Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 38,13 % | 61,87 % | -18,61 % Täglich 26,17 % Wöchentlich | -7,29 % Täglich 26,03 % Wöchentlich | -11,96 % Täglich 26,09 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 45,94 % | 54,06 % | -1,23 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | -18,84 % Täglich 10,59 % Wöchentlich | -11,60 % Täglich 5,46 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 83,22 % | 16,78 % | -1,04 % Täglich 7,12 % Wöchentlich | -4,97 % Täglich -4,31 % Wöchentlich | -1,72 % Täglich 5,02 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 49,68 % | 50,32 % | -7,39 % Täglich 2,32 % Wöchentlich | -13,90 % Täglich -4,19 % Wöchentlich | -10,79 % Täglich -1,07 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 35,63 % | 64,37 % | -6,36 % Täglich 2,04 % Wöchentlich | -5,17 % Täglich 16,87 % Wöchentlich | -5,60 % Täglich 11,12 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 89,86 % | 10,14 % | 4,30 % Täglich 2,57 % Wöchentlich | 3,85 % Täglich 8,00 % Wöchentlich | 4,26 % Täglich 3,10 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 72,01 % | 27,99 % | -6,64 % Täglich 9,90 % Wöchentlich | -7,87 % Täglich 30,16 % Wöchentlich | -6,98 % Täglich 14,90 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 52,65 % | 47,35 % | -21,69 % Täglich -32,11 % Wöchentlich | -7,58 % Täglich 45,77 % Wöchentlich | -15,59 % Täglich -9,12 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 35,25 % | 64,75 % | -6,20 % Täglich 2,71 % Wöchentlich | -5,23 % Täglich 27,91 % Wöchentlich | -5,57 % Täglich 17,73 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 38,61 % | 61,39 % | -12,89 % Täglich -15,30 % Wöchentlich | -2,95 % Täglich 23,70 % Wöchentlich | -7,05 % Täglich 5,02 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 49,33 % | 50,67 % | -6,18 % Täglich 26,77 % Wöchentlich | 8,77 % Täglich 9,16 % Wöchentlich | 0,84 % Täglich 17,19 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 67,11 % | 32,89 % | -5,10 % Täglich 14,81 % Wöchentlich | -4,98 % Täglich -3,73 % Wöchentlich | -5,06 % Täglich 7,97 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 34,17 % | 65,83 % | -23,39 % Täglich -15,93 % Wöchentlich | -29,48 % Täglich 22,00 % Wöchentlich | -27,51 % Täglich 5,70 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 41,31 % | 58,69 % | -9,42 % Täglich -8,15 % Wöchentlich | -24,14 % Täglich 18,05 % Wöchentlich | -18,68 % Täglich 5,60 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 83,20 % | 16,80 % | -2,93 % Täglich -12,24 % Wöchentlich | -18,40 % Täglich 21,75 % Wöchentlich | -5,93 % Täglich -7,92 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 92,46 % | 7,54 % | 2,54 % Täglich 5,69 % Wöchentlich | -1,75 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | 2,20 % Täglich 5,24 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 37,42 % | 62,58 % | -5,18 % Täglich 27,39 % Wöchentlich | -3,73 % Täglich -0,81 % Wöchentlich | -4,28 % Täglich 8,15 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 91,31 % | 8,69 % | -2,52 % Täglich -8,61 % Wöchentlich | -20,72 % Täglich 19,16 % Wöchentlich | -4,42 % Täglich -6,72 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,74 % | 64,26 % | 1,17 % Täglich -10,42 % Wöchentlich | -11,57 % Täglich 11,34 % Wöchentlich | -7,40 % Täglich 2,45 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 64,09 % | 35,91 % | -37,90 % Täglich -3,42 % Wöchentlich | 10,83 % Täglich 14,47 % Wöchentlich | -26,26 % Täglich 2,32 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 75,03 % | 24,97 % | 3,41 % Täglich 14,67 % Wöchentlich | -12,64 % Täglich -2,81 % Wöchentlich | -1,12 % Täglich 9,74 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 56,51 % | 43,49 % | -15,08 % Täglich 2,18 % Wöchentlich | -11,61 % Täglich 5,22 % Wöchentlich | -13,60 % Täglich 3,48 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 34,07 % | 65,93 % | 9,84 % Täglich -12,84 % Wöchentlich | -16,59 % Täglich 7,00 % Wöchentlich | -9,14 % Täglich -0,70 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % Täglich -88,75 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -100,00 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich -88,89 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 38,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,62 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 18,61 % niedriger als gestern und 26,17 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,29 % niedriger ist als gestern und 26,03 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 45,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,18 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,23 % niedriger als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 18,84 % niedriger ist als gestern und 10,59 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/USD Bias gemischt erscheinen.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 83,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,04 % niedriger als gestern und 7,12 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,97 % niedriger ist als gestern und 4,31 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 49,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,39 % niedriger als gestern und 2,32 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,90 % niedriger ist als gestern und 4,19 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im WTI Öl sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 35,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,81 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,36 % niedriger als gestern und 2,04 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,17 % niedriger ist als gestern und 16,87 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 89,86 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,87 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,30 % höher als gestern und 2,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,85 % höher ist als gestern und 8,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 72,01 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,57 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,64 % niedriger als gestern und 9,90 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,87 % niedriger ist als gestern und 30,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 52,65 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,11 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 21,69 % niedriger als gestern und 32,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,58 % niedriger ist als gestern und 45,77 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/GBP sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 35,25 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,84 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,20 % niedriger als gestern und 2,71 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 5,23 % niedriger ist als gestern und 27,91 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bullisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 38,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,59 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,89 % niedriger als gestern und 15,30 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,95 % niedriger ist als gestern und 23,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/USD-Bias stärker bullisch werden.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 49,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,18 % niedriger als gestern und 26,77 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,77 % höher ist als gestern und 9,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 67,11 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,10 % niedriger als gestern und 14,81 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,98 % niedriger ist als gestern und 3,73 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren FTSE 100 Bias gemischt erscheinen.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 34,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,93 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 23,39 % niedriger als gestern und 15,93 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 29,48 % niedriger ist als gestern und 22,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 41,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,42 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,42 % niedriger als gestern und 8,15 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 24,14 % niedriger ist als gestern und 18,05 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 83,20 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,95 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,93 % niedriger als gestern und 12,24 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 18,40 % niedriger ist als gestern und 21,75 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Gold Bias gemischt erscheinen.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 92,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 12,27 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,54 % höher als gestern und 5,69 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,75 % niedriger ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 37,42 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,67 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,18 % niedriger als gestern und 27,39 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,73 % niedriger ist als gestern und 0,81 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 91,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,52 % niedriger als gestern und 8,61 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 20,72 % niedriger ist als gestern und 19,16 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 35,74 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,80 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,17 % höher als gestern und 10,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,57 % niedriger ist als gestern und 11,34 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 64,09 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,78 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 37,90 % niedriger als gestern und 3,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,83 % höher ist als gestern und 14,47 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/CAD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 75,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,41 % höher als gestern und 14,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,64 % niedriger ist als gestern und 2,81 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CHF-Bias stärker bärisch werden.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 56,51 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,30 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,08 % niedriger als gestern und 2,18 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,61 % niedriger ist als gestern und 5,22 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 34,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,93 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,84 % höher als gestern und 12,84 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,59 % niedriger ist als gestern und 7,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 100,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10.000,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist uverändert als gestern und 88,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 100,00 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.
