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,14 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,46 % niedriger als gestern und 17,89 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,56 % höher ist als gestern und 42,99 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 70,32 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,66 % höher als gestern und 8,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,22 % höher ist als gestern und 43,93 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 57,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,29 % niedriger als gestern und 29,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,96 % höher ist als gestern und 66,58 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 41,53 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,38 % höher als gestern und 8,03 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,72 % niedriger ist als gestern und 25,36 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,19 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 25,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,85 % niedriger als gestern und 2,20 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 19,35 % höher ist als gestern und 48,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ripple sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.