Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 63,57 % | 36,43 % | 0,61 % Täglich -11,35 % Wöchentlich | 1,08 % Täglich -25,40 % Wöchentlich | 0,78 % Täglich -17,04 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 71,74 % | 28,26 % | 4,76 % Täglich -6,45 % Wöchentlich | -11,86 % Täglich -20,12 % Wöchentlich | -0,54 % Täglich -10,77 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 82,83 % | 17,17 % | -2,12 % Täglich -3,34 % Wöchentlich | 6,62 % Täglich -11,82 % Wöchentlich | -0,72 % Täglich -4,91 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 83,17 % | 16,83 % | -0,07 % Täglich -11,58 % Wöchentlich | -4,79 % Täglich 11,61 % Wöchentlich | -0,90 % Täglich -8,38 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 20,95 % | 79,05 % | -11,36 % Täglich -54,96 % Wöchentlich | -1,15 % Täglich 75,02 % Wöchentlich | -3,48 % Täglich 9,07 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 92,02 % | 7,98 % | -1,58 % Täglich 1,54 % Wöchentlich | 4,30 % Täglich -3,96 % Wöchentlich | -1,14 % Täglich 1,08 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 57,27 % | 42,73 % | -3,43 % Täglich -25,94 % Wöchentlich | -3,29 % Täglich 30,09 % Wöchentlich | -3,37 % Täglich -9,23 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 60,20 % | 39,80 % | 30,46 % Täglich 39,48 % Wöchentlich | -8,57 % Täglich -47,45 % Wöchentlich | 11,51 % Täglich -15,90 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 51,27 % | 48,73 % | 2,54 % Täglich -14,99 % Wöchentlich | -10,62 % Täglich 24,55 % Wöchentlich | -4,32 % Täglich 0,57 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 51,41 % | 48,59 % | -1,67 % Täglich -12,85 % Wöchentlich | -8,46 % Täglich 0,66 % Wöchentlich | -5,09 % Täglich -6,77 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 12,56 % | 87,44 % | -15,13 % Täglich -55,52 % Wöchentlich | 17,54 % Täglich 70,72 % Wöchentlich | 12,12 % Täglich 25,86 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 57,54 % | 42,46 % | -9,04 % Täglich -29,21 % Wöchentlich | -3,16 % Täglich -8,58 % Wöchentlich | -6,63 % Täglich -21,71 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 53,44 % | 46,56 % | -4,39 % Täglich -33,72 % Wöchentlich | 11,68 % Täglich 66,63 % Wöchentlich | 2,48 % Täglich -7,89 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 72,91 % | 27,09 % | 7,52 % Täglich 15,52 % Wöchentlich | -9,07 % Täglich -22,46 % Wöchentlich | 2,46 % Täglich 1,99 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 92,58 % | 7,42 % | -2,12 % Täglich 1,70 % Wöchentlich | -5,88 % Täglich 20,00 % Wöchentlich | -2,41 % Täglich 2,86 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 78,56 % | 21,44 % | -6,26 % Täglich 5,01 % Wöchentlich | -3,38 % Täglich -21,43 % Wöchentlich | -5,66 % Täglich -2,06 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 86,11 % | 13,89 % | 0,81 % Täglich -1,93 % Wöchentlich | 4,05 % Täglich 5,26 % Wöchentlich | 1,25 % Täglich -0,99 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 23,74 % | 76,26 % | -11,11 % Täglich -31,62 % Wöchentlich | 6,65 % Täglich 23,10 % Wöchentlich | 1,82 % Täglich 3,45 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 40,94 % | 59,06 % | 5,02 % Täglich 38,33 % Wöchentlich | 5,84 % Täglich -20,80 % Wöchentlich | 5,50 % Täglich -4,01 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 42,91 % | 57,09 % | -2,10 % Täglich -14,65 % Wöchentlich | -1,27 % Täglich 17,42 % Wöchentlich | -1,63 % Täglich 1,12 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 47,00 % | 53,00 % | 0,39 % Täglich -17,62 % Wöchentlich | 2,70 % Täglich 35,24 % Wöchentlich | 1,60 % Täglich 3,90 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 25,73 % | 74,27 % | -17,74 % Täglich -34,49 % Wöchentlich | 7,13 % Täglich 41,74 % Wöchentlich | -0,60 % Täglich 9,08 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 95,94 % | 4,06 % | -1,21 % Täglich -1,97 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 15,69 % Wöchentlich | -1,16 % Täglich -1,36 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 63,57 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,74 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,61 % höher als gestern und 11,35 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,08 % höher ist als gestern und 25,40 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 71,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,54 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,76 % höher als gestern und 6,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,86 % niedriger ist als gestern und 20,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bärisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 82,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,82 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,12 % niedriger als gestern und 3,34 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,62 % höher ist als gestern und 11,82 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 83,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,94 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,07 % niedriger als gestern und 11,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,79 % niedriger ist als gestern und 11,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte. Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 20,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,77 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,36 % niedriger als gestern und 54,96 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,15 % niedriger ist als gestern und 75,02 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 92,02 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 11,54 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,58 % niedriger als gestern und 1,54 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,30 % höher ist als gestern und 3,96 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 57,27 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,43 % niedriger als gestern und 25,94 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,29 % niedriger ist als gestern und 30,09 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte. Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 60,20 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 30,46 % höher als gestern und 39,48 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,57 % niedriger ist als gestern und 47,45 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/GBP-Bias stärker bärisch werden.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 51,27 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,54 % höher als gestern und 14,99 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,62 % niedriger ist als gestern und 24,55 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs fallen könnte. Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 51,41 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,06 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,67 % niedriger als gestern und 12,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,46 % niedriger ist als gestern und 0,66 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs fallen könnte. Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 12,56 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 6,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,13 % niedriger als gestern und 55,52 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,54 % höher ist als gestern und 70,72 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bullisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 57,54 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,36 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,04 % niedriger als gestern und 29,21 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,16 % niedriger ist als gestern und 8,58 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs fallen könnte. Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 53,44 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,39 % niedriger als gestern und 33,72 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,68 % höher ist als gestern und 66,63 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte. Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 72,91 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,69 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,52 % höher als gestern und 15,52 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,07 % niedriger ist als gestern und 22,46 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 92,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 12,48 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,12 % niedriger als gestern und 1,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,88 % niedriger ist als gestern und 20,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte. Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 78,56 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,66 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,26 % niedriger als gestern und 5,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,38 % niedriger ist als gestern und 21,43 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs fallen könnte. Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 86,11 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,20 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,81 % höher als gestern und 1,93 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,05 % höher ist als gestern und 5,26 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte. Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Silber sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 23,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,21 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,11 % niedriger als gestern und 31,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,65 % höher ist als gestern und 23,10 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren S&P 500-Bias stärker bullisch werden.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 40,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,44 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,02 % höher als gestern und 38,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,84 % höher ist als gestern und 20,80 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs steigen könnte. Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 42,91 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,33 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,10 % niedriger als gestern und 14,65 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,27 % niedriger ist als gestern und 17,42 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CHF-Bias stärker bullisch werden.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 47,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,13 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,39 % höher als gestern und 17,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,70 % höher ist als gestern und 35,24 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 25,73 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,74 % niedriger als gestern und 34,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,13 % höher ist als gestern und 41,74 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte. Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dow Jones-Bias stärker bullisch werden.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 95,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 23,61 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,21 % niedriger als gestern und 1,97 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 15,69 % höher im Vergleich zur Vorwoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte. Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ripple sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.