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Wochenchart USD/CAD
Hinweis: Folgende Auswertung ist für den CAD/USD. Bei vielen Retail-Brokern ist Paar als USD/CAD gelistet, wie der obere Wochenchart FXCMs.
Kanadischer Dollar - Chicago Mercantile Exchange (CME) (CAD/USD)
Der COT Bericht fängt die Positionierung von 3 Gruppen ein. Die Positionierung und Positionierungsveränderung der Non Commercials (Großspekulanten), Commercials & Small Speculators fängt diese Analyse ein.
Die Großspekulanten halten 37,72%, die Commercials 45,01%, die kleinen Spekulanten 17,27% der offenen Positionen.
Positionierung der "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"
Die Großspekulanten sind mit -75.913 Kontrakten (Netto-Größe) positioniert. Seit dem Feb. 2007 setzten sie nicht mehr derartig stark auf CAD-Schwäche.
Die Netto-Positionierung fielim Vergleich zur Vorwoche um -4.780 Kontrakte, im Monatsvergleich
Fielder Wert um -10.582 Kontrakte. Ein detaillierterer Blick auf die Netto-Position, die sich aus offenen Long-Kontrakten abzüglich der offenen Short-Kontrakte ergibt: Diese Gruppe der Großspekulanten steigerte ihre Long-Positonierung um 8,09%(1.947 Kontrakte) im Vergleich zur Vorwoche, im Monatsvergleich
fiel die Long-Positionierung um -34,03%(-13.414 Kontrakte). Die reine Long-Postionierung beträgt 26.003 Kontrakte.Im Wochenvergleich steigerten die Großspekulanten ihre Short-Positionen um 7,07% (-6.727
Kontrakte), im Monatsvergleich reduzierten sie gehaltene Shorts um -3% (2.832
Kontrakte).Die reine Short-Positionierung der Gruppe liegt bei -101.916 Kontrakten.
Aktuelles Verhältnis der Aufstellung der Großspekulanten
20,33%der Positionen der Gruppe sind Longs79,67%sind Short-Positionen.
Die mehrheitliche Short -Positionierung kann ein Hinweis für weitere CAD Kursschwäche sein. Doch diese Momentaufnahme ist nur bedingt aussagekräftig.
Die letzte Positionierungstendenz der Gruppe deutet auf tendenziellen Abbau von Long-Positionen, deutlich verstärkt Shorts wurden im 4-Wochenvergleich aber auch nicht aufgenommen, Shorts fielen innerhalb dieser Wochen um 3%.
Stimmungsindikator
Der Stimmungsindex der Großspekulanten notiert bei 0,00 und damit im definierten Extrembereich (von über 80 oder unter 20). Bei diesen Indikatorenwerten besteht Marktdruck aber auch Trend-Reversal-Potential.
Dieser Chart verdeutlicht die Non Commercials setzten derartig stark auf CAD-Schwäche wie lange nicht mehr, die schwarze Nettopositionierung liegt tiefer als im Chart eingefangenen Zeitraum die Jahre (seit Anfang 2008) zuvor:
Jeden Montag um 16:00 Uhr halte ich eine COT-Webinar (unter diesem Link). Eine Übersicht über die heute und in der Vergangenheit erschienenen Artikel finden Sie im DailyFX Forum im COT Thread.
Mit freundlichen Grüßen
Niall Delventhal
Junior Marktanalyst
E-Mail: instructor@dailyfx.com
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