Wichtige Daten diese Woche:
Mehr zum COT-Report erfahren Sie im DailyFX-Forum. Diskutieren Sie die das Währungspaar im EUR/USD Talk.
Währungen
EUR/USD:Seit dem 5.2. fiel die Positionierung der Non Commercials, von +37.952 Netto-Long-Kontrakte auf -44.884 Netto-Short-Kontrakte. Eine herausstechende Veränderung innerhalb der letzten Wochen (im Vergleich zur Vorwoche -20.097 Kontrakte). Das Minus repräsentiert die Großspekulanten sind im EUR/USD mehrheitlich auf der Short-Seite anzufinden. Die vierte Woche in Folge. 65,72% der offenen Kontrakte dieser Gruppe sind Short-Kontrakte. Die aktuelle Tendenz der Non Commercials Positionierungskennzahl ist fallend, das lässt antizyklische Short-Trades auf Wochenbasis als weiterhin als attraktive Setups erscheinen.
Im Wochenchart brach die Aufwärtstrendlinie des Kursverlaufs und folgte dem Short-Bild des herangezogenen Oszillators, dem RSI, der bereits durch die 70 (eher antippte) und kurz darauf durch die Trendlinie brach. Hinweise, die die Short-Tendenz des Sentiments unterstützen.Ein Rücklauf über die aufsteigende Trendlinie würde meine Short-Tendenz im EUR/USD negieren.
Auch COT Daten des ICE Futures U.S. Dollar Index (USD/ EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, SEK)sprechen weiterhin für weitere US-Dollar Stärke, doch deuten auch ein Extrem. Oder vielleicht eher ein Hinweis, dafür dass der US-Dollar Zuflüsse von Marktteilnehmer gewinnt, die sonst die sicheren Häfen JPY oder CHF anfragen? Hier finden Sie die COT Betrachtung für den US Dollar und weitere FX Paare: COT Betrachtungen COT Thread des DailyFX Forums.
Euro - Chicago Mercantile Exchange (CME) (EUR/USD)
Die letzten COT Daten, geben uns ein Bild wie die einzelnen Gruppen zuletzt positioniert waren. Diese Daten der CFTC stehen uns einmal die Woche jeweils freitags zur Verfügung. Sie erlauben uns einen Blick in die Positionierung von Banken, Hedge Funds etc.
Positionierung der Non Commercials "Fonds, Banken, Vermögensverwalter"
Seit dem 05.02. fällt die Positionierung der Non Commercials übergeordnet. . Die Non Commercials seit 4 Wochen mehrheitlich auf der Short-Seite (das Minus verdeutlicht dies in der unteren Tabelle, Netto-Positionierung= Long-Positionen MINUS der Short-Positionen). Der Großspekulanten Index prallte an der Extremwertlinie von 80 ab und generierte ein Short-Signal.
Netto-Positionierungsgrößen Non Commercials im EUR/USD
Positionierung der nicht spekulativ tätigen Unternehmen
Auch die Non Commercials Positionierung wechselten die Seite und sind die vierte Woche in Folge Netto-Long aufgestellt (Netto-Positionierung= Long-Positionen MINUS der Short-Positionen). Diese Entwicklung deutet an der EUR/USD könnte weiter schwächeln.
Netto-Positionierungsgrößen der Commercials im EUR/USD
Stimmungsindikator der kleinen EUR/USD – Händler
Die kleinen Spekulanten halten sich auf der Short Seite und bauen im Vergleich zur Vorwoche ihre Short-Positionierung aus. Der Public Index fiel die Wochen nah der 80 und deutete an, Schwäche könnte folgen. Ein “ klares“ Public Index Short-Signal wäre generiert wurden, wäre der Index vor dem Fall zuvor über die 80 gestoßen wäre (Bruch nach unten durch die 80).
Open Interest
Unauffällig wie so häufig, doch auch wenn sich das Open Interest selten als überraschend entpuppt. Bei radikalen Veränderungen sollten wir das Open Interest zur Hand ziehen. Auch geringe und hohe Werte können sich als interessante Level für folgende Kursentwicklungen herausstellen. Die Problematik um Zypern verursacht unter den Marktteilnehmern Unsicherheit und könnte dazu geführt haben, dass einige das Treiben von der Seitenlinie sich anschauen wollten.
Jeden Montag um 16:00 Uhr halte ich eine COT-Webinar (unter diesem Link). Eine Übersicht über die heute und in der Vergangenheit erschienenen Artikel finden Sie im DailyFX Forum im COT Thread.
Mit freundlichen Grüßen
Niall Delventhal
Junior Marktanalyst
E-Mail: instructor@dailyfx.com
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