Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 30,04 % | 69,96 % | -5,03 % Täglich -28,27 % Wöchentlich | 17,16 % Täglich 22,22 % Wöchentlich | 9,48 % Täglich 0,89 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,01 % | 69,99 % | -4,69 % Täglich -0,68 % Wöchentlich | 4,79 % Täglich 13,95 % Wöchentlich | 1,75 % Täglich 9,13 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 82,90 % | 17,10 % | 2,78 % Täglich 12,06 % Wöchentlich | -7,16 % Täglich -11,59 % Wöchentlich | 0,93 % Täglich 7,16 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 41,68 % | 58,32 % | -0,78 % Täglich -0,69 % Wöchentlich | 3,51 % Täglich 11,41 % Wöchentlich | 1,68 % Täglich 6,03 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 32,24 % | 67,76 % | -0,49 % Täglich -6,48 % Wöchentlich | 0,07 % Täglich 22,92 % Wöchentlich | -0,11 % Täglich 11,61 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 91,98 % | 8,02 % | 2,02 % Täglich 15,23 % Wöchentlich | -10,81 % Täglich 18,92 % Wöchentlich | 0,86 % Täglich 15,52 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 55,59 % | 44,41 % | 2,50 % Täglich 24,24 % Wöchentlich | -5,07 % Täglich -22,49 % Wöchentlich | -1,01 % Täglich -1,99 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,01 % | 42,99 % | 3,80 % Täglich 21,40 % Wöchentlich | 5,62 % Täglich -5,05 % Wöchentlich | 4,58 % Täglich 8,41 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 40,81 % | 59,19 % | -8,73 % Täglich -37,41 % Wöchentlich | 12,69 % Täglich 22,56 % Wöchentlich | 2,84 % Täglich -11,89 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 29,17 % | 70,83 % | 14,77 % Täglich 18,02 % Wöchentlich | -3,98 % Täglich -3,22 % Wöchentlich | 0,82 % Täglich 2,14 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 28,69 % | 71,31 % | 7,85 % Täglich -27,11 % Wöchentlich | -2,33 % Täglich -2,85 % Wöchentlich | 0,39 % Täglich -11,32 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 57,74 % | 42,26 % | 7,84 % Täglich 24,89 % Wöchentlich | 2,39 % Täglich -7,83 % Wöchentlich | 5,47 % Täglich 8,60 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 38,24 % | 61,76 % | -0,79 % Täglich -24,32 % Wöchentlich | -4,46 % Täglich 27,99 % Wöchentlich | -3,09 % Täglich 1,23 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 36,84 % | 63,16 % | 19,77 % Täglich 19,77 % Wöchentlich | -9,08 % Täglich 8,56 % Wöchentlich | -0,23 % Täglich 12,44 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 85,52 % | 14,48 % | 3,10 % Täglich 8,25 % Wöchentlich | 1,61 % Täglich 0,30 % Wöchentlich | 2,89 % Täglich 7,02 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 92,26 % | 7,74 % | -5,03 % Täglich 16,60 % Wöchentlich | -23,33 % Täglich -36,99 % Wöchentlich | -6,75 % Täglich 9,39 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 25,68 % | 74,32 % | 7,24 % Täglich 20,92 % Wöchentlich | 1,78 % Täglich 2,08 % Wöchentlich | 3,13 % Täglich 6,34 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 89,48 % | 10,52 % | 0,15 % Täglich 8,32 % Wöchentlich | 1,33 % Täglich 3,64 % Wöchentlich | 0,28 % Täglich 7,81 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 39,46 % | 60,54 % | -7,72 % Täglich -8,44 % Wöchentlich | 2,78 % Täglich 1,61 % Wöchentlich | -1,64 % Täglich -2,61 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 75,31 % | 24,69 % | 5,92 % Täglich 30,66 % Wöchentlich | 7,17 % Täglich 4,91 % Wöchentlich | 6,23 % Täglich 23,19 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 76,70 % | 23,30 % | 2,56 % Täglich 1,74 % Wöchentlich | 5,98 % Täglich -2,50 % Wöchentlich | 3,33 % Täglich 0,72 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 64,56 % | 35,44 % | -2,24 % Täglich -23,80 % Wöchentlich | 3,00 % Täglich 10,00 % Wöchentlich | -0,45 % Täglich -14,49 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 34,63 % | 65,37 % | -3,34 % Täglich -18,04 % Wöchentlich | -0,11 % Täglich 21,33 % Wöchentlich | -1,25 % Täglich 4,02 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 95,18 % | 4,82 % | 6,34 % Täglich 48,95 % Wöchentlich | -15,05 % Täglich 97,50 % Wöchentlich | 5,06 % Täglich 50,74 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 30,04 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,03 % niedriger als gestern und 28,27 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,16 % höher ist als gestern und 22,22 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,69 % niedriger als gestern und 0,68 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,79 % höher ist als gestern und 13,95 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 82,90 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,85 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,78 % höher als gestern und 12,06 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,16 % niedriger ist als gestern und 11,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 41,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,40 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,78 % niedriger als gestern und 0,69 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,51 % höher ist als gestern und 11,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bullisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 32,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,49 % niedriger als gestern und 6,48 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,07 % höher ist als gestern und 22,92 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 91,98 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 11,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,02 % höher als gestern und 15,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,81 % niedriger ist als gestern und 18,92 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 55,59 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,50 % höher als gestern und 24,24 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,07 % niedriger ist als gestern und 22,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 57,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,80 % höher als gestern und 21,40 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,62 % höher ist als gestern und 5,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 40,81 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,45 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,73 % niedriger als gestern und 37,41 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,69 % höher ist als gestern und 22,56 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bullisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 29,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,43 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 14,77 % höher als gestern und 18,02 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,98 % niedriger ist als gestern und 3,22 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 28,69 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,85 % höher als gestern und 27,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,33 % niedriger ist als gestern und 2,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 57,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,84 % höher als gestern und 24,89 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,39 % höher ist als gestern und 7,83 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 38,24 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,62 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,79 % niedriger als gestern und 24,32 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,46 % niedriger ist als gestern und 27,99 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 36,84 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,71 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 19,77 % höher als gestern und 19,77 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,08 % niedriger ist als gestern und 8,56 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 85,52 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,90 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,10 % höher als gestern und 8,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,61 % höher ist als gestern und 0,30 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 92,26 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 11,91 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,03 % niedriger als gestern und 16,60 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 23,33 % niedriger ist als gestern und 36,99 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 25,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,24 % höher als gestern und 20,92 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,78 % höher ist als gestern und 2,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im NZD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 89,48 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,15 % höher als gestern und 8,32 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,33 % höher ist als gestern und 3,64 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 39,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,53 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,72 % niedriger als gestern und 8,44 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,78 % höher ist als gestern und 1,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren S&P 500-Bias stärker bullisch werden.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 75,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,92 % höher als gestern und 30,66 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,17 % höher ist als gestern und 4,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 76,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,29 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,56 % höher als gestern und 1,74 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,98 % höher ist als gestern und 2,50 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 64,56 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,82 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,24 % niedriger als gestern und 23,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,00 % höher ist als gestern und 10,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 34,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,34 % niedriger als gestern und 18,04 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,11 % niedriger ist als gestern und 21,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dow Jones-Bias stärker bullisch werden.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 95,18 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 19,76 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,34 % höher als gestern und 48,95 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,05 % niedriger ist als gestern und 97,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.
