Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 37,12 % | 62,88 % | 3,16 % Täglich -20,00 % Wöchentlich | 5,06 % Täglich 0,91 % Wöchentlich | 4,35 % Täglich -8,01 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 31,08 % | 68,92 % | 6,28 % Täglich 2,05 % Wöchentlich | -2,25 % Täglich -2,07 % Wöchentlich | 0,25 % Täglich -0,83 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 84,07 % | 15,93 % | -1,45 % Täglich -6,86 % Wöchentlich | 6,19 % Täglich 2,49 % Wöchentlich | -0,31 % Täglich -5,48 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 44,61 % | 55,39 % | 4,51 % Täglich -12,24 % Wöchentlich | 6,60 % Täglich 2,01 % Wöchentlich | 5,66 % Täglich -4,88 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 31,49 % | 68,51 % | 20,41 % Täglich -17,27 % Wöchentlich | -5,22 % Täglich 7,05 % Wöchentlich | 1,59 % Täglich -2,02 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 85,46 % | 14,54 % | -1,75 % Täglich -5,81 % Wöchentlich | 0,81 % Täglich 7,83 % Wöchentlich | -1,39 % Täglich -4,05 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 60,46 % | 39,54 % | 0,48 % Täglich -22,99 % Wöchentlich | 14,05 % Täglich 28,97 % Wöchentlich | 5,44 % Täglich -8,40 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,88 % | 64,12 % | 5,05 % Täglich -2,95 % Wöchentlich | 5,69 % Täglich -12,95 % Wöchentlich | 5,46 % Täglich -9,61 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 44,30 % | 55,70 % | 22,90 % Täglich -1,08 % Wöchentlich | 1,77 % Täglich 49,51 % Wöchentlich | 10,16 % Täglich 21,89 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 30,45 % | 69,55 % | 10,77 % Täglich -10,90 % Wöchentlich | 1,11 % Täglich 19,52 % Wöchentlich | 3,87 % Täglich 8,27 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 43,01 % | 56,99 % | 11,97 % Täglich -33,10 % Wöchentlich | -15,39 % Täglich 17,47 % Wöchentlich | -5,46 % Täglich -11,35 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,31 % | 52,69 % | 2,64 % Täglich -44,64 % Wöchentlich | -2,74 % Täglich 59,79 % Wöchentlich | -0,26 % Täglich -15,57 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 49,76 % | 50,24 % | 3,63 % Täglich -26,12 % Wöchentlich | -22,30 % Täglich 7,09 % Wöchentlich | -11,25 % Täglich -12,48 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 47,63 % | 52,37 % | 2,69 % Täglich -8,90 % Wöchentlich | -8,95 % Täglich -13,63 % Wöchentlich | -3,76 % Täglich -11,44 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 68,39 % | 31,61 % | 3,57 % Täglich 3,48 % Wöchentlich | -0,52 % Täglich -15,59 % Wöchentlich | 2,24 % Täglich -3,42 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 90,76 % | 9,24 % | 0,51 % Täglich 1,81 % Wöchentlich | 5,26 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | 0,93 % Täglich 1,64 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 31,77 % | 68,23 % | -1,70 % Täglich -16,91 % Wöchentlich | 0,61 % Täglich 1,02 % Wöchentlich | -0,14 % Täglich -5,46 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 86,77 % | 13,23 % | 2,64 % Täglich 3,51 % Wöchentlich | -3,43 % Täglich -4,66 % Wöchentlich | 1,80 % Täglich 2,35 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 28,63 % | 71,37 % | 21,38 % Täglich -4,04 % Wöchentlich | -2,62 % Täglich -0,24 % Wöchentlich | 3,22 % Täglich -1,36 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 69,49 % | 30,51 % | 40,04 % Täglich 11,77 % Wöchentlich | -29,45 % Täglich -20,54 % Wöchentlich | 7,68 % Täglich -0,57 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 72,81 % | 27,19 % | -6,98 % Täglich -14,03 % Wöchentlich | -4,78 % Täglich 8,15 % Wöchentlich | -6,39 % Täglich -8,96 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 59,76 % | 40,24 % | 0,26 % Täglich 7,10 % Wöchentlich | -3,30 % Täglich -22,35 % Wöchentlich | -1,20 % Täglich -7,08 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 36,03 % | 63,97 % | 18,22 % Täglich -24,83 % Wöchentlich | -6,19 % Täglich 14,48 % Wöchentlich | 1,35 % Täglich -3,67 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 96,91 % | 3,09 % | -0,33 % Täglich -0,65 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 3,57 % Wöchentlich | -0,32 % Täglich -0,53 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 37,12 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,69 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,16 % höher als gestern und 20,00 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,06 % höher ist als gestern und 0,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 31,08 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,22 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,28 % höher als gestern und 2,05 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,25 % niedriger ist als gestern und 2,07 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im AUD/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 84,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,45 % niedriger als gestern und 6,86 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,19 % höher ist als gestern und 2,49 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Bitcoin sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 44,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,51 % höher als gestern und 12,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,60 % höher ist als gestern und 2,01 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bullisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 31,49 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,18 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 20,41 % höher als gestern und 17,27 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,22 % niedriger ist als gestern und 7,05 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 85,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,88 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,75 % niedriger als gestern und 5,81 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,81 % höher ist als gestern und 7,83 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ethereum sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 60,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,53 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,48 % höher als gestern und 22,99 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,05 % höher ist als gestern und 28,97 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 35,88 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,79 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,05 % höher als gestern und 2,95 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,69 % höher ist als gestern und 12,95 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 44,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,26 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 22,90 % höher als gestern und 1,08 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,77 % höher ist als gestern und 49,51 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,45 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,77 % höher als gestern und 10,90 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,11 % höher ist als gestern und 19,52 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/USD Bias gemischt erscheinen.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 43,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,32 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 11,97 % höher als gestern und 33,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,39 % niedriger ist als gestern und 17,47 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 47,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,11 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,64 % höher als gestern und 44,64 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,74 % niedriger ist als gestern und 59,79 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,76 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,63 % höher als gestern und 26,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 22,30 % niedriger ist als gestern und 7,09 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 47,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,10 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,69 % höher als gestern und 8,90 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,95 % niedriger ist als gestern und 13,63 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im GBP/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 68,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,57 % höher als gestern und 3,48 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,52 % niedriger ist als gestern und 15,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 90,76 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,82 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,51 % höher als gestern und 1,81 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,26 % höher ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 31,77 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,15 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,70 % niedriger als gestern und 16,91 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,61 % höher ist als gestern und 1,02 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren NZD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 86,77 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,56 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,64 % höher als gestern und 3,51 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,43 % niedriger ist als gestern und 4,66 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Silber-Bias stärker bärisch werden.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 28,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 21,38 % höher als gestern und 4,04 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,62 % niedriger ist als gestern und 0,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 69,49 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 40,04 % höher als gestern und 11,77 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 29,45 % niedriger ist als gestern und 20,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CAD-Bias stärker bärisch werden.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 72,81 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,68 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,98 % niedriger als gestern und 14,03 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,78 % niedriger ist als gestern und 8,15 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CHF sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 59,76 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,48 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,26 % höher als gestern und 7,10 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,30 % niedriger ist als gestern und 22,35 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 36,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,78 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,22 % höher als gestern und 24,83 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,19 % niedriger ist als gestern und 14,48 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,91 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 31,41 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,33 % niedriger als gestern und 0,65 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 3,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ripple sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.