Zusammenfassende Tabelle
SYMBOL | TRADING BIAS | NETTOSHORT % | NETTOSHORT % | VERÄNDERUNG IN DEN LONGS | VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS | VERÄNDERUNG IM OI |
BULLISCH | 32,75 % | 67,25 % | -13,43 % Täglich -6,97 % Wöchentlich | 12,94 % Täglich -0,26 % Wöchentlich | 2,70 % Täglich -2,56 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 31,26 % | 68,74 % | -4,96 % Täglich 3,32 % Wöchentlich | 6,83 % Täglich 8,38 % Wöchentlich | 2,84 % Täglich 6,74 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 83,26 % | 16,74 % | -5,15 % Täglich 9,11 % Wöchentlich | -21,10 % Täglich -16,12 % Wöchentlich | -8,26 % Täglich 3,88 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 42,63 % | 57,37 % | -4,58 % Täglich -8,76 % Wöchentlich | -1,22 % Täglich 10,99 % Wöchentlich | -2,68 % Täglich 1,61 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 33,68 % | 66,32 % | 0,11 % Täglich -12,04 % Wöchentlich | 9,10 % Täglich 20,07 % Wöchentlich | 5,90 % Täglich 6,92 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 92,10 % | 7,90 % | -10,77 % Täglich 13,10 % Wöchentlich | -9,56 % Täglich 11,82 % Wöchentlich | -10,68 % Täglich 13,00 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 50,34 % | 49,66 % | 1,36 % Täglich 5,67 % Wöchentlich | -6,37 % Täglich -15,03 % Wöchentlich | -2,63 % Täglich -5,73 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 57,30 % | 42,70 % | -7,78 % Täglich 20,29 % Wöchentlich | 11,31 % Täglich -11,09 % Wöchentlich | -0,49 % Täglich 4,54 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 43,47 % | 56,53 % | -15,97 % Täglich -30,42 % Wöchentlich | 2,70 % Täglich 5,88 % Wöchentlich | -6,35 % Täglich -13,69 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 28,40 % | 71,60 % | 4,99 % Täglich 2,26 % Wöchentlich | -2,41 % Täglich -3,75 % Wöchentlich | -0,42 % Täglich -2,12 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 28,83 % | 71,17 % | -9,32 % Täglich -32,26 % Wöchentlich | 4,12 % Täglich -2,18 % Wöchentlich | -0,14 % Täglich -13,28 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 56,47 % | 43,53 % | 19,44 % Täglich 7,12 % Wöchentlich | -4,69 % Täglich -2,37 % Wöchentlich | 7,58 % Täglich 2,77 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 36,42 % | 63,58 % | -5,70 % Täglich -24,62 % Wöchentlich | 6,65 % Täglich 26,61 % Wöchentlich | 1,79 % Täglich 1,49 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 32,48 % | 67,52 % | -5,59 % Täglich 2,49 % Wöchentlich | 13,09 % Täglich 14,29 % Wöchentlich | 6,26 % Täglich 10,17 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 85,13 % | 14,87 % | 3,64 % Täglich 11,97 % Wöchentlich | -4,10 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | 2,41 % Täglich 10,01 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 90,03 % | 9,97 % | -16,98 % Täglich 15,62 % Wöchentlich | 22,92 % Täglich -16,90 % Wöchentlich | -14,20 % Täglich 11,28 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 24,92 % | 75,08 % | 1,82 % Täglich 13,71 % Wöchentlich | 6,64 % Täglich -1,32 % Wöchentlich | 5,39 % Täglich 2,04 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 89,64 % | 10,36 % | 2,05 % Täglich 10,11 % Wöchentlich | 4,67 % Täglich -7,05 % Wöchentlich | 2,32 % Täglich 8,05 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 39,81 % | 60,19 % | -1,02 % Täglich -6,57 % Wöchentlich | -2,19 % Täglich 1,81 % Wöchentlich | -1,73 % Täglich -1,70 % Wöchentlich | |
BÄRISCH | 76,00 % | 24,00 % | 7,82 % Täglich 28,00 % Wöchentlich | 6,79 % Täglich 0,00 % Wöchentlich | 7,57 % Täglich 19,94 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 76,46 % | 23,54 % | 1,78 % Täglich 2,61 % Wöchentlich | 15,48 % Täglich -8,06 % Wöchentlich | 4,70 % Täglich -0,12 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 63,92 % | 36,08 % | -4,00 % Täglich -16,18 % Wöchentlich | 8,58 % Täglich 26,25 % Wöchentlich | 0,19 % Täglich -4,61 % Wöchentlich | |
GEMISCHT | 35,07 % | 64,93 % | 26,19 % Täglich -6,67 % Wöchentlich | -12,45 % Täglich 14,02 % Wöchentlich | -1,92 % Täglich 5,79 % Wöchentlich | |
BULLISCH | 93,71 % | 6,29 % | -2,55 % Täglich 45,69 % Wöchentlich | 11,11 % Täglich 156,41 % Wöchentlich | -1,79 % Täglich 49,76 % Wöchentlich |
AUD/JPY
AUD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 32,75 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,05 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 13,43 % niedriger als gestern und 6,97 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,94 % höher ist als gestern und 0,26 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/JPY-Bias stärker bullisch werden.
