Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 50,20 % | 49,80 % | -2,38 % Täglich -7,87 % Wöchentlich | 7,49 % Täglich 0,41 % Wöchentlich | 2,30 % Täglich -3,92 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 44,27 % | 55,73 % | 2,99 % Täglich -24,47 % Wöchentlich | 9,95 % Täglich 30,33 % Wöchentlich | 6,75 % Täglich -1,36 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 82,38 % | 17,62 % | 8,39 % Täglich 11,70 % Wöchentlich | 6,62 % Täglich 54,26 % Wöchentlich | 8,08 % Täglich 17,40 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 59,98 % | 40,02 % | -15,84 % Täglich 38,57 % Wöchentlich | 16,55 % Täglich -32,01 % Wöchentlich | -5,31 % Täglich -2,10 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 70,94 % | 29,06 % | 3,52 % Täglich 65,81 % Wöchentlich | 30,49 % Täglich -22,65 % Wöchentlich | 10,13 % Täglich 24,45 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 92,75 % | 7,25 % | 8,99 % Täglich 16,72 % Wöchentlich | -9,09 % Täglich -12,62 % Wöchentlich | 7,44 % Täglich 13,94 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 67,08 % | 32,92 % | -3,54 % Täglich -10,29 % Wöchentlich | -3,60 % Täglich 2,88 % Wöchentlich | -3,56 % Täglich -6,34 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 48,17 % | 51,83 % | 6,20 % Täglich 2,07 % Wöchentlich | -7,02 % Täglich -26,39 % Wöchentlich | -1,09 % Täglich -14,97 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 40,09 % | 59,91 % | -5,90 % Täglich 16,31 % Wöchentlich | -2,41 % Täglich -21,05 % Wöchentlich | -3,84 % Täglich -9,38 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 29,85 % | 70,15 % | 3,85 % Täglich 9,19 % Wöchentlich | -0,26 % Täglich -5,14 % Wöchentlich | 0,93 % Täglich -1,27 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 71,10 % | 28,90 % | 24,33 % Täglich 14,67 % Wöchentlich | -10,85 % Täglich -35,49 % Wöchentlich | 11,60 % Täglich -6,37 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 82,48 % | 17,52 % | 17,48 % Täglich 39,31 % Wöchentlich | -11,43 % Täglich -34,41 % Wöchentlich | 11,13 % Täglich 16,39 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 46,31 % | 53,69 % | 1,69 % Täglich 9,06 % Wöchentlich | 11,86 % Täglich -0,85 % Wöchentlich | 6,91 % Täglich 3,50 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 47,76 % | 52,24 % | 3,71 % Täglich 19,50 % Wöchentlich | 11,86 % Täglich -0,07 % Wöchentlich | 7,81 % Täglich 8,41 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 78,58 % | 21,42 % | -1,78 % Täglich 0,67 % Wöchentlich | 8,14 % Täglich 5,84 % Wöchentlich | 0,19 % Täglich 1,74 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 87,21 % | 12,79 % | 1,22 % Täglich 0,48 % Wöchentlich | 15,09 % Täglich 64,86 % Wöchentlich | 2,80 % Täglich 5,76 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 30,68 % | 69,32 % | 22,27 % Täglich 5,31 % Wöchentlich | -3,00 % Täglich 61,94 % Wöchentlich | 3,57 % Täglich 39,01 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 89,33 % | 10,67 % | 3,63 % Täglich 2,10 % Wöchentlich | -1,28 % Täglich -11,79 % Wöchentlich | 3,08 % Täglich 0,42 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 42,34 % | 57,66 % | -8,84 % Täglich 2,71 % Wöchentlich | 14,09 % Täglich -2,46 % Wöchentlich | 3,11 % Täglich -0,34 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 70,48 % | 29,52 % | 1,92 % Täglich 6,73 % Wöchentlich | -11,36 % Täglich 32,20 % Wöchentlich | -2,40 % Täglich 13,17 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 84,33 % | 15,67 % | -3,37 % Täglich 4,70 % Wöchentlich | 7,97 % Täglich -3,87 % Wöchentlich | -1,76 % Täglich 3,26 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 66,22 % | 33,78 % | 10,08 % Täglich 28,32 % Wöchentlich | 4,50 % Täglich -3,97 % Wöchentlich | 8,13 % Täglich 15,23 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 52,89 % | 47,11 % | -13,17 % Täglich 45,67 % Wöchentlich | 17,73 % Täglich -19,85 % Wöchentlich | -0,92 % Täglich 5,17 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 96,80 % | 3,20 % | 1,25 % Täglich 2,98 % Wöchentlich | 0,00 % Täglich 3,23 % Wöchentlich | 1,21 % Täglich 2,98 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 50,20 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,38 % niedriger als gestern und 7,87 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,49 % höher ist als gestern und 0,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im AUD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 44,27 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,26 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,99 % höher als gestern und 24,47 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,95 % höher ist als gestern und 30,33 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 82,38 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,68 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,39 % höher als gestern und 11,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,62 % höher ist als gestern und 54,26 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Bitcoin Bias gemischt erscheinen.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 59,98 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,50 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,84 % niedriger als gestern und 38,57 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 16,55 % höher ist als gestern und 32,01 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 70,94 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,44 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,52 % höher als gestern und 65,81 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 30,49 % höher ist als gestern und 22,65 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dax 30 Bias gemischt erscheinen.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 92,75 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 12,80 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,99 % höher als gestern und 16,72 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,09 % niedriger ist als gestern und 12,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ethereum-Bias stärker bärisch werden.