Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 62,40 % | 37,60 % | -2,10 % Täglich -4,94 % Wöchentlich | -7,51 % Täglich 4,23 % Wöchentlich | -4,20 % Täglich -1,69 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 57,34 % | 42,66 % | -6,39 % Täglich -23,18 % Wöchentlich | -1,38 % Täglich 32,21 % Wöchentlich | -4,32 % Täglich -6,46 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 87,14 % | 12,86 % | 0,97 % Täglich -6,28 % Wöchentlich | -6,49 % Täglich -15,95 % Wöchentlich | -0,06 % Täglich -7,65 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 40,75 % | 59,25 % | 4,03 % Täglich -44,64 % Wöchentlich | -18,62 % Täglich 64,54 % Wöchentlich | -10,70 % Täglich -8,77 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 29,67 % | 70,33 % | -17,69 % Täglich 21,14 % Wöchentlich | 5,01 % Täglich -8,34 % Wöchentlich | -2,93 % Täglich -1,21 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 93,09 % | 6,91 % | -0,46 % Täglich -1,36 % Wöchentlich | 1,25 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | -0,34 % Täglich -1,26 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 59,40 % | 40,60 % | 2,83 % Täglich 28,99 % Wöchentlich | -9,15 % Täglich -27,67 % Wöchentlich | -2,39 % Täglich -2,13 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 74,31 % | 25,69 % | -7,78 % Täglich 10,05 % Wöchentlich | -3,10 % Täglich -14,09 % Wöchentlich | -6,62 % Täglich 2,64 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 50,42 % | 49,58 % | -2,58 % Täglich -12,72 % Wöchentlich | -14,41 % Täglich -20,80 % Wöchentlich | -8,83 % Täglich -16,92 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 49,66 % | 50,34 % | -0,50 % Täglich -24,36 % Wöchentlich | -19,55 % Täglich 19,10 % Wöchentlich | -11,10 % Täglich -7,34 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 21,33 % | 78,67 % | -24,75 % Täglich -0,45 % Wöchentlich | 13,43 % Täglich -6,93 % Wöchentlich | 2,36 % Täglich -5,62 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 46,39 % | 53,61 % | -13,72 % Täglich -5,03 % Wöchentlich | -7,10 % Täglich -18,45 % Wöchentlich | -10,29 % Täglich -12,73 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 42,78 % | 57,22 % | -8,24 % Täglich -16,67 % Wöchentlich | -3,30 % Täglich 26,60 % Wöchentlich | -5,48 % Täglich 3,59 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 77,75 % | 22,25 % | 3,58 % Täglich -7,59 % Wöchentlich | -24,49 % Täglich -6,98 % Wöchentlich | -4,33 % Täglich -7,46 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 93,61 % | 6,39 % | -0,33 % Täglich 2,56 % Wöchentlich | -4,65 % Täglich -8,89 % Wöchentlich | -0,62 % Täglich 1,74 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 36,13 % | 63,87 % | -15,69 % Täglich -21,82 % Wöchentlich | 3,17 % Täglich 69,52 % Wöchentlich | -4,55 % Täglich 19,20 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 92,81 % | 7,19 % | -2,80 % Täglich 1,25 % Wöchentlich | 14,63 % Täglich -5,05 % Wöchentlich | -1,73 % Täglich 0,77 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 22,39 % | 77,61 % | -12,13 % Täglich 11,50 % Wöchentlich | 2,06 % Täglich -8,12 % Wöchentlich | -1,51 % Täglich -4,35 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 36,79 % | 63,21 % | -36,04 % Täglich -0,47 % Wöchentlich | -3,68 % Täglich -36,46 % Wöchentlich | -18,79 % Täglich -26,71 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 75,13 % | 24,87 % | -13,61 % Täglich 131,75 % Wöchentlich | -9,94 % Täglich -69,98 % Wöchentlich | -12,72 % Täglich -13,24 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 56,79 % | 43,21 % | 5,60 % Täglich 29,34 % Wöchentlich | -13,37 % Täglich -32,80 % Wöchentlich | -3,53 % Täglich -7,58 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 27,08 % | 72,92 % | -32,40 % Täglich -0,80 % Wöchentlich | 18,02 % Täglich -3,63 % Wöchentlich | -1,81 % Täglich -2,88 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 98,09 % | 1,91 % | 0,36 % Täglich 0,58 % Wöchentlich | 8,00 % Täglich -15,62 % Wöchentlich | 0,50 % Täglich 0,21 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 62,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,66 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,10 % niedriger als gestern und 4,94 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,51 % niedriger ist als gestern und 4,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs fallen könnte. Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 57,34 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,39 % niedriger als gestern und 23,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,38 % niedriger ist als gestern und 32,21 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte. Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im AUD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 87,14 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,77 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,97 % höher als gestern und 6,28 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,49 % niedriger ist als gestern und 15,95 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 40,75 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,45 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,03 % höher als gestern und 44,64 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 18,62 % niedriger ist als gestern und 64,54 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte. Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 29,67 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,69 % niedriger als gestern und 21,14 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,01 % höher ist als gestern und 8,34 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte. Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 93,09 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 13,48 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,46 % niedriger als gestern und 1,36 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,25 % höher ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte. Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ethereum sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 59,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,83 % höher als gestern und 28,99 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,15 % niedriger ist als gestern und 27,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 74,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,78 % niedriger als gestern und 10,05 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,10 % niedriger ist als gestern und 14,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 50,42 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,58 % niedriger als gestern und 12,72 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,41 % niedriger ist als gestern und 20,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bärisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 49,66 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,50 % niedriger als gestern und 24,36 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 19,55 % niedriger ist als gestern und 19,10 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte. Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 21,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,69 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 24,75 % niedriger als gestern und 0,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,43 % höher ist als gestern und 6,93 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte. Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 46,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,72 % niedriger als gestern und 5,03 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,10 % niedriger ist als gestern und 18,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte. Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 42,78 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,24 % niedriger als gestern und 16,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,30 % niedriger ist als gestern und 26,60 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bullisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 77,75 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,50 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,58 % höher als gestern und 7,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 24,49 % niedriger ist als gestern und 6,98 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte. Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 93,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 14,66 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,33 % niedriger als gestern und 2,56 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,65 % niedriger ist als gestern und 8,89 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 36,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,77 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,69 % niedriger als gestern und 21,82 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,17 % höher ist als gestern und 69,52 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren NZD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 92,81 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 12,91 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,80 % niedriger als gestern und 1,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,63 % höher ist als gestern und 5,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 22,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,47 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,13 % niedriger als gestern und 11,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,06 % höher ist als gestern und 8,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte. Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 36,79 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,72 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 36,04 % niedriger als gestern und 0,47 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,68 % niedriger ist als gestern und 36,46 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs steigen könnte. Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 75,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,61 % niedriger als gestern und 131,75 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,94 % niedriger ist als gestern und 69,98 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 56,79 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,31 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,60 % höher als gestern und 29,34 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,37 % niedriger ist als gestern und 32,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 27,08 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,69 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 32,40 % niedriger als gestern und 0,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 18,02 % höher ist als gestern und 3,63 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte. Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 98,09 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 51,44 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,36 % höher als gestern und 0,58 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,00 % höher ist als gestern und 15,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.