Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 38,07 % | 61,93 % | -8,10 % Täglich 26,14 % Wöchentlich | 3,29 % Täglich 26,61 % Wöchentlich | -1,36 % Täglich 26,43 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 44,94 % | 55,06 % | 8,67 % Täglich -1,91 % Wöchentlich | -11,10 % Täglich 14,37 % Wöchentlich | -3,19 % Täglich 6,43 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 82,91 % | 17,09 % | -2,78 % Täglich 12,30 % Wöchentlich | 2,49 % Täglich -4,48 % Wöchentlich | -1,92 % Täglich 9,03 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 49,16 % | 50,84 % | -0,19 % Täglich 1,45 % Wöchentlich | -8,90 % Täglich -2,78 % Wöchentlich | -4,82 % Täglich -0,74 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 35,97 % | 64,03 % | -8,78 % Täglich -3,11 % Wöchentlich | 1,03 % Täglich 18,92 % Wöchentlich | -2,73 % Täglich 9,93 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 90,45 % | 9,55 % | 1,41 % Täglich 5,49 % Wöchentlich | -3,30 % Täglich -1,44 % Wöchentlich | 0,94 % Täglich 4,78 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 70,67 % | 29,33 % | -6,19 % Täglich 9,84 % Wöchentlich | 10,00 % Täglich 41,94 % Wöchentlich | -1,96 % Täglich 17,65 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 51,44 % | 48,56 % | -18,49 % Täglich -33,45 % Wöchentlich | 1,31 % Täglich 47,41 % Wöchentlich | -9,94 % Täglich -9,28 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 34,80 % | 65,20 % | -12,82 % Täglich 5,78 % Wöchentlich | 16,75 % Täglich 24,23 % Wöchentlich | 4,43 % Täglich 17,12 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 39,38 % | 60,62 % | -13,25 % Täglich -10,36 % Wöchentlich | 3,74 % Täglich 18,57 % Wöchentlich | -3,69 % Täglich 5,20 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 49,76 % | 50,24 % | -1,86 % Täglich 26,10 % Wöchentlich | 9,98 % Täglich 6,86 % Wöchentlich | 3,75 % Täglich 15,64 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 66,58 % | 33,42 % | -8,19 % Täglich 12,13 % Wöchentlich | -0,48 % Täglich -3,96 % Wöchentlich | -5,75 % Täglich 6,19 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 36,23 % | 63,77 % | -4,41 % Täglich -7,66 % Wöchentlich | -17,49 % Täglich 20,50 % Wöchentlich | -13,19 % Täglich 8,51 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 43,10 % | 56,90 % | -1,70 % Täglich 1,29 % Wöchentlich | -19,19 % Täglich 12,20 % Wöchentlich | -12,48 % Täglich 7,23 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 82,94 % | 17,06 % | -1,95 % Täglich -10,10 % Wöchentlich | -14,51 % Täglich 18,39 % Wöchentlich | -4,35 % Täglich -6,26 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 92,93 % | 7,07 % | -1,72 % Täglich 8,23 % Wöchentlich | -10,34 % Täglich -5,45 % Wöchentlich | -2,39 % Täglich 7,13 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 36,92 % | 63,08 % | 8,46 % Täglich 23,95 % Wöchentlich | -4,73 % Täglich -0,20 % Wöchentlich | -0,25 % Täglich 7,54 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 90,93 % | 9,07 % | -1,96 % Täglich -7,59 % Wöchentlich | -14,63 % Täglich 16,67 % Wöchentlich | -3,26 % Täglich -5,82 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 37,68 % | 62,32 % | 7,78 % Täglich -5,07 % Wöchentlich | -7,21 % Täglich 8,78 % Wöchentlich | -2,08 % Täglich 3,11 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 65,71 % | 34,29 % | -29,72 % Täglich -1,15 % Wöchentlich | 12,19 % Täglich 9,12 % Wöchentlich | -19,40 % Täglich 2,15 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 75,18 % | 24,82 % | 6,10 % Täglich 14,72 % Wöchentlich | -12,41 % Täglich -8,86 % Wöchentlich | 0,81 % Täglich 7,80 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,28 % | 42,72 % | -9,32 % Täglich 5,01 % Wöchentlich | -6,01 % Täglich 1,73 % Wöchentlich | -7,93 % Täglich 3,58 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 34,03 % | 65,97 % | 7,39 % Täglich -15,97 % Wöchentlich | -8,43 % Täglich 4,39 % Wöchentlich | -3,59 % Täglich -3,56 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % Täglich -88,75 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -100,00 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -88,89 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 38,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,63 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,10 % niedriger als gestern und 26,14 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,29 % höher ist als gestern und 26,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 44,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,67 % höher als gestern und 1,91 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,10 % niedriger ist als gestern und 14,37 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 82,91 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,85 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,78 % niedriger als gestern und 12,30 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,49 % höher ist als gestern und 4,48 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 49,16 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,19 % niedriger als gestern und 1,45 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,90 % niedriger ist als gestern und 2,78 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im WTI Öl sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 35,97 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,78 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,78 % niedriger als gestern und 3,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,03 % höher ist als gestern und 18,92 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 90,45 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,47 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,41 % höher als gestern und 5,49 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,30 % niedriger ist als gestern und 1,44 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ethereum-Bias stärker bärisch werden.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 70,67 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,19 % niedriger als gestern und 9,84 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,00 % höher ist als gestern und 41,94 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 51,44 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,06 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,49 % niedriger als gestern und 33,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,31 % höher ist als gestern und 47,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/GBP sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 34,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,87 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,82 % niedriger als gestern und 5,78 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,75 % höher ist als gestern und 24,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bullisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 39,38 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,54 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,25 % niedriger als gestern und 10,36 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,74 % höher ist als gestern und 18,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/USD-Bias stärker bullisch werden.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 49,76 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,86 % niedriger als gestern und 26,10 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,98 % höher ist als gestern und 6,86 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 66,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,99 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,19 % niedriger als gestern und 12,13 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,48 % niedriger ist als gestern und 3,96 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 36,23 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,76 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,41 % niedriger als gestern und 7,66 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,49 % niedriger ist als gestern und 20,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 43,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,32 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,70 % niedriger als gestern und 1,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 19,19 % niedriger ist als gestern und 12,20 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 82,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,86 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,95 % niedriger als gestern und 10,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,51 % niedriger ist als gestern und 18,39 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 92,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 13,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,72 % niedriger als gestern und 8,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,34 % niedriger ist als gestern und 5,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 36,92 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,71 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,46 % höher als gestern und 23,95 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,73 % niedriger ist als gestern und 0,20 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im NZD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 90,93 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,96 % niedriger als gestern und 7,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,63 % niedriger ist als gestern und 16,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 37,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,65 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,78 % höher als gestern und 5,07 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,21 % niedriger ist als gestern und 8,78 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 65,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,92 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 29,72 % niedriger als gestern und 1,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,19 % höher ist als gestern und 9,12 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 75,18 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,10 % höher als gestern und 14,72 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,41 % niedriger ist als gestern und 8,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CHF-Bias stärker bärisch werden.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 57,28 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,32 % niedriger als gestern und 5,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,01 % niedriger ist als gestern und 1,73 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 34,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,94 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,39 % höher als gestern und 15,97 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,43 % niedriger ist als gestern und 4,39 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 100,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10.000,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist uverändert als gestern und 88,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 100,00 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.
