Gold 4-Stunden-Chart
Im gestrigen COT-Report bin auf die Liquidierung der Positionen von großen Marktteilnehmern eingegangen, die katalysierend auf eine Short-Bewegung wirken können – „Gold: Rabenschwarzer Tag für Goldbullen, Großspekulanten liq...“. In Zusammenhang mit dem Sentiment steht uns neben dem Commitments of Traders Report auch weitere Sentiment-Indikationen zur Hand, eine davon ist der SSI. Der Speculative Sentiment Index von FXCM, der seit einigen Wochen neben der Positionierung der großen Marktteilnehmer in den Hauptwährungspaaren auch die Positionierung für den S&P500 und Gold listet, gibt uns Aufschluss darüber, wie die Kunden FXCMs im Gold positioniert sind.
XAU/USD – Ratio der Long zu Short Positionierungen im Gold liegt bei 2,47. 71% der Trader sind Long aufgestellt. Gestern lag es bei 3,83; 91% deroffenen Positionen waren gestern Long-Trades. Long-Positionen fielen um 23,3% im Vergleich zum Vortag und um 19,3% im Vergleich zur Vorwoche. Short-Positionen stiegen um 19,3% im Vergleich zum Vortag. Im Wochenvergleich stiegen die Short-Positionen um 1,2%. Das Open Interest fiel seit gestern um 14,5% und liegt 14,0% über dem monatlichen Durchschnitt.
Der SSI ist ein Kontraindikator und die Tatsache, dass die Retail-Trader mehrheitlich Long positioniert sind, signalisiert der Kurs könnte weiter fallen. Die Trader bauten Ihre Netto-Long-Position im Tagesvergleich und im Wochenvergleich ab . Die Kombination zwischen aktuellem Sentiment und der letzten Veränderung ergibt ein neutrales Signal.
Kurzbeschreibung: Speculative Sentiment Index
Der SSI ist ein einzigartiges Tool für Währungspaar-Analysen. Der Index gibt die Positionierung der Mehrheit der Forex-Trader an, ob die Trader Kaufen (Buy/Long-Positionen eingehen) oder Verkaufen (Sell/Short-Positionen eingehen) und ob Sie den Markt betreten (Positionen eröffnen) oder verlassen (Positionen schließen).
Der SSI repräsentiert nicht nur den Schatten der Preisbewegungen der Vergangenheit, was grundlegend in der technischen Analyse verwendet wird, sondern stellt ein reales Handelsbuch dar, das anzeigt, wie die anderen Trader sich zu dem Zeitpunkt verhalten. Diese Information kann Tradern helfen ein Gefühl für das Markt-Sentiment zu erhalten und bietet Transparenz im größtenteils undurchsichtigen Währungsmarkt.
Der SSI wird mit den Daten von FXCMs Tradern ermittelt. FXCM verfügt über eine zuverlässige Menge an Kundendaten auf denen der SSI aufbaut. Im ersten Quartal 2012 betrug das durchschnittliche monatliche Handelsvolumen der Retail-Trader FXCMs 311 Mrd. US-Dollar. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Lehrartikel „Speculative Sentiment Index“. Zu Fragen zum SSI freuen wir uns, hierfür bietet sich das DailyFX-Forum an.
Rohstoffe Thread im Forum – Diskutieren Sie mit. Wir freuen uns über Fragen, Diskussionen rund um die Märkte.
Mit freundlichen Grüßen
Niall Delventhal
Junior Marktanalyst
E-Mail: instructor@dailyfx.com
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