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 67,08 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,54 % niedriger als gestern und 10,29 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,60 % niedriger ist als gestern und 2,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/CHF Bias gemischt erscheinen.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 48,17 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,20 % höher als gestern und 2,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,02 % niedriger ist als gestern und 26,39 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/GBP sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 40,09 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,49 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,90 % niedriger als gestern und 16,31 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,41 % niedriger ist als gestern und 21,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/JPY Bias gemischt erscheinen.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 29,85 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,35 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,85 % höher als gestern und 9,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,26 % niedriger ist als gestern und 5,14 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 71,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 24,33 % höher als gestern und 14,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,85 % niedriger ist als gestern und 35,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bärisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 82,48 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,71 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,48 % höher als gestern und 39,31 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,43 % niedriger ist als gestern und 34,41 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 46,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,16 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,69 % höher als gestern und 9,06 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,86 % höher ist als gestern und 0,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 47,76 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,09 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,71 % höher als gestern und 19,50 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,86 % höher ist als gestern und 0,07 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 78,58 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,67 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,78 % niedriger als gestern und 0,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,14 % höher ist als gestern und 5,84 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Gold sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 87,21 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,82 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,22 % höher als gestern und 0,48 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,09 % höher ist als gestern und 64,86 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Litecoin sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 30,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,26 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 22,27 % höher als gestern und 5,31 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,00 % niedriger ist als gestern und 61,94 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 89,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,37 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,63 % höher als gestern und 2,10 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,28 % niedriger ist als gestern und 11,79 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Silber-Bias stärker bärisch werden.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 42,34 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,36 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,84 % niedriger als gestern und 2,71 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,09 % höher ist als gestern und 2,46 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 70,48 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 2,39 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,92 % höher als gestern und 6,73 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,36 % niedriger ist als gestern und 32,20 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 84,33 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,38 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,37 % niedriger als gestern und 4,70 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,97 % höher ist als gestern und 3,87 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 66,22 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,96 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,08 % höher als gestern und 28,32 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,50 % höher ist als gestern und 3,97 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bärisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 52,89 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,12 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,17 % niedriger als gestern und 45,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,73 % höher ist als gestern und 19,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 96,80 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 30,28 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,25 % höher als gestern und 2,98 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind uverändert ist als gestern und 3,23 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ripple Bias gemischt erscheinen.