AUD/USD
AUD/USD: Kundendaten zeigen, dass 31,26 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,20 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,96 % niedriger als gestern und 3,32 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,83 % höher ist als gestern und 8,38 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der AUD/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren AUD/USD-Bias stärker bullisch werden.
Bitcoin
Bitcoin: Kundendaten zeigen, dass 83,26 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 4,97 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,15 % niedriger als gestern und 9,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 21,10 % niedriger ist als gestern und 16,12 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.
WTI Öl
WTI Öl: Kundendaten zeigen, dass 42,63 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,35 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,58 % niedriger als gestern und 8,76 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 1,22 % niedriger ist als gestern und 10,99 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der WTI Öl Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren WTI Öl-Bias stärker bullisch werden.
Dax 30
Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 33,68 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,97 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 0,11 % höher als gestern und 12,04 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,10 % höher ist als gestern und 20,07 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.
Ethereum
Ethereum: Kundendaten zeigen, dass 92,10 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 11,65 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 10,77 % niedriger als gestern und 13,10 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 9,56 % niedriger ist als gestern und 11,82 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ethereum Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Ethereum Bias gemischt erscheinen.
EUR/CHF
EUR/CHF: Kundendaten zeigen, dass 50,34 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,36 % höher als gestern und 5,67 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,37 % niedriger ist als gestern und 15,03 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/CHF Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/CHF-Bias stärker bärisch werden.
EUR/GBP
EUR/GBP: Kundendaten zeigen, dass 57,30 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,34 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,78 % niedriger als gestern und 20,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,31 % höher ist als gestern und 11,09 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der EUR/GBP Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren EUR/GBP Bias gemischt erscheinen.
EUR/JPY
EUR/JPY: Kundendaten zeigen, dass 43,47 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,30 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 15,97 % niedriger als gestern und 30,42 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,70 % höher ist als gestern und 5,88 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren EUR/JPY-Bias stärker bullisch werden.
EUR/USD
EUR/USD: Kundendaten zeigen, dass 28,40 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,52 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,99 % höher als gestern und 2,26 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,41 % niedriger ist als gestern und 3,75 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der EUR/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind weniger netto-short als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im EUR/USD sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-short sind.
CAC 40
CAC 40: Kundendaten zeigen, dass 28,83 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,47 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 9,32 % niedriger als gestern und 32,26 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,12 % höher ist als gestern und 2,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der CAC 40 Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren CAC 40-Bias stärker bullisch werden.
