Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
GEMISCHT | 39,12 % | 60,88 % | -9,69 % Täglich -1,44 % Wöchentlich | 0,95 % Täglich -5,62 % Wöchentlich | -3,50 % Täglich -4,03 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 31,52 % | 68,48 % | -17,50 % Täglich -8,33 % Wöchentlich | -6,03 % Täglich -2,18 % Wöchentlich | -9,97 % Täglich -4,21 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 82,96 % | 17,04 % | -5,77 % Täglich -9,77 % Wöchentlich | 13,17 % Täglich 0,36 % Wöchentlich | -3,00 % Täglich -8,19 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 59,32 % | 40,68 % | -10,75 % Täglich -9,54 % Wöchentlich | 7,23 % Täglich -13,00 % Wöchentlich | -4,21 % Täglich -10,98 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 33,31 % | 66,69 % | -1,05 % Täglich -1,05 % Wöchentlich | -14,73 % Täglich -4,90 % Wöchentlich | -10,62 % Täglich -3,65 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 86,95 % | 13,05 % | -2,30 % Täglich -0,37 % Wöchentlich | 7,08 % Täglich 13,08 % Wöchentlich | -1,17 % Täglich 1,20 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 65,00 % | 35,00 % | -15,00 % Täglich -18,75 % Wöchentlich | -17,36 % Täglich -19,59 % Wöchentlich | -15,84 % Täglich -19,05 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 41,06 % | 58,94 % | 4,40 % Täglich -5,32 % Wöchentlich | -15,26 % Täglich -10,19 % Wöchentlich | -8,16 % Täglich -8,25 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 30,97 % | 69,03 % | -30,93 % Täglich -25,83 % Wöchentlich | 21,41 % Täglich 9,80 % Wöchentlich | -1,67 % Täglich -4,42 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 29,91 % | 70,09 % | -20,35 % Täglich -20,05 % Wöchentlich | 8,14 % Täglich 14,17 % Wöchentlich | -2,31 % Täglich 1,21 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 37,71 % | 62,29 % | -6,88 % Täglich -32,44 % Wöchentlich | -14,83 % Täglich 24,21 % Wöchentlich | -12,00 % Täglich -5,63 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 50,96 % | 49,04 % | 29,13 % Täglich 10,75 % Wöchentlich | -25,11 % Täglich -8,64 % Wöchentlich | -4,71 % Täglich 0,31 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 52,55 % | 47,45 % | -24,12 % Täglich -18,10 % Wöchentlich | -11,74 % Täglich -42,18 % Wöchentlich | -18,71 % Täglich -31,62 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 56,65 % | 43,35 % | -13,58 % Täglich -23,48 % Wöchentlich | -8,87 % Täglich -32,31 % Wöchentlich | -11,60 % Täglich -27,57 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 75,43 % | 24,57 % | 1,61 % Täglich -0,26 % Wöchentlich | -8,89 % Täglich -8,89 % Wöchentlich | -1,18 % Täglich -2,53 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 91,21 % | 8,79 % | -2,35 % Täglich -3,49 % Wöchentlich | -4,76 % Täglich -4,76 % Wöchentlich | -2,57 % Täglich -3,60 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,40 % | 64,60 % | -20,82 % Täglich -3,48 % Wöchentlich | -10,83 % Täglich -37,12 % Wöchentlich | -14,64 % Täglich -28,27 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 87,29 % | 12,71 % | 4,88 % Täglich 2,66 % Wöchentlich | 15,06 % Täglich 18,63 % Wöchentlich | 6,07 % Täglich 4,45 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 23,61 % | 76,39 % | -10,60 % Täglich -2,02 % Wöchentlich | -0,72 % Täglich -7,85 % Wöchentlich | -3,25 % Täglich -6,53 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,90 % | 42,10 % | -24,47 % Täglich 8,19 % Wöchentlich | -0,48 % Täglich -6,77 % Wöchentlich | -15,94 % Täglich 1,34 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 65,71 % | 34,29 % | 10,65 % Täglich 30,92 % Wöchentlich | -4,79 % Täglich -13,53 % Wöchentlich | 4,82 % Täglich 11,30 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 49,48 % | 50,52 % | -12,00 % Täglich -14,84 % Wöchentlich | -8,67 % Täglich 1,35 % Wöchentlich | -10,35 % Täglich -7,36 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 32,39 % | 67,61 % | -8,85 % Täglich -11,11 % Wöchentlich | -3,70 % Täglich -3,83 % Wöchentlich | -5,43 % Täglich -6,31 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 97,13 % | 2,87 % | 0,55 % Täglich 1,22 % Wöchentlich | -6,90 % Täglich -25,00 % Wöchentlich | 0,32 % Täglich 0,21 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 39,12 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,56 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,69 % niedriger als gestern und 1,44 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,95 % höher ist als gestern und 5,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren AUD/JPY Bias gemischt erscheinen.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 31,52 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,17 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 17,50 % niedriger als gestern und 8,33 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,03 % niedriger ist als gestern und 2,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 82,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,87 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,77 % niedriger als gestern und 9,77 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,17 % höher ist als gestern und 0,36 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Bitcoin sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 59,32 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,46 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,75 % niedriger als gestern und 9,54 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,23 % höher ist als gestern und 13,00 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren WTI Öl Bias gemischt erscheinen.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 33,31 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,00 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,05 % niedriger als gestern und 1,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,73 % niedriger ist als gestern und 4,90 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Dax 30 sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 86,95 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,66 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,30 % niedriger als gestern und 0,37 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 7,08 % höher ist als gestern und 13,08 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ethereum sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 65,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,86 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,00 % niedriger als gestern und 18,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 17,36 % niedriger ist als gestern und 19,59 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 41,06 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,44 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,40 % höher als gestern und 5,32 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,26 % niedriger ist als gestern und 10,19 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/GBP sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 30,97 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,23 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 30,93 % niedriger als gestern und 25,83 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 21,41 % höher ist als gestern und 9,80 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bullisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 29,91 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 20,35 % niedriger als gestern und 20,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,14 % höher ist als gestern und 14,17 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/USD-Bias stärker bullisch werden.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 37,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,65 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 6,88 % niedriger als gestern und 32,44 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,83 % niedriger ist als gestern und 24,21 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren CAC 40 Bias gemischt erscheinen.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 50,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,04 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 29,13 % höher als gestern und 10,75 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 25,11 % niedriger ist als gestern und 8,64 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 52,55 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,11 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 24,12 % niedriger als gestern und 18,10 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,74 % niedriger ist als gestern und 42,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/JPY Bias gemischt erscheinen.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 56,65 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,31 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,58 % niedriger als gestern und 23,48 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,87 % niedriger ist als gestern und 32,31 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren GBP/USD Bias gemischt erscheinen.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 75,43 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,07 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,61 % höher als gestern und 0,26 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,89 % niedriger ist als gestern und 8,89 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 91,21 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 10,38 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,35 % niedriger als gestern und 3,49 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,76 % niedriger ist als gestern und 4,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Litecoin-Bias stärker bärisch werden.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 35,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,82 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 20,82 % niedriger als gestern und 3,48 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 10,83 % niedriger ist als gestern und 37,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 87,29 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 6,87 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,88 % höher als gestern und 2,66 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,06 % höher ist als gestern und 18,63 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Silber sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 23,61 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,24 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,60 % niedriger als gestern und 2,02 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,72 % niedriger ist als gestern und 7,85 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 57,90 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,38 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 24,47 % niedriger als gestern und 8,19 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 0,48 % niedriger ist als gestern und 6,77 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CAD Bias gemischt erscheinen.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 65,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,92 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,65 % höher als gestern und 30,92 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,79 % niedriger ist als gestern und 13,53 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CHF-Bias stärker bärisch werden.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 49,48 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,02 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 12,00 % niedriger als gestern und 14,84 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,67 % niedriger ist als gestern und 1,35 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 32,39 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,09 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 8,85 % niedriger als gestern und 11,11 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 3,70 % niedriger ist als gestern und 3,83 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dow Jones-Bias stärker bullisch werden.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 97,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 33,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,55 % höher als gestern und 1,22 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,90 % niedriger ist als gestern und 25,00 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Ripple-Bias stärker bärisch werden.