Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 45,73 % | 54,27 % | -19,40 % Täglich 14,76 % Wöchentlich | 11,28 % Täglich -1,38 % Wöchentlich | -5,22 % Täglich 5,40 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 52,46 % | 47,54 % | -7,27 % Täglich 53,64 % Wöchentlich | 1,65 % Täglich -23,11 % Wöchentlich | -3,23 % Täglich 4,20 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 70,01 % | 29,99 % | -1,32 % Täglich -10,73 % Wöchentlich | -2,39 % Täglich -10,91 % Wöchentlich | -1,64 % Täglich -10,79 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 48,25 % | 51,75 % | -17,27 % Täglich 6,82 % Wöchentlich | 10,08 % Täglich -18,71 % Wöchentlich | -5,07 % Täglich -8,11 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 33,80 % | 66,20 % | 3,59 % Täglich -38,09 % Wöchentlich | -27,66 % Täglich 12,79 % Wöchentlich | -19,44 % Täglich -11,73 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 87,16 % | 12,84 % | -1,38 % Täglich -9,60 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -0,68 % Wöchentlich | -1,21 % Täglich -8,55 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 48,38 % | 51,62 % | 0,00 % Täglich 3,47 % Wöchentlich | 0,63 % Täglich 9,66 % Wöchentlich | 0,33 % Täglich 6,57 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,83 % | 42,17 % | 0,29 % Täglich -5,83 % Wöchentlich | -2,88 % Täglich 25,56 % Wöchentlich | -1,07 % Täglich 5,26 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 52,86 % | 47,14 % | 9,01 % Täglich 39,84 % Wöchentlich | 5,03 % Täglich -2,80 % Wöchentlich | 7,10 % Täglich 15,88 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 44,83 % | 55,17 % | -0,41 % Täglich 10,02 % Wöchentlich | 4,53 % Täglich -8,89 % Wöchentlich | 2,25 % Täglich -1,28 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 39,24 % | 60,76 % | 1,40 % Täglich 34,48 % Wöchentlich | -16,04 % Täglich -7,10 % Wöchentlich | -9,97 % Täglich 5,73 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 77,11 % | 22,89 % | 2,72 % Täglich 3,21 % Wöchentlich | -21,46 % Täglich -11,79 % Wöchentlich | -4,04 % Täglich -0,66 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,62 % | 61,38 % | -16,58 % Täglich 21,83 % Wöchentlich | 3,39 % Täglich 9,66 % Wöchentlich | -5,36 % Täglich 14,06 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 51,85 % | 48,15 % | -10,90 % Täglich 13,55 % Wöchentlich | 0,06 % Täglich -24,10 % Wöchentlich | -5,94 % Täglich -8,34 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 85,41 % | 14,59 % | 5,39 % Täglich 7,80 % Wöchentlich | -23,37 % Täglich -19,85 % Wöchentlich | -0,08 % Täglich 2,63 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 87,50 % | 12,50 % | -1,62 % Täglich -9,23 % Wöchentlich | -18,75 % Täglich 4,00 % Wöchentlich | -4,15 % Täglich -7,76 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 42,82 % | 57,18 % | -6,63 % Täglich 30,25 % Wöchentlich | 6,98 % Täglich -6,12 % Wöchentlich | 0,70 % Täglich 6,63 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 92,04 % | 7,96 % | -2,24 % Täglich -1,40 % Wöchentlich | -7,76 % Täglich -33,53 % Wöchentlich | -2,71 % Täglich -5,05 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 54,47 % | 45,53 % | 13,39 % Täglich 26,30 % Wöchentlich | -14,47 % Täglich -19,36 % Wöchentlich | -1,25 % Täglich 0,42 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 67,09 % | 32,91 % | 10,53 % Täglich 1,08 % Wöchentlich | -17,27 % Täglich 15,73 % Wöchentlich | -0,48 % Täglich 5,48 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 63,85 % | 36,15 % | -4,10 % Täglich -2,10 % Wöchentlich | -9,91 % Täglich 14,12 % Wöchentlich | -6,29 % Täglich 3,21 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 44,49 % | 55,51 % | -9,85 % Täglich -19,13 % Wöchentlich | -4,55 % Täglich 38,13 % Wöchentlich | -6,98 % Täglich 5,04 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 46,10 % | 53,90 % | 19,21 % Täglich 83,93 % Wöchentlich | -16,68 % Täglich -45,49 % Wöchentlich | -3,25 % Täglich -19,32 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 45,73 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,19 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 19,40 % niedriger als gestern und 14,76 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,28 % höher ist als gestern und 1,38 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 52,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,27 % niedriger als gestern und 53,64 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,65 % höher ist als gestern und 23,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 70,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,32 % niedriger als gestern und 10,73 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,39 % niedriger ist als gestern und 10,91 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 48,25 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,07 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,27 % niedriger als gestern und 6,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,08 % höher ist als gestern und 18,71 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 33,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,59 % höher als gestern und 38,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 27,66 % niedriger ist als gestern und 12,79 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 87,16 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,79 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,38 % niedriger als gestern und 9,60 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 0,68 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ethereum sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 48,38 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,07 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist uverändert als gestern und 3,47 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,63 % höher ist als gestern und 9,66 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bullisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 57,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,29 % höher als gestern und 5,83 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,88 % niedriger ist als gestern und 25,56 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 52,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,01 % höher als gestern und 39,84 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,03 % höher ist als gestern und 2,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bärisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 44,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,41 % niedriger als gestern und 10,02 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,53 % höher ist als gestern und 8,89 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 39,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,55 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,40 % höher als gestern und 34,48 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,04 % niedriger ist als gestern und 7,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im CAC 40 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 77,11 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,72 % höher als gestern und 3,21 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 21,46 % niedriger ist als gestern und 11,79 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 38,62 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,59 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 16,58 % niedriger als gestern und 21,83 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,39 % höher ist als gestern und 9,66 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 51,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,90 % niedriger als gestern und 13,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,06 % höher ist als gestern und 24,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 85,41 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,85 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,39 % höher als gestern und 7,80 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 23,37 % niedriger ist als gestern und 19,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 87,50 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 7,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,62 % niedriger als gestern und 9,23 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 18,75 % niedriger ist als gestern und 4,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 42,82 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,63 % niedriger als gestern und 30,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,98 % höher ist als gestern und 6,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 92,04 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 11,56 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,24 % niedriger als gestern und 1,40 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,76 % niedriger ist als gestern und 33,53 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Silber-Bias stärker bärisch werden.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 54,47 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,20 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,39 % höher als gestern und 26,30 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,47 % niedriger ist als gestern und 19,36 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren S&P 500-Bias stärker bärisch werden.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 67,09 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,53 % höher als gestern und 1,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,27 % niedriger ist als gestern und 15,73 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 63,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,77 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,10 % niedriger als gestern und 2,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,91 % niedriger ist als gestern und 14,12 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 44,49 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,85 % niedriger als gestern und 19,13 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,55 % niedriger ist als gestern und 38,13 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 46,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,17 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 19,21 % höher als gestern und 83,93 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,68 % niedriger ist als gestern und 45,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Dow Jones sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