FTSE 100
FTSE 100: Kundendaten zeigen, dass 56,47 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,30 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 19,44 % höher als gestern und 7,12 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,69 % niedriger ist als gestern und 2,37 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der FTSE 100 Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren FTSE 100-Bias stärker bärisch werden.
GBP/JPY
GBP/JPY: Kundendaten zeigen, dass 36,42 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,75 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,70 % niedriger als gestern und 24,62 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,65 % höher ist als gestern und 26,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/JPY Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/JPY-Bias stärker bullisch werden.
GBP/USD
GBP/USD: Kundendaten zeigen, dass 32,48 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 2,08 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 5,59 % niedriger als gestern und 2,49 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 13,09 % höher ist als gestern und 14,29 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der GBP/USD Kurs steigen könnte.
Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren GBP/USD-Bias stärker bullisch werden.
Gold
Gold: Kundendaten zeigen, dass 85,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,73 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 3,64 % höher als gestern und 11,97 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,10 % niedriger ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Gold Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Gold-Bias stärker bärisch werden.
Litecoin
Litecoin: Kundendaten zeigen, dass 90,03 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 9,03 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 16,98 % niedriger als gestern und 15,62 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 22,92 % höher ist als gestern und 16,90 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Litecoin Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Litecoin Bias gemischt erscheinen.
NZD/USD
NZD/USD: Kundendaten zeigen, dass 24,92 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 3,01 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,82 % höher als gestern und 13,71 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,64 % höher ist als gestern und 1,32 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der NZD/USD Kurs steigen könnte.
Positionierung ist meht netto-short als gestern, aber weniger netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren NZD/USD Bias gemischt erscheinen.
Silber
Silber: Kundendaten zeigen, dass 89,64 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 8,65 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,05 % höher als gestern und 10,11 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,67 % höher ist als gestern und 7,05 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Silber Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Silber Bias gemischt erscheinen.
S&P 500
S&P 500: Kundendaten zeigen, dass 39,81 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,51 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,02 % niedriger als gestern und 6,57 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 2,19 % niedriger ist als gestern und 1,81 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der S&P 500 Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren S&P 500 Bias gemischt erscheinen.
USD/CAD
USD/CAD: Kundendaten zeigen, dass 76,00 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,17 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 7,82 % höher als gestern und 28,00 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 6,79 % höher ist als gestern und uverändert im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CAD Kurs fallen könnte.
Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren USD/CAD-Bias stärker bärisch werden.
USD/CHF
USD/CHF: Kundendaten zeigen, dass 76,46 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 3,25 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,78 % höher als gestern und 2,61 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 15,48 % höher ist als gestern und 8,06 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/CHF Kurs fallen könnte.
Positionierung ist weniger netto-long als gestern aber mehr netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/CHF Bias gemischt erscheinen.
USD/JPY
USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 63,92 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,77 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 4,00 % niedriger als gestern und 16,18 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 8,58 % höher ist als gestern und 26,25 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im USD/JPY sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
Dow Jones
Dow Jones: Kundendaten zeigen, dass 35,07 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 1,85 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 26,19 % höher als gestern und 6,67 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 12,45 % niedriger ist als gestern und 14,02 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dow Jones Kurs steigen könnte.
Positionierung ist weniger netto-short als gestern aber mehr netto-short im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren Dow Jones Bias gemischt erscheinen.
Ripple
Ripple: Kundendaten zeigen, dass 93,71 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 14,89 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 2,55 % niedriger als gestern und 45,69 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 11,11 % höher ist als gestern und 156,41 % höher im Vergleich zur Vorwoche.
Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Ripple Kurs fallen könnte.
Trader sind weniger netto-long als gestern und im Vergleich zur Vowoche. Aktuelle Veränderungen deuten daraufhin, dass der Kurstrend im Ripple sich in Kürze umkehren könnte, trotzdem, dass Trader weiterhin netto-long sind